畑宏明 Hata Hiroaki

研究者番号	00609290
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2024年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 教授 2015年度 – 2017年度: 静岡大学, 教育学部, 准教授 2015年度: 静岡大学, 教育学部, 助教 2010年度 – 2012年度: 静岡大学, 教育学部, 助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 小区分60020:数理情報学関連 / 数学基礎・応用数学研究代表者以外数学一般(含確率論・統計数学) / 解析学基礎
キーワード	研究代表者確率制御 / HJB方程式 / 動的計画原理 / マルチンゲール法 / 方策改善アルゴリズム / 後退確率微分方程式 / Stochastic factor model / Risk process / Power utility / Hamilton-Jacobi-Bellman … もっと見る / Delay / FBSDEs / Stochastic control / 方策改善法 / HJB 方程式 / 確率ファクターモデル / 最適消費・投資問題 / 最適消費投資問題 / FBSDEアプローチ / 動的計画法 / 最適投資問題 … もっと見る研究代表者以外リスク鋭感的制御 / ダウンサイドリスク最小化 / エルゴード型H-J-B方程式 / 双対性定理 / ロバストネス / H-J-B- Isaacs 方程式 / 最適消費・投資問題 / エルゴード型 H-J-B 方程式 / モデルの不確かさ / 最適投資・消費問題 / 双対型定理 / 大偏差確率 / ダウンサイドリスク最小化リスク最小化 / optimal consumption / duality theorems / H-J-B equations / large deviation control / ダイナミックプロテクション / アメリカ型OBPI / ポートフォリオインシュランス / 長時間ポートフォリオ最適化 / Information-based asset pricin / 確率フィルタリング / 最適停止問題 / 最大値過程 / 長時間最適投資問題 / Kushner-Stratonovic方程式 / 橋過程 / Wishart型確率過程 / 大偏差制御 / ロバスト極限 / リスク回避的極限 / エルゴード型HJB方程式 / 長時間大偏差制御 / 微分ゲーム / リスク回避極限 / 低下制約 / 床制約 / リスク鋭感的ポートフォリオ最適化 / 弱近似 / ダウンサイドリスク / ハルナック不等式 / 局所最大値原理 / インサイダー取引モデル / 価値尺度 / H-J-B方程式 / ポートフォリオ最適化、大偏差確率制御 / リスク鋭感的価値尺度 / 期待効用最大化 / ハミルトン・ヤコビ方程式 / インサイダー取引市場モデル / ロバスト性 / 粘性解 / リスク鋭感的確率制御 / エルゴード型確率制御 / デリバティブの価値評価 / ポートフォリオ最適化 / H-J-B 方程式 / 大偏差確率制御隠す

確率最適制御における再帰的効用最大化問題の新展開研究代表者
- 研究代表者
  
  畑宏明
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2027
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分12040:応用数学および統計数学関連
- 研究機関
  一橋大学
確率最適制御における保険会社の期待効用最大化問題の新展開研究代表者
- 研究代表者
  
  畑宏明
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分60020:数理情報学関連
- 研究機関
  一橋大学
確率制御における最適消費・投資問題の新展開研究代表者
- 研究代表者
  
  畑宏明
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2017
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  数学基礎・応用数学
- 研究機関
  静岡大学
時間大域的確率制御とその応用
- 研究代表者
  
  長井英生
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  解析学基礎
- 研究機関
  関西大学
数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用
- 研究代表者
  
  長井英生
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  関西大学
   大阪大学
長時間リスク鋭感的ポートフォリオ最適化の非標準的設定への応用
- 研究代表者
  
  関根順
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2010
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  大阪大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Expected Power Utility Maximization of Insurers2023
- 著者名/発表者名
  Hata Hiroaki、Yasuda Kazuhiro
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: - 号: 3 ページ: 543-577
- DOI
  10.1007/s10690-023-09425-8
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[雑誌論文] 確率的ファクタモデル下での最適消費・投資問題に対するPIA2023
- 著者名/発表者名
  畑宏明、安田和弘
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録
  
  巻: 2246 ページ: 85-91
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[雑誌論文] A long-term optimal consumption and investment problem with partial information2023
- 著者名/発表者名
  Hata Hiroaki
- 雑誌名
  
  Mathematical Control and Related Fields
  
  巻: - 号: 3 ページ: 867-895
- DOI
  10.3934/mcrf.2023028
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[雑誌論文] Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model2022
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata, Kazuhiro Yasuda
- 雑誌名
  
