中川秀敏 NAKAGAWA Hidetoshi

研究者番号	30361760
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所属 (現在)	2025年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2018年度 – 2023年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 教授 2014年度 – 2017年度: 一橋大学, 大学院国際企業戦略研究科, 准教授 2011年度 – 2012年度: 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 2011年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦力研究科, 准教授 2011年度: 一橋大学, 経済研究所, 准教授 … もっと見る 2009年度 – 2010年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 2007年度: 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 准教授 2005年度 – 2006年度: 東京工業大学, 大学院イノベーションマネジメント研究科, 助教授 2005年度: 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 助教授 2004年度: 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者小区分25010:社会システム工学関連 / 社会システム工学・安全システム / 数理情報学 / 社会システム工学・安全システム研究代表者以外社会システム工学・安全システム / 小区分25010:社会システム工学関連 / 経済統計学
キーワード	研究代表者信用リスク / 金融リスク / 炭素排出量 / 温室効果ガス排出 / 気候変動リスク / 伝播メカニズム / 機械学習 / 証拠金 / カウンターパーティーリスク / 情報アプローチ … もっと見る / リスク伝播モデル / 市場流動性リスク / 金融工学 / 高頻度取引 / 板情報過程 / Hawkes過程 / デフォルト構造モデル / 格付変更モデル / 多期間リスク尺度 / 圏論 / 証券化 / 擬変分不等式 / インパルス制御 / 最適停止問題 / プリペイメント・コスト / 期限前償還モデル / 住宅ローン / MBS … もっと見る研究代表者以外信用リスク / 最適化 / ファイナンス / 数理ファイナンス / 確率微分方程式 / クレジットデリバティブ / 情報アプローチ / Probability theory / Business administration / Secure network / Optimization / Information system / XBRL / 信用情報共有基盤 / セキュリティ / ネットワーク / IT / 金融リスク / 確率論 / 経営学 / セキュアネットワーク / 情報システム / リスク尺度 / 高頻度金融データの計量理論 / 社債の価格理論 / 統計的強度モデル / 統計的金融リスク管理論 / 高頻度ファイナンス計量分析 / ミクロ金融市場 / 金融危機 / 情報ネットワーク / 数値解析 / OR 隠す

気候変動リスクを考慮した信用リスク評価モデルの構築と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  中川秀敏
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分25010:社会システム工学関連
- 研究機関
  一橋大学
イベントドリブン型リスクの伝播メカニズムの理論的探求と機械学習手法を用いた実証
- 研究代表者
  
  高田英行
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分25010:社会システム工学関連
- 研究機関
  東邦大学
信用リスクの伝播メカニズムの理論的探究と機械学習手法を用いた実証分析研究代表者
- 研究代表者
  
  中川秀敏
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分25010:社会システム工学関連
- 研究機関
  一橋大学
錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証研究代表者
- 研究代表者
  
  中川秀敏
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  一橋大学
圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  中川秀敏
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  数理情報学
- 研究機関
  一橋大学
ファイナンス計量分析の新展開と金融市場
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2011
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発
- 研究代表者
  
  水野眞治
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  東京工業大学
住宅ローン証券化商品の価値評価のためのローンの期限前償還モデルの研究研究代表者
- 研究代表者
  
  中川秀敏
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2006
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  東京工業大学
金融リスク管理のための新ITモデルの研究と開発
- 研究代表者
  
  水野眞治
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  東京工業大学

[雑誌論文] A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective2023
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa and Hideyuki Takada
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 23 号: 1 ページ: 169-185
- DOI
  10.1080/14697688.2022.2138776
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[雑誌論文] Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process2021
- 著者名/発表者名
  Nohara Makoto, Nakagawa Hidetoshi
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: 13 号: 0 ページ: 1-4
- DOI
  10.14495/jsiaml.13.1
- NAID
  130007975358
- ISSN
  1883-0609, 1883-0617
- 言語
  英語
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[雑誌論文] 多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定2019
- 著者名/発表者名
  監物輝夫・中川秀敏
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  巻: 17 号: 0 ページ: 15-44
- DOI
  10.32212/jafee.17.0_15
- NAID
  130007634173
- ISSN
  2434-4702
- 言語
  日本語
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[雑誌論文] バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券（AT1債）に対する構造型プライシングモデルの改良2019
- 著者名/発表者名
  杉山泰平・中川秀敏
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌
  
