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関根 順  Sekine Jun

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 50314399
その他のID
所属 (現在) 2022年度: 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2015年度 – 2021年度: 大阪大学, 基礎工学研究科, 教授
2010年度 – 2013年度: 大阪大学, 基礎工学研究科, 教授
2012年度: 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 教授
2010年度: 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 教授
2008年度 – 2009年度: 京都大学, 経済研究所, 教授 … もっと見る
2007年度: 京都大学, 経済研究所, 准教授
2005年度: 京都大学, 経済研究所, 助教授
2002年度 – 2004年度: 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 助教授
2003年度: 大阪大学, 基礎工学研究科, 助教授
1999年度 – 2002年度: 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 講師
2000年度 – 2001年度: 大阪大学, 基礎工学研究科, 講師 隠す
審査区分/研究分野
研究代表者
数学一般(含確率論・統計数学) / 数学一般(含確率論・統計数学) / 金融・ファイナンス / 小区分12040:応用数学および統計数学関連
研究代表者以外
数学一般(含確率論・統計数学) / 数学一般(含確率論・統計数学) / 基礎解析学 / 基礎解析学 / 工学基礎 / 解析学基礎
キーワード
研究代表者
非完備市場 / 凸双対法 / リスク鋭感的ポートフォリオ最適化 / 低下制約 / 大偏差制御 / 最適停止問題 / フロアー制約 / 最適化問題 / 後ろ向き確率微分方程式 / リスク測度 … もっと見る / デリバティブの優複製 / ポートフォリオ最適化 / 数理ファイナンス / 確率最適制御 / 優複製問題 / 部分情報 / 床制約 / リスク回避極限 / 微分ゲーム / 長時間大偏差制御 / エルゴード型HJB方程式 / リスク回避的極限 / ロバスト極限 / Wishart型確率過程 / 橋過程 / Kushner-Stratonovic方程式 / 長時間最適投資問題 / リスク鋭感的制御 / 最大値過程 / 確率フィルタリング / Information-based asset pricin / 長時間ポートフォリオ最適化 / ポートフォリオインシュランス / アメリカ型OBPI / ダイナミックプロテクション / long term investment / downside risk / floor constraint / drawdown constraint / Wishart factor model / Lugannani RIce formula / 鞍点法 / 条件付き線形モデル / 効用最大化 / 効用無差別価格 / 非線形富過程 / BSDE / 長期間双曲的成長率 / Wishart型ファクターモデル / 長時間最適化 / Wishart型自己回帰過程 / Portfolio Optimization / Portfolio Insurance / Floor Constraint / Dual Approach / Optimal Stopping / Factor Model / 動的効用最大化 / ファクターモデル / 期待効用最大化 / BSSファクターモデル / 確率アルゴリズム / 動的ポートフォリオ最適化 / ドローダウン制約 / 自由境界 / フィルトレーション拡大 / 後退確率微分方程式 / 後退確率差分方程式 / XVA / 動的リスク尺度 / 非線形条件付き期待値 / 非線形マルコフ連鎖 / 非線形最適停止問題 / 弱時間整合性 / スパースグリッド / ランダムウォーク近似 / 部分積分公式 / 結晶格子 / マルコフ連鎖近似 / 歪曲確率 / 時間整合性 / Deep BSDE … もっと見る
研究代表者以外
対数ソボレフ不等式 / 粘性解 / シュレーディンガー作用素 / スペクトルギャップ / ベルマン方程式 / 拡散過程 / 数理ファイナンス / 大偏差原理 / ポートフォリオ最適化 / リスク鋭感的確率制御 / ハミルトン・ヤコビ方程式 / viscosity solutions / 期待効用最大化問題 / ファクターモデル / 確率制御 / 確率解析 / 確率微分方程式 / マリアバン解析 / 熱核 / ラフパス / 数値解析 / 大偏差確率制御 / 双対性定理 / エルゴード型H-J-B方程式 / 期待効用最大化 / ダウンサイドリスク最小化 / ハルナック不等式 / エルゴード型ベルマン方程式 / 加法的汎関数 / Schrodinger operator / ループ空間 / 準古典極限 / ラプラスの方法 / nonlinear partial differential equations / optimal stochastic control / Hamilton-Jacobi-Bellman equation / mathematical finances / homogenizations / ergodic problem / numerical analysis / large deviation control / リスク鋭感型準変分不等式 / Wonhamフィルター / 格子気体モデル / Einstein Relation / べき型期待効用最大化問題 / 大偏差確率最大化 / フィルタリング / ラプラシアン / 流体力学的極限 / ディリクレ形式 / ベッセル過程 / 安定過程 / 多様体 / 一般化逆ガウス分布 / マルコフ連鎖 / フラクタル / 第一固有値 / ウィナー空間 / シュレディンガー作用素 / H-J-B 方程式 / デリバティブの価値評価 / エルゴード型確率制御 / ロバスト性 / インサイダー取引市場モデル / リスク鋭感的価値尺度 / ポートフォリオ最適化、大偏差確率制御 / H-J-B方程式 / 価値尺度 / インサイダー取引モデル / 局所最大値原理 / ダウンサイドリスク / リスク鋭感的制御 / 弱近似 / 対数ソポレフ不等式 / エルコンド型ベルマン方程式 / 特異極限 / エルゴード型確率制御問題 / risk-sensitive stochastic control / ergodic Bellman equation / portfolio optimization / large deviation principle / log Sobolev inequality / spectral gap / additive functional / 対数リボレフ不等式 / ディソクレ形式 / ギッブス測度 / Logarithmic Soboles inequality / Spectral Gap / Loop Space / シュレーディンガー作用書 / 準古典的近似 / 超縮小性 / Logarithmic Sobolev inequality / Semiclassical limit / heat kernel / rough path / 金融派生商品 / シミュレーション / 確率微分方程式の数値解法 / 高次元数値積分 / low-discrepancy sequence / 低食い違い量列 / 金融リスク管理 / 準モンテカルロ法 / 準乱数 / 金利期間構造モデル / デリバティブ / リスク尺度 / 数値計算 / 自由リー環 / ルンゲ・クッタ法 / アクチュアリー / 生命保険 / ファイナンス / リスク / 法則不変 / 多期間モデル / 連続極限 / フィルトレーション / ルンゲ・クッタ / リー環 / モンテカルロ法 / アメリカンオプション / ヨーロピアンオプション / 加法過程 / 特性関数 / Mathematical Finance / Derivatives / Risk measures / Numerical Analysis / Malliavin Calculus / Free Lie Algebra / Stochastic Differential Equations / Runge-KUtta Method / 最大値原理 / 指数ヘッジ / 界面モデル / 準古典的極限 / ポートフェリオ最適化 / 緩和現象 / コルモゴロフ方程式 / 最適戦略 / ウィーナー空間 / 非完備市場 / ファインマン・カッツ汎関数 / Bellman equations / Portfolio optimization / Maximum principle / Log Sobolev inequalities / Exponential hedge / Viscosity solutions / Critical surface models / semi-classical limits / 粘性解理論 / ホモジェニゼイション / 多重スケールモデル / 非完備金融市場モデル / 最適制御理論 / エルゴード問題 / 偏微分方程式の数値解析 / 非線形退化楕円型方程式の解の平滑性 / 非線形熱方程式の解の安定性 / ショックの現れる非線形一階偏微分方程式の解の存在と一意性 / ハミルトンャコビベルマン方程式の数理ファイナンスへの応用 / 界面の発展方程式 / 変分法の数理生物学への応用 / 非線形偏微分方程式の数値解析 / 確率解析と非線形偏微分方程式の関わり / ラフパス解析 / Wittenラプラシアン / 径路積分 / 場の量子論 / 径路積分表示 / 推移確率 / 弱ポアンカレ不等式 / ラブラスの方法 / Semi-classical limit / Stochastic analysis / Rough path analysis / Witten Laplacian / Log-Sobolev inequality / Path integral / Quantum_field theory / 準変分不等式 / 取引費用 / インサイダー取引 / 線形ガウス型市場モデル / リスク鋭感的ポートフォリオ最大化 / super kernel / 密度関数推定 / モーメント問題 / スペクトル理論 / HJB方程式 / 最小エントロピー測度 / べき型期待効用最大化 / 最適制御 / 指数型ウィナー汎関数 / 最小エントロピー / Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 / ブラウン運動 / expected utility maximization problems / quasi-variational inequalities / transaction costs / insider trading / Hamilton-Jacobi equation / H-J-B equations / duality theorems / optimal consumption / ダウンサイドリスク最小化リスク最小化 / 大偏差確率 / 双対型定理 / 最適投資・消費問題 / モデルの不確かさ / エルゴード型 H-J-B 方程式 / 最適消費・投資問題 / H-J-B- Isaacs 方程式 / ロバストネス 隠す
  • 研究課題

