小林正人 KOBAYASHI MASAHITO

研究者番号	60170354
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 明治学院大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2021年度 – 2023年度: 明治学院大学, 経済学部, 教授 2020年度: 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 2016年度 – 2017年度: 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 2013年度 – 2015年度: 横浜国立大学, 国際社会科学研究院, 教授 2011年度 – 2012年度: 横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 教授 … もっと見る 2010年度: 国立大学法人横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 教授 2009年度: 横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 教授 2006年度 – 2008年度: 横浜国立大学, 経済学部, 教授 2007年度: 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 2005年度: 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 2003年度 – 2004年度: 横浜国立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 1999年度 – 2000年度: 横浜国立大学, 経済学部, 教授 1998年度: 横浜国立大学, 経済学部, 助教授 1994年度: 横浜国立大学, 経済学部, 助教授 1990年度 – 1992年度: 横浜国立大学, 経済学部, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計 / 経済政策(含経済事情) / 経済統計学研究代表者以外財政学・金融論 / 経済統計学 / 一般理論 / 経済統計学
キーワード	研究代表者 copula / 粒子フィルター / ラグランジュ乗数検定 / 状態空間モデル / モンテカルロ実験 / カルマンフィルター / ファイナンス / EU危機 / EU金融危機 / split-normal 分布 … もっと見る / 資本移動 / 国際決済銀行 / split normal / Lagrange 乗数検定 / 非線形カルマンフィルター / Stochastic Volatility / 分布の退化の検定 / Stochastic volatility / 非対称性 / 最尤推定 / maximum likelihood / particle filter / state space model / stochastic volatility / fertilizer / agricultural finance / Laos / 農家 / マイクロデータ / 政策金融 / 肥料 / 農業金融 / ラオス / local government / probit model / overseas trainees / 質的選択モデル / 海外技術研修生 / 技術移転 / 仮説検定 / 競合リスクモデル / 非線形モデル / 生存分析 / 裾依存性 / Gaussian copula / Expected Shortfall / Value at Risk / 柔軟性 / 定常過程 / stochastic volatility model / Stochastic volatility model / シミュレーション / 線形状態空間モデル / volatility / 株価指数 / 計量経済学 / 回帰モデル / パトナイク近似 … もっと見る研究代表者以外 GARCH / 非同時取引 / 資産収益率 / Realized Covariance / Realized Volatility / ARFIMA / 高頻度データ / Portfolio / behavioral finance / Interest rates / EGARCH / Stochastic Volatility / ジャンプ / カルマンフィルター / 債券価格 / dynamic factor model / ポートフォリオ / 行動ファイナンス / 金利 / Asymptotic Theory / Asymptotic Expansions / Small Sample Properties / Limited Information Maximum Likelihood Method / Empirical Likelihood Method / Generalized Method of Moments / Micro-econometrics / 制限情報最尤法 / 小標本・大標本理論 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 制限情報尤法 / 一般化モーメント法 / 経験尤度法 / セミ・パラメトリック法 / ミクロ計量経済分析 / OLG model / asset price / 1and price / micro-foundation of macroeconomics / policy coordination / U.S. economy / Japanese economy / business cycle / 景気循環の実証分析 / ミクロ的基礎 / 景気循環の理論 / マクロ経済学のミクロ的基礎づけ / 重世代モデル / 資産価格 / 土地価格 / マクロ経済学のミクロ的基礎 / 政策協調 / アメリカ経済 / 日本経済 / 景気循環 / 長期記徳性 / ARFINA / Realized Vblatility / 構造変化 / マイクロストラクチャ・ノイズ / 非同期取引 / 長期記憶性 / オプション / モンテカルロ積分 / カルマンフィルタ- / マルチファクタ-モデル / 単位根の検定 / 資本資産評価モデル(CAPM) / 現代投資理論隠す

相関反転可能で非対称なsplit-normalコピュラと金融危機・バブルの分析研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  明治学院大学
   横浜国立大学
粒子フィルターを用いた非線形状態空間模型の次元の検定研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  横浜国立大学
コピュラを用いた生存時間データと順序データの分析手法の開発研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2014
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  横浜国立大学
状態空間模型における状態変数の次元の検定研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2011
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  横浜国立大学
高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
- 研究代表者
  