  巻: 29 号: 3 ページ: 325-361
- DOI
  10.11540/jsiamt.29.3_325
- NAID
  130007711843
- ISSN
  2424-0982
- 言語
  日本語
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[雑誌論文] 多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定－Hawkesグラフ表現による視覚化－2018
- 著者名/発表者名
  監物輝夫・中川秀敏
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  巻: 未定
- NAID
  130007634173
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[雑誌論文] Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用2017
- 著者名/発表者名
  山中卓・中川秀敏・杉原正顯
- 雑誌名
  
  応用数理
  
  巻: 27 ページ: 5-12
- NAID
  130007043041
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[雑誌論文] A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment2016
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: 8 号: 0 ページ: 37-40
- DOI
  10.14495/jsiaml.8.37
- NAID
  130005158056
- ISSN
  1883-0609, 1883-0617
- 言語
  英語
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[雑誌論文] Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework2016
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 33 号: 2 ページ: 321-341
- DOI
  10.1007/s13160-016-0216-x
- NAID
  210000160280
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[雑誌論文] Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method2014
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Engineering
  
  巻: 1 号: 03 ページ: 1450026-1450026
- DOI
  10.1142/s2345768614500263
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[雑誌論文] A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay2013
- 著者名/発表者名
  Takanori Adachi, Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Journal of Mathematical Science
  
  巻: -
- NAID
  120005678236
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] On Surrender and Default Risks2013
- 著者名/発表者名
  Olivie Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance
  
  巻: 23(1) 号: 1 ページ: 143-168
- DOI
  10.1111/j.1467-9965.2011.00487.x
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios2012
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 19 ページ: 43-62
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] On Surrender and Default Risks2011
- 著者名/発表者名
  Olivier Le Courtois Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance
  
  巻: (In press)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model2011
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: 3 ページ: 49-52
- NAID
  130001011972
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model2011
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  SIAM Letters
  
  巻: 3 ページ: 49-52
- NAID
  130001011972
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model2011
- 著者名/発表者名
  Sugar Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  SIAM Letters
  
  巻: 3 ページ: 93-96
- NAID
  130002129400
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] On Surrender and Default Risks2011
- 著者名/発表者名
  Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance in press
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model2011
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: 3 ページ: 93-96
- NAID
  130002129400
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] 信用ポートフォリオのリスク計量:金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ2010
- 著者名/発表者名
  金子拓也, 中川秀敏
- 雑誌名
  
  日本銀行金融研究所『企業研究』
  
  巻: 29巻3号ページ: 19-44
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析2010
- 著者名/発表者名
  吉規寿郎, 中川秀敏
- 雑誌名
  
  定量的信用リスク評価とその応用
  
  ページ: 117-165
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection2010
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: 2 ページ: 65-68
- NAID
  130000303922
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析2010
- 著者名/発表者名
  吉規寿郎, 中川秀敏
- 雑誌名
  
  ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』
  
  ページ: 117-165
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[雑誌論文] 相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析(旧バージョン)2010
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌
  
  巻: 20(3) ページ: 183-202
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection2010
- 著者名/発表者名
  H. Nakagawa
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: Vol.2 ページ: 65-68
- DOI
  10.2139/ssrn.1730802
- NAID
  130000303922
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] A bank loan pricing model based on recovery rate distribution2008
- 著者名/発表者名
  Takuya Kaneko and Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Internationl Journal of Innovative Computing, Information and Control 4-1
  
  ページ: 101-108
- NAID
  120006866578
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[雑誌論文] A bank loan pricing model based on recovery rate distribution2008
- 著者名/発表者名
  Takuya, Kaneko, Hidetoshi, Nakagawa
- 雑誌名
  
  Internationl Journal of Innovative Computing, Information and Control 4-1
  
  ページ: 101-108
- NAID
  120006866578
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[雑誌論文] 情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用2008
- 著者名/発表者名
  金子拓也, 中川秀敏
- 雑誌名
  
  電子情報通信学会論文誌 Vol. J91-D No. 11
  
  ページ: 2589-2595
- NAID
  110007380935
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[雑誌論文] A bank loan pricing model based on recovery rate distribution2008
- 著者名/発表者名
  Takuya Kaneko and Hidetoshi Nakagawa
- 雑誌名
  
  Internatiohl Journal of Innovative Computing, Information and Control 4-1
  
  ページ: 101-108
- NAID
  120006866578
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[雑誌論文] The bank loan pricing model based on recovery rate distribution2006
- 著者名/発表者名
  Takuya, KANEKO, Hidetoshi, NAKAGAWA
- 雑誌名
  