    (18件)
  • 研究成果

    (145件)
  • 共同研究者

    (63人)
  •  後退確率微分方程式の応用に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      関根 順
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2021
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分12040:応用数学および統計数学関連
    • 研究機関
      大阪大学
  •  動的ポートフォリオインシュランスの新展開研究代表者

    • 研究代表者
      関根 順
    • 研究期間 (年度)
      2015 – 2018
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      大阪大学
  •  時間大域的確率制御とその応用

    • 研究代表者
      長井 英生
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      解析学基礎
    • 研究機関
      関西大学
  •  大偏差制御に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      関根 順
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2013
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用

    • 研究代表者
      長井 英生
    • 研究期間 (年度)
      2008 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      関西大学
      大阪大学
  •  長時間リスク鋭感的ポートフォリオ最適化の非標準的設定への応用研究代表者

    • 研究代表者
      関根 順
    • 研究期間 (年度)
      2008 – 2010
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  確率解析の理論と応用

    • 研究代表者
      松本 裕行
    • 研究期間 (年度)
      2007 – 2010
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      基礎解析学
    • 研究機関
      山形大学
      名古屋大学
  •  Max-Plus代数を用いた期待効用最大化問題の最適戦略の数値解析

    • 研究代表者
      長井 英生
    • 研究期間 (年度)
      2004 – 2005
    • 研究種目
      萌芽研究
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  期待効用最大化問題と確率制御

    • 研究代表者
      長井 英生
    • 研究期間 (年度)
      2004 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  無限次元空間上の確率解析と準古典的問題

    • 研究代表者
      會田 茂樹
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2005
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      基礎解析学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  非線型楕円型及び放物型偏微分方程式の理論と応用

