大屋幸輔 OYA KOSUKE

研究者番号	20233281
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所属 (現在)	2025年度: 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2025年度: 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 2022年度 – 2023年度: 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 2016年度 – 2021年度: 大阪大学, 経済学研究科, 教授 2012年度 – 2016年度: 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 2004年度 – 2012年度: 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 … もっと見る 2006年度 – 2011年度: 大阪大学, 経済学研究科, 教授 2006年度: 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 2002年度 – 2003年度: 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 2001年度 – 2002年度: 大阪大学, 経済学研究科, 助教授 2001年度: 大阪大学, 大学院経済学研究科(研究院), 助教授 1998年度 – 2000年度: 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 1997年度: 大阪大学, 経済学部, 助教授 1993年度 – 1994年度: 大阪大学, 経済学部, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学 / 経済統計学 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計研究代表者以外経済統計学 / 経済統計 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 金融・ファイナンス / 財政学・金融論 / 経営学 / 商学 / 財政学・金融論 / 経営学
キーワード	研究代表者計量ファイナンス / パネルデータ / 経済統計学 / Count Data / カウントデータ / 高頻度データ / ボラティリティ / 頑健性 / 構造変化 / 同時方程式 … もっと見る / 検定統計量 / リスク回避度 / 経済統計 / 予測モデル / 金融市場 / リスク / Dynamic Model / Panel Data / 動学モデル / Maximum Likelihood Estimation / Endogeniety / Poisson Regression Model / Ordered Categorical Data / Categorical Data / トービットモデル / プロビットモデル / 欠損値 / ポアソン回帰 / 2値変数 / 同時性 / 最尤推定法 / 内生性 / ポアソン回帰モデル / 順序つきカテゴリーデータ / カテゴリーデータ / 市場流動性 / リスク管理 / 金融リスク / 高頻度データ解析 / ノンパラメトリック / アフィリエーション / 確率分布 / ノンパラメトリックモデル / 実験データ / リスク中立性 / ランダム効果 / 欠測値 / mis-specification / microspecification / ブートストラップ / 漸近展開 / 小標本 … もっと見る研究代表者以外マーケット・マイクロストラクチャー / 不完全データ / リスク尺度 / 信用リスク / 非同時取引 / GARCH / 資産収益率 / Realized Covariance / Realized Volatility / ARFIMA / 高頻度データ / ノンパラメトリック / ミクロ金融市場 / ファクターモデル / 株価指数関連取引 / 価格の情報反映度 / 価格の情報効率性 / 証券取引 / Tobin's Q / 実物投資 / 点確率過程 / 時系列解析 / 計量経済学 / 点過程(ジャンプ過程)と確率過程 / マクロ経済データと金融データ / 統計的時系列分析の理論と応用 / 時系列フィルタリング / 高頻度金融データ / マクロ経済時系列 / 点過程アプローチ / 時系列計量分析 / SIMLフィルタリング / Levy過程 / 高頻度金融時系列 / マクロ時系列 / 点過程 / 非定常時系列 / 時系列分析 / Limited to subregion / Confidentiality of individual information / Time-series cross section / Rotation Sampling / Accuracy Evaluation of Survey / Official Statistics / 調査の制度評価 / 小地域限定 / 個別情報の秘匿 / 時系列断層 / ローテーションサンプリング / 調査の精度評価 / 官庁統計 / Liquidity Risk / Ordered Categorical Variable / Poisson Regression Model / Calibration / Interest Rate Derivatives / Market Microstructure / Risk Measures / Implied Volatility / インパルス制御 / デリバティブズ / ポートファリオ選択 / システミック・リスク / 決済システム / 計数データ / プロスペクト理論 / ブル性・ベア性 / 確率優位 / メタ・ヒューリスティック / 遺伝アルゴリズム / 流動性リスク / 順序付きカテゴリー説明変数 / Poisson回帰モデル / キャリブレーション / 金利デリバティブ / リスク測度 / implied volatility / Incomplete data / Execution probabilities / Default / Impulse control / Optimal stopping problem / Adaptive portfolio / Index funds / Asset pricing / クロスセクション / 時系列 / 資本構成 / 指値注文 / 最適ヘッジ / 転換社債 / 経営科学 / 執行確率 / 債務不履行 / インパルス・コントロール / 最適停止問題 / 適応的ポートフォリオ / インデックス・ファンド / 資産価格理論 / Non-parametric approach / Individual-level viewing data / stochastic frontier / Data envelopment analysis / CM-awareness / Advertising efficiency / Advertising planning / 資源配分 / 媒体計画 / データ包絡 / 確率的フロンティア / ノンパラメトリックアプローチ / 個人視聴率 / データ包絡分析 / CM認知率 / 広告効果 / 広告計画 / 再帰的現象 / 希な現象 / 統計的リスク管理 / 社会・経済リスク / 高頻度金融データの統計学 / 保険の統計学 / 稀な現象と再帰的現象 / 統計学 / 確率過程 / 再起的事象 / 希な事象 / 保険リスク / 金融リスク / 経済リスク / 高頻度金融データの計量理論 / 社債の価格理論 / 統計的強度モデル / 統計的金融リスク管理論 / 高頻度ファイナンス計量分析 / 金融危機 / 長期記徳性 / ARFINA / Realized Vblatility / 構造変化 / マイクロストラクチャ・ノイズ / 非同期取引 / 長期記憶性 / オプション / サプライチェーン・プラットフォーム / 3R / 環境対応型製品開発 / RFIDとSCM / 企業の社会性戦略 / CSR経営 / 環境配慮型製品開発 / 環境マネジメント / 企業社会責任 / 環境対応 / サプライチェーン・マネジメント / 政策研究 / 経営学 / ノンセミパラメトリック局外数 / 二次漸近効率 / ノンセミパラメトリック推定 / セミパラメトリック推定 / 統計数理 / 経済統計 / モーメント条件 / 統計数学 / 経済統計学 / モ-メント条件 / ノンパラメトリック法 / セミパラメトリック法 / Cressie-Read Power Divergence / マイクロストラクチャーノイズ / Cressie-Read power divergence / マイクロストラクチャノイズ / 長記憶 / 漸近理論 / セミパラメトリック / ミクロ計量経済分析 / パネル計量経済モデル / 公益産業 / 開発経済 / 産業組織 / ノンパラメトリック実証分析 / プログラム政策評価 / ミクロ計量経済モデル / (5) パネル・データ分析 / (4) セミ・パラメトリック法 / (3) 政策プログラム評価問題 / (2) ミクロ・データ解析 / (1) ミクロ計量経済学隠す