  The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics 16-3
  
  ページ: 317-343
- NAID
  120006866578
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[雑誌論文] B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル2006
- 著者名/発表者名
  金子拓也, 中川秀敏
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌 Vol.16, No.3
  
  ページ: 317-343
- NAID
  120006866578
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[雑誌論文] B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル2006
- 著者名/発表者名
  金子拓也・中川秀敏
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌 Vol.16,No.3
  
  ページ: 317-343
- NAID
  120006866578
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[雑誌論文] A Prepayment Model of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes2006
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi NAKAGAWA, Tomoaki SHOUDA
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics 8
  
  ページ: 383-396
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16710108
[雑誌論文] Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi NAKAGAWA, Tomoaki SHOUDA
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16710108
[学会発表] Gross-revenue-based structural credit risk model2024
- 著者名/発表者名
  中川秀敏, 山中卓
- 学会等名
  第20回(2023年度)日本応用数理学会研究部会連合発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K04285
[学会発表] Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation2023
- 著者名/発表者名
  Ryosuke Kitani and Hidetoshi Nakagawa（発表）
- 学会等名
  Minisymposium: Financial Risk Management and Related Topics in 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] Gross-revenue-based structural credit risk model2023
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka and Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Minisymposium: Financial Risk Management and Related Topics in 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K04285
[学会発表] Hawkes 過程モデルによる金融リスク計量入門2021
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  AI・データ利活用研究会第16回
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] 情報アプローチによるFirst-to-Default Swapプレミアムのダイナミクスについて2021
- 著者名/発表者名
  高田英行・中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2021年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] A Default Contagion Model for Pricing Defaultable Bonds from an Information Based Perspective2021
- 著者名/発表者名
  中川秀敏・高田英行
- 学会等名
  第55回（2021年度夏季）JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] Queue-Reactive Hawkes 過程を用いた株式板情報と価格変動の関係の分析2020
- 著者名/発表者名
  野原眞・中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析2020
- 著者名/発表者名
  野原眞・中川秀敏
- 学会等名
  第53回（2020年度夏季）JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] 情報アプローチによる信用リスクの伝播2020
- 著者名/発表者名
  中川秀敏・高田英行
- 学会等名
  日本応用数理学会 2020年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析2020
- 著者名/発表者名
  野原眞・中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2020年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K04960
[学会発表] Conic finance に基づくポートフォリオ構築2020
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  日本オぺレーションズ・リサーチ学会 2020年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] Conic finance に基づくポートフォリオ構築2019
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会2019年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] Estimation and Visualization of Corporate Bankruptcy Risk Dependence Structure using Multi-dimensional Hawkes Process2019
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa (joint work with T. Kemmotsu)
- 学会等名
  国際ワークショップ Workshop on Hawkes processes in data science
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] Is the Hawkes graph approach applicable for examining the bankruptcy risk dependence structure? An empirical analysis of firms' bankruptcies in Japan2018
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  10th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析2018
- 著者名/発表者名
  杉山泰平, 中川秀敏
- 学会等名
  第49回（2018年度夏季）JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析2018
- 著者名/発表者名
  杉山泰平, 中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2018年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] 多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析～日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に～2017
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  2017年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017」
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化2017
- 著者名/発表者名
  監物輝夫・中川秀敏
- 学会等名
  第46回（2016年度冬季）JAFEE大会
- 発表場所
  武蔵大学（東京都練馬区）
- 年月日
  2017-02-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[学会発表] Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化2017
- 著者名/発表者名
  監物輝夫・中川秀敏
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2017年春季研究発表会（創立60周年記念大会）
- 発表場所
  沖縄県市町村自治会館（沖縄県那覇市）
- 年月日
  2017-03-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[学会発表] Hawkes グラフによる倒産リスクの伝播構造の推定2017
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  統計数理研究所リスク解析戦略研究センター第5回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248
[学会発表] An empirical study of credit risk assessment with an EBIT-based structural model2016
- 著者名/発表者名
  Suguru Yamanaka (Co-author: Hidetoshi Nakagawa)
- 学会等名
  9th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Crowne Plaza Times Square Hotel, New York (USA)
- 年月日
  2016-07-15
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[学会発表] 利益ベースの構造型モデルによる信用リスク評価に関する実証分析2016
- 著者名/発表者名
  山中卓, 中川秀敏
- 学会等名
  第44回（2015年度冬季）JAFEE大会
- 発表場所
  慶應義塾大学三田キャンパス（東京都・港区）
- 年月日
  2016-01-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[学会発表] Some applications of an earning-based structural model to credit risk measurements2016
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016
- 発表場所
  Sahoro Resort, Hokkaido（北海道・上川郡新得町）
- 年月日
  2016-02-15
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[学会発表] 利益ベースの構造型モデルによるデフォルト率評価に関する実証分析2015
- 著者名/発表者名
  山中卓, 中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2015年度年会
- 発表場所
  金沢大学角間キャンパス（石川県・金沢市）
- 年月日
  2015-09-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26330026
[学会発表] OnSurrender and Default Risk2012
- 著者名/発表者名
  H. Nakagawa and O. Le Courtois
- 学会等名
  The CREST and4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics
- 発表場所
  立命館アジア太平洋大学(大分)
- 年月日
  2012-03-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] On Surrender and Default Risk2012
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa (joint work with O. Le Courtois)
- 学会等名
  The CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Works hop on Risk, Simulation and Related Topics
- 発表場所
  立命館アジア太平洋大学(大分)(招待講演)
- 年月日
  2012-03-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model2011
- 著者名/発表者名
  山中卓,杉原正顯,中川秀敏
- 学会等名
  科学研究費研究集会「計量ファイナンス2011」
- 発表場所
  東京大学学術交流棟(小島ホール)
- 年月日