    • 研究代表者
      有澤 真理子
    • 研究期間 (年度)
      2002 – 2003
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      基礎解析学
    • 研究機関
      東北大学
  •  数理ファイナンス、及び関連した確率論・数値解析学の研究研究代表者

    • 研究代表者
      関根 順
    • 研究期間 (年度)
      2001 – 2002
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  リスク尺度に基づくデリバティブ価格の研究

    • 研究代表者
      楠岡 成雄
    • 研究期間 (年度)
      2001 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      東京大学
  •  リスク鋭感的確率制御のベルマン方程式とその応用

    • 研究代表者
      長井 英生
    • 研究期間 (年度)
      2001 – 2003
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  ループ空間上の確率解析

    • 研究代表者
      会田 茂樹
    • 研究期間 (年度)
      2000 – 2002
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      基礎解析学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  金融リスク評価システムの数理科学的研究

    • 研究代表者
      二宮 祥一
    • 研究期間 (年度)
      2000 – 2001
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      工学基礎
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  リスク鋭感的確率制御とその特異極限

    • 研究代表者
      長井 英生
    • 研究期間 (年度)
      1998 – 2000
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  ループ空間上の確率解析

    • 研究代表者
      会田 茂樹
    • 研究期間 (年度)
      1998 – 1999
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      基礎解析学
    • 研究機関
      大阪大学
      東北大学

すべて 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2004 その他

すべて 雑誌論文 学会発表 図書

  • [図書] 応用数理ハンドブック (数理ファイナンス・動的ヘッジングの項)2013

    • 著者名/発表者名
      日本応用数理学会(監修)、関根順
    • 総ページ数
      6
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [図書] 応用数理ハンドブック (数理ファイナンス・動的ヘッジングの項), 日本応用数理学会監修2013

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [図書] 朝倉 数学ハンドブック [応用編] (第III編:数理ファイナンス)2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 総ページ数
      42
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [図書] 朝倉数学ハンドブック[応用編]2011

    • 著者名/発表者名
      関根順・飯高茂・楠岡成雄・室田一雄
    • 出版者
      朝倉書店(発刊予定)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [図書] 朝倉 数学ハンドブック [応用編] (第III編 : 数理ファイナンス)2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [図書] 数理ファイナンス2007

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 総ページ数
      286
    • 出版者
      培風館
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19204010
  • [雑誌論文] Notes on Backward Stochastic Differential Equations for Computing XVA2022

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine and Akihiro Tanaka
    • 雑誌名

      Mathematics for Industry (Cheng, J., Dinghua, X., Saeki, O., Shirai, T. (eds) Proceedings of the Forum "Math-for-Industry" 2018)

      巻: 35

    • DOI

      10.1007/978-981-16-5576-0_2

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] On optimal thresholds for pairs trading in a one-dimensional diffusion model2021

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda, and Jun Sekine
    • 雑誌名

      The ANZIAM Journal, Special Issue for Financial Mathematics, Probability and Statistics

      巻: 63

    • DOI

      10.21914/anziamj.v63.15437

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] Stochastic modelling with randomized Markov bridges2019

    • 著者名/発表者名
      Andrea Macrina and Jun Sekine
    • 雑誌名

      Stochastics

      巻: Online Publication ページ: 1-33

    • DOI

      10.1080/17442508.2019.1703988

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] 後退確率微分方程式とその応用(III)2019

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 雑誌名

      応用数理

      巻: 29 (3) 号: 3 ページ: 28-33

    • DOI

      10.11540/bjsiam.29.3_28

    • NAID

      130007775874

    • ISSN
      2432-1982
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] 後退確率微分方程式とその応用(II)2019

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 雑誌名

      応用数理

      巻: 29 (2) 号: 2 ページ: 31-36

    • DOI

      10.11540/bjsiam.29.2_31

    • NAID

      130007720867

    • ISSN
      2432-1982
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] 後退確率微分方程式とその応用(I)2019

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 雑誌名

      応用数理

      巻: 29 (1) 号: 1 ページ: 35-40

    • DOI

      10.11540/bjsiam.29.1_35

    • NAID

      130007670619

    • ISSN
      2432-1982
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] 後退確率微分方程式とその応用(IV)2019

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 雑誌名

      応用数理

      巻: 29 (4) 号: 4 ページ: 30-35

    • DOI

      10.11540/bjsiam.29.4_30

    • NAID

      130007823836

    • ISSN
      2432-1982
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [雑誌論文] Risk-Sensitive Asset Management in a Wishart-Autoregressive Factor Model with Jumps2017

    • 著者名/発表者名
      Hata Hiroaki、Sekine Jun
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 24 ページ: 221-252

    • DOI

      10.1007/s10690-017-9231-4

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [雑誌論文] Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion2016

    • 著者名/発表者名
      Takashi Kato, Jun Sekine and Kenichi Yoshikawa
    • 雑誌名

      Japan J. Indust. Appl. Math.