  渡部敏明
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
- 研究代表者
  
  渡部敏明
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究機関
  一橋大学
ラオスにおける貧困農家向け政策金融の効果検証のためのマイクロデータの収集と分析研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  2005 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  横浜国立大学
金利プセロスと期間構造の特異性のモデル化と統計的検証
- 研究代表者
  
  倉澤資成
- 研究期間 (年度)
  2005 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  横浜国立大学
ミクロ計量経済分析の理論と応用
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2003 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
海外技術研修生の技術移転に与える影響研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  1998 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済政策(含経済事情)
- 研究機関
  横浜国立大学
カルマンフィルターの計量経済分析への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  小林正人
- 研究期間 (年度)
  1993 – 1994
- 研究種目
  
  奨励研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  横浜国立大学
日米の景気変動の理論的分析およびその統計的検証
- 研究代表者
  
  国府田桂一
- 研究期間 (年度)
  1991 – 1992
- 研究種目
  
  一般研究(B)
- 研究分野
  
  一般理論
- 研究機関
  横浜国立大学
株式・債券市場における計量経済学的分析
- 研究代表者
  
  和合肇
- 研究期間 (年度)
  1990
- 研究種目
  
  総合研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  富山大学

すべて 2022 2017 2009 2007 2006 2005 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Analyzing the EU sovereign debt crisis by a new asymmetric copula with reversible correlations2022
- 著者名/発表者名
  Kobayashi Masahito、Chen Jinghui
- 雑誌名
  
  Applied Economics
  
  巻: 54 号: 56 ページ: 6497-6509
- DOI
  10.1080/00036846.2022.2069672
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01588
[雑誌論文] Testing for Volatility Co-movement in Bivariate Stochastic Volatility Models,2017
- 著者名/発表者名
  Chen, J., Kobayashi, M. and McAleer, M.
- 雑誌名
  
  Journal of the Japan Statistical Socienty
  
  巻: 47 ページ: 13-36
- NAID
  130006292364
- 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03394
[雑誌論文] Testing the Sequential Logit Model Against the Nested Logit Model2009
- 著者名/発表者名
  Daisuke Nagakura, Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  Japanese Economic Review (近刊)(in press)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[雑誌論文] Testing for Volatility Jumps in the Stochastic Volatility Process2006
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 12
  
  ページ: 143-157
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[雑誌論文] Testing for Volatility Jumps in the Stochastic Volatility process2006
- 著者名/発表者名
  Masahito, Kobayashi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets(peer reviewed) Vol.12
  
  ページ: 143-157
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[雑誌論文] Testing for Volatility Jumps in the Stochastic Volatility Process2006
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets Vol.12, No.2
  
  ページ: 143-157
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[雑誌論文] Dirac's Delta Function and Tests for Jumps in Returns and Volatility of Stochastic Volatility Models2005
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  (京都の経済学会で発表予定)
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530138
[雑誌論文] Dirac's Delta Function and Tests for Jumps in Returns and Volatility of Stochastic Volatility Models2005
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  (Unpublished Manuscript)
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530138
[雑誌論文] Testing for GARCH against Jump-GARCH Models2005
- 著者名/発表者名
  Xiuhong Shi, Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  (京都の経済学会で発表予定)
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530138
[雑誌論文] Testing for EGARCH Against Stochastic Volatility Models2005
- 著者名/発表者名
  Masahito, Kobayashi
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis(peer reviewed) Vol.26
  
  ページ: 135-150
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[雑誌論文] Testing for EGARCH Against Stochastic Volatility Models2005
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis 26
  