  2011-09-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] 自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について2011
- 著者名/発表者名
  山中卓,杉原正顯,中川秀敏
- 学会等名
  第35回JAFEE大会
- 発表場所
  慶應義塾大学三田キャンパス北館
- 年月日
  2011-10-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] 自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について2011
- 著者名/発表者名
  山中卓, 杉原正顯, 中川秀敏
- 学会等名
  第35回JAFEE大会
- 発表場所
  慶應義塾大学三田キャンパス北館(発表)
- 年月日
  2011-10-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model2011
- 著者名/発表者名
  山中卓, 杉原正顯, 中川秀敏
- 学会等名
  応用統計ワークショップ2011秋の番外編2,東京大学大学院経済学研究科
- 発表場所
  東京大学学術交流棟(小島ホール)(発表)
- 年月日
  2011-09-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Credit Risk Modeling with Delayed Information2011
- 著者名/発表者名
  Takanori Adachi (発表)(co-author: Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa)
- 学会等名
  QMF2011
- 発表場所
  Hilton Sydney (オーストラリア)
- 年月日
  2011-12-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps2010
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa, Meng-Lan Yueh, Ming-Hua Hsieh
- 学会等名
  「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所
- 年月日
  2010-11-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection2010
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Processes : Inference, Asymptotic Methods
- 発表場所
  東京大学大学院数理科学研究科棟, 東京
- 年月日
  2010-02-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection2010
- 著者名/発表者名
  H. Nakagawa
- 学会等名
  Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Hilton Toronto(カナダ)
- 年月日
  2010-06-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] 通貨オプション市場におけるボラティリティ・リスクプレミアムの推定2010
- 著者名/発表者名
  佐々木洋(発表), 中川秀敏
- 学会等名
  「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所
- 年月日
  2010-11-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21243019
[学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection2010
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Hilton, Toronto, カナダ
- 年月日
  2010-06-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection2009
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009
- 発表場所
  Sydney (Australia)
- 年月日
  2009-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of contagious rating changes and its application to multi-downgrade protection2009
- 著者名/発表者名
  H. Nakagawa
- 学会等名
  The 2nd International Financial Research Forum
- 発表場所
  Pavillon Royal(フランス)
- 年月日
  2009-03-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of Contagious Rating Changes2009
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  九州大学西新プラザ
- 年月日
  2009-01-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] 相互作用型 Hawkes 過程による格付変更のモデル化とその応用2009
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2009年春季研究発表会
- 発表場所
  筑波大学つくばキャンパス
- 年月日
  2009-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] 業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析2009
- 著者名/発表者名
  中川秀敏
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会
- 発表場所
  長崎大学文教キャンパス(長崎)
- 年月日
  2009-09-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes2009
- 著者名/発表者名
  金子拓也(発表)、中川秀敏
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会
- 発表場所
  長崎大学文教キャンパス(長崎)
- 年月日
  2009-09-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Muiti-Downgrade Protection2009
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009
- 発表場所
  Amora Hotel(Sydney.Australia)
- 年月日
  2009-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Muiti-Downgrade Protection2009
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference(QMF)2009
- 発表場所
  Amora Hotel(オーストラリア)
- 年月日
  2009-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes2009
- 著者名/発表者名
  金子拓也(発表)、中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会2009年度年会
- 発表場所
  大阪大学豊中キャンパス(大阪)
- 年月日
  2009-09-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Modeling of Contagious Rating Changes and Its Application to Multi-Downgrade Protection2009
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  The 2^<nd> International Financial Research Forum
- 発表場所
  Pavillon Royal (Paris)
- 年月日
  2009-03-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] An Application of Top-down Approach for Credit Loan Portfolio Basde on Ratings2009
- 著者名/発表者名
  金子拓也(発表)、中川秀敏
- 学会等名
  第31回JAFEE大会
- 発表場所
  法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナードタワー(東京)
- 年月日
  2009-07-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC) モデルに基づくオプション・プライシング2008
- 著者名/発表者名
  岩城賢哉(発表), 中川秀敏
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会
- 発表場所
  札幌コンベンションセンター
- 年月日
  2008-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Dependence Structure of Financial Risks in a Large Portfolio2008
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Nakagawa
- 学会等名
  シンポジウム「定量的リスク管理 : 理論と応用」
- 発表場所
  学術総合センター(東京)
- 年月日
  2008-09-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察2008
- 著者名/発表者名
  関野正志(発表), 中川秀敏
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会
- 発表場所
  札幌コンベンションセンター
- 年月日
  2008-09-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] A Bank Loan Pricing Model Based on Recovery Rate Distribution2007
- 著者名/発表者名
  Takuya, KANEKO, Hidetoshi, NAKAGAWA
- 学会等名
  The ACE International Conference
- 発表場所
  City University of Hong Kong
- 年月日
  2007-12-12
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[学会発表] A Bank Loan Pricing Model Based on Recovery Rate Distribution2007
- 著者名/発表者名
  Takuya KANEKO, Hidetoshi NAKAGAWA,
- 学会等名
  The ACE International Conference
- 発表場所
  Gity University of Hong Kong
- 年月日
  2007-12-12
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16201033
[学会発表] Randomized Merton モデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析
- 著者名/発表者名
  瀬戸口智美, 中川秀敏
- 学会等名
  第37回 2012年度夏季JAFEE大会
- 発表場所
  成城大学（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Randomized Merton モデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析
- 著者名/発表者名
  瀬戸口智美, 中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2012年度年会
- 発表場所
  稚内全日空ホテル（北海道）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Credit Risk Modeling with Delayed Information
- 著者名/発表者名
  Takanori Adachi, （co-author：Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa）
- 学会等名
  Workshop on Probability and Statistics in Finance
- 発表場所
  University of California, Berkeley（USA）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Randomized Merton モデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析
- 著者名/発表者名
  瀬戸口智美, 中川秀敏
- 学会等名
  科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」
- 発表場所
  東京工業大学理財工学研究センター（東京都）
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038
[学会発表] Credit Risk Modeling with Delayed Information
- 著者名/発表者名
  足立高徳, 三浦良造, 中川秀敏
- 学会等名
  日本応用数理学会 2012年度年会
- 発表場所
  稚内全日空ホテル（北海道）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20241038

