石田功 Ishida Isao

研究者番号	20361579
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 甲南大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2013年度 – 2016年度: 甲南大学, 経済学部, 教授 2011年度 – 2012年度: 大阪大学, 金融保険教育研究センター, 特任講師 2009年度 – 2010年度: 大阪大学, 金融・保険教育研究センター, 特任講師 2007年度 – 2008年度: 東京大学, 大学院・経済学研究科, 講師 2006年度: 東京大学, 大学院経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者財政学・金融論 / 経済統計研究代表者以外経済統計学 / 経済統計
キーワード	研究代表者 ARFIMA-GARCH / ボラティリティ / ファイナンス / Multivariate conditional density / Long-memory time series / Realized volatility / Volatility of volatility / Volatility / Financial econometrics / Empirical finance … もっと見る / 金融市場 / 多変量条件付密度 / 長期記憶型時系 / 実現ボラティリティ / ボラティリティ・オブ・ボラティリティ / 計量ファイナンス / 実証ファイナンス / 資産価格 / 高頻度データ / 日中季節性 … もっと見る研究代表者以外高頻度データ / Ultra high frequency data / Realized Volatjlity / Endogenous switching model / Sample selection model / Latent variable / Stochastic volatility / Bayesian Statistics / Markov chain Monte Carlo / カウントデータ / ボラティリティ変動モデル / マルコフ切替モデル / 確率的フロンティアモデル / サンプル・セレクションモデル / 確率的ボラティリティ / Realized Volatility / 内生的スイッチングモデル / サンプルセレクションモデル / 潜在変数 / 確率的ボラティリティ変動モデル / ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 市場流動性 / ボラティリティ / リスク管理 / 金融リスク / 高頻度データ解析 / 計量ファイナンス隠す

超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  大阪大学
ノイズ、日中季節性を含む高頻度データによる金融確率過程モデルの特定と推定研究代表者
- 研究代表者
  
  石田功
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  甲南大学
金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  大阪大学
日本株式市場におけるコントラリアン/モメンタム効果に関する実証研究研究代表者
- 研究代表者
  
  石田功
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2010
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  大阪大学
セミパラメトリックモデルのベイズ計量分析
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
金融市場ボラティリティの非線形時系列モデルによる分析研究代表者
- 研究代表者
  
  石田功
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  東京大学

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すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] Testing for Neglected Nonlinearity Using Twofold Unidentified Models under the Null and Hexic Expansions (published in: Essays in Nonlinear Time Series Econometrics, Festschrift in Honor of Timo Terasvirta)2014
- 著者名/発表者名
  Jin Seo Cho, Isao Ishida, Halbert White
- 総ページ数
  400
- 出版者
  Oxford University Press
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[図書] Essays in Nonlinear Time Series Econometrics （第1章分担）2014
- 著者名/発表者名
  Jin Seo Cho, Isao Ishida, Halbert White　（第1章分担）（図書編者： Niels-Haldrup, Mika Meitz, Pentti Saikkonen）
- 出版者
  Oxford University Press
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[雑誌論文] 実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定2016
- 著者名/発表者名
  石田　功
- 雑誌名
  
  甲南大学経済学論集
  
  巻: 56 ページ: 79-86
- NAID
  120005757255
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[雑誌論文] 日経平均スポット・ボラティリティ日次パスの関数ARCHモデリング2016
- 著者名/発表者名
  石田　功
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 28 (7) ページ: 1-7
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[雑誌論文] 実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定2016
- 著者名/発表者名
  石田　功
- 雑誌名
  
  甲南経済学論集
  
  巻: 印刷中
- NAID
  120005757255
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] Modeling autoregressive processes with moving-quantiles-implied nonlinearity2015
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
- 雑誌名
  
  Econometrics
  
  巻: 3 号: 1 ページ: 2-25
- DOI
  10.3390/econometrics3010002
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25380266
[雑誌論文] 実現測度データによるボラティリティ変動モデルの推定2014
- 著者名/発表者名
  石田　功
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 26 ページ: 1-6
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[雑誌論文] 実現測度データによるボラティリティ変動モデルの推定2014
- 著者名/発表者名
  石田功
- 雑誌名
  
  大阪取引所先物・オプション・レポート
  
  巻: 26 ページ: 1-6
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[雑誌論文] ボラティリティ・インデックス先物のプライシング2012
- 著者名/発表者名
  石田功
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート, 大阪証券取引所
  
  巻: 24巻, 11号ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Testing for the effects of omitted power transformations2012
- 著者名/発表者名
  Jin Seo Cho and Isao Ishida
- 雑誌名
  
  Economics Letters
  
  巻: 117 号: 1 ページ: 287-290
- DOI
  10.1016/j.econlet.2012.05.029
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility: from Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M. and Yamazaki, K
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: vol.14 ページ: 433-463
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukazawa, Isao Ishida, Nail Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 14 号: 04 ページ: 433-463
- DOI
  10.1142/s0219024911006681
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019, KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] ボラティリティ指数を利用した確率ボラティリティ・モデルの推定2011
- 著者名/発表者名
  石田功
- 雑誌名
  