      巻: 33 (1) 号: 1 ページ: 25-61

    • DOI

      10.1007/s13160-015-0199-z

    • NAID

      210000183604

    • ISSN
      0916-7005, 1868-937X
    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [雑誌論文] A one-factor conditionally linear commodity pricing model under partial information2014

    • 著者名/発表者名
      Takashi Kato, Jun Sekine and Hiromitsu Yamamoto
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 21(2) ページ: 151-174

    • DOI

      10.1007/s10690-014-9182-y

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] A one-factor conditionally linear commodity pricing model under partial information2014

    • 著者名/発表者名
      Takashi Kato, Jun Sekine, and Hiromitsu Yamamoto
    • 雑誌名

      Asia Pacific Financial Markets

      巻: 21(2) ページ: 151-174

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] "On dynamic portfolio insurance techniques". In Real Option, Ambiguity, Risk and Insurance2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      IOS Press, Ebooks Series : Studies in Probability, Optimization, and Statistics, Editors : Alain Bensoussan, Shige Peng, Jaeyoung Sung

      巻: vol.5 ページ: 232-254

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Risk-sensitive asset management with Wishart autoregressive type factor model2013

    • 著者名/発表者名
      H.Hata and J.Sekine
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Finance

      巻: 3(1A) ページ: 222-229

    • DOI

      10.4236/jmf.2013.31a021

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [雑誌論文] Risk-sensitive asset management under a Wishart autoregressive factor model2013

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Hata and Jun Sekine
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Finance

      巻: 3(1A) ページ: 222-229

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] On dynamic portfolio insurance techniques2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Real Option, Ambiguity, Risk and Insurance, IOS Press, Ebooks Series: Studies in Probability, Optimization, and Statistics

      巻: 5 ページ: 232-254

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Long-term optimal investment with a generalized drawdown constraint2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: 4(1) ページ: 452-473

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Bayesian optimal power-utility grohyperbolically in the long run2012

    • 著者名/発表者名
      Hideaki Miyata and Jun Sekine
    • 雑誌名

      RIMS Kôkyûroku "Mathematical Economics"

      巻: 1788 ページ: 62-82

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Bayesian optimal power-utility grows hyperbolically in the long run.2012

    • 著者名/発表者名
      Hideaki Miyata and Jun Sekine
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所「経済の数理解析」(掲載確定)

      巻: 未定 ページ: 21-21

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Bayesian optimal power-utility grows hyperbolically in the long run2012

    • 著者名/発表者名
      Hideaki Miyata and Jun Sekine
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 1788

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Long-term optimal portfolios with floor2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 16(3) ページ: 369-401

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Optimal portfolio for a highly risk-averse investor: a differential game interpretation2012

    • 著者名/発表者名
      Hidehiro Kaisa and Jun Sekine
    • 雑誌名

      Risk and Decision Analysis

      巻: 3

    • DOI

      10.3233/rda-2011-0059

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Optimal portfolio for a highly risk-averse investor : a differential game interpretation2012

    • 著者名/発表者名
      Hidehiro Kaise and Jun Sekine
    • 雑誌名

      Risk and Decision Analysis

      巻: 3 ページ: 211-222

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Long-term optimal portfolios with floor2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics In press

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] Risk-sensitive portfolio optimization with two-factor model having a memory effect2011

    • 著者名/発表者名
      Tadashi Hayashi and Jun Sekine
    • 雑誌名

      Asia Pacific Financial Markets

      巻: 18(4) ページ: 385-403

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] 長期間金利のロバストな表現について2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 雑誌名

      MTECジャーナル

      巻: 23 ページ: 3-32

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [雑誌論文] Optimal portfolio for a highly risk-averse investor : a differential game interpretation2011

    • 著者名/発表者名
      Hidehiro Kaise, Jun Sekine
    • 雑誌名

      Risk and Decision Analysis In press

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] Explicit solution to a certain non-ELQG risk-sensitive stochastic control problem.2010

    • 著者名/発表者名
      H.Hata, J.Sekine
    • 雑誌名

      Appl.Math.Optim. Vol.62,No.3

      ページ: 341-380

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19204010
  • [雑誌論文] Explicit solution to a certain non-ELQG risk-sensitive stochastic control problem2010

    • 著者名/発表者名
      Hiriaki Hata, Jun Sekine
    • 雑誌名

      Applied mathematics and Optimization 62(3)

      ページ: 341-380

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] Explicit solution to a certain non-ELQG risk-sensitive stochastic control problem2010

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Hata, Jun Sekine
    • 雑誌名

      Applied Mathematics and Optimizations

      巻: 62(3) ページ: 341-380

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] Marginal distribution of some path-dependent stochastic volatility model2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 78

      ページ: 1846-1850

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] Marginal Distribution of Some Path-Dependent Stochastic Volatility Model2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 78

      ページ: 1846-1850

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] On a large deviations control for a linear-quadratic model : the complete dual solution, Gakuto International Series2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Mathematica Sciences and Application : Proceedings of 4^<th> JSIAM-SIMAI meeting 28

      ページ: 322-333

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] On a Large Deviations Control for a Linear-Quadratic Control : The Complete Dual Solution2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      Gakuto International Series on Mathematical Sciences and Applications 28

      ページ: 322-333

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] A Note on the Risk-Premium Process in an Equilibrium2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      International Journal on Theoretical and Applied Finance 11(7)

      ページ: 705-716

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] A note on the risk-premium process in an equilibrium2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance 11(7)

      ページ: 705-716

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [雑誌論文] A note on the risk-premium process in an equilibrium2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance 11