金融資産市場の質の計測研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2025 – 2029
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  大阪大学
証券取引と企業の実物投資の相互関連についての研究
- 研究代表者
  
  太田亘
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  大阪大学
金融資本市場におけるリスク中立確率測度およびリスク回避度に関する統計的推測研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  大阪大学
新しい時系列計量分析の理論と応用：点過程アプローチ
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  明治大学
日本銀行の資産買入およびマイナス金利政策が証券市場に与える影響に関する研究
- 研究代表者
  
  太田亘
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  大阪大学
顕在化するリスクの計量化とリスク伝搬に関する統計的推測と実証研究研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  大阪大学
経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  明治大学
   東京大学
超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  大阪大学
金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
ファイナンス計量分析の新展開と金融市場
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2011
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
オークション理論における統計的推測と実証分析研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2008
- 研究種目
  
  萌芽研究
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
ミクロ計量経済学の新展開と実証分析
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
モーメント条件に基くセミパラメトリック計量経済分析の理論と応用
- 研究代表者
  
  西山慶彦
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2009
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  京都大学
戦略的環境経営の研究:サプライチェーン・マネジメント・アプローチ
- 研究代表者
  
  淺田孝幸
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経営学
- 研究機関
  大阪大学
高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
- 研究代表者
  
  渡部敏明
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
- 研究代表者
  
  渡部敏明
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究機関
  一橋大学
官庁統計の収集・公開・利用のための理論的問題の検討
- 研究代表者
  
  稲葉由之, 加納悟
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
パネル・カウントデータによる経済分析モデルの構築研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2006
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
信用リスクの計量化とその応用に関する総合的研究
- 研究代表者
  
  仁科一彦
- 研究期間 (年度)
  2001 – 2003
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  大阪大学
カテゴリーおよびカウントデータによる統計的推測と実証分析への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2001 – 2003
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
不完全・アンバランス・パネルデータによる統計的推測研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  1999 – 2001
- 研究種目
  
  奨励研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
データ包絡分析DEAによる個人視聴率を使った広告計画の効率性の評価
- 研究代表者
  
  中島望
- 研究期間 (年度)
  1998 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  商学
- 研究機関
  大阪大学
信用リスク評価のためのモデリングに関する総合的研究
- 研究代表者
  
  仁科一彦
- 研究期間 (年度)
  1998 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経営学
- 研究機関
  大阪大学
実証分析における頑健検定統計量の導出研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  1997 – 1998
- 研究種目
  
  奨励研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
実証分析における非定常データの利用研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  1994
- 研究種目
  
  奨励研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
経済現象における構造変化の統計的検証研究代表者
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  1993
- 研究種目
  