  大阪証券取引所『先物オプション・レポート』
  
  巻: 23巻
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] ボラティリティ指数を利用した確率ボラティリティ・モデルの推定2011
- 著者名/発表者名
  石田功
- 雑誌名
  
  大阪証券取引所『先物オプション・レポート』
  
  巻: 23巻10号
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : from Surface to Index2011
- 著者名/発表者名
  Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M., Yamazaki, K.
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX2011
- 著者名/発表者名
  Ishida, I., McAleer, M. and Oya, K
- 雑誌名
  
  Managerial Finance
  
  巻: vol.37 ページ: 1048-1067
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Revisiting Tests for Neglected Nonlinearity Using Artificial Neural Networks2011
- 著者名/発表者名
  Jin Seo Cho, Isao Ishida, Halbert White
- 雑誌名
  
  Neural Computation Vol.23, No.5
  
  ページ: 1133-1186
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530265
[雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency SAP 500 and VEX2011
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida, Michael Mealier and Kotuku Oyo
- 雑誌名
  
  Managerial Finance
  
  巻: 37 号: 11 ページ: 1048-1067
- DOI
  10.1108/03074351111167938
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019, KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX2010
- 著者名/発表者名
  Ishida, I., McAleer, M., Oya, K.
- 雑誌名
  
  Center for the Study of Finance and Insurance Discussion Papers Series
  
  巻: Jun-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 日本版ボラティリティ・インデックスVXJの時系列特性2010
- 著者名/発表者名
  石田功
- 雑誌名
  
  大阪証券取引所『先物オプションレポート』
  
  巻: 22巻6号
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] 日本版ボラティリティ・インデックスVXJ の時系列特性2010
- 著者名/発表者名
  石田功
- 雑誌名
  