  ページ: 135-150
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[雑誌論文] Testing for GARCH against Jump-GARCH Models2005
- 著者名/発表者名
  Xiuhong Shi, Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  Unpublished Manuscript
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530138
[雑誌論文] Dirac's Delta Function and Tests for Jumps in Returns and Volatility of Stochastic Volatility Models2005
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  京都の経済学会で発表予定 (発表予定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530138
[雑誌論文] Testing for GARCH against Jump-GARCH Models2005
- 著者名/発表者名
  Xiuhong Shi, Masahito Kobayashi
- 雑誌名
  
  京都の経済学会で発表予定 (発表予定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15530138
[学会発表] Testing for a Dynamic Single-Factor Model2007
- 著者名/発表者名
  小林正人
- 学会等名
  International Congress on Modelling and Simulation
- 発表場所
  University of Canterbury (ニュージーランド)
- 年月日
  2007-12-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[学会発表] Testing for Jumps in the EGARCH Process2007
- 著者名/発表者名
  小林正人
- 学会等名
  the International Workshop on Quantitative Finance and Risk
- 発表場所
  中興大学(台湾)
- 年月日
  2007-07-15
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[学会発表] Testing for jumps in the EGARCH process2007
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 学会等名
  the International Workshop on Quantitative Finance and Risk
- 発表場所
  中興大学
- 年月日
  2007-07-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18303901
[学会発表] Testing for a Dynamic Single-Factor Model2007
- 著者名/発表者名
  M, Kobayashi
- 学会等名
  International Congress on Modelling and Simulation
- 発表場所
  University of Canterbury(Christchurch)
- 年月日
  2007-12-12
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[学会発表] Testing for a Dynamic Single-Factor Model2007
- 著者名/発表者名
  Masahito Kobayashi
- 学会等名
  International Congress on Modelling and Simulation
- 発表場所
  University of Canterbury
- 年月日
  2007-12-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18303901
[学会発表] Testing for Jumps in the EGARCH Process2007
- 著者名/発表者名
  M, Kobayashi
- 学会等名
  The International Workshop on Quantitative Finance and Risk
- 発表場所
  Zhongxin University
- 年月日
  2007-07-15
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[学会発表] :Testing for jumps in the EGARCH process2007
- 著者名/発表者名
  小林正人
- 学会等名
  the International Workshop on Quantitative Finance and Risk
- 発表場所
  中興大学(台湾)
- 年月日
  2007-07-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[学会発表] Testing for a Dynamic Single-Factor Model2007
- 著者名/発表者名
  小林正人
- 学会等名
  International Congress on Modelling and Simulation
- 発表場所
  University of Canterbury(ニュージーランド)
- 年月日
  2007-12-12
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17530239
[学会発表] Testing for the Single Risk against Dependent Competing Risk Duration Model under the Proportional Hazard Assumption
- 著者名/発表者名
  小林正人
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- 発表場所
  一橋大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530227

1. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
2. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
3. 里吉清隆 (10366510)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 加納悟 (50114971)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 和合肇 (00091934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 斯波恒正 (90187386)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 米澤康博 (40175005)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 内田善彦 (10403023)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 国府田桂一 (60186616)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 福田慎一 (00221531)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 秋山太郎 (40167854)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 浅子和美 (60134194)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 大矢奈美 (40305876)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 国友直人 (10153313)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 倉田博史 (50284237)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 山崎圭一 (10282948)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 倉澤資成 (40018057)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 森田洋 (70239664)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

小林 正人 KOBAYASHI MASAHITO

研究課題

研究成果

共同研究者

相関反転可能で非対称なsplit-normalコピュラと金融危機・バブルの分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

粒子フィルターを用いた非線形状態空間模型の次元の検定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

コピュラを用いた生存時間データと順序データの分析手法の開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

状態空間模型における状態変数の次元の検定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究機関

ラオスにおける貧困農家向け政策金融の効果検証のためのマイクロデータの収集と分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金利プセロスと期間構造の特異性のモデル化と統計的検証

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ミクロ計量経済分析の理論と応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

海外技術研修生の技術移転に与える影響研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

カルマンフィルターの計量経済分析への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

日米の景気変動の理論的分析およびその統計的検証

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

株式・債券市場における計量経済学的分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

小林正人 KOBAYASHI MASAHITO