生方雅人 Ubukata Masato

研究者番号	00467507
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 明治学院大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2019年度 – 2022年度: 明治学院大学, 経済学部, 教授 2018年度: 明治学院大学, 経済学部, 准教授 2012年度 – 2017年度: 釧路公立大学, 経済学部, 准教授 2010年度 – 2011年度: 釧路公立大学, 経済学部, 講師 2008年度 – 2009年度: 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 助教
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 財政学・金融論 / 経済統計学研究代表者以外中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 経済統計学
キーワード	研究代表者高頻度データ / リスクマネジメント / オプション / 分散リスクプレミアム / オプションデータ / ジャンプリスク / ヘッジ比率 / ジャンプ / インプライドボラティリティ / 実現ボラティリティ … もっと見る / ジャンプ・ベータ / 金融資産価格の予測可能性 / 短期依存性 / 長期依存性 / ベータ / 金融市場 / 株価指数 / グローバル金融市場 / 株価指数オプション / リスクプレミアム / ヘッジ / オプション取引 / クレジットスプレッド / 下方リスク / 分散共分散行列 / ボラティリティ予測 / 計量ファイナンス / 最適ヘッジ比率 / 実現共分散 / 金融高頻度データ / Implied variance / Realized variance / ボラティリティリスクプレミアム / 高頻度金融データ / 検定統計量 / 共分散推定量 / 時間的従属性 / マイクロストラクチャーノイズ … もっと見る研究代表者以外ボラティリティ / 金融・財政政策 / 早期警戒指標 / 高頻度データ / マクロ経済 / リスク管理 / 金融リスク / 高頻度データ解析 / 計量ファイナンス隠す

大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析
- 研究代表者
  
  渡部敏明
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2022
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  一橋大学
金融市場におけるジャンプリスクと資産価格形成に関する応用研究研究代表者
- 研究代表者
  
  生方雅人
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  明治学院大学
高頻度データを用いた下方リスクの測定とリスクマネジメントへの応用研究研究代表者
- 研究代表者
  
  生方雅人
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  釧路公立大学
高頻度データに基づくジャンプを考慮したリスク評価に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  生方雅人
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2014
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  釧路公立大学
高頻度時系列分析によるリスク評価への応用研究研究代表者
- 研究代表者
  
  生方雅人
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2012
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  釧路公立大学
金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
高頻度データを用いた金融市場の分析研究代表者
- 研究代表者
  
  生方雅人
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2009
- 研究種目
  
  若手研究(スタートアップ)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data2022
- 著者名/発表者名
  Ubukata Masato
- 雑誌名
  
  Empirical Economics
  
  巻: 63 号: 5 ページ: 2633-2653
- DOI
  10.1007/s00181-022-02209-5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00073
[雑誌論文] Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange2021
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 161 ページ: 155-168
- NAID
  120006979819
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[雑誌論文] Tail risk and return predictability for the Japanese equity market2021
- 著者名/発表者名
  Andersen Torben G.、Todorov Viktor、Ubukata Masato
- 雑誌名
  
  Journal of Econometrics
  
  巻: 222 号: 1 ページ: 344-363
- DOI
  10.1016/j.jeconom.2020.07.005
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00073
[雑誌論文] Tail Risk and Return Predictability for the Japanese Equity Market2020
- 著者名/発表者名
  Torben G. Andersen, Viktor Todorov and Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  Journal of Econometrics
  
  巻: 印刷中
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[雑誌論文] Stock return predictability and variance risk premia around the ZLB2020
- 著者名/発表者名
  Ogawa Toshiaki, Ubukata Masato, Watanabe Toshiaki
- 雑誌名
  
  IMES Discussion Paper Series
  
  巻: 2020-E-9 ページ: 1-34
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[雑誌論文] Dynamic hedging performance and downside risk: Evidence from Nikkei index futures2018
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  International Review of Economics & Finance
  
