高橋明彦 Takahashi Akihiko

研究者番号	50313226
外部サイト
所属 (現在)	2025年度: 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2015年度: 東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 2013年度 – 2015年度: 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授 2013年度: 東京大学, 経済学部, 教授 2007年度 – 2008年度: 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 2005年度 – 2006年度: 東京大学, 大学院経済学研究科, 助教授 … もっと見る 2003年度 – 2004年度: 東京大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 2001年度 – 2002年度: 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 助教授 2001年度: 東京大学, 大学院・数理学研究科, 助教授 1999年度: 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者社会システム工学 / 金融・ファイナンス研究代表者以外数学一般(含確率論・統計数学) / 財政学・金融論 / 数学一般(含確率論・統計数学)
キーワード	研究代表者漸近展開 / Portfolio / Derivatives / Finance / Financial Engineering / Numerical Method / Mathematical Finance / Malliavin Calculus / Asymptotic Expansion / 確率数値解析 … もっと見る / オプション / 最適ポートフォリオ / 金融経済学 / 数値解析 / マリアヴァン解析 / デリバティヴ / 金融経済 / ポートフォリオ / デリバティブ / ファイナンス / 金融工学 / 数値計算 / 数理ファイナンス / マリアバン解析 / デリバティブの優劣複製 / 信用リスク調整(CVA) / 為替介入 / 後ろ向き確率微分方程式 / static super-replication / カウンターパーティーリスク / マーケットインパクト / カウンターパーティリスク / コラテラル / ジャンプモデル / 確率ボラティリティモデル / 後ろ向き確率微分方程式(BSDE) / 確率微分方程式(SDE,FSDE) … もっと見る研究代表者以外数値計算 / リー環 / 数理ファイナンス / 拡散過程 / デリバティブ / マリアバン解析 / リスク尺度 / Runge-KUtta Method / Stochastic Differential Equations / Free Lie Algebra / Malliavin Calculus / Numerical Analysis / Risk measures / Derivatives / Mathematical Finance / 特性関数 / 加法過程 / ヨーロピアンオプション / アメリカンオプション / モンテカルロ法 / ルンゲ・クッタ / フィルトレーション / 連続極限 / 多期間モデル / 法則不変 / リスク / ファイナンス / 数値解析 / 生命保険 / アクチュアリー / ルンゲ・クッタ法 / 確率微分方程式 / 自由リー環 / diffusion model / mathematical finance / default risk / interest rate model / floating interest rate / 確率偏微分方程 / 確率変動 / ハザードレート / クレジットデリバティブ / 変動金利モデル / デリバディブ / 確率テイラー展開 / マリアバン・カリキュラス / 確率解析 / ハザード率 / 確率偏微分方程式 / 拡散モデル / デフォルトリスク / 金利モデル / 変動金利 / パフォーマンス評価指標 / 尖度 / 歪度 / プロスペクト・レシオ / 行動ファイナンス / 高次モーメント / 法則不変性 / ディリクレ境界条件 / 吸収壁 / 保険 / 法則普遍性 / バリューアトリスク / リスクの計量化 / 積分の変数変換公式 / 株式価値の希薄化 / フアツトテイル / 独立変数の和 / 中心極限定理 / オペレーショナルリスク / 市場リスク / 独立同分布 / 漸近展開 / 楠岡近似 / 転換社債 / CTE / 数値数学 / ファイナンス、リスクの計量化 / 確率論隠す

金融危機後のデリバティブの評価とリスク管理の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  高橋明彦
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  東京大学
高次モーメントを考慮に入れた新しいパフォーマンス評価手法の開発
- 研究代表者
  
  渡辺泰明
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  近畿大学
   高知工科大学
多期間価値尺度とファイナンス・アクチュアリーの研究
- 研究代表者
  
  楠岡成雄
- 研究期間 (年度)
  2005 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  東京大学
リスク尺度に基づくデリバティブ価格の研究
- 研究代表者
  