      ページ: 705-716

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [雑誌論文] Dynamic minimization of worst conditional expectation of shortfall2004

    • 著者名/発表者名
      Jun SEKINE
    • 雑誌名

      Mathematical Finance 14/4

      ページ: 605-618

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16654022
  • [雑誌論文] Dynamic minimization of worst conditional expectation of shortfall2004

    • 著者名/発表者名
      Jun SEKINE
    • 雑誌名

      Mathematical Finance 14/4

      ページ: 605-618

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16340025
  • [学会発表] Backward stochastic difference equation driven by multidimensional random walk on a lattice: convergence analysis via Wasserstein central limit theorem2021

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Centre for Financial Mathematics Seminar, University of Wollongong, Australia
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [学会発表] 条件付歪曲期待値の時間整合性:非均一な分散構造を持つモデルの解析2020

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 学会等名
      日本応用数理学会 第16回研究部会連合発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [学会発表] Remarks on Arbitrages in Bilateral Derivative Trading with Repo Markets2020

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      The Second International Symposium on Partial Differential Equations & Stochastic Analysis in Mathematical Finance (Tsinghua International Mathematics Conference Center, Sanya, China)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [学会発表] 複合Hawkes型リスクモデルを用いた破産確率評価2019

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      産学共同研究集会(日本アクチュアリー会、JARIP共催)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] The XVA issues and related BSDEs2019

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      SIAM Conference on Control and Optimization
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K03636
  • [学会発表] 仮想通貨、スマートコントラクト、リスクの計量化:数理ファイナンスの立場から2018

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 学会等名
      日本応用数理学会年会(於名古屋大学)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] On Optimal Thresholds for Pairs Trading in One-Dimensional Diffusion Model2018

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Finance, Insurance and Economics, Daejoen, Korea
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] The XVA Issues and Related BSDEs2018

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Forum on Mathematics for Industry, Fudan Univ, China
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay2018

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Control and Related Issues, Kansai University, 2018, March
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] スマートコントラクトのモデルについて2018

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 学会等名
      首都大学東京シンポジウム
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] On Optimal Thresholds for Pairs Trading in One-Dimensional Diffusion Model2018

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 学会等名
      日本応用数理学会年会(於名古屋大学)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Optimal Investment and Consumption in an Infinite Dimensional Factor Model with Delay2018

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Control and Related Issues, Kansai Univ, Osaka
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay2017

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      The Fifth Asia Quantitative Finance Conference, Seoul, Korea, 2017, April
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Stochastic Modeling with Randomized Markov Bridges and Conditioned Stochastic Differential Equations2017

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Mathematics of Risk, MATRIX, University of Melbourne, November, 2017
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay2017

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar on Probability, National Central University, Taiwan, 2017, September
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Prediction with noisy anticipation and its application to asset pricing2016

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      The 4th Asia Quantitative Finance Conference
    • 発表場所
      大阪大学中ノ島センター, 大阪市, 大阪府
    • 年月日
      2016-02-22
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay2016

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Analysis and Mathematical Finance
    • 発表場所
      山東大学青島キャンパス、中華人民共和国
    • 年月日
      2016-08-31
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] A filtration enlargement with noisy anticipation for asset pricing2016

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      6th International IMS-FIPS Workshop
    • 発表場所
      Edmonton, Canada
    • 年月日
      2016-07-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Prediction with noisy anticipation and its application to asset pricing2016

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Sahoro Winter Workshop on Operations Research
    • 発表場所
      サホロリゾートホテル, 十勝市, 北海道
    • 年月日
      2016-02-15
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] A filtration enlargement with noisy anticipation for asset pricing2016

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Ritsumeikan-UCL Workshop
    • 発表場所
      立命館大学びわこキャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint: constructing optimal solution2015

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar of Academia Sinica
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2015-08-31
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03540
  • [学会発表] Wishart型行列ファクター過程モデルに関する動的ポートフォリオ最適化2014

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      ワークショップ「正定対称行列をめぐるモデリング・数理・アルゴリズムの世界」
    • 発表場所
      政策研究大学院大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Wishart 型行列ファクター過程モデルに関する動的ポートフォリオ最適化2014

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      ワークショップ「正定対称行列をめぐるモデリング・数理・アルゴリズムの世界」
    • 発表場所
      政策研究大学院大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint : a dual approach2014

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      International Conference on Portfolio Selection and Asset Pricing
    • 発表場所
      Kyoto University
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint: a dual approach2014

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Mathematical Finance
    • 発表場所
      関西大学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint: a dual approach2014

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      International Conference on Portfolio Selection and Asset Pricing
    • 発表場所
      京都大学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint : a dual approach2014

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Mathematical Finance
    • 発表場所
      Kansai University
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] 効用最大化に関するサーベイ2013

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      確率論早春セミナー
    • 発表場所
      関西大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal investment with drawdown constraint2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar on Financial Mathematics, Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali
    • 発表場所
      Roma
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal investment with drawdown constraint2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar on Financial Mathematics
    • 発表場所
      , Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali, Roma
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint2013