  奨励研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学

[図書] Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications2017
- 著者名/発表者名
  Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita
- 総ページ数
  133
- 出版者
  Springer
- ISBN
  9789811064357
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[図書] Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications2017
- 著者名/発表者名
  Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita
- 総ページ数
  133
- 出版者
  Springer
- ISBN
  9789811064357
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[図書] Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications2017
- 著者名/発表者名
  Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita
- 総ページ数
  133
- 出版者
  Springer
- ISBN
  9789811064357
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[図書] 世界同時不況と景気循環分析2011
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔(共著)
- 出版者
  東京大学出版会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[図書] 世界同時不況と景気循環分析2011
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 出版者
  東京大学出版会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[図書] Proceedings of 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation2009
- 著者名/発表者名
  K.Oya
- 総ページ数
  1589
- 出版者
  MODSIM
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] 日次情報による取引コストの計測2024
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 35(6) ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[雑誌論文] 日次情報による取引コストの計測2023
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 35(6) ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[雑誌論文] 日経平均株価指数オプションをもとに算出したテールリスク指標について2023
- 著者名/発表者名
  脇屋勝・大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 35(12) ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[雑誌論文] 日経平均株価指数オプションをもとに算出したテールリスク指標について2023
- 著者名/発表者名
  脇屋勝・大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 35(12) ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[雑誌論文] オプション残存期間とボラティリティ・インデックスの算出2022
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 34 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[雑誌論文] 日経平均先物市場の市場の質の計測2022
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 34 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[雑誌論文] 日経平均先物市場の市場の質の計測2022
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 34(4) ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[雑誌論文] オプション残存期間とボラティリティ・インデックスの算出2022
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 34(5) ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[雑誌論文] 市場価格急変予兆の検出について2020
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 32(10) ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] 市場価格急変予兆の検出について2020
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 32-10 ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[雑誌論文] 市場価格急変予兆の検出について：応用編2020
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 32-11 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[雑誌論文] 市場価格急変予兆の検出について：応用編2020
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 32(11) ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  日本経済学会編『現代経済学の潮流 2019』第4章，東洋経済新報社（図書所収論文）
  
  巻: 2019 ページ: 99-125
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] 周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: Vol.31 No. 1 ページ: 1-5
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[雑誌論文] インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  現代経済学の潮流 2019
  
  巻: 2019 ページ: 99-125
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[雑誌論文] 周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 31 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  『現代経済学の潮流 2019』，日本経済学会
  
  巻: 2019 ページ: 99-125
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[雑誌論文] 周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 31 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[雑誌論文] ボラティリティ・スプレッド2017
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  『先物・オプションレポート』大阪取引所
  
  巻: 29-12 ページ: 1-5
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[雑誌論文] ボラティリティ・スプレッド2017
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 29 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[雑誌論文] ボラティリティ・スプレッド2017
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 29 ページ: 1-5
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] 短期的な市場変動予測指標としてのVPINの有効性について2016
- 著者名/発表者名
  脇屋　勝・大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 28 ページ: 1-7
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] VPINを用いた短期的な市場変動予測－日経225先物及び日経225miniを用いた実証分析－2016
- 著者名/発表者名
  脇屋　勝・大屋幸輔
- 雑誌名
  
  JPXワーキングペーパー
  
  巻: 11 ページ: 1-58
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] 情報の非対称性のリアルタイム計測としてのVPIN2015
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 27 ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証に関して2014
- 著者名/発表者名
  木下亮，大屋幸輔
- 雑誌名
  
  Discussion Papers In Economics And Business, Osaka University
  
  巻: 14-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証2014
- 著者名/発表者名
  木下　亮, 大屋幸輔
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌
  
  巻: 44 ページ: 19-40
- NAID
  110009864634
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証2014
- 著者名/発表者名
  木下亮, 大屋幸輔
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌
  
  巻: 44-1 ページ: 19-40
- NAID
  110009864634
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[雑誌論文] Financial Instability and the Short-Term Dynamics of Volatility Expectations2014
- 著者名/発表者名
  Nabil Maghrebi, Mark J. Holmes and Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Applied Financial Economics
  
  巻: Vol. 24, No. 6 号: 6 ページ: 377-395
- DOI
  10.1080/09603107.2014.881966
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24330104, KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] 日中データによる情報の非対称性の計測2012
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート, 大阪証券取引所
  
  巻: 24巻, 7号ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy2012
- 著者名/発表者名
  Nagata, S. and Oya, K.
- 雑誌名
  
  Discussion Papers Series CSFI Osaka University
  
  巻: vol.2012-02 ページ: 1-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy2012
- 著者名/発表者名
  Shuichi Nagata and Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Discussion Papers Series CSFI, Osaka University
  
  巻: 2012-02 ページ: 1-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Bias Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise2011
- 著者名/発表者名
  K. Oya
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: 81 ページ: 1290-1298
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] Bias Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise2011
- 著者名/発表者名
  Oya K
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: vol.81 ページ: 1290-1298
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency SAP 500 and VEX2011
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida, Michael Mealier and Kotuku Oyo
- 雑誌名
  
  Managerial Finance
  
  巻: 37 号: 11 ページ: 1048-1067
- DOI
  10.1108/03074351111167938
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019, KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukazawa, Isao Ishida, Nail Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 14 号: 04 ページ: 433-463
- DOI
  10.1142/s0219024911006681
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019, KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility: from Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M. and Yamazaki, K
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: vol.14 ページ: 433-463
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : from Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M., Yamazaki, K.
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX2011
- 著者名/発表者名
  Ishida, I., McAleer, M. and Oya, K
- 雑誌名
  