  楠岡成雄
- 研究期間 (年度)
  2001 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  東京大学
漸近展開に基づくファイナンスにおける数値的評価問題の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  高橋明彦
- 研究期間 (年度)
  2001 – 2003
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  東京大学
変動金利の確率過程モデルと金利商品価格の実証研究
- 研究代表者
  
  楠岡成雄
- 研究期間 (年度)
  1997 – 1999
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  東京大学

すべて 2016 2015 2014 2013 2004 2003 2001 その他

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] "Pricing and Hedging of Long-Term Futures and Forward Contracts with a Three-Factor Model" in Commodities2015
- 著者名/発表者名
  Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi
- 出版者
  Chapman and Hall/CRC
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[図書] "Asymptotic Expansion Approach in Finance" in Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance2015
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi
- 出版者
  Springer
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[図書] Toyo-Keizai (in Japanse)2003
- 著者名/発表者名
  Kunitomo, N., Takahashi, A.
- 出版者
  "Foundation of Mathematical Finance-Application of Malliavin Calculus and Asymptotic Expansion Method-,"
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[図書] 数理ファイナンスの基礎・マリアバン解析と漸近展開の応用2003
- 著者名/発表者名
  高橋明彦, 国友直人
- 総ページ数
  273
- 出版者
  東洋経済新報社
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions2016
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Yukihiro Tsuzuki
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 19-4 ページ: 73-94
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] An Approximation Formula for Basket Option Prices under Local Stochastic Volatility with Jumps: an Application to Commodity Markets2016
- 著者名/発表者名
  Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Journal of Computational and Applied Mathematics
  
  巻: 292-15 ページ: 230-256
- DOI
  10.1016/j.cam.2015.06.027
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] A weak approximation with asymptotic expansion and multidimensional Malliavin weights2016
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  The Annals of Applied Probability
  
  巻: 26 号: 2 ページ: 818-856
- DOI
  10.1214/15-aap1105
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] A General Framework for the Benchmark pricing in a Fully Collateralized Market2016
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: ---
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] An Asymptotic Expansion for Local-Stochastic Volatility with Jump Models2016
- 著者名/発表者名
  Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
  
  巻: Published online 号: 1 ページ: 1-24
- DOI
  10.1080/17442508.2015.1136630
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Price Impacts of Imperfect Collateralization2015
- 著者名/発表者名
  Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: ---
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Perturbative Expansion Technique for Non-linear FBSDEs with Interacting Particle Method2015
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: －号: 3 ページ: 283-304
- DOI
  10.1007/s10690-015-9201-7
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Optimal Hedging for Fund & Insurance Managers with Partially Observable Investment Flows2015
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 15-3 号: 3 ページ: 535-551
- DOI
  10.1080/14697688.2014.950320
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] An asymptotic expansion of forward-backward SDEs with a perturbed driver2015
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Engineering
  
  巻: 2 号: 02 ページ: 1-29
- DOI
  10.1142/s2424786315500206
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] On Error Estimates for Asymptotic Expansions with Malliavin Weights: Application to Stochastic Volatility Model2014
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  Mathematics of Operations Research
  
  巻: 40 号: 3 ページ: 513-541
- DOI
  10.1287/moor.2014.0683
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Making Mean-Variance Hedging Implementable in a Partially Observable Market2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Pricing Multi-Asset Cross Currency Options2014
- 著者名/発表者名
  Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Journal of Futures Markets
  
  巻: Volume 34, Issue 1 号: 1 ページ: 1-19
- DOI
  10.1002/fut.21590
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Making mean-variance hedging implementable in a partially observable market2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 14 号: 10 ページ: 1709-1724
- DOI
  10.1080/14697688.2013.867453
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] A Semigroup Expansion for Pricing Barrier Options2014
- 著者名/発表者名
  Takashi Kato, Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  International Journal of Stochastic Analysis
  