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      数理経済学会研究集会「経済の数理解析」
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Sensitivity analysis for utility maximization via an associated FB-system of SDE2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis,
    • 発表場所
      Osaka University, Japan
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] An approximation for utility maximization via an associated FB-system of SDE2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      The First Asian Quantitative Finance Conference
    • 発表場所
      NUS, Singapore
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Their Statistics in Finance
    • 発表場所
      沖縄, 那覇
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization with floor constraint2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Their Statistics
    • 発表場所
      Finance in Okinawa
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Sensitivity analysis for utility maximization via an associated FB-system of SDE2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis
    • 発表場所
      CSFI, Osaka Univ
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal portfolios with drawdown constraint2013

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      京都大学数理解析研究所談話会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Utility maximization for a derivative security with discrete stopping time horizon2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      59th World Statistics Congress
    • 発表場所
      Hong-Kong
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal portfolios with drawdown constraint2013

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      京都大学数理解析研究所談話会
    • 発表場所
      京都大学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] An approximation for utility maximization via an associated FBSDE2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Analysis and Control of Stochastic Partial Differential Equations
    • 発表場所
      Shanghai, Fudan University
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] On hyperbolic growth of long-term Bayesian optimal power-utility2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Processes and Their Applications, NCTS, Hsinchu
    • 発表場所
      Taiwan
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal investment with a generalized drawdown constraint2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Winter workshop on Finance 2012(招待講演)
    • 発表場所
      北海道大学、札幌
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] On hyperbolic growth of long-term Bayesian optimal power-utility2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Processes and Their Applications, NCTS, Hsinchu,(招待講演)
    • 発表場所
      National Tsing-Hua University, Hsinchu, Taiwan
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] An approximation for utility maximization via an associated FBSDE2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Analysis and Control of Stochastic Partial Differential Equations, Shanghai,
    • 発表場所
      Fudan University, China
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Nearly optimal strategies for risk-sensitive portfolio optimization on infinite horizon2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Conference in Honer of Freddy Delbaen
    • 発表場所
      ETH Zürich
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] From quantile hedging to large deviations controls in the long run2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar in Department of Mathematics of NCU
    • 発表場所
      Taiwan
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] 非線形富過程を用いた価格付けと期待効用最大化に対するFBSDEアプローチについて2012

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      第二回数理ファイナンス合宿型セミナー
    • 発表場所
      大橋会館
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] From quantile hedging to large deviations controls in the long run2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar in Department of Mathematics of NCU, Taiwan(招待講演)
    • 発表場所
      National Central University, Taiwan
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal investment with a generalized drawdown constraint2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Winter Workshop on Finance 2012
    • 発表場所
      Hokkaido University
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Nearly optimal strategies for risk-sensitive portfolio optimization on infinite horizon2012

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Conference in Honer of Freddy Delbaen
    • 発表場所
      ETH Zurich, Switzerland
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] From quantile hedging to large deviations controls with long horizon2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      APS Conference, KTH, Stockholm(招待講演)
    • 発表場所
      KTH, Stockholm, Sweden
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] 長期金利のロバストな表現について2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      数理経済学会研究集会「経済の数理解析」
    • 発表場所
      同志社大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal portfolios with state constraints2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      SIAM Conference on Control & Its Applications.(招待講演)
    • 発表場所
      Baltimore, USA
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Risk-sensitive Portfolio Optimization with Small-noise and Large-risk-aversion2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      5^<th>, Bachelier Colloquium
    • 発表場所
      Metabief, France
    • 年月日
      2011-01-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Long-term Optimal Portfolios with Floor2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      4^<th> Financial Risks International Forum
    • 発表場所
      Chambre de commerce et d'institurie de Paris, France
    • 年月日
      2011-03-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] From quantile hedging to large deviations controls with long horizon2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      APS Conference, KTH
    • 発表場所
      Stockholm
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] 長期金利のロバストな表現について2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      経済の数理解析(招待講演)
    • 発表場所
      同志社大学、京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Wishart 自己回帰型ファクターモデルを用いた動的ポートフォリオ最適化2011

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      日本応用数理学会2011年度年会
    • 発表場所
      同志社大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal portfolios with state constraints2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      SIAM Conference on Control & Its Applications
    • 発表場所
      Baltimore
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Risk-sensitive Portfolio Optimization with Small-noise and Large Risk-aversion2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      5^<th>, Bachelier Colloquium
    • 発表場所
      Metabief, France(招待講演)
    • 年月日
      2011-01-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Long-term optimal portfolios with state constraints2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      2nd NTH Workshop on Finance and Insurancwe Mathematics
    • 発表場所
      Braunschweig
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term optimal portfolios with state constraints2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      2nd NTH Workshop on Finance and Insurance Mathematics, Braunschweig,(招待講演)
    • 発表場所
      Braunschweig, Germany
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • [学会発表] Long-term Optimal Portfolio with Floor2011

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      4^<th> Financial Risks Interenational Forum
    • 発表場所
      Chambre de commerce et d'institurie de Paris, France(招待講演)
    • 年月日
      2011-03-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] From Quantile Hedging to Large Deviations Controls with Long Horizon2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      AJOU Conference on Control Theory, Financial Mathematics and Financial Engineering, In honor of Professor Alain Bensoussan
    • 発表場所
      AJOU University, Suwon, Korea
    • 年月日
      2010-07-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Nearly Optimal Strategies for Risk-sensitive Portfolio Optimization on Infinite Horizon2010

