田中勝人 TANAKA Katsuto

研究者番号	40126595
その他のID
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所属 (現在)	2019年度: 学習院大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2013年度 – 2017年度: 学習院大学, 経済学部, 教授 2012年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 2001年度 – 2004年度: 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 1993年度 – 1994年度: 一橋大学, 経済学部, 教授 1989年度 – 1990年度: 一橋大学, 経済学部, 教授
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学 / 経済統計学 / 経済統計 / 経済統計学研究代表者以外経済統計学 / 経済統計学
キーワード	研究代表者漸近理論 / 非定常過程 / 極限分布 / ブラウン運動 / 数値積分 / 非定常性 / 共和分 / wavelet / 長期記憶性 / 最尤推定 … もっと見る研究代表者以外構造変化 / 計量的リスク管理 / Financial series / 金融時系列 / Time series analysis / Statistical theory / 倒産確率 / 高頻度データ / 裁定価格理論 / MCMC手法 / 権利行使価格 / Wavelet / Wald検定 / 共和分 / 総合的リスク管理(ERM) / Finance / デリバティブ / バリアー・オプション / 信用スプレッド / 金融工学 / 長期因果性 / シミュレーション / 統合的リスク管理（ERM） / 統合的リスク管理 / Mathematical finance / 統合リスク管理 / Simulation / 非定常VARモデル / ファイナンス / 統計理論 / ワルド検定 / 計量経済学 / 時系列 / Structural change / 時系列分析 / バリュー・アット・リスク / コピュラ / フラクショナル・ブラウン運動 / 漸近展開 / ビッグデータ / ﾌﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾌﾞﾗｳﾝ運動 / 数理ファイナンス / ウェーブレット隠す

非定常パネルデータ分析のための統計理論研究代表者継続中
- 研究代表者
  
  田中勝人
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  学習院大学
金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
連続時間モデルによる金融時系列の長期記憶性分析のための統計理論研究代表者
- 研究代表者
  
  田中勝人
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  学習院大学
   一橋大学
ウェーブレットの方法による非定常経済時系列分析のための統計理論研究代表者
- 研究代表者
  
  田中勝人
- 研究期間 (年度)
  2003 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
数理ファイナンスのための統計理論と時系列分析による検証
- 研究代表者
  
  山本拓
- 研究期間 (年度)
  2002 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
経済時系列の長記憶性と構造変化に関する統計理論研究代表者
- 研究代表者
  
  田中勝人
- 研究期間 (年度)
  2001 – 2002
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
高次非定常和分および共和分過程の統計理論研究代表者
- 研究代表者
  
  田中勝人
- 研究期間 (年度)
  1993 – 1994
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
非定常および反転不能な時系列モデルの統計理論と経済分析への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  田中勝人
- 研究期間 (年度)
  1989 – 1990
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学

すべて 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2005 2004 2003 2002 その他

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] Time Series Analysis, 2nd edition2017
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 総ページ数
  904
- 出版者
  John Wiley and Sons
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[図書] 経済時系列の統計-その数理的基礎2003
- 著者名/発表者名
  刈屋武昭, 田中勝人他
- 総ページ数
  318
- 出版者
  岩波書店
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[図書] 経済時系列の統計-その数理的基礎2003
- 著者名/発表者名
  刈屋武昭, 田中勝人, 矢島美寛
- 総ページ数
  318
- 出版者
  岩波書店
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[図書] Statistics for Economic Time Series : Mathmatical Foundations.(in Japanese)2003
- 著者名/発表者名
  Takeaki Kariya, Katsuto Tanaka, Yoshihiro Yajima
- 総ページ数
  318
- 出版者
  Iwanami Shoten
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] Statistical Inference Associated with the Fractional Brownian Motion2016
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 雑誌名
  
  学習院大学経済経営研究所年報
  
  巻: 30 ページ: 31-59
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[雑誌論文] Maximum likelihood estimation for the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process2015
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes
  
  巻: 18 ページ: 315-332
- DOI
  10.1007/s11203-014-9110-9
- オープンアクセスとしている / 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[雑誌論文] Linear Nonstationary Models - A Review of the Work of Professor P.C.B. Phillips2014
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Econometric Theory
  
