白川浩 SHIRAKAWA Hiroshi

研究者番号	10216187
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2001年度: 東京工業大学, 理財工学研究センター, 教授 1999年度 – 2000年度: 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 1999年度: 東京工業大学, 大学院・理財工学研究センター, 助教授 1998年度: 東京工業大学, 社会理工学研究科, 助教授 1996年度 – 1998年度: 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教授 … もっと見る 1994年度 – 1995年度: 東京工業大学, 工学部, 助教授 1990年度: 東京工業大学, 工学部・人文社会群, 助手 1990年度: 東工大, 工学部・人文社会群, 助手 1989年度: 東京工業大学, 工学部, 助手隠す
審査区分/研究分野	研究代表者工学基礎 / 社会システム工学研究代表者以外工学基礎 / 社会システム工学 / 広領域 / 数学一般(含確率論・統計数学)
キーワード	研究代表者 Call option / Delia hedge / Reproduction of option / Blach-Scholes type / Neural net work / Expectational growth rate aximization / Universal portfolio / Simulation / コール・オプション / デルタ・ヘッジ … もっと見る / オプションの複製 / ブラックシュールズ式 / ニューラルネットワーク / 期待成長率最大化 / ユニバーサル・ポートフォリオ / シミュレーション / マルチンゲ-ル測度 / 平均・分散モデル / 最適化アルゴリズム / 均衡分析 / 資産の価格付け / ポートフォリオ最適化 / オプション評価 / 取引コスト … もっと見る研究代表者以外ポートフォリオ最適化 / global optimization / MAD model / Skewness / Non-convex function / Portfolio theory / Quadratic programming / linear programming / Interior point method / Global optimization / 絶対値偏差(L_1)リスク / ポートフォリオ・モデル / 線形計画問題に対する線形オーダーの解法 / 線形相補性問題 / 2次計画問題 / 組合せ最適化 / オプション評価理論 / ポ-トフォリオ最適化 / パラメトリック・プログラミング / 一般化線形乗法計画 / 非凸型2次計画問題 / MADモデル / 歪度 / 非凸型関数 / ポ-トフォリオ理論 / 2次計画法 / 線形計画法 / 内点法 / 大域的最小化 / 金利期間構造モデル / 準乱数 / 準モンテカルロ法 / 金融リスク管理 / 低食い違い量列 / low-discrepancy sequence / 高次元数値積分 / 確率微分方程式の数値解法 / 拡散過程 / シミュレーション / 金融派生商品 / Option Pricing / Scoring / Financial Data / Small companies / Lodit Model / Faillure Probability / Semi-Definite Programming / Credit Risk / ニューラルネット / 判別分析 / 財務諸表分析 / 信用リスク / 最適化アルゴリズム / 国際分散投資 / 半生定値問題 / スコアリンング / スコアリング / 財務指標 / 中小企業 / 実証分析 / ロジットモデル / 倒産リスク評価 / 半定値問題 / 信用リスク分析 / additive functional / spectral gap / log Sobolev inequality / large deviation principle / Schrodinger operator / portfolio optimization / ergodic Bellman equation / risk-sensitive stochastic control / エルゴード型確率制御問題 / ベルマン方程式 / 特異極限 / 粘性解 / エルコンド型ベルマン方程式 / 対数ソポレフ不等式 / 加法的汎関数 / スペクトルギャップ / 対数ソボレフ不等式 / 大偏差原理 / シュレーディンガー作用素 / エルゴード型ベルマン方程式 / リスク鋭感的確率制御 / d.c.optimization / branch and bound / mean-absolute deviation model / portfolio management / transaction cost / 確率制御問題 / 大規模最適化 / コンパクト分解 / 平均・絶対偏差モデル / ユニバーサル・ポートフォリオ / 資産運用 / 動的最適化 / 取引コスト / Multi Beta Model / Currency Option / Term Structure / Path Dependent Option / Derivatives / CARCH Model / Time Series Analysis / Financial Management / 通過オプション / マルチベータモデル / 通貨オプション / 金利期間構造 / 経路依存型オプション / 派生証券 / GARCHモデル / 時系列解析 / 財務管理 / multi-objective optimization / Pareto optimal surface / nonconvex minimization / cutting plane / nonlinear programming / outer approximation / low rank nonconvex problems / 低ランク非凸性 / パラメトリック・アプローチ / 計算幾何学 / 凹型生産コスト・輸送問題 / 凸乗法計画問題 / 多目的最適化問題 / 大域的最適化法 / 多目的最適化 / パレート最適面 / 非凸型問題 / 切除平面法 / 非線形計画法 / 外部近似法 / 低ランク凹関数 / 大域的最適化 / Heuristic approach / Non-homogeneous investor / Hysteresis / Equilibrium / Real Option / Chaos / Investment / Capital Market / 数理計画 / 資本コスト / 時系列 / カオス / 最適化 / オプション / ポートフォリオ / ヒューリスティック・アプローチ / 非同質的投資説 / 履歴現象 / 均衡 / リアル・オプション / カオス理論 / 投資プロジェクト / 資本市場隠す

金融リスク評価システムの数理科学的研究
- 研究代表者
  
  二宮祥一
- 研究期間 (年度)
  2000 – 2001
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  工学基礎
- 研究機関
  東京工業大学
金融リスク評価システムの工学的研究
- 研究代表者
  
