山田俊皓 Yamada Toshihiro

研究者番号	50754701
その他のID
所属 (現在)	2019年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2017年度 – 2019年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 2015年度 – 2016年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者数学基礎・応用数学 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連研究代表者以外経済統計学
キーワード	研究代表者確率微分方程式の弱近似 / マリアバン解析 / 高次離散化法 / 自動微分研究代表者以外金融工学 / 計量経済学 / 統合的リスク管理 / 計量的リスク管理 / コピュラ / 高頻度データ … もっと見る

新しい自動微分と計算ファイナンスへの応用研究代表者継続中
- 研究代表者
  
  山田俊皓
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2020
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  一橋大学
マリアバン解析を用いた新しい高次離散化法研究代表者
- 研究代表者
  
  山田俊皓
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2018
- 研究種目
  
  挑戦的萌芽研究
- 研究分野
  
  数学基礎・応用数学
- 研究機関
  一橋大学
金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学

すべて 2019 2018 2017 2016 2015

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis2019
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada, Kenta Yamamoto
- 雑誌名
  
  SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification
  
  巻: 7 ページ: 143-173
- DOI
  10.1137/17m1142399
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[雑誌論文] An arbitrary high order weak approximation of SDE and Malliavin Monte Carlo: analysis of probability distribution functions2019
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  SIAM Journal on Numerical Analysis
  
  巻: 57 ページ: 563-591
- DOI
  10.1137/17m114412x
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[雑誌論文] A second order discretization with Malliavin weight and Quasi-Monte Carlo method for option pricing2018
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada, Kenta Yamamoto
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: Latest Articles
- DOI
  10.1080/14697688.2018.1430371
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[雑誌論文] A second order weak approximation of SDEs using a Markov chain without Levy area simulation2018
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada, Kenta Yamamoto
- 雑誌名
  
  Monte Carlo Methods and Applications
  
  巻: 24
- DOI
  10.1515/mcma-2018-2024
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[雑誌論文] A weak approximation with Malliavin weights for local stochastic volatility model2017
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: 04 ページ: 17500021-17
- DOI
  10.1142/s2424786317500025
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[雑誌論文] A higher order weak approximation scheme of multidimensional stochastic differential equations using Malliavin weights2017
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Computational and Applied Mathematics
  
  巻: 321 ページ: 427-447
- DOI
  10.1016/j.cam.2017.03.001
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[雑誌論文] A Weak Approximation with Asymptotic Expansion and Multidimensional Malliavin Weights2016
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  Annals of Applied Probability
  
  巻: 26 ページ: 818-856
- DOI
  10.1214/15-aap1105
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセスとしている
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] A small noise asymptotic expansion for Young SDE driven by fractional Brownian motion: A sharp error estimate with Malliavin calculus2015
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  Stochastic Analysis and Applications
  
  巻: 33 ページ: 882-902
- DOI
  10.1080/07362994.2015.1051232
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] An Asymptotic Expansion of Forward-Backward SDEs with a Perturbed Drive2015
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: 2 ページ: 1-29
- DOI
  10.1142/s2424786315500206
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-25380389
[学会発表] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula and applications2019
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  Stochastic Processes and Related Topics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis2018
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  一橋大学経済統計ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] Higher order discretizaion methods using Malliavin Monte Carlo and Brownian Markov chain without Levy area simulation2018
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  WORKSHOP ON "MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES"
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] Weak Milstein scheme without commutativity condition and its sharp asymptotic error bound2017
- 著者名/発表者名
  山田俊皓
- 学会等名
  一橋大学経済統計ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] A second order discretization method for the Delta2017
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk
- 発表場所
  大阪大学（大阪府豊中市）
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] A general formula for weak approximation with multidimensional Malliavin weights: application to option pricing2016
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  一橋大学経済統計ワークショップ
- 発表場所
  一橋大学経済学研究科（東京都国立市）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] On higher order weak approximation with Malliavin weights2016
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  一橋大学 ICS FS ファカルティセミナー
- 発表場所
  一橋大学国際企業戦略科（東京都千代田区）
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K13773
[学会発表] A weak approximation of SDEs: application to computational finance2016
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2016
- 発表場所
  サホロリゾート（北海道上川郡）
- 年月日
  2016-02-17
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] A weak approximation of SDEs: application to computational finance2016
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  Joint International Research Open
- 発表場所
  リバプール(イギリス)
- 年月日
  2016-03-01
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] A weak approximation scheme of SDEs and applications to finance2015
- 著者名/発表者名
  Toshihiro Yamada
- 学会等名
  Stochastic Methods in Finance, Insurance and Statistics
- 発表場所
  ニューサウスウェールズ（オーストラリア）
- 年月日
  2015-12-10
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Weak approximation with asymptotic expansion: application to computational finance2015
- 著者名/発表者名
  山田俊皓
- 学会等名
  近経研究会
- 発表場所
  横浜国立大学（神奈川県横浜市）
- 年月日
  2015-06-04
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] 確率微分方程式のある新しい2次の弱近似法について2015
- 著者名/発表者名
  山田俊皓
- 学会等名
  計量経済学ワークショップ
- 発表場所
  慶應義塾大学(東京都港区)
- 年月日
  2015-06-23
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031

1. 斯波恒正 (90187386)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
2. 田中勝人 (40126595)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. 石村直之 (80212934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 本田敏雄 (30261754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 黒住英司 (00332643)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 山田昌弘 (60732435)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 下津克己 (50547510)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
11. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 藤田岳彦 (50144316)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 高橋明彦

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 2件

山田 俊皓 Yamada Toshihiro

研究課題

研究成果

共同研究者

新しい自動微分と計算ファイナンスへの応用研究代表者継続中

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

マリアバン解析を用いた新しい高次離散化法研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融工学からＥＲＭへ： 基礎理論と実証に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] An arbitrary high order weak approximation of SDE and Malliavin Monte Carlo: analysis of probability distribution functions2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A second order discretization with Malliavin weight and Quasi-Monte Carlo method for option pricing2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A second order weak approximation of SDEs using a Markov chain without Levy area simulation2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A weak approximation with Malliavin weights for local stochastic volatility model2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A higher order weak approximation scheme of multidimensional stochastic differential equations using Malliavin weights2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A Weak Approximation with Asymptotic Expansion and Multidimensional Malliavin Weights2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A small noise asymptotic expansion for Young SDE driven by fractional Brownian motion: A sharp error estimate with Malliavin calculus2015

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] An Asymptotic Expansion of Forward-Backward SDEs with a Perturbed Drive2015

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[学会発表] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula and applications2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Higher order discretizaion methods using Malliavin Monte Carlo and Brownian Markov chain without Levy area simulation2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Weak Milstein scheme without commutativity condition and its sharp asymptotic error bound2017

山田俊皓 Yamada Toshihiro

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究