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Their Applications
    • 発表場所
      大阪千里ライフサイエンスビル(招待講演)
    • 年月日
      2010-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] ポートフォリオインシュランスと長期間最適化2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      数理ファイナンスとその周辺、科研費研究集会
    • 発表場所
      名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ
    • 年月日
      2010-01-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] From Quantile Hedging to Large Deviations Controls with Long Horizon2010

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      AJOU Conference on Control Theory, Financial Mathematics and Financial Engineering in honor of Professor Alain Bensoussan
    • 発表場所
      AJOU University, Suwon, Korea(招待講演)
    • 年月日
      2010-07-09
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Risk-sensitive Portfolio Optimization with Small-noise and Large Risk-aversion2010

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      International Research Forum
    • 発表場所
      Hong Kong Polytechnic University, China(招待講演)
    • 年月日
      2010-12-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] From quantile hedging to large deviations controls with long horizon.2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      International Workshop on Mathematical Finance,"Topics on Leadging-edge of Numerical procedures and models",東京工業大学CRAFT、総務省未来工学研究所主催
    • 発表場所
      TKP,虎ノ門ビジネスセンター,東京.
    • 年月日
      2010-02-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Nearly Optimal Strategies for Risk-sensitive Portfolio Optimization on Infinite Horizon2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Their Applications
    • 発表場所
      大阪千里ライフサイエンスビル
    • 年月日
      2010-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Risk-sensitive Portfolio Optimization with Small-noise and Large-risk-aversion2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      International Research Forum
    • 発表場所
      Polytechnic University, Hong Kong
    • 年月日
      2010-12-17
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Portfolio insurance for long-term optimal investment2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      広島大学確率論・力学系セミナー
    • 発表場所
      広島大学
    • 年月日
      2010-02-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] ポートフォリオインシュランスと長期間最適化2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
    • 発表場所
      名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
    • 年月日
      2010-01-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] From Quantile Hedging to Large Deviations Controls with Long-horizon"2010

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      International Workshop on Mathematical Finance "Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models"
    • 発表場所
      TKP-新虎ノ門ビジネスセンター,JAPAN
    • 年月日
      2010-02-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Dynamic protection of baysian optimal portfolios2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      第2回金融工学教育国際会議
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-01-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Large Deviations Controls for Long-term Investment, Workshop on Risk Measures and Robust Optimization in Finance, Research Program "Financial Mathematics"2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      Institute of Mathematical Sciences
    • 発表場所
      National University of Singapore, Singapore
    • 年月日
      2009-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Some asymptotic results for probability maximizing/minimizing portfolios2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      RIMS International Research Project"Mathematical Finance"Congress : Stochastic Analysis for and from Finance
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Large deviations controls for long-term investment2009

    • 著者名/発表者名
      J. Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Risk Measures and Robust Optimization in Finance Nov. 19, 2009 Institute of Mathematical Sciences
    • 発表場所
      National University of Singapore,Singapore
    • 年月日
      2009-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Some Asymptotic Results for Probability Maximizing/Minimizing Portfolios2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      RIMS International Research Project "Mathematical Finance" Congress : Stochastic Analysis for and from Finance
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Some basic aspects on dynaimc utility maximization2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
    • 発表場所
      九州大学西新プラザ
    • 年月日
      2009-02-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Some asymptotic results for probabnity maximizing/minimizing portfbhos2009

    • 著者名/発表者名
      J.Sekine
    • 学会等名
      Congress : Stochastic Analysis for and from Finance
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Mathematical finance and related topics related to economics and engineering2009

    • 著者名/発表者名
      J.Sekine
    • 学会等名
      Congress : Stochastic Analysis for and from Finance
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Large deviations controls for long-term investment2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      Workshop on Risk Measures and Robust Optimizations in Finance
    • 発表場所
      nsitute of MathematicalSciences, National University of Singapore
    • 年月日
      2009-11-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Some basic aspects on dynamic portfolio optimization2009

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
    • 発表場所
      九州大学中新プラザ
    • 年月日
      2009-01-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Large deviations controls for long-term investment2009

    • 著者名/発表者名
      J.Sekine
    • 学会等名
      Workshop on Risk Measures and Robust Optimization in Finance
    • 発表場所
      Institute of Mathematical Sciences, National University of Singapore Singapore
    • 年月日
      2009-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Dynamic protection for Bayesian optimal portfolios2009

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      第2回金融工学教育国際会議
    • 発表場所
      一橋大学国立キャンパス
    • 年月日
      2009-01-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Some asymptotic results for probability maximizing/minimizing portfolios2009

    • 著者名/発表者名
      J. Sekine
    • 学会等名
      Congress: Stochastic Analysis for and from Finance
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] On the risk-premium process in an equilibrium2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      1-day Workshop on Financial Mathematics
    • 発表場所
      National Tsing-Hua University, Taiwan
    • 年月日
      2008-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Exponential indifference pricing and hedging with basis-risk and partial information for conditionally linear2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      5-th Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications to Finance and Insurance
    • 発表場所
      Universite du Maine (Le Mans, France)
    • 年月日
      2008-06-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Exponential Indifference Pricing and Hedging with Basis Riskand Partial Information for Conditionally Linear Models2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      The fifth colloquium on “Backward Stochastic Differential Equations. Finance and Applications"
    • 発表場所
      Le Mans, France
    • 年月日
      2008-06-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Remarks on long-term optimal portfolios with floor2008