  Managerial Finance
  
  巻: vol.37 ページ: 1048-1067
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Bias Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise2011
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: 81 ページ: 1290-1298
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX2010
- 著者名/発表者名
  Ishida, I., McAleer, M., Oya, K.
- 雑誌名
  
  Center for the Study of Finance and Insurance Discussion Papers Series
  
  巻: Jun-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-2009
- 著者名/発表者名
  大鋸崇, 大屋幸輔
- 雑誌名
  
  ベイズ統計学とファイナンス
  
  ページ: 112-150
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-2009
- 著者名/発表者名
  大鋸崇, 大屋幸輔
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析 (近刊)
  
  ページ: 112-150
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  M.Ubukata, K.Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics 7
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-2009
- 著者名/発表者名
  大鋸崇・大屋幸輔
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata and Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics vol.7
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  M.Ubukata, K.Oya
- 雑誌名
  
  Recent Advances in Financial Engineering
  
  ページ: 201-218
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata and K. Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics vol.7
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203025
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubuka ta, Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics Vol. 7
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M. and K. Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics
  
  巻: 7 ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise:Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata and K. Oya
- 雑誌名
  
  ecent Advance in Financial Engineering, Wold Scientific (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  Ubukata, M., K.Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics 7
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata, K. Oya
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Econometrics vol.7,no.2
  
  ページ: 106-151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata and Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  forthcoming in Recent Advance in Financial Engineering, World Scientific
  
  ページ: 1-28
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Recent Advance in Financial Engineering (近刊)(in press)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise2008
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya(with Ubukata 共著)
- 雑誌名
  
  Discussion Papers In Economics And Business
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  大阪大学経済学第57巻, 第4号
  
  ページ: 229-241
- NAID
  120004848741
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Smoothed versions of statistical functionals from afinite population2008
- 著者名/発表者名
  Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi
- 雑誌名
  
  Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi Vol.38 No.3
  
  ページ: 475-504
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  大阪大学経済学 57
  
  ページ: 229-241
- NAID
  120004848741
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  大阪大学経済学 57-4
- NAID
  120004848741
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] Efficient Estimation and Model Selection for Grouped Data with Local Moments2008
- 著者名/発表者名
  Kohtaro Hitomi, Qing-Feng Liu, Yoshihiko Nishiyama, Naoya Sueishi
- 雑誌名
  
  Journal of the Japan statistical Society Volume 38, Number 1
  
  ページ: 131-143
- NAID
  10030993639
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  大阪大学経済学 57・4(印刷中)
- NAID
  120004848741
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18303901
[雑誌論文] Smoothed versions of statistical functionals from a finite population2008
- 著者名/発表者名
  Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi
- 雑誌名
  
  J. Japan Statist. Soc Vol.38 No.3
  
  ページ: 475-504
- NAID
  110007122368
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] "Test of Unbiasendness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise"2007
- 著者名/発表者名
  M. Ubukata and K. Oya(共著)
- 雑誌名
  
  Discussion Papers, Graduate School of Economics and Osaka School of International public Policy(OSIPP) 07-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[雑誌論文] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007
- 著者名/発表者名
  Masato Ubukata, Kosuke Oya
- 雑誌名
  
  Discussion Papers Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University 07-03
  
  ページ: 1-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007
- 著者名/発表者名
  M.Ubukata, K.Oya
- 雑誌名
  
  Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP) Discussion Papers No. 07-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[雑誌論文] 第一部総括コメント12007
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  『日本経済の構造変化と景気循環』浅子和美・宮川努(編)東京大学出版会
  
  ページ: 78-80
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16203014
[雑誌論文] 景気転換点の予測2006
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  日経研月報 3月
  
  ページ: 12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16203014
[雑誌論文] 景気転換時点の予測2006
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 雑誌名
  
  日経研月報 3
  
  ページ: 12-17
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16203014
[雑誌論文] Properties of Estimators of Count Data Model with Endogenous Switching2005
- 著者名/発表者名
  Oya, K
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 68
  
  ページ: 539-547
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530140
[雑誌論文] Properties of Estimators of Count Data Model with Endogenous Switching2005
- 著者名/発表者名
  Kosuke OYA
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 68
  