1. 高田英行 (00637423)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 5件
2. 二宮祥一 (70313377)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 水野眞治 (90174036)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 比嘉邦彦 (50282877)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 尾形わかは (90275313)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 足立高徳 (60733722)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 小島政和 (90092551)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 中田和秀 (00312984)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 中野張 (00452409)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 北原知就 (10551260)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 高野祐一 (40602959)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 3件
12. 国友直人 (10153313)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 太田亘 (20293681)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 林高樹 (80420826)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 川崎能典 (70249910)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 塚原英敦 (10282550)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 蜂谷豊彦 (00251645)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 高橋幸雄 (70016153)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 山中卓

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 5件
21. 監物輝夫

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件

中川 秀敏 NAKAGAWA Hidetoshi

研究課題

研究成果

共同研究者

気候変動リスクを考慮した信用リスク評価モデルの構築と応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

イベントドリブン型リスクの伝播メカニズムの理論的探求と機械学習手法を用いた実証

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

信用リスクの伝播メカニズムの理論的探究と機械学習手法を用いた実証分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ファイナンス計量分析の新展開と金融市場

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

住宅ローン証券化商品の価値評価のためのローンの期限前償還モデルの研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融リスク管理のための新ITモデルの研究と開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

ISSN

言語

データソース

[雑誌論文] 多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

ISSN

言語

データソース

[雑誌論文] バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券（AT1債）に対する構造型プライシングモデルの改良2019

中川秀敏 NAKAGAWA Hidetoshi