  巻: 2014 ページ: 1-15
- DOI
  10.1155/2014/268086
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] An FBSDE Approach to American Option Pricing with an Interacting Particle Method2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Seisho Sato, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: －号: 3 ページ: 239-260
- DOI
  10.1007/s10690-014-9195-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Derivative Pricing under Asymmetric and Imperfect Collateralization, and CVA2013
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: Vol. 13, No.5 号: 5 ページ: 749-768
- DOI
  10.1080/14697688.2012.738931
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Note on an Extension of an Asymptotic Expansion Scheme2013
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Masashi Toda
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: Volume.16, issue.05 号: 05 ページ: 1-23
- DOI
  10.1142/s0219024913500313
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] An Asymptotic Expansion Formula for Up-and-Out Barrier Option Price under Stochastic Volatility Model2013
- 著者名/発表者名
  Takashi Kato, Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: Vol. 5 ページ: 17-20
- NAID
  130003371114
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] Generating a Target Payoff Distribution with the Cheapest Dynamic Portfolio: an Application to Hedge Fund Replication2013
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Kyo Yamamoto
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: Volume.13, Issue.10 号: 10 ページ: 1559-1573
- DOI
  10.1080/14697688.2013.779014
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[雑誌論文] "Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method in HJM Framework,"2004
- 著者名/発表者名
  Takahashi, A., Matsushima, S.
- 雑誌名
  
  forthcoming in Annual Research Report, Financial Services Agency
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] An Asymptotic Expansion Scheme for Optimal Investment Problems2004
- 著者名/発表者名
  Takahashi Akihiko
- 雑誌名
  
  Statist.Infer.Stochast.Process 7
  
  ページ: 153-188
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13440029
[雑誌論文] "An Asymptotic Expansion Scheme for Optimal Investment Problems"2003
- 著者名/発表者名
  Takahashi, A., Yoshida, N.
- 雑誌名
  
  The University of Tokyo, (http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2003) forthcoming in Statistical Inference for Stochastic Processes. CIRJE-F-248
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] On Validity of the Asymptotic Expansion Approach in Contingent Claim Analysis2003
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Naoto Kunitomo
- 雑誌名
  
  Annals of Applied Probability 13
  
  ページ: 914-952
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] "Applications of the Asymptotic Expansion Approach based on Malliavin-Watanabe Calculus in Financial Problems"2003
- 著者名/発表者名
  Kunitomo, N., Takahashi, A.
- 雑誌名
  
  The University of Tokyo, (http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2003) forthcoming in Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance, World Scientific. CIRJE-F-245
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] "On Validity of the Asymptotic Expansion Approach in Contingent Claim Analysis"2003
- 著者名/発表者名
  Kunitomo, N., Takahashi, A.
- 雑誌名
  
  Annals of Applied Probability Vol.13, No.3
  
  ページ: 914-952
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] 漸近展開を用いたアメリカン・オプションの評価法2003
- 著者名/発表者名
  高橋明彦, 斉藤大河
- 雑誌名
  
  金融研究 22
  
  ページ: 35-87
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] "The Asymptotic Expansion Approach with Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method"2003
- 著者名/発表者名
  Takahashi, A., Yoshida, N.
- 雑誌名
  
  Preprint, The University of Tokyo, (http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2003) CIRJE-F-249
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] "Dynamic Optimality of Yield Curve Strategies"2001
- 著者名/発表者名
  Kobayashi, T., Takahashi, A., Tokioka, N.
- 雑誌名
  
  The University of Tokyo, (http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2001) CIRJE-F-141
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] Applications of the Asymptotic Expansion Approach based on Malliavin-Watanabe Calculus in Financial Problems
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Naoto Kunitomo
- 雑誌名
  
  Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance (印刷中)
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] An Asymptotic Expansion Scheme for Optimal Investment Problems
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Nakahiro Yoshida
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes (印刷中)
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] "An Asymptotic Expansion Approach to American Options,"
- 著者名/発表者名
  Takahashi, A., Saito, T.
- 雑誌名
  
  Monetary and Economic Studies, Bank of Japan (in Japanese). Vol.22
  
  ページ: 35-87
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[雑誌論文] 漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング
- 著者名/発表者名
  高橋明彦, 松島周一郎
- 雑誌名
  
  金融庁年報 (印刷中)
- NAID
  40007453849
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-13680509
[学会発表] Pricing basket options under local stochastic volatility with jumps2015
- 著者名/発表者名
  Kenichiro Shiraya ( joint work with Akihiko Takahashi)
- 学会等名
  Second conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics
- 発表場所
  The Norwegian Academy of Sciences and Letters, Oslo, Norway
- 年月日
  2015-04-21
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[学会発表] An Asymptotic and Perturbative Expansion Approach in Finance2014
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi
- 学会等名
  Global Derivatives Trading & Risk Management 2014
- 発表場所
  Amsterdam, Holland
- 年月日
  2014-05-13
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[学会発表] Asymptotic Methods for Computational Finance2013
- 著者名/発表者名
  山田俊皓, 高橋明彦,
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2013
- 発表場所
  大阪大学中之島センター 10階佐治敬三メモリアルホール
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[学会発表] Asymptotic Expansion for FBSDEs2013
- 著者名/発表者名
  山田俊皓, 高橋明彦,
- 学会等名
  NUS-UTokyo Workshop on Quantitative Finance
- 発表場所
  The Centre for Quantitative Finance, National University of Singapore
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[学会発表] Asymptotic Expansion for FBSDEs and CVA2013
- 著者名/発表者名
  山田俊皓, 高橋明彦,
- 学会等名
  第39回　2013年度夏季JAFEE大会
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン2F大会議室
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389
[学会発表] Forward-Backward SDEの漸近展開とCVAの計算について2013
- 著者名/発表者名
  山田俊皓, 高橋明彦,
- 学会等名
  日本応用数理学会2013年度年会
- 発表場所
  アクロス福岡西(601会議室)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380389

1. 吉田朋広 (90210707)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
2. 楠岡成雄 (00114463)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
3. 渡辺泰明 (70367811)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 関根順 (50314399)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 上木直昌 (80211069)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 長田博文 (20177207)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 高橋一

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 2件
8. 山田俊皓

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 2件

高橋 明彦 Takahashi Akihiko

研究課題

研究成果

共同研究者

金融危機後のデリバティブの評価とリスク管理の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高次モーメントを考慮に入れた新しいパフォーマンス評価手法の開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

多期間価値尺度とファイナンス・アクチュアリーの研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

リスク尺度に基づくデリバティブ価格の研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

漸近展開に基づくファイナンスにおける数値的評価問題の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

変動金利の確率過程モデルと金利商品価格の実証研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] "Pricing and Hedging of Long-Term Futures and Forward Contracts with a Three-Factor Model" in Commodities2015

著者名/発表者名

出版者

データソース

[図書] "Asymptotic Expansion Approach in Finance" in Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance2015

著者名/発表者名

出版者

データソース

[図書] Toyo-Keizai (in Japanse)2003

著者名/発表者名

出版者

説明

データソース

[図書] 数理ファイナンスの基礎・マリアバン解析と漸近展開の応用2003

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

説明

データソース

[雑誌論文] A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] An Approximation Formula for Basket Option Prices under Local Stochastic Volatility with Jumps: an Application to Commodity Markets2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A weak approximation with asymptotic expansion and multidimensional Malliavin weights2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A General Framework for the Benchmark pricing in a Fully Collateralized Market2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] An Asymptotic Expansion for Local-Stochastic Volatility with Jump Models2016

著者名/発表者名

雑誌名

高橋明彦 Takahashi Akihiko