  ページ: 539-547
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530140
[学会発表] 低頻度データによる実効コストの推定2023
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔・太田亘
- 学会等名
  ワークショップ「証券市場の諸問題」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[学会発表] 証券市場における超過共変動と流動性2023
- 著者名/発表者名
  太田亘・大屋幸輔
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第5回秋季研究大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[学会発表] Bayesian analysis of price discovery on time-varying partial adjustment model2021
- 著者名/発表者名
  畠中賢治・大屋幸輔
- 学会等名
  The 4th International Conference on Econometrics and Statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[学会発表] Bayesian analysis of price discovery on time-varying partial adjustment model2021
- 著者名/発表者名
  Kenji Hatakenaka and Kosuke Oya
- 学会等名
  The 4th International Conference on Econometrics and Statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01426
[学会発表] Estimation of risk aversion for Japanese stock market using implied moments2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  データサイエンス・福島キャンプ2019
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Estimation of smoothly time varying coefficient partial adjustment model2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2019)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Estimation of smoothly time varying coefficient partial adjustment model2019
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2019)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[学会発表] Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes2019
- 著者名/発表者名
  新谷元嗣, 木下亮, 大屋幸輔
- 学会等名
  第26回関西計量経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Estimation of risk aversion for Japanese stock market using implied and realized moments2019
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  VXJ10周年記念ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes2019
- 著者名/発表者名
  新谷元嗣（共著者：木下亮, 大屋幸輔）
- 学会等名
  Workshop on Recent Progress in Time Series: in honour of Peter Robinson
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Estimation of smoothly time varying coefficient partial adjustment model2019
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2019)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes2019
- 著者名/発表者名
  新谷元嗣（共著者：木下亮, 大屋幸輔）
- 学会等名
  2019 Asian Meeting of the Econometric Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  東京大学応用統計ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  日本経済学会2018年度秋季大会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] 平滑推移するリスクの市場価格をもちいた金利期間構造モデル2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  第6回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes2018
- 著者名/発表者名
  Mototsugu Shintani, Ryo Kinoshita and Kosuke Oya
- 学会等名
  12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Estimation of implied risk-aversion for Nikkei 225 on Tokyo stock exchange with variance spread2018
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  Workshop on ``Financial/Economic Analytics"
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Estimation for affine term structure with smooth transition2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  松本・経済統計キャンプ：科研プロジェクト「新しい時系列計量分析の理論と応用」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Estimation for affine term structure with smooth transition2018
- 著者名/発表者名
  Shingo Mukunoki and Kosuke Oya
- 学会等名
  The 2nd International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  日本経済学会秋季大会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] インプライド・モーメントがもたらす情報：VIXは何を伝えているのか2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  日本経済学会2018年度秋季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[学会発表] Frequency-wise causality analysis with infinite order VAR processes2018
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya (Ryo Kinoshita, Mototsugu Shintani)
- 学会等名
  一橋大学共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] 平滑推移するリスクの市場価格をもちいた金利期間構造モデル2018
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  第6回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Estimation for affine term structure with smooth transition2018
- 著者名/発表者名
  Shingo Mukunoki and Kosuke Oya
- 学会等名
  The 2nd International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Estimation of implied risk-aversion for Nikkei 225 on Tokyo stock exchange with variance spread2018
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  Workshop on Financial/Economic Analytics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] High-frequency Financial Data and G-Causality Analysis2017
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02513
[学会発表] Frequency wise decomposition of variance risk premium2017
- 著者名/発表者名
  Kosule Oya
- 学会等名
  The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02546
[学会発表] Evaluating the Role of Part-time Workers in an Estimated New Keynesian Model with Search Frictions2017
- 著者名/発表者名
  Mototsugu Shintani (Toshihiko Mukoyama, Kazuhiro Teramoto)
- 学会等名
  11th International Conference on Computational and Financial Econometrics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Frequency wise decomposition of variance risk premium2017
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] 高次VARモデルを用いた周波数別のグレンジャー因果性検定2016
- 著者名/発表者名
  木下　亮, 大屋幸輔, 新谷元嗣
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  金沢大学（石川県金沢市）
- 年月日
  2016-09-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Simulation Study of Causality Change with Infinite Order Vector Autoregressive Processes2016
- 著者名/発表者名
  Ryo Kinoshita, Kosuke Oya, Mototsugu Shintani
- 学会等名
  International Conference for JSCS 30th Anniversary
- 発表場所
  Seattle Central Library, WA, USA
- 年月日
  2016-10-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Term structure with smooth transition2016
- 著者名/発表者名
  椋木伸吾・大屋幸輔
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- 発表場所
  慶応義塾大学三田キャンパス（東京都港区）
- 年月日
  2016-01-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 帰無仮説下における因果性測度の検定統計量の分布に関して2015
- 著者名/発表者名
  木下　亮・大屋　幸輔
- 学会等名
  2015年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  岡山大学津島キャンパス（岡山県岡山市）
- 年月日
  2015-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 帰無仮説下における因果性測度の検定統計量の分布に関して2015
- 著者名/発表者名
  木下亮, 大屋幸輔
- 学会等名
  応用統計計量ワークショップ
- 発表場所
  東北大学（宮城県、仙台市）
- 年月日
  2015-01-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[学会発表] Statistical inference for causality measures using second order approximations2015
- 著者名/発表者名
  Ryo Kinoshita and Kosuke Oya
