中島克志 NAKAJIMA Katsushi

研究者番号	90721572
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2024年度: 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 准教授 2018年度 – 2022年度: 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 准教授 2014年度 – 2015年度: 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 助教
審査区分/研究分野	研究代表者金融・ファイナンス研究代表者以外小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連
キーワード	研究代表者共和分 / 在庫費用関数 / 生産関数 / コンビニエンス･イールド / ヘッジ / オプション / 先物 / コンビニエンス・イールド / 在庫理論 / コモディティ / 金融論 … もっと見る研究代表者以外 … もっと見る圏論的確率論 / 決定理論 / 金融リスク測度 / 不確実性 / 構造型モデル / 認識論理 / 金融的確率ジャンプ / 動的認識論理 / フィルトレーション / 板情報過 / 高頻度取引 / 板情報過程 / 一般化フィルトレーション / 板情報課程 / 確率モナド / 機械学習 / 市場均衡価格 / 主観的フィルトレーション隠す

圏論的確率論を用いた不確実性の階層の研究とファイナンスへの応用
- 研究代表者
  
  足立高徳
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東京都立大学
認識論理を用いた構造型アプローチによる金融的確率ジャンプの発生メカニズムの研究
- 研究代表者
  
  足立高徳
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2022
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  東京都立大学
コモディティにおけるコンビニエンス・イールドと在庫に関する理論分析及び実証分析研究代表者
- 研究代表者
  
  中島克志
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2015
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  立命館アジア太平洋大学

すべて 2022 2020 2018 2016 2015 2014

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Equilibrium pricing of commodity spot and forward under incomplete markets with implications on convenience yield2022
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 雑誌名
  
  Annals of Finance
  
  巻: 18 号: 1 ページ: 35-80
- DOI
  10.1007/s10436-021-00402-7
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[雑誌論文] 一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル2020
- 著者名/発表者名
  足立高徳, 中島克志, 琉佳勳
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  巻: 65 ページ: 351-358
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[雑誌論文] Commodity Spot and Futures Prices Under Supply, Demand, and Financial Trading: Single Input-Output Model2020
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 27 号: 1 ページ: 25-59
- DOI
  10.1007/s10690-019-09280-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[雑誌論文] Commodity Spread Option with Cointegration2016
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima and Kazuhiko Ohashi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 23 号: 1 ページ: 1-44
- DOI
  10.1007/s10690-015-9207-1
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190, KAKENHI-PROJECT-25285097
[雑誌論文] 長期的な相互関係を考慮したコモディティ価格モデル2014
- 著者名/発表者名
  大橋和彦、中島克志
- 雑誌名
  
  コモディティ市場と投資戦略
  
  巻: 一ページ: 189-209
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] The Asset Pricing Consequences of Religious Beliefs and Social Norms2022
- 著者名/発表者名
  中島克志
- 学会等名
  SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] The Equilibrium Price of Commodity Spot and Forward with Convenience Yield2020
- 著者名/発表者名
  中島克志
- 学会等名
  第53回丸の内QFセミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield2020
- 著者名/発表者名
  中島克志
- 学会等名
  数理ファイナンスセミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] Equilibrium Price of Commodity Derivative Markets2020
- 著者名/発表者名
  中島克志
- 学会等名
  RCAPS Current Research Seminar
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield2018
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  10th World Congress of The Bachelier Finance Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] The Generic Existence of Equilibrium when the Financial and Commodity Markets are Incomplete2018
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  JAFEE 2018 夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market2018
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  71st European Meeting of the Econometric Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551
[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices with a Firm's Optimal Strategy2016
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第24回大会
- 発表場所
  横浜国立大学
- 年月日
  2016-05-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices with a Firm's Optimal Strategy2016
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  Energy and Commodity Finance Conference 2016
- 発表場所
  Essec Business School, France
- 年月日
  2016-06-23
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading2015
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  Stochastics and Computational Finance 2015
- 発表場所
  University of Lisbon - ISEG & CEMAPRE, Portugal
- 年月日
  2015-07-06
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading2015
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  JAFEE 2015 夏季大会
- 発表場所
  中央大学市ヶ谷田町キャンパス
- 年月日
  2015-08-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading2015
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference 2015
- 発表場所
  University of Technology, Sydne, Australia
- 年月日
  2015-12-15
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] Convenience Yield Revisited: Using Profit Maximization Discrete-Time Model2015
- 著者名/発表者名
  Katsushi Nakajima
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第23回大会
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス
- 年月日
  2015-06-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190
[学会発表] Convenience Yield Revisited: Using Production Based Discrete-Time Model2014
- 著者名/発表者名
  中島克志
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会 2014 夏季大会
- 発表場所
  成城大学（東京都世田谷区）
- 年月日
  2014-08-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780190

1. 足立高徳 (60733722)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 1件
2. 琉佳勳 (90827560)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件

中島 克志 NAKAJIMA Katsushi

研究課題

研究成果

共同研究者

圏論的確率論を用いた不確実性の階層の研究とファイナンスへの応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

認識論理を用いた構造型アプローチによる金融的確率ジャンプの発生メカニズムの研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

コモディティにおけるコンビニエンス・イールドと在庫に関する理論分析及び実証分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Equilibrium pricing of commodity spot and forward under incomplete markets with implications on convenience yield2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Commodity Spot and Futures Prices Under Supply, Demand, and Financial Trading: Single Input-Output Model2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Commodity Spread Option with Cointegration2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 長期的な相互関係を考慮したコモディティ価格モデル2014

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[学会発表] The Asset Pricing Consequences of Religious Beliefs and Social Norms2022

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] The Equilibrium Price of Commodity Spot and Forward with Convenience Yield2020

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield2020

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Equilibrium Price of Commodity Derivative Markets2020

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] The Generic Existence of Equilibrium when the Financial and Commodity Markets are Incomplete2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices with a Firm's Optimal Strategy2016

著者名/発表者名

学会等名

発表場所

年月日

データソース

[学会発表] Commodity Spot and Futures Prices with a Firm's Optimal Strategy2016

中島克志 NAKAJIMA Katsushi