高橋慎 Takahashi Makoto

研究者番号	20723852
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 法政大学, 経営学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2022年度 – 2025年度: 法政大学, 経営学部, 教授 2018年度 – 2021年度: 法政大学, 経営学部, 准教授 2016年度 – 2017年度: 大阪大学, 経済学研究科, 講師 2015年度: 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 講師 2014年度: 大阪大学, 金融・保健教育研究センター, 特任助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07030:経済統計関連 / 経済統計研究代表者以外中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 経済統計
キーワード	研究代表者価格インパクト / ベイズ推定 / 日内変動 / 高頻度注文板データ / 市場クオリティ / order flow / price impact / 取引不均衡 / 日中周期性 / マクロ経済指数 … もっと見る / 構造VARモデル / 流動性 / 注文不均衡 / 周期性 / 内生性 / 時系列モデル / 高頻度データ / ボラティリティ … もっと見る研究代表者以外高頻度データ / ボラティリティ / 確率的ボラティリティ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 潜在変数 / 確率的ボラティリティ変動モデル / ベイズ統計学 / ポートフォリオ最適化 / 実現ボラティリティ / ベイジアン・アプローチ / 分位点 / 統計的学習 / 非線形計量経済モデル / 統計的リスク / 統計的リスク分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法統 / 高次元データ / リスク管理 / 因子モデル / ランダム回答法 / 統計的リスク管理 / 計量ファイナンス / 経済統計 / 経済統計学 / 予測モデル / 金融市場 / リスク / 長期記憶性 / マルコフスイッチング / 一般化双曲非対称t分布 / ベイズ推定隠す

統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  東京大学
高頻度注文板データを用いた市場クオリティの分析研究代表者
- 研究代表者
  
  高橋慎
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2027
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  法政大学
高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  東京大学
顕在化するリスクの計量化とリスク伝搬に関する統計的推測と実証研究
- 研究代表者
  
  大屋幸輔
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  大阪大学
高頻度データを用いた金融市場の計量分析研究代表者
- 研究代表者
  
  高橋慎
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2018
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  法政大学
   大阪大学
経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  東京大学

すべて 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2023
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
- 総ページ数
  113
- 出版者
  Springer
- ISBN
  9789819909346
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: A collaborative filtering approach2021
- 著者名/発表者名
  Takaki Hayashi, Makoto Takahashi
- 雑誌名
  
  Japanese Journal of Statistics and Data Science
  
  巻: 印刷中
- NAID
  210000179374
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility2021
- 著者名/発表者名
  Takahashi Makoto、Watanabe Toshiaki、Omori Yasuhiro
- 雑誌名
  
  Econometrics and Statistics
  
  巻: ーページ: 34-56
- DOI
  10.1016/j.ecosta.2021.08.002
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00073, KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: a collaborative filtering approach2021
- 著者名/発表者名
  Hayashi Takaki、Takahashi Makoto
- 雑誌名
  
  Japanese Journal of Statistics and Data Science
  
  巻: 4 号: 1 ページ: 697-730
- DOI
  10.1007/s42081-021-00116-0
- NAID
  210000179374
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデル ―拡張と日本の株価指数への応用―2020
- 著者名/発表者名
  高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
- 雑誌名
  
  統計数理
  
  巻: 68(1) ページ: 65-85
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への応用ー2020
- 著者名/発表者名
  高橋慎、渡部敏明、大森裕浩
- 雑誌名
  
  統計数理
  
  巻: 68 ページ: 65-85
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] 価格インパクトの日中変動2019
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 31 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] 価格インパクトの日中変動2019
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 31 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] J-GATE稼働と日経225先物市場の日中流動性2018
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 30(3) ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] J-GATE稼働と日経225先物市場の日中流動性2018
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 30 ページ: 1-5
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[雑誌論文] J-GATE稼働と日経225 先物市場の日中流動性2018
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 30 ページ: 1-5
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] 注文フロー不均衡と価格インパクト2016
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 28 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[雑誌論文] Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2016
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe and Yasuhiro Omori
- 雑誌名
  
  International Journal of Forecasting
  
  巻: 32 号: 2 ページ: 437-457
- DOI
  10.1016/j.ijforecast.2015.07.005
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] 注文フロー不均衡と価格インパクト2016
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 28 ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[雑誌論文] 注文フロー不均衡と価格インパクト2016
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 雑誌名
  
  先物・オプションレポート
  
  巻: 28（４）ページ: 1-5
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] Smooth Transition Realized Stochastic Volatilityモデル2014
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌
  