- 学会等名
  Recent Progress in Time Series and Related Fields
- 発表場所
  東北大学川内キャンパス（宮城県仙台市青葉区）
- 年月日
  2015-12-11
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 株価指数と先物間の因果関係変化の検証2015
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔, 木下亮
- 学会等名
  ワークショップ「証券市場の諸問題」
- 発表場所
  大阪大学中之島センター（大阪府、大阪市）
- 年月日
  2015-02-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[学会発表] Term structure with smooth transition2015
- 著者名/発表者名
  Shingo Mukunoki and Kosuke Oya
- 学会等名
  Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
- 発表場所
  一橋大学東キャンパス第三研究館3階会議室（東京都国立市）
- 年月日
  2015-08-04
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 帰無仮説下における因果性測度の検定統計量の分布に関して2015
- 著者名/発表者名
  木下　亮，大屋幸輔
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  岡山大学(岡山県岡山市）
- 年月日
  2015-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[学会発表] Option implied volatility of JGB using American option prices2015
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  9th International conference on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  The Senate House, University of London (London, UK)
- 年月日
  2015-12-12
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 平滑推移するリスクの市場価格を伴う金利期間構造モデル2015
- 著者名/発表者名
  椋木伸吾・大屋幸輔
- 学会等名
  2015年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  岡山大学津島キャンパス（岡山県岡山市）
- 年月日
  2015-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 量的金融緩和が現物市場と先物市場の関係に与えた影響2015
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔, 木下亮
- 学会等名
  応用統計計量ワークショップ
- 発表場所
  東北大学（宮城県、仙台市）
- 年月日
  2015-01-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[学会発表] 高頻度取引市場における金融時系列間の因果性検証2014
- 著者名/発表者名
  木下　亮, 大屋幸輔
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] Measurement of Causality Change between Multiple Time Series2014
- 著者名/発表者名
  Ryo Kinoshita and Kosuke Oya
- 学会等名
  Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
- 発表場所
  一橋大学経済研究所, 東京都
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] Measurement of causality change between returns of financial assets2014
- 著者名/発表者名
  Ryo Kinoshita and Kosuke Oya
- 学会等名
  8th International conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2014)
- 発表場所
  University of Pisa, Italy
- 年月日
  2014-12-07
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] Volatility forecast comparison with biased proxy and related test statistic2013
- 著者名/発表者名
  Shuichi Nagata and Kosuke Oya
- 学会等名
  7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'13)
- 発表場所
  Senate House, University of London, UK
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] JGB volatility index の算出に関して2013
- 著者名/発表者名
  深澤正彰，黒瀬雄大，大屋幸輔
- 学会等名
  Summer Workshop on Economic Theory
- 発表場所
  釧路公立大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] 株価収益率の時間変更過程のモーメント推定について2013
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔, Nattapol TAKKABUTR
- 学会等名
  一橋大学経済研究所平成24年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
- 発表場所
  一橋大学マーキュリータワー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] 代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察2012
- 著者名/発表者名
  永田修一, 大屋幸輔
- 学会等名
  日本経済学会2012年秋季大会
- 発表場所
  九州産業大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy2012
- 著者名/発表者名
  Nagata, S. and Oya, K
- 学会等名
  The 2012 ASIAN MEETING of the Econometric Society
- 発表場所
  University of Delhi, Delhi, India
- 年月日
  2012-12-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] 株価収益率と経済活動時間の関連2012
- 著者名/発表者名
  Takkabutr, N.・大屋幸輔
- 学会等名
  2012 年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  北海道大学(北海道)
- 年月日
  2012-09-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Volatility forecast comparison with biased proxy2012
- 著者名/発表者名
  永田修一, 大屋幸輔
- 学会等名
  The 2012 ASIAN MEETING of the Econometric Society
- 発表場所
  University of Delhi, Delhi, India
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] 代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察2012
- 著者名/発表者名
  永田修一, 大屋幸輔
- 学会等名
  JAFEE 2012 夏季大会
- 発表場所
  成城大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Volatility forecast comparison with biased proxy2012
- 著者名/発表者名
  永田修一, 大屋幸輔
- 学会等名
  The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  広島経済大学立町キャンパス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Empirical Stochastic Time Change Variable of Equity Returns with High Frequency Data2012
- 著者名/発表者名
  Takkabutr, N., Oya, K.
- 学会等名
  The 3rd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
- 発表場所
  広島経済大学(広島)
- 年月日
  2012-11-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] 株価収益率と経済活動時間の関連2012
- 著者名/発表者名
  Nattapol TAKKABUTR, 大屋幸輔
- 学会等名
  2012年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  北海道大学高等教育推進機構
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] 代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察2012
- 著者名/発表者名
  永田修一・大屋幸輔
- 学会等名
  JAFEE 2012 夏季大会
- 発表場所
  成城大学(東京)
- 年月日
  2012-08-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Empirical Stochastic Time Change Variable of Equity Returns with High Frequency Data2012
- 著者名/発表者名
  Nattapol TAKKABUTR, 大屋幸輔
- 学会等名
  The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  広島経済大学立町キャンパス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Jacobi 型確率レバレッジを持つ拡張 Heston 確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定2011
- 著者名/発表者名
  石田功・大屋幸輔
- 学会等名
  2011 年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス(福岡)
- 年月日
  2011-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Implied moments and the related risk measure2011
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  科学研究費研究集会「ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測」
- 発表場所
  広島経済大学立町キャンパス
- 年月日
  2011-12-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX2011
- 著者名/発表者名
  I.Ishida, M.McAleer, K.Oya
- 学会等名
  5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, London (UK)
- 年月日
  2011-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Implied moments and the related risk measure2011
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  科学研究費研究集会「ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測」,科研費基盤研究(B),代表者:前川功一)
- 発表場所
  広島経済大学立町キャンパス
- 年月日
  2011-12-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Estimating Probability of Informed Trading2011
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES 2011)
- 発表場所
  Norges Bank, Oslo (Norway)
- 年月日
  2011-08-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Jacobi型確率レバレッジを持つ拡張Heston確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定2011
- 著者名/発表者名