  大阪証券取引所『先物オプションレポート』
  
  巻: 22巻
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukasawa, Isao Ishida, Nabil Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata, Kazutoshi Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance (forthcoming)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530265
[学会発表] Forecasting the daily spot volatility paths of equity indices via functional autoregressive models: An empirical study2016
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida
- 学会等名
  10th Inernational Conference on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of Seville, Spain
- 年月日
  2016-12-11
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[学会発表] A GMM-RM estimation of the GARCH jump diffusion model2015
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida and Shuichi Nagata
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  The Senate House, University of London (London, UK)
- 年月日
  2015-12-12
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] A GMM-RM estimation of the GARCH jump diffusion model2015
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida and Shuichi Nagata
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, London, UK
- 年月日
  2015-12-14
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[学会発表] 実現ボラティリティのモーメントによる確率ボラティリティ・モデルの推定と日中季節性2014
- 著者名/発表者名
  石田　功
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学・本郷キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[学会発表] Moment-based estimation of stochastic volatility models in the presence of intraday seasonality2014
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida
- 学会等名
  8th International Conference on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of Pisa, ピサ（イタリア）
- 年月日
  2014-12-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266
[学会発表] 実現ボラティリティのモーメントによる確率ボラティリティ・モデルの推定と日中季節性2014
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] Moment-based estimation of stochastic volatility models in the presence of intraday seasonality2014
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
- 学会等名
  8th International conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2014)
- 発表場所
  University of Pisa, Italy
- 年月日
  2014-12-06
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] Moment-based Estimation of Stochastic Volatility Models in the Presence of Intraday Seasonality2014
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida
- 学会等名
  Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
- 発表場所
  一橋大学経済研究所, 東京都
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] On the Moving Quantile Effects in (Financial) Time Series2013
- 著者名/発表者名
  Virmantas Kvedaras and Isao Ishida
- 学会等名
  7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'13)
- 発表場所
  Senate House, University of London, UK
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034
[学会発表] On the moving quantile effects in financial series2012
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
- 学会等名
  2012年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  北海道大学高等教育推進機構
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] On the Moving Quantile Effects in Financial Series2012
- 著者名/発表者名
  Ishida, I. and Kvedaras, V
- 発表場所
  University of Delhi, Delhi, India
- 年月日
  2012-12-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] On the moving quantile effects in financial series2012
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
- 学会等名
  Asian Meeting of the Econometric Society 2012
- 発表場所
  University of Delhi, Delhi, India
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Jacobi 型確率レバレッジを持つ拡張 Heston 確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定2011
- 著者名/発表者名
  石田功・大屋幸輔
- 学会等名
  2011 年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス(福岡)
- 年月日
  2011-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX2011
- 著者名/発表者名
  Ishida, I., McAleer, M. and Oya, K
- 学会等名
  5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, London(UK)
- 年月日
  2011-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Testing for Neglected Nonlinearity in Autoregressive Models of Volatility Indices2011
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  第5回日本統計学会春季集会
- 発表場所
  立教大学(東京都)
- 年月日
  2011-03-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX2011
- 著者名/発表者名
  I.Ishida, M.McAleer, K.Oya
- 学会等名
  5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
- 発表場所
  University of London, London (UK)
- 年月日
  2011-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Testing for Neglected Nonlinearity in Autoregressive Models of Volatility Indices2011
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  第5回日本統計学会春季集会
- 発表場所
  立教大学池袋キャンパス
- 年月日
  2011-03-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530265
[学会発表] Testing for Neglected Nonlinearity in Autoregressive Models of Volatility Indices2011
- 著者名/発表者名
  Ishida, I
- 学会等名
  日本統計学会春季集会
- 発表場所
  立教大学(東京)
- 年月日
  2011-03-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Jacobi型確率レバレッジを持つ拡張Heston確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定2011
- 著者名/発表者名
  石田功, 大屋幸輔
- 学会等名
  2011年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス(福岡)
- 年月日
  2011-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S & P 500 Index Using High-Frequency S & P 500 and VIX Data2010
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第18回大会
- 発表場所
  上智大学四谷キャンパス
- 年月日
  2010-05-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530265
[学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data2010
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  2010年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  早稲田大学(東京都)
- 年月日
  2010-09-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data2010
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  上智大学(東京都)
- 年月日
  2010-05-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S & P 500 Index Using High-Frequency S & P 500 and VIX Data2010
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  2010年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  早稲田大学早稲田キャンパス
- 年月日
  2010-09-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530265
[学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data2010
- 著者名/発表者名
  Ishida, I
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  上智大学(東京)
- 年月日
  2010-05-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22243021
[学会発表] Forecasting the Nikkei 225 Futures Realized Volatility : Jumps, Leverage, and Spillover Effects from the US Equity Futures Market2009
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会第32回大会
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパス
- 年月日
  2009-12-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530265
[学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 log realized volatility2007
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-09-07
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330039
[学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 log realized volatility2007
- 著者名/発表者名
  Ishida, I.
- 学会等名
  Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
- 発表場所
  Kobe University
- 年月日
  2007-09-08
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330039
[学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 Log Realized Volatility2007
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-09-07
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 Log Realized Volatility2007
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida
- 学会等名
  The 2007 Japanese Joint Statistical Meeting
- 発表場所
  Kobe University
- 年月日
  2007-09-07
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 log realized volatility2007
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Scanning Multivariate Conditional Densities with Probability Integral Transforms, with Application to Volatility Modeling2006
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  The 16th New Zealand Econometric Study Group
- 発表場所
  Univ. of Otago, Dunedin, New Zealand
- 年月日
  2006-08-04
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Scanning Multivariate Conditional Densities with Probability Integral Transforms, with Application to Volatility Modeling2006
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida
- 学会等名
  The Japanese Statistical Society 75th Anniversary Symposium : Recent Advances in Applied Econometrics
- 発表場所
  University of Tokyo
- 年月日
  2006-09-23
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Scanning Multivariate Conditional Densities with Probability Integral Transforms, with Application to Volatility Modeling2006
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  日本統計学会 75th Anniversary Symposium: Recent Advances in Applied Econometrics
- 発表場所
  東京大学
- 年月日
  2006-09-23
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Scanning Multivariate Conditional Densities with Probability Integral Transforms, with Application to Volatility Modeling2006
- 著者名/発表者名
  Isao Ishida
- 学会等名
  The 16th New Zealand Econometric Study Group Meeting
- 発表場所
  University of Otago, Dunedin, New Zealand
- 年月日
  2006-08-04
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18530231
[学会発表] Moment-based Estimation of Stochastic Volatility Models in the Presence of Intraday Seasonality
- 著者名/発表者名
  石田功
- 学会等名
  一橋大学経済研究所共同利用・共同研究プロジェクト研究会 Workshop on High-Frequency Data and Financial Econometrics
- 発表場所
  一橋大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25380266

1. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
2. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 9件
3. 深澤正彰 (70506451)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 2件
4. マグレビナビル (20283947)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
5. 谷川寧彦 (60163622)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 大西匡光 (10160566)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 生方雅人 (00467507)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
8. 太田亘 (20293681)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 高田輝子 (30347504)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 内田雅之 (70280526)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 木下亮 (10732323)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 和合肇 (00091934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 古澄英男 (10261273)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 大鋸崇 (50326005)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

石田 功 Ishida Isao

研究課題

研究成果

共同研究者

超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ノイズ、日中季節性を含む高頻度データによる金融確率過程モデルの特定と推定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

日本株式市場におけるコントラリアン/モメンタム効果に関する実証研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

セミパラメトリックモデルのベイズ計量分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融市場ボラティリティの非線形時系列モデルによる分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] Testing for Neglected Nonlinearity Using Twofold Unidentified Models under the Null and Hexic Expansions (published in: Essays in Nonlinear Time Series Econometrics, Festschrift in Honor of Timo Terasvirta)2014

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] Essays in Nonlinear Time Series Econometrics （第1章分担）2014

著者名/発表者名

出版者

データソース

[雑誌論文] 実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定2016

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] 日経平均スポット・ボラティリティ日次パスの関数ARCHモデリング2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定2016

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Modeling autoregressive processes with moving-quantiles-implied nonlinearity2015

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 実現測度データによるボラティリティ変動モデルの推定2014

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 実現測度データによるボラティリティ変動モデルの推定2014

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] ボラティリティ・インデックス先物のプライシング2012

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

石田功 Ishida Isao