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      国際ワークショップ: Finance and Related Mathematical and Statistical Issues
    • 発表場所
      京都リサーチプラザ
    • 年月日
      2008-09-13
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Remaks on long-term optimal portfolios with floor2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Workshop on finance and related mathematical and statistical issues
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2008-09-03
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] 数理ファイナンスの現状に関する若干の展望と床制約を置いた長時間ポートフォリオ最適化に関する考察2008

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2008-09-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] On the risk-premium process in an equilibrium2008

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      Workshop on Stochastics and Finance
    • 発表場所
      National University of Tsing-Hua, Taiwan
    • 年月日
      2008-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Risk-sensitive portfolio optimization with constraints2008

    • 著者名/発表者名
      Jun Sekine
    • 学会等名
      Seminar on Probability, Academia Sinica
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei
    • 年月日
      2008-04-14
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] 数理ファイナンスの現状に関する若干の展望と床制約を置いた長時間ポートフォリオ最適化に関する考察2008

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 学会等名
      日本数学会 特別講演
    • 発表場所
      日東京工業大学
    • 年月日
      2008-09-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Exponential Indifference Pricing and Hedging with Basis Risk and Partial Information for Conditionally Linear Models.2008

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      The fifth colloquium on Backward Stochastic Differential Equations ; Finance and Applications
    • 発表場所
      Le Mans, France
    • 年月日
      2008-06-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] 数理ファイナンスの現状に関する若干の展望と床制約を置いた長時間ポートフォリオ最適化に関する考察2008

    • 著者名/発表者名
      関根 順
    • 学会等名
      日本数学会 特別講演
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2008-09-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Exponential Indifference Pricing and Hedging with Basis Risk and Partial Information for Conditionally Linear Models2008

    • 著者名/発表者名
      J. Sekine
    • 学会等名
      The fifth colloquium on ``Backward Stochastic Differential Equations, Finance and Applications
    • 発表場所
      Le Mans, France
    • 年月日
      2008-06-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20340019
  • [学会発表] Risk-sensitive portfolio optimization with constraints2008

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      Seminar for Stochastics
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2008-04-14
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20540115
  • [学会発表] Wishart自己回帰型ファクターモデルを用いた動的ポートフォリオ最適化

    • 著者名/発表者名
      関根順
    • 学会等名
      日本応用数理学会2011年度年会(招待講演)
    • 発表場所
      同志社大学、京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23540133
  • 1.  長井 英生 (70110848)
    共同の研究課題数: 9件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  会田 茂樹 (90222455)
    共同の研究課題数: 7件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  竹田 雅好 (30179650)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  石井 仁司 (70102887)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  小池 茂昭 (90205295)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  永幡 幸生 (50397725)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  貝瀬 秀裕 (60377778)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 1件
  • 8.  舟木 直久 (60112174)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  日野 正訓 (40303888)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  畑 宏明 (00609290)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 3件
  • 11.  桑江 一洋 (80243814)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  コハツヒガ アルツーロ (80420412)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 1件
  • 13.  松本 裕行 (00190538)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 14.  重川 一郎 (00127234)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 15.  稲浜 譲 (80431998)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 16.  吉田 伸生 (40240303)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 17.  浦川 肇 (50022679)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 18.  白川 浩 (10216187)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 19.  亀山 敦 (00243189)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 20.  熊谷 隆 (90234509)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 21.  白井 朋之 (70302932)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 22.  矢野 孝次 (80467646)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 23.  杉田 洋 (50192125)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 24.  谷口 説男 (70155208)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 25.  塩沢 裕一 (60454518)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 26.  種村 秀紀 (40217162)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 27.  高岡 浩一郎 (50272662)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 28.  乙部 厳己 (30334882)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 29.  藤田 岳彦 (50144316)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 30.  宮原 孝夫 (20106256)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 31.  田村 隆志 (50437357)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 32.  藤原 司 (30199385)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 33.  高信 敏 (40197124)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 34.  数見 哲也 (40224422)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 35.  楠岡 成雄 (00114463)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 36.  吉田 朋広 (90210707)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 37.  高橋 明彦 (50313226)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 38.  有澤 真理子 (50312632)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 39.  儀我 美一 (70144110)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 40.  三上 敏夫 (70229657)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 41.  小谷 真一 (10025463)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 42.  市原 直幸 (70452563)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 43.  中村 佳正 (50172458)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 44.  亀高 惟倫 (00047218)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 45.  古畑 仁 (80282036)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 46.  岡田 正巳 (00152314)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 47.  尾角 正人 (70221843)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 48.  二宮 祥一 (70313377)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 49.  今野 浩 (10015969)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 50.  藤田 安啓 (10209067)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 51.  柳田 英二 (80174548)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 52.  長澤 壮之 (70202223)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 53.  磯崎 泰樹 (90273573)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 54.  森本 宏明 (80166438)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 55.  ゴッチ ファウスト
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 56.  プロスドシミ セシリア
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 57.  フェデリコ サルバトーレ
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 58.  マクリナ アンドレア
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 59.  タードニティ キラティ
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 60.  深澤 正彰
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 61.  前田 ひとみ
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 62.  村岡 佑亮
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 63.  堀川 真伸
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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