  巻: 30 ページ: 815-838
- DOI
  10.1017/s0266466613000480
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[雑誌論文] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2013
- 著者名/発表者名
  Yohei Yamamoto and Shinya Tanaka
- 雑誌名
  
  Graduate School of Economics Hitotsubashi University Discussion Paper 2013-17
  
  巻: -
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] Distributions of the maximum likelihood and minimum contrast estimators associated with the fractional Ornstein-Uhlenbeck process2013
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes
  
  巻: 16 ページ: 173-192
- DOI
  10.1007/s11203-013-9085-y
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-24530224
[雑誌論文] ウェーブレット解析の統計学への応用について2005
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  数学 57
  
  ページ: 50-69
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] ウェーブレット解析の統計学への応用について2005
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  数学(日本数学会) 57・1
  
  ページ: 50-69
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] ウェーブレット解析の統計学への応用について2005
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  数学(日本数学会) 57巻1号
  
  ページ: 50-69
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] ウェーブレット解析の統計学への応用について2005
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  数学(日本数学会) 57・1
  
  ページ: 50-69
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] Applications of Wavelet in Statistics(in Japanese)2005
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 雑誌名
  
  Sugaku 57
  
  ページ: 50-69
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] Applications of the wavelet analysis to statistics(in Japanese)2005
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Sugaku(Japan Mathematical Society) Vol.57
  
  ページ: 50-69
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Cointegration and unit root(in Japanese)2004
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Keizai Seminar No.588
  
  ページ: 73-76
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Frequency domain and wavelet-based estimation for long-memory signal plus noise models2004
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  Festschrift for Professor Durbin (Cambridge University Press)
  
  ページ: 75-91
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Frequency domain and wavelet-based estimation for long-memory signal plus noise models2004
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Festschrift for Professor Durbin(Cambridge University Press)
  
  ページ: 75-91
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Frequency Domain and Wavelet-based Estimation for Long Memory Signal Plues Noise Models2004
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  Festschrift for Professor Durbin(Cambridge University Press)
  
  ページ: 75-91
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] Frequency Domain and Wavelet-based Estimation for Long-memory Signal plus Noise Models2004
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  Festschrift for Professor Durbin (Cambridge University Press)
  
  ページ: 75-91
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] Frequency Domain and Wavelet-based Estimation for Long Memory Signal Plus Noise Models2004
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 雑誌名
  
  Festschrift for Professor Durbin(Cambridge University Press)
  
  ページ: 75-91
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] Frequency domain and wavelet-based estimation for long-memory signal plus noise models2004
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  Festschrift for Professor Durbin(Cambridge University Press)
  
  ページ: 75-91
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Cointegration and unit root2004
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  経営セミナー 588
  
  ページ: 73-76
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Cointegration analysis(in Japanese)2003
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Statistics on Economics Time Series-Its Mathematical Foundation(Iwanami Shoten)
  
  ページ: 203-265
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] Wavelet analysis(in Japanese)2003
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Statistics on Economics Time Series-Its Mathematical Foundation(Iwanami Shoten)
  
  ページ: 281-310
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530139
[雑誌論文] A Unified Approach to the Measurement Error Problem in Time Series Models2002
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 雑誌名
  
  Econometric Theory 18
  
  ページ: 278-296
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[雑誌論文] A Unified Approach to the Measurement Error Problem in Time Series Models2002
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 雑誌名
  
