山田昌弘 Yamada Masahiro

研究者番号	60732435
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 東京理科大学, 経営学部経営学科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2025年度: 東京理科大学, 経営学部経営学科, 准教授 2022年度 – 2023年度: 東京理科大学, 経営学部経営学科, 准教授 2019年度 – 2021年度: 大阪大学, 経済学研究科, 准教授 2018年度: 一橋大学, 経済研究所, 非常勤研究員 2017年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 2014年度 – 2015年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者以外合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 金融・ファイナンス / 経済統計学
キーワード	研究代表者以外流動性 / 高頻度データ / 価格形成 / インデックス運用 / ファクターモデル / 株価指数関連取引 / 価格の情報反映度 / 価格の情報効率性 / 証券取引 / Tobin's Q … もっと見る / 実物投資 / 効率性 / Ａｓｋ / Ｂｉｄ / 市場効率性 / 指値 / 高速取引 / 外国為替市場 / 裁定条件 / 高頻度取引者 / マクロ統計 / マーケット・マイクロストラクチャー / プライス・ディスカバリー / 価格発見 / 取引実行リスク / 裁定取引 / 仲値 / マイクロストラクチャー / 高頻度取引 / 為替レート / 倒産確率 / 時系列 / ﾌﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾌﾞﾗｳﾝ運動 / フラクショナル・ブラウン運動 / 統合リスク管理 / 統合的リスク管理（ERM） / 総合的リスク管理(ERM) / ビッグデータ / 構造変化 / コピュラ / 計量的リスク管理 / 統合的リスク管理 / 計量経済学 / 金融工学隠す

証券市場におけるインデックス運用の影響に関する研究
- 研究代表者
  
  太田亘
- 研究期間 (年度)
  2025 – 2027
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
   小区分07030:経済統計関連
   合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  大阪大学
証券取引と企業の実物投資の相互関連についての研究
- 研究代表者
  
  太田亘
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  大阪大学
外国為替市場の効率性と安定性に対する高速取引の影響：高頻度データによる分析
- 研究代表者
  
  伊藤隆敏
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2021
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  政策研究大学院大学
金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Price discovery and liquidity recovery: Forex market reactions to macro announcements2022
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  Journal of International Money and Finance
  
  巻: 120 ページ: 1-21
- DOI
  10.1016/j.jimonfin.2021.102502
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Price Discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcements2020
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada & Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  NBER working paper
  
  巻: 27036 ページ: 1-56
- DOI
  10.3386/w27036
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Execution Risk and Arbitrage Opportunities in the Foreign Exchange Markets2020
- 著者名/発表者名
  Takatoshi Ito; Kenta Yamada; Misako Takayasu; Hideki Takayasu
- 雑誌名
  
  NBER working papers
  
  巻: no 26760 ページ: 1-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Did the reform fix the London fix problem?2018
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of International Money and Finance
  
  巻: 80 ページ: 75-95
- DOI
  10.1016/j.jimonfin.2017.10.004
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Puzzles in the Tokyo fixing in the forex market: Order imbalances and Bank pricing2017
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of International Economics
  
  巻: 109 ページ: 214-234
- DOI
  10.1016/j.jinteco.2017.09.005
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Did the Reform Fix the London Fix Problem?2017
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 雑誌名
  
  NBER Working Papaer
  
  巻: 23327 ページ: 1-35
- DOI
  10.3386/w23327
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  CJEB working paper (Columbia Business School)
  
  巻: 344 ページ: 1-47
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  NBER Working Paper
  
  巻: 21518 ページ: 1-47
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] 日本の株式市場における高頻度取引について2023
- 著者名/発表者名
  山田昌弘
- 学会等名
  株式市場と外国為替市場における高頻度データ分析コンファレンス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[学会発表] 高頻度データによる介入効果分析:介入手法とプライスインパクト2010-2022年2023
- 著者名/発表者名
  山田昌弘
- 学会等名
  株式市場と外国為替市場における高頻度データ分析コンファレンス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[学会発表] Price Discovery and Liquidity at Macro Statistics Announcement Time2019
- 著者名/発表者名
  Takatoshi Ito and Masahiro Yamada
- 学会等名
  3rd Annual International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019
- 著者名/発表者名
  Takatoshi Ito, Masahiro Yamada
- 学会等名
  4th Annual International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019
- 著者名/発表者名
  伊藤隆敏、山田昌弘
- 学会等名
  日本金融学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Survey and research direction of econometric analyses with high-frequency (EBS) data2017
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 学会等名
  2nd International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Was the Forex Fixing Fixed?2016
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 学会等名
  Japan Economic Seminar
- 発表場所
  ニューヨーク（米国）
- 年月日
  2016-03-04
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Was Forex Fixing fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada
- 学会等名
  International Workshop on Finance Risk and Their Management
- 発表場所
  京都大学（京都府京都市）
- 年月日
  2015-03-10
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Was the Forex Fixing Fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 学会等名
  日本金融学会2015年秋季大会
- 発表場所
  東北大学(宮城県仙台市)
- 年月日
  2015-10-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] High-frequency, Algorithmic Spillovers between NASDAQ and Forex2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第23回大会
- 発表場所
  東京大学(東京都文京区)
- 年月日
  2015-06-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Was Forex Fixing fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada
- 学会等名
  3rd Symposium on 'Financial Engineering and ERM'
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-03-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] The disposition effect, order imbalance, and market efficiency2014
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada
- 学会等名
  Financial Management Association, Annual 2014
- 発表場所
  Gaylord Opryland Resort & Convention Center（Nashville, US）
- 年月日
  2014-10-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031

1. 太田亘 (20293681)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 大西匡光 (10160566)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 笠原晃恭 (50811410)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 斯波恒正 (90187386)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 田中勝人 (40126595)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 石村直之 (80212934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 本田敏雄 (30261754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 黒住英司 (00332643)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 山田俊皓 (50754701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 下津克己 (50547510)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 藤田岳彦 (50144316)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 伊藤隆敏 (30203144)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 10件

山田 昌弘 Yamada Masahiro

研究課題

研究成果

共同研究者

証券市場におけるインデックス運用の影響に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

証券取引と企業の実物投資の相互関連についての研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

外国為替市場の効率性と安定性に対する高速取引の影響：高頻度データによる分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融工学からＥＲＭへ： 基礎理論と実証に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Price discovery and liquidity recovery: Forex market reactions to macro announcements2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Price Discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcements2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Execution Risk and Arbitrage Opportunities in the Foreign Exchange Markets2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Did the reform fix the London fix problem?2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Puzzles in the Tokyo fixing in the forex market: Order imbalances and Bank pricing2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Did the Reform Fix the London Fix Problem?2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[学会発表] 日本の株式市場における高頻度取引について2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 高頻度データによる介入効果分析:介入手法とプライスインパクト2010-2022年2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Price Discovery and Liquidity at Macro Statistics Announcement Time2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019

著者名/発表者名

学会等名

山田昌弘 Yamada Masahiro

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究