  巻: 印刷中ページ: 270-281
- DOI
  10.1016/j.iref.2018.03.026
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[雑誌論文] Jump tail risk premium and predicting US and Japanese credit spreads2018
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  Empirical Economics
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[雑誌論文] 切断法による実現ジャンプ変動の推定と日経平均株価への応用2018
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 雑誌名
  
  釧路公立大学紀要社会科学研究
  
  巻: 30 ページ: 17-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[雑誌論文] Market variance risk premiums in Japan for asset predictability2014
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
- 雑誌名
  
  Empirical Economics
  
  巻: 印刷中号: 1 ページ: 169-198
- DOI
  10.1007/s00181-013-0741-2
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-25780154, KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2013
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M., Watanabe, T
- 雑誌名
  
  Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series
  
  巻: 273 ページ: 1-46
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[雑誌論文] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2013
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
- 雑誌名
  
  Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University
  
  巻: 273 ページ: 1-46
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2011
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata and T. Watanabe
- 雑誌名
  
  IMES Discussion Paper Series, Institute for monetary and economic studies, Bank of Japan
  
  巻: 2011-E-18 ページ: 1-40
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility: from Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M. and Yamazaki, K
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: vol.14 ページ: 433-463
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 実現ボラティリティ -ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011
- 著者名/発表者名
  生方雅人・渡部敏明
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル
  
  巻: 49巻ページ: 16-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 実現ボラティリティ-ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011
- 著者名/発表者名
  生方雅人, 渡部敏明
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル
  
  巻: 49巻8号ページ: 16-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukazawa, Isao Ishida, Nail Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 14 号: 04 ページ: 433-463
- DOI
  10.1142/s0219024911006681
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019, KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 実現ボラティリティ-ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011
- 著者名/発表者名
  生方雅人,渡部敏明
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル
  
  巻: 49(8) ページ: 16-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : from Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M., Yamazaki, K.
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 実現ボラティリティ―ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性―2011
- 著者名/発表者名
  生方雅人, 渡部敏明
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル
  
  巻: Vol.49, No.8 ページ: 16-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[雑誌論文] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2011
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata and T. Watanabe
- 雑誌名
  
  Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University
  
  巻: 214 ページ: 1-34
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[雑誌論文] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2011
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M., Watanabe, T
- 雑誌名
  
  Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series
  
  巻: 214 ページ: 1-34
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[雑誌論文] Large-scale portfolios using realized covariance matrix : evidence from the Japanese stock market2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  Discussion Papers In Economics And Bisiness 09-30
  
  ページ: 1-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics 7
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Does Pre-trade Transparency Affect Market Quality in Tokyo Stock Exchange2009
- 著者名/発表者名
  Hideaki Sakawa, Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  Discussion Papers In Economics And Bisiness
  
  ページ: 9-34
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Estimation and inference in the yield curve model with an instantaneous error term2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Mototsugu Fukushige
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 79
  
  ページ: 2938-2946
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Recent Advances in Financial Engineering
  
  ページ: 201-218
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Recent Advances in Financial Engineering
  
  ページ: 201-218
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証:個別銘柄の高頻度データによる分析2009
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌 39巻
  
  ページ: 1-31
- NAID
  110007482352
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Estimation and inference in the yield curve model with an in stantaneous error term2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Mototsugu Fukushige
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 79
  
  ページ: 2938-2946
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証:個別銘柄の高頻度データによる分析2009
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌 39
  
  ページ: 1-31
- NAID
  110007482352
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Large-scale portfolios using realized covariance matrix: evidence from the Japanese stock market2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  Discussion Papers In Economics And Bisiness
  
  ページ: 9-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[雑誌論文] Does Pre-trade Transparency Affect Market Quality in Tokyo Stock Exchange?2009
- 著者名/発表者名
  Hideaki Sakawa, Masato Ubukata
- 雑誌名
  