  Econometric Theory 18
  
  ページ: 278-296
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14203003
[学会発表] Estimation problems associated with the fractional O-U process in the ergodic and non-ergodic cases2018
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  University of Technology Sydney Probability Seminar
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Cross-sectional effects of common and heterogeneous regressors on asymptotic properties of panel unit root tests2018
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  University of New South Wales Statistics Seminar
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Cross-sectional effects of common and heterogeneous regressors on asymptotic properties of panel unit root tests2018
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  Waseda International Sympsium
- 国際共著/国際学会である / 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Limiting local powers and power envelopes of panel AR and MA unit root tests and panel stationarity tests2017
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  Harvard University Lunch Seminar
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Limiting local powers and power envelopes of panel AR and MA unit root tests and panel stationarity tests2017
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  European Meeting of Econometric Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Limiting local powers and power envelopes of panel AR and MA unit root tests and panel stationarity tests2017
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  Boston University Seminar
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Limiting local powers and power envelopes of panel AR and MA unit root tests and panel stationarity tests2017
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  NBER Time Series Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Estimation problems associated with the fractional O-U process in the ergodic and non-ergodic cases2016
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  Waseda International Symposium
- 発表場所
  早稲田大学理工学部
- 年月日
  2016-10-24
- 国際共著/国際学会である / 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03600
[学会発表] Limiting local powers of panel unit root tests2016
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  SETA Meeting
- 発表場所
  Hamilton (New Zealand)
- 年月日
  2016-02-17
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Statistical analysis of long-memory processes associated with the fractional Brownian motion2015
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 学会等名
  統計学セミナー
- 発表場所
  オーストラリア国立大学（キャンベラ）
- 年月日
  2015-03-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Distributions of the maximum likelihood and minimum contrast estimators associated with the fractional Ornstein-Uhlenbeck process2014
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 学会等名
  Waseda International Symposium
- 発表場所
  早稲田大学
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Maximum likelihood estimation for the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process2014
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 学会等名
  確率論セミナー
- 発表場所
  メーヌ大学（フランス，ルマン）
- 年月日
  2014-09-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Statistical inference associated with the fractional Brownian motion and related processes
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 学会等名
  ANU Research Seminar
- 発表場所
  オーストラリア国立大学（オーストラリア）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Distributions of quadratic functionals of the fractional Brownian motion based on a martingale approximation
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 学会等名
  APRM satellite meeting
- 発表場所
  早稲田大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] The non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process and the maximum likelihood estimation
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 学会等名
  ANU Research Seminar
- 発表場所
  オーストラリア国立大学（オーストラリア）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Distributions of the maximum likelihood and minimum contrast estimators associated with the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  2012 Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
- 発表場所
  西江大学（韓国）
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Distributions of quadratic functionals of the fractional Brownian motion based on a martingale approximation
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 学会等名
  Probability Seminar
- 発表場所
  カンザス大学（米国）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Distributions of quadratic functionals of the fractional Brownian motion based on a martingale approximation
- 著者名/発表者名
  Tanaka, K.
- 学会等名
  ヘルシンキ大学数学科確率論セミナー
- 発表場所
  ヘルシンキ大学（フィンランド）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Distributions of the maximum likelihood and minimum contrast estimators associated with the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
- 著者名/発表者名
  田中勝人
- 学会等名
  韓国との二国間共同セミナー
- 発表場所
  西江大学（韓国）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530224
[学会発表] Statistical Inference associated with the fractional Brownian motion and related processes
- 著者名/発表者名
  Katsuto Tanaka
- 学会等名
  ANU Research Seminar
- 発表場所
  オーストラリア国立大学（オーストラリア）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031

1. 斯波恒正 (90187386)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 黒住英司 (00332643)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 石村直之 (80212934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 本田敏雄 (30261754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
7. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 山田昌弘 (60732435)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 山田俊皓 (50754701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 下津克己 (50547510)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 藤田岳彦 (50144316)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 山本拓 (50104716)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 早川毅 (00000183)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 桑名陽一 (30272769)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

田中 勝人 TANAKA Katsuto

研究課題

研究成果

共同研究者

非定常パネルデータ分析のための統計理論研究代表者継続中

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融工学からＥＲＭへ： 基礎理論と実証に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

連続時間モデルによる金融時系列の長期記憶性分析のための統計理論研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ウェーブレットの方法による非定常経済時系列分析のための統計理論研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

数理ファイナンスのための統計理論と時系列分析による検証

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

経済時系列の長記憶性と構造変化に関する統計理論研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高次非定常和分および共和分過程の統計理論研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

非定常および反転不能な時系列モデルの統計理論と経済分析への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] Time Series Analysis, 2nd edition2017

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] 経済時系列の統計-その数理的基礎2003

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

説明

データソース

[図書] 経済時系列の統計-その数理的基礎2003

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

説明

データソース

[図書] Statistics for Economic Time Series : Mathmatical Foundations.(in Japanese)2003

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

説明

データソース

[雑誌論文] Statistical Inference Associated with the Fractional Brownian Motion2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Maximum likelihood estimation for the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process2015

田中勝人 TANAKA Katsuto

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究