  Mathematical Control and Related Fields
  
  巻: - 号: 1 ページ: 16-50
- DOI
  10.3934/mcrf.2022055
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K03355, KAKENHI-PROJECT-20K11690
[雑誌論文] Numerical study for expected power utility maximization of insurers2022
- 著者名/発表者名
  Hata Hiroaki、Yasuda Kazuhiro
- 雑誌名
  
  Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications
  
  巻: 2022 号: 0 ページ: 93-101
- DOI
  10.5687/sss.2022.93
- ISSN
  2188-4730, 2188-4749
- 年月日
  2022-03-31
- 言語
  英語
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[雑誌論文] An optimal consumption and investment problem with partial information2018
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata and Shuenn-Jyi Sheu
- 雑誌名
  
  Advances in Applied Probability
  
  巻: 50 号: 01 ページ: 131-153
- DOI
  10.1017/apr.2018.7
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[雑誌論文] Risk-sensitive asset management in a general diffusion factor model: Risk-seeking case2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 34 号: 1 ページ: 59-98
- DOI
  10.1007/s13160-017-0242-3
- NAID
  210000174328
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[雑誌論文] An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata and Kazuhiro Yasuda
- 雑誌名
  
  RIMS Kôkyûroku
  
  巻: 2030
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[雑誌論文] Risk-sensitive asset management with Wishart autoregressive type factor model2013
- 著者名/発表者名
  H.Hata and J.Sekine
- 雑誌名
  
  Journal of Mathematical Finance
  
  巻: 3(1A) 号: 01 ページ: 222-229
- DOI
  10.4236/jmf.2013.31a021
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019
[雑誌論文] A market model with medium/long-term effects due to an insider2013
- 著者名/発表者名
  Hata, Hiroaki, Kohatsu-Higa, Arturo
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: Volume 13, Number 3 号: 3 ページ: 421-437
- DOI
  10.1080/14697688.2012.695084
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019, KAKENHI-PROJECT-24340022
[雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk2010
- 著者名/発表者名
  H.Hata, H.Nagai, S.J.Sheu
- 雑誌名
  
  Annals of Applied Probability vol.20
  
  ページ: 52-89
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019
[雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk2010
- 著者名/発表者名
  H.Hata, H.Nagai, S.J.Sheu
- 雑誌名
  
  Annals of Applied probability
  
  巻: 20 ページ: 52-89
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019
[雑誌論文] Asymptotics of the probabHity minimizing a "down-side" risk2010
- 著者名/発表者名
  H.Hata, H.Nagai, S.J.Sheu
- 雑誌名
  
  Annals of Applied Probability 20
  
  ページ: 52-89
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019
[雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk2010
- 著者名/発表者名
  H. Hata, H. Nagai and S.J. Sheu
- 雑誌名
  
  Annals of Applied Probability
  
  巻: vol.20 号: 1 ページ: 52-89
- DOI
  10.1214/09-aap618
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019
[雑誌論文] Explicit solution to a certain non-ELQG risk-sensitive stochastic control problem2010
- 著者名/発表者名
  Hiriaki Hata, Jun Sekine
- 雑誌名
  
  Applied mathematics and Optimization 62(3)
  
  ページ: 341-380
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20540115
[雑誌論文] Explicit solution to a certain non-ELQG risk-sensitive stochastic control problem2010
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata, Jun Sekine
- 雑誌名
  