  Discussion Papers In Economics And Bisiness 09-34
  
  ページ: 1-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data2022
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  応用計量経済学の展開
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00073
[学会発表] A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data2021
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00073
[学会発表] Time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data2020
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  HSI2020-The 6th Hitotsubashi Summer Institute
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00073
[学会発表] Time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data2020
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  HSI2020-The 6th Hitotsubashi Summer Institute “Macro- and Financial Econometrics”
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[学会発表] Tail Risk and Return Predictability for the Japanese Equity Market2019
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  VXJ10周年記念ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[学会発表] Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo stock exchange2019
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  The 3rd international conference on econometrics and statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[学会発表] Risk premia dynamics of the Japanese financial markets2018
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  The 2st international conference on econometrics and statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[学会発表] Implied and realized jump risks in aggregate Japanese stock returns2018
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  釧路公立大学研究集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[学会発表] Tail risk and return predictability for the Japanese equity market2018
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  計量経済学ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01690
[学会発表] Jump tail risk premium and predicting credit spreads2017
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  The 1st international conference on econometrics and statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[学会発表] Decompositions of variance risk premium in Japan for asset predictability2016
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  Seminar Series on Quantitative Finance
- 発表場所
  Kellogg School of Management, Northwestern University
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[学会発表] Effectiveness of time-varying minimum value at risk and expected shortfall hedging2015
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  Hitotsubashi Summer Institute on Econometrics
- 発表場所
  Hitotsubashi University
- 年月日
  2015-08-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[学会発表] Effectiveness of time-varying minimum value at risk and expected shortfall hedging2015
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  統計数学セミナー
- 発表場所
  Graduate School of Mathematical Sciences,the University of Tokyo
- 年月日
  2015-08-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[学会発表] Dynamic hedging performance and downside risk:evidence from Nikkei index futures2015
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  Seminar Series on Quantitative Finance
- 発表場所
  Kellogg School of Management, Northwestern University
- 年月日
  2015-11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03397
[学会発表] Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility2014
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  統計関連学会連合大会2014
- 発表場所
  東京大学
- 年月日
  2014-09-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780154
[学会発表] An Empirical Analysis of Futures Hedge Using Multivariate Realized Volatility2014
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
- 発表場所
  Hitotsubashi University
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780154
[学会発表] Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility2014
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  2014年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2014
- 発表場所
  大阪大学金融・保険教育研究センター
- 年月日
  2014-12-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780154
[学会発表] Market Variance Risk Premiums in Japan for Asset Predictability2013
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  ICSファカルティーセミナー
- 発表場所
  一橋大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780154
[学会発表] The role of implied volatility and jump risk component in forecasting realized volatility2013
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  一橋大学経済研究所平成24年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
- 発表場所
  一橋大学マーキュリータワー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata
- 学会等名
  2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting)
- 発表場所
  Tsukuba International Congress Center
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[学会発表] Market Variance Risk Premiums in Japan as Predictor Variables and Indicators of Risk Aversion2012
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M.
- 学会等名
  The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
- 発表場所
  つくば国際会議場(茨城県)
- 年月日
  2012-07-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M
- 学会等名
  The Joint Usage and Research Center Project Worksho
- 発表場所
  Hiroshima University of Economics
- 年月日
  2012-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
- 発表場所
  Tsukuba International Congress Center
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M
- 学会等名
  2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
- 発表場所
  Tsukuba International Congress Center
- 年月日
  2012-07-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[学会発表] The role of implied volatility and jump risk component in forecasting realized volatility2012
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M
- 学会等名
  he 3rd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
- 発表場所
  広島経済大学(広島)
- 年月日
  2012-11-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  近経研究会
- 発表場所
  横浜国立大学
- 年月日
  2012-07-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[学会発表] The role of implied volatility and jump risk component in forecasting realized volatility2012
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata
- 学会等名
  The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  広島経済大学立町キャンパス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata
- 学会等名
  The Joint Usage and Research Center Project Workshop "The Estimation of Financial Volatility Using High-Frequency Data with Applications to Financial Risk Management"
- 発表場所
  Hiroshima University of Economics Tatemachi Campus
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2011
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M
- 学会等名
  The Second International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
- 発表場所
  Osaka University Nakanoshima Center
- 年月日
  2011-10-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730301
[学会発表] Does Pre-trade Transparency Affect Market Quality in Tokyo Stock Exchange2010
- 著者名/発表者名
  生方雅人, 坂和秀晃
- 学会等名
  2010年度関西計量経済学研究会
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2010-01-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Does Pre-trade Transparency Affect Market Quality in Tokyo Stock Exchange?2010
- 著者名/発表者名
  Hideaki Sakawa, Masato Ubukata
- 学会等名
  2010年度関西計量経済学研究会
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2010-01-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Does Pre-trade Transparency Affect Market Quality in Tokyo Stock Exchange?2009
- 著者名/発表者名
  Hideaki Sakawa, Masato Ubukata
- 学会等名
  Asian Finance Association annual conference
- 発表場所
  Brisbane, Australia
- 年月日
  2009-07-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 学会等名
  Recent developments in Finance and Econometrics
- 発表場所
  琉球大学
- 年月日
  2009-02-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 学会等名
  2008年度関西計量経済学研究
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2009-01-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata Kosuke Oya
- 学会等名
  Recent developments in Finance and Econome tries
- 発表場所
  琉球大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Does Pre-trade Transparency Affect Market Quality in Tokyo Stock Exchange2009
- 著者名/発表者名
  Hideaki Sakawa, Masato Ubukata
- 学会等名
  Asian Finance Association annual conference
- 発表場所
  Brisbane, Australia
- 年月日
  2009-07-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Estimation and Testing for Dependence of Market Microstructure Noise2008
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata Kosuke Oya
- 学会等名
  International Conference “High-Frequency Data Analys is in Financial Markets"
- 発表場所
  Hitotsubashi University
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] マイクロストラクチヤーノイズの従属性の検証 : 個別銘柄の高頻度データによる分析2008
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  日本経済学会秋季大会
- 発表場所
  近畿大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Estimation and Testing for Dependence of Market Microstructure Noise2008
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 学会等名
  Research Forum on Finance and Decision Making
- 発表場所
  首都大学東京サテライトキャンパス
- 年月日
  2008-11-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] Estimation and Testing for Dependence of Market Microstructure Noise2008
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 学会等名
  International conference: High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  Hitotsubashi University
- 年月日
  2008-10-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market MicrostructureNoise2008
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 学会等名
  2008 Daiwa Lecture Series and International Workshopon Financial Engineering
- 発表場所
  大手町サンケイプラザ
- 年月日
  2008-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証:個別銘柄の高頻度データによる分析2008
- 著者名/発表者名
  生方雅人
- 学会等名
  日本経済学会2008年度秋季大会
- 発表場所
  近畿大学
- 年月日
  2008-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047
[学会発表] A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market MicrostructureNoise2008
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata Kosuke Oya
- 学会等名
  Daiwa Lee ture Series and International Workshop on Financial Engineering
- 発表場所
  Otemachi Sankei Plaza
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20830047

1. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 4件
2. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 3件
3. マグレビナビル (20283947)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
4. 谷川寧彦 (60163622)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 大西匡光 (10160566)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 石田功 (20361579)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
7. 深澤正彰 (70506451)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
8. 塩路悦朗 (50301180)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 加納隆 (90456179)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 陣内了 (50765617)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 新谷元嗣 (00252718)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 森田裕史 (70732759)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 中島上智 (20962062)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

生方 雅人 Ubukata Masato

研究課題

研究成果

共同研究者

大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

金融市場におけるジャンプリスクと資産価格形成に関する応用研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

高頻度データを用いた下方リスクの測定とリスクマネジメントへの応用研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データに基づくジャンプを考慮したリスク評価に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度時系列分析によるリスク評価への応用研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データを用いた金融市場の分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange2021

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Tail risk and return predictability for the Japanese equity market2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Tail Risk and Return Predictability for the Japanese Equity Market2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Stock return predictability and variance risk premia around the ZLB2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Dynamic hedging performance and downside risk: Evidence from Nikkei index futures2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Jump tail risk premium and predicting US and Japanese credit spreads2018

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 切断法による実現ジャンプ変動の推定と日経平均株価への応用2018

著者名/発表者名

生方雅人 Ubukata Masato