  石田功, 大屋幸輔
- 学会等名
  2011年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス(福岡)
- 年月日
  2011-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX2011
- 著者名/発表者名
  Ishida, I., McAleer, M. and Oya, K
- 学会等名
  5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, London(UK)
- 年月日
  2011-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2011
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  科学研究費研究集会「計量ファイナンス2011」
- 発表場所
  東京大学学術交流棟(小島ホール)
- 年月日
  2011-09-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Implied moments and the related risk measure2011
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  2nd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
- 発表場所
  大阪大学中之島センター(大阪)
- 年月日
  2011-10-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Implied Moments and the Related Risk Measures2011
- 著者名/発表者名
  Oya, K
- 学会等名
  The 2nd International Conference "High- frequency Data Analysis in Financial Markets"
- 発表場所
  大阪大学中ノ島センター(大阪)
- 年月日
  2011-10-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2011
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  科学研究費研究集会「計量ファイナンス2011」(「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」,科研費基盤研究(A),代表者:国友直人)
- 発表場所
  東京大学経済学部小島ホール
- 年月日
  2011-09-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2010
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  4th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, UK
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Model-free Implied Volatility : From Surface to Index2010
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔,深澤正彰,石田功, Nabil Maghrebi,生方雅人,山崎和俊
- 学会等名
  Summer Workshop on Economic Theory
- 発表場所
  小樽商科大学札幌サテライト
- 年月日
  2010-08-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2010
- 著者名/発表者名
  K.Oya
- 学会等名
  4th CSDA International meeting on Computational and FinancialEconometrics
- 発表場所
  University of London,(ロンドン、英国)
- 年月日
  2010-12-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2010
- 著者名/発表者名
  Oya, K.
- 学会等名
  The 4th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, UK.
- 年月日
  2010-12-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Model-free Implied Volatility : From Surface to Index2010
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  Summer Workshop on Economic Theory
- 発表場所
  小樽商科大学札幌サテライト(北海道)
- 年月日
  2010-08-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2010
- 著者名/発表者名
  K. Oya
- 学会等名
  4th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, UK
- 年月日
  2010-12-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] バリアンス・リスクプレミアムによる景気予測可能性2010
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  景気循環日付研究会嵐山コンファレンス
- 発表場所
  公立学校共済組合嵐山保養所花のいえ(京都府)
- 年月日
  2010-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] バリアンス・リスクプレミアムによる景気予測可能性2010
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  景気循環日付研究会嵐山コンファレンス
- 発表場所
  公立学校共済組合嵐山保養所花のいえ
- 年月日
  2010-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Bias Corrected Realized Variance with Dependent Microstructure Noise2009
- 著者名/発表者名
  Oya, K.
- 学会等名
  Modelling and Simulation 2009
- 発表場所
  Cairns, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[学会発表] Selection of Two Time Scales for Realized Volatility with Dependet Microstructure Effect2009
- 著者名/発表者名
  Oya, K.
- 学会等名
  日本経済学会春季大会,
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2009-06-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203014
[学会発表] Bias Corrected Realized Volatility with Dependent Microstruclure Noise2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics(CFE'08)
- 発表場所
  University of Neuchatel, Switzerland
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] A Test for Cross-sectional Dependence of Microstructure Noises and their Cross-Covariance Estimator2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔, 生方雅人
- 学会等名
  Daiwa Lecture Series and International Workshop on Financial Engineering
- 発表場所
  大手町サンケイプラザ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] Bias Corrected Realized Volatility with Dependent Microstructure Noise2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics(CFE'08)
- 発表場所
  University of Neuchatel, Switzer-land
- 年月日
  2008-06-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
- 発表場所
  University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[学会発表] A Test for Cross-sectional Dependence of Micro-structure Noises and their Cross-Covariance Estimator2008
- 著者名/発表者名
  生方雅人, 大屋幸輔
- 学会等名
  Daiwa Lecture Series and International Workshop on Financial Engineering
- 発表場所
  大手町サンケイプラザ
- 年月日
  2008-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise2008
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  lnd International Workshop on Computationaland Financial Econometrics (CFE'08)
- 発表場所
  University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[学会発表] 株価収益率間の共分散推定とそのバイアス検定2007
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18303901
[学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007
- 著者名/発表者名
  生方雅人, 大屋幸輔
- 学会等名
  International Workshop on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of Geneva
- 年月日
  2007-04-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise,2007
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  International Workshop on Computational and Financial Econometrics.
- 発表場所
  University of Geneva, Switzerland.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203013
[学会発表] 株価収益率間の共分散推定とそのバイアス検定2007
- 著者名/発表者名
  大屋幸輔
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007
- 著者名/発表者名
  生方雅人, 大屋幸輔
- 学会等名
  日本経済学会2007年度春季大会
- 発表場所
  大阪学院大学
- 年月日
  2007-06-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007
- 著者名/発表者名
  Kosuke Oya
- 学会等名
  International Workshop on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of Geneva
- 年月日
  2007-04-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18303901
[学会発表] 高頻度取引市場における金融時系列間の因果性検証
- 著者名/発表者名
  木下亮, 大屋幸輔
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス（東京都、文京区）
- 年月日
  2014-09-14 – 2014-09-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[学会発表] Measurement of causality change between returns of financial assets
- 著者名/発表者名
  R. Kinoshita and K. Oya
- 学会等名
  CFE-ERCIM (8th-Computational and Financial Econometrics, 7th-International Conference on Computational and Methodological Statistics)
- 発表場所
  University of Pisa, Pisa (Italy)
- 年月日
  2014-12-06 – 2014-12-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033