  Applied Mathematics and Optimizations
  
  巻: 62(3) ページ: 341-380
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20540115
[学会発表] Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm2024
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  専題演講(國立中央大學數學系(台湾))
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] An optimal consumption and investment problem for general factor models : Epstein-Zin recursive utility case2023
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  ICIAM2023 TOKYO Intersection between financial economics and optimal control
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] 指数型効用関数を用いた最適消費投資問題2023
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Optimal consumption and investment with an exponential utility2023
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  専題演講(國立中央大學數學系(台湾))
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models2023
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  2023 Spring Probability Workshop
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models2023
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  Seminar on applied probability in Okinawa
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] A long term optimal consumption and investment problem with partial information2022
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  日本応用数理学会2022年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models2022
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  2022年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Expected power utility maximization with delay for insurers under 4/2 stochastic volatility model2021
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  日本応用数理学会2021年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Numerical study for expected power utility maximization of insurers2021
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Expected power utility maximization of insurers2021
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  東京確率論セミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Expected power utility maximization with delay for insurers under 4/2 stochastic volatility model2021
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  関西大学確率論研究会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Optimal investment-consumption-insurance with partial information2020
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  日本応用数理学会2020年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Expected power utility maximization of insurers2020
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  2020年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2020
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Expected power utility maximization of insurers2020
- 著者名/発表者名
  畑　宏明
- 学会等名
  一橋大学金融研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K11690
[学会発表] Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case2018
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  Workshop on Stochastic Control and Related Issues
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  研究集会「応用確率論 in 静岡」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  Research Seminar in Probability, Academia Sinica, Taiwan
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] 最適消費・投資問題に対するモチベーション2017
- 著者名/発表者名
  畑宏明
- 学会等名
  岡山-広島解析・確率論セミナー2017
- 発表場所
  岡山大学理学部(岡山県、岡山市)
- 年月日
  2017-02-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Expected exponential utility maximization of insurers with a general diffusion factor model : The complete market case2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  2017年度確率論シンポジウム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Expected exponential utility maximization of insurers with a nonlinear diffusion factor model2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  関西大学確率論セミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive portfolio optimization problem for a large trader with inside information2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  2017 NCTS & NCU Probability Seminer, National Central University, Taiwan
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] The ruin probability minimization with a linear Gaussian stochastic factor model2017
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  2017 NCTS & NCU Probability Seminer
- 発表場所
  National Central University, Taiwan
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model2016
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Hata
- 学会等名
  Research Seminar in Probability
- 発表場所
  Academia Sinica, Taiwan
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model2016
- 著者名/発表者名
  畑宏明
- 学会等名
  RIMS 研究集会「確率論シンポジウム」
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所(京都府、京都市)
- 年月日
  2016-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive asset management with general factor models2015
- 著者名/発表者名
  畑宏明
- 学会等名
  2015年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2015
- 発表場所
  大阪大学中之島センター(大阪府大阪市)
- 年月日
  2015-12-04
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive asset management with general factor models2015
- 著者名/発表者名
  畑宏明
- 学会等名
  日本数学会統計数学分科会
- 発表場所
  京都産業大学(京都府京都市)
- 年月日
  2015-09-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive asset management with general factor models2015
- 著者名/発表者名
  畑宏明
- 学会等名
  Research Seminar in Probability
- 発表場所
  Academia Sinica, Taiwan
- 年月日
  2015-08-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive asset management with general factor models2015
- 著者名/発表者名
  畑宏明
- 学会等名
  2015年度確率論シンポジウム
- 発表場所
  岡山大学(岡山県岡山市)
- 年月日
  2015-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17584
[学会発表] Risk-sensitive portfolio optimization problems with Levy-driven Cox-Ingersoll-Ross interest rates2012
- 著者名/発表者名
  H.Hata
- 学会等名
  Research Seminar in Probability
- 発表場所
  Academia Sinica, Taiwan
- 年月日
  2012-09-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20340019

1. 関根順 (50314399)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 3件
2. 長井英生 (70110848)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 4件
3. 貝瀬秀裕 (60377778)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. コハツヒガアルツーロ (80420412)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 7件
5. 宮原孝夫 (20106256)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 小池茂昭 (90205295)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 石井仁司 (70102887)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 会田茂樹 (90222455)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 永幡幸生 (50397725)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 田村隆志 (50437357)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 安田和弘 (80509638)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
12. 竹田雅好 (30179650)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 市原直幸 (70452563)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

畑 宏明 Hata Hiroaki

研究課題

研究成果

共同研究者

確率最適制御における再帰的効用最大化問題の新展開研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

確率最適制御における保険会社の期待効用最大化問題の新展開研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

確率制御における最適消費・投資問題の新展開研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

時間大域的確率制御とその応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

長時間リスク鋭感的ポートフォリオ最適化の非標準的設定への応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Expected Power Utility Maximization of Insurers2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 確率的ファクタモデル下での最適消費・投資問題に対するPIA2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] A long-term optimal consumption and investment problem with partial information2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Numerical study for expected power utility maximization of insurers2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

ISSN

年月日

言語

データソース

[雑誌論文] An optimal consumption and investment problem with partial information2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Risk-sensitive asset management in a general diffusion factor model: Risk-seeking case2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

データソース

[雑誌論文] An optimal investment strategy for insurance companies in the presence of a linear Gaussian stochastic factor model2017

著者名/発表者名

畑宏明 Hata Hiroaki