  巻: 44(1) ページ: 41-60
- NAID
  110009864635
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Analyzing Intraday Variation in Price Impact: A Bayesian SVAR Approach with Stochastic Volatility Estimation2023
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi
- 学会等名
  The 25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K01338
[学会発表] Analyzing Intraday Variation in Price Impact: A Bayesian SVAR Approach with Stochastic Volatility Estimation2023
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi
- 学会等名
  The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K01338
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2023
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明・山内雄太
- 学会等名
  Webinar of Bayesian Econometrics 2023
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Analyzing Intraday Variation in Price Impact: A Bayesian SVAR Approach with Stochastic Volatility2023
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi
- 学会等名
  The 17th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K01338
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明・山内雄太
- 学会等名
  6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明・山内雄太
- 学会等名
  5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明・山内雄太
- 学会等名
  24th International Conference on Computational Statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2021
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe, Yuta Yamauchi
- 学会等名
  15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] A collaborative filtering approach to the evaluation of liquidity in the limit-order book markets2021
- 著者名/発表者名
  Takaki Hayashi and Makoto Takahashi
- 学会等名
  4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] A collaborative filtering approach to the evaluation of liquidity in the limit-order book markets2020
- 著者名/発表者名
  林高樹、高橋慎
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第28回大会
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] A collaborative filtering approach to the evaluation of liquidity in the limit-order book markets2020
- 著者名/発表者名
  高橋慎, 林高樹
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第28回大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] 協調フィルタリングによる注文板市場の流動性評価2020
- 著者名/発表者名
  林高樹、高橋慎
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）冬季大会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] 協調フィルタリングを応用した注文板市場の流動性評価2020
- 著者名/発表者名
  林高樹、高橋慎
- 学会等名
  Summer Workshop on Economic Theory (SWET 2020)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] 協調フィルタリングを応用した注文板市場の流動性評価2020
- 著者名/発表者名
  高橋慎, 林高樹
- 学会等名
  Summer Workshop on Economic Theory（国際金融セッション）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Investigating the interaction between returns and order flow imbalances: Endogeneity, intraday variations, and macroeconomic news announcements.2019
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] 協調フィルタリングを応用した注文板市場の流動性計測2019
- 著者名/発表者名
  林高樹、高橋慎
- 学会等名
  第7回統数研リスク解析戦略研究センター金融シンポジウム『金融が直面する新環境への対応と方法論II』
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Investigating the interaction between returns and order flow imbalances: Endogeneity, intraday variations, and macroeconomic news announcements2019
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  15th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2019）
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Investigating the interaction between returns and order flow imbalances: Endogeneity, intraday variations, and macroeconomic news announcements.2019
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  15th International Symposium on Econometric Theory and Applications
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2019
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
- 学会等名
  ベイズ計量経済学研究集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Investigating the interaction between returns and order flow imbalances: Endogeneity, intraday variations, and macroeconomic news announcements2019
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2019)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
- 学会等名
  Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018
- 著者名/発表者名
  高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
- 学会等名
  ベイズ計量経済分析研究集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skew-t Distribution2018
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
- 学会等名
  12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018
- 著者名/発表者名
  高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
- 学会等名
  12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skew-t Distribution2018
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 学会等名
  12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skew-t Error2017
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  11th International Conference on Computational and Financial Econometrics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[学会発表] Flow-Driven and Non-Flow-Driven Realized Variances2017
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  1st International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[学会発表] Flow-Driven and Non-Flow-Driven Realized Variances2017
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi
- 学会等名
  The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skew-t Error2017
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skew-t Error2017
- 著者名/発表者名
  Makoto Takahashi (Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe)
- 学会等名
  11th International Conference on Computational and Financial Econometrics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Flow-Driven and Non-Flow-Driven Realized Variances2017
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Contemporaneous relationship between transaction returns and order flows: Implications on return variance2016
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第24回大会
- 発表場所
  横浜国立大学（神奈川）
- 年月日
  2016-05-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[学会発表] Contemporaneous Relationship between Transaction Returns and Order Flows: Implications on Return Variance2016
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  横浜国立大学（神奈川県横浜市）
- 年月日
  2016-05-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Contemporaneous Relationship between Transaction Returns and Order Flows: Implications on Return Variance2016
- 著者名/発表者名
  高橋　慎
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  横浜国立大学（神奈川県横浜市）
- 年月日
  2016-05-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03605
[学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2015
- 著者名/発表者名
  高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
- 発表場所
  ロンドン（英国）
- 年月日
  2015-12-13
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Price Impact, Flow Sensitivity and Volatility2015
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  Hitotsubashi Summer Institute Workshop "Frontiers in Financial Econometrics"
- 発表場所
  一橋大学（東京）
- 年月日
  2015-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17037
[学会発表] Smooth Transition Realized Stochastic Volatilityモデル2014
- 著者名/発表者名
  高橋慎
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学（東京都文京区）
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028

1. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 13件
2. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 14件
3. 黒瀬雄大 (20713910)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 國濱剛 (40779716)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
5. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
6. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 入江薫 (20789169)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
8. 山内雄太 (00914160)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 5件
9. 菅原慎矢 (30711379)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 新谷元嗣 (00252718)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 粟屋直 (11005240)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 太田亘

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. Torben Andersen

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. Viktor Todorov

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 林高樹

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

高橋 慎 Takahashi Makoto

研究課題

研究成果

共同研究者

統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

高頻度注文板データを用いた市場クオリティの分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

顕在化するリスクの計量化とリスク伝搬に関する統計的推測と実証研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データを用いた金融市場の計量分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2023

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[雑誌論文] On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: A collaborative filtering approach2021

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: a collaborative filtering approach2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

データソース

[雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデル ―拡張と日本の株価指数への応用―2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への 応用ー2020

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[雑誌論文] 価格インパクトの日中変動2019

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[雑誌論文] 価格インパクトの日中変動2019

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[雑誌論文] J-GATE稼働と日経225先物市場の日中流動性2018

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高橋慎 Takahashi Makoto

[雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への応用ー2020