  今野浩
- 研究期間 (年度)
  1999 – 2001
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  中央大学
   東京工業大学
リスク鋭感的確率制御とその特異極限
- 研究代表者
  
  長井英生
- 研究期間 (年度)
  1998 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  大阪大学
取引コストを考慮した資産の運用および価格付けのアルゴリズムの実用化に関する研究
- 研究代表者
  
  今野浩
- 研究期間 (年度)
  1997 – 1998
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  東京工業大学
シミュレーションと最適化法を用いた資産の運用および価格付けに関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  白川浩
- 研究期間 (年度)
  1997 – 1998
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  工学基礎
- 研究機関
  東京工業大学
取引コストを考慮した資産の運用および価格付けに関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  白川浩
- 研究期間 (年度)
  1996
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  東京工業大学
資産の運用と価格付けに関する工学的研究
- 研究代表者
  
  今野浩
- 研究期間 (年度)
  1996 – 1997
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  工学基礎
- 研究機関
  東京工業大学
工学システムにおける大域的最適化モデルに関する研究
- 研究代表者
  
  今野浩
- 研究期間 (年度)
  1994 – 1995
- 研究種目
  
  一般研究(B)
- 研究分野
  
  工学基礎
- 研究機関
  東京工業大学
情報化社会における投資問題-工学的接近による問題の解明と対策-
- 研究代表者
  
  古川浩一
- 研究期間 (年度)
  1993 – 1995
- 研究種目
  
  一般研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  東京工業大学
数理計画法のアルゴリズムとその工学上の諸問題への応用に関する研究
- 研究代表者
  
  今野浩
- 研究期間 (年度)
  1988 – 1990
- 研究種目
  
  一般研究(B)
- 研究分野
  
  広領域
- 研究機関
  東京工業大学

すべて 1999 1997

すべて雑誌論文

[雑誌論文] Evaluation of Yield Spread for Credit Risk1999
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Advances inMathematical Economics 1
  
  ページ: 83-97
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] The optimal log-utilityasset managemant under incomplete information1999
- 著者名/発表者名
  H. Ishijima, H. Shirakawa
- 雑誌名
  
  (To appear in Asia-Pacific financial Markets)
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] Evaluation of Yield Spread for Credit Risk1999
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics 1
  
  ページ: 83-97
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] The optimal log-utility asset managemant under incomplete information1999
- 著者名/発表者名
  H. Ishijima, H. Shirakawa
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific financial Markets (To appear)
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] International Term Structure and Its Application to the Currency Option Pricing1997
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Department of Industrial Engineering and Model Management 13
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] Stochastic Analysis of. Continuous Time Universal Porfolio1997
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Department of Industrial Engineering and Management 9
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] Dynamic Portfolio Selection Proportional Transaction Costs1997
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Department of Industrial Engineering and with Management 14
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] International Term structure Model and Its Application to the Currency Option Pricing1997
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Departmnent of Industrial Engineering and Management 13
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] Stochastic Analvsis of Continuous Time Universal Porfolio1997
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Department of Industrial Engineering and Management 9
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078
[雑誌論文] Dynamic Portfolio Selection with Proportional Transaction Costs1997
- 著者名/発表者名
  Hiroshi SHIRAKAWA
- 雑誌名
  
  Department of Industrial Engineering and Management 14
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-09650078

1. 今野浩 (10015969)

共同の研究課題数: 9件

共同の研究成果数: 0件
2. 鈴木賢一 (30262306)

共同の研究課題数: 5件

共同の研究成果数: 0件
3. 古川浩一 (20016455)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 矢島安敏 (80231645)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 楠岡成男 (00114463)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 久野誉人 (00205113)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 関根順 (50314399)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
8. 二宮祥一 (70313377)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
9. 中里宗敬 (90207754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 森雅夫 (80016568)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. PHAN Thien T (10242299)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 竹原均 (70261782)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 長井英生 (70110848)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 竹田雅好 (30179650)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 会田茂樹 (90222455)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 藤原司 (30199385)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 高信敏 (40197124)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 渡邉則生 (10182940)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 鎌倉稔成 (40150031)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 宇野毅明 (00302977)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 後藤順哉 (40334031)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 田村明久 (50217189)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
23. 水野真治 (90174036)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 小島政和 (90092551)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 蜂谷豊彦 (00251645)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
26. 亀山敦 (00243189)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 中村佳正 (50172458)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 亀高惟倫 (00047218)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
29. 比嘉邦彦 (50282877)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
30. 鈴木久敏 (10108219)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
31. 福田公明 (40156782)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
32. 高橋昭彦

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

白川 浩 SHIRAKAWA Hiroshi

研究課題

研究成果

共同研究者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

シミュレーションと最適化法を用いた資産の運用および価格付けに関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

取引コストを考慮した資産の運用および価格付けに関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Evaluation of Yield Spread for Credit Risk1999

著者名/発表者名

雑誌名

説明

データソース

[雑誌論文] The optimal log-utilityasset managemant under incomplete information1999

著者名/発表者名

雑誌名

説明

データソース

[雑誌論文] Evaluation of Yield Spread for Credit Risk1999

著者名/発表者名

雑誌名

説明

データソース

[雑誌論文] The optimal log-utility asset managemant under incomplete information1999

著者名/発表者名

雑誌名

説明

データソース

[雑誌論文] International Term Structure and Its Application to the Currency Option Pricing1997

著者名/発表者名

雑誌名

説明

白川浩 SHIRAKAWA Hiroshi