1. 大西匡光 (10160566)

共同の研究課題数: 7件

共同の研究成果数: 0件
2. 大森祐浩 (60251188)

共同の研究課題数: 6件

共同の研究成果数: 0件
3. 国友直人 (10153313)

共同の研究課題数: 5件

共同の研究成果数: 0件
4. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
5. 太田亘 (20293681)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
6. 市村英彦 (50401196)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
7. 里吉清隆 (10366510)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
8. 小林正人 (60170354)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
9. 谷川寧彦 (60163622)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
10. 田畑吉雄 (30028047)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
11. 谷口正信 (00116625)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
12. 中島望 (00095936)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
13. 竹田英二 (80106624)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
14. 川崎能典 (70249910)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
15. 塚原英敦 (10282550)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
16. 石田功 (20361579)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 8件
17. 深澤正彰 (70506451)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 3件
18. 仁科一彦 (30094311)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
19. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
20. 澤田康幸 (40322078)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 大橋弘 (00361577)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 西山慶彦 (30283378)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
23. 矢島美寛 (70134814)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 谷崎久志 (60248101)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 人見光太郎 (00283680)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
26. 永井圭二 (50311866)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 淺田孝幸 (10143132)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 金井一頼 (50142831)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
29. 小林敏男 (20205470)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
30. 高尾裕二 (60121886)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
31. 小郷直言 (70115137)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
32. 西垣葵 (40379160)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
33. 福重元嗣 (10208936)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
34. 椎葉淳 (60330164)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
35. 関口倫紀 (20373110)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
36. 松村真宏 (10379159)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
37. ウイラワンドニ・ダハナ (90432426)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
38. 林高樹 (80420826)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
39. 中川秀敏 (30361760)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
40. マグレビナビル (20283947)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 3件
41. 生方雅人 (00467507)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
42. 高田輝子 (30347504)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
43. 内田雅之 (70280526)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
44. 木下亮 (10732323)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 7件
45. 田中克明 (20155120)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
46. 稲葉由之 (80312437)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
47. 勝浦正樹 (70224467)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
48. 佐井至道 (30186910)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
49. 内田善彦 (10403023)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
50. 芹澤成弘 (90252717)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
51. 金子隆一 (30415814)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
52. 田中周二 (30451305)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
53. 清水泰隆 (70423085)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
54. 沖本竜義 (70420304)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
55. 加納悟 (50114971)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
56. 馬場康維 (90000215)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
57. 美添泰人 (80062868)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
58. 西郷浩 (00205626)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
59. 新谷元嗣 (00252718)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 8件
60. 高橋慎 (20723852)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
61. 佐藤整尚 (60280525)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
62. 栗栖大輔 (70825835)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
63. 岩壷健太郎 (90372466)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
64. 笠原晃恭 (50811410)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
65. 山田昌弘 (60732435)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
66. 楠岡成雄

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
67. 一場知之

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
68. 木戸茂

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
69. 杉山静雄

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
70. HOLMES Mark J.

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

大屋 幸輔 OYA KOSUKE

研究課題

研究成果

共同研究者

金融資産市場の質の計測研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

金融資本市場におけるリスク中立確率測度およびリスク回避度に関する統計的推測研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

顕在化するリスクの計量化とリスク伝搬に関する統計的推測と実証研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

オークション理論における統計的推測と実証分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

大屋幸輔 OYA KOSUKE