高石哲弥 Takaishi Tetsuya

研究者番号	60299279
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 広島経済大学, 教養教育部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2019年度 – 2023年度: 広島経済大学, 教養教育部, 教授 2018年度: 広島経済大学, 経済学部, 教授 2012年度 – 2015年度: 広島経済大学, 経済学部, 教授 2011年度: 広島経済大学, 教授 2010年度: 広島経済大学, 経済学部, 教授 … もっと見る 1999年度 – 2002年度: 広島経済大学, 経済学部, 助教授 1998年度 – 2001年度: 広島経済大学, 経済学部, 講師 2000年度: 広島経済大学, 経営学部, 講師隠す
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07030:経済統計関連 / 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 / 統計科学 / 統計科学研究代表者以外素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理
キーワード	研究代表者ボラティリティ / 暗号資産 / ハースト指数 / 実現ボラティリティ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 時系列解析 / ハイブリッドモンテカルロ法 / 格子QCD計算 / 格子QCD / リスク計量化 … もっと見る / リスク指標 / バリューアットリスク / マルチフラクタル / 仮想通貨 / 情報効率性 / ハミルトニアンモンテカルロ法 / 相互相関 / 市場効率性 / 一般化ハースト指数 / テイラー効果 / 非対称ボラティリティ / 反持続性時系列 / ビットコイン / マルチフラクタル性 / SVモデル / OpenACC / ＧＰＵ計算 / ＳＶモデル / 数理ファイナンス / 金融データ / 経済統計学 / DIC / AIC / 情報量基準 / GARCHモデル / GARCH モデル / データサイエンス / ベイズ推定 / モデル選択 / ダイナミカルフェルミオン / 奇数フレーバーシミュレーション / 奇数フレーバー / カイラルシメントリー / 有限温度相転移 / 有限密度 / 有限温度 / 質量変化率 / ケミカルポテンシャル … もっと見る研究代表者以外 QCD / QGP / グルーオン / 繰り込み群 / シミュレーション / renormalization group / screening mass / lattice gauge theory / High Temperature-Density / 非等方格子 / インスタントン / 格子QCD / 高温度量子色力学 / 非閉じ込め相転移 / クォーク / ハドロン / 遮蔽質量 / 格子ゲージ理論 / 高温・高密度 / Improved action / Gluons / Renormalization group / Simulations / Field Theory / ゲージ理論 / 改良作用 / 場の理論隠す

暗号資産価格における時系列特性の時間変動の研究及びリスク計量化への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  高石哲弥
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  広島経済大学
仮想通貨価格の統計的性質及びマルチフラクタル解析による時系列特性の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  高石哲弥
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2021
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  広島経済大学
実現ボラティリティ分布に基づくボラティリティ変動モデルの構築とその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  高石哲弥
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  統計科学
- 研究機関
  広島経済大学
有理関数を用いたGARCHモデルによる金融時系列解析研究代表者
- 研究代表者
  
  高石哲弥
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  統計科学
- 研究機関
  広島経済大学
ハイブリッドモンテカルロ法によるフレーバー数3の格子QCD計算研究代表者
- 研究代表者
  
  高石哲弥
- 研究期間 (年度)
  2001 – 2002
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理
- 研究機関
  広島経済大学
有限温度相転移近傍での中間子質量変化率の格子QCD計算研究代表者
- 研究代表者
  
  高石哲弥
- 研究期間 (年度)
  1999 – 2000
- 研究種目
  
  奨励研究(A)
- 研究分野
  
  素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理
- 研究機関
  広島経済大学
有限温度ハドロン系の第一原理計算
- 研究代表者
  
  宮村修
- 研究期間 (年度)
  1999 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理
- 研究機関
  広島大学
繰り込み群によるQCDの改良された作用
- 研究代表者
  
  中村純
- 研究期間 (年度)
  1998 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理
- 研究機関
  広島大学

すべて 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Properties of VaR and CVaR Risk Measures in High-Frequency Domain: Long?Short Asymmetry and Significance of the Power-Law Tail2023
- 著者名/発表者名
  Takaishi Tetsuya
- 雑誌名
  
  Journal of Risk and Financial Management
  
  巻: 16 号: 9 ページ: 391-391
- DOI
  10.3390/jrfm16090391
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01435
[雑誌論文] Hurst exponent and Multifractal Properties in the Time Series of Bitcoin Trading Volume2022
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi
- 雑誌名
  
  International Journal of Engineering Research and Applications
  
  巻: 12 ページ: 24-29
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01435
[雑誌論文] Time Evolution of Market Efficiency and Multifractality of the Japanese Stock Market2022
- 著者名/発表者名
  Takaishi Tetsuya
- 雑誌名
  
  Journal of Risk and Financial Management
  
  巻: 15 号: 1 ページ: 31-31
- DOI
  10.3390/jrfm15010031
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Time-varying properties of asymmetric volatility and multifractality in Bitcoin2021
- 著者名/発表者名
  Takaishi Tetsuya
- 雑誌名
  
  PLOS ONE
  
  巻: 16 号: 2 ページ: e0246209-e0246209
- DOI
  10.1371/journal.pone.0246209
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Recent scaling properties of Bitcoin price returns2021
- 著者名/発表者名
  Takaishi T
- 雑誌名
  
  Journal of Physics: Conference Series
  
  巻: 1730 号: 1 ページ: 012124-012124
- DOI
  10.1088/1742-6596/1730/1/012124
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Power-law return-volatility cross-correlations of Bitcoin2020
- 著者名/発表者名
  Takaishi Tetsuya
- 雑誌名
  
  EPL (Europhysics Letters)
  
  巻: 129 号: 2 ページ: 28001-28001
- DOI
  10.1209/0295-5075/129/28001
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Rough volatility of Bitcoin2020
- 著者名/発表者名
  Takaishi Tetsuya
- 雑誌名
  
  Finance Research Letters
  
  巻: 32 ページ: 101379-101379
- DOI
  10.1016/j.frl.2019.101379
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Hybrid Monte Carlo estimation of Bitcoin volatility through stochastic volatility model2019
- 著者名/発表者名
  Takaishi Tetsuya
- 雑誌名
  
  International Journal of Engineering Research and Applications
  
  巻: 9 ページ: 54-60
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Market efficiency, liquidity, and multifractality of Bitcoin: A dynamic study2019
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 27 号: 1 ページ: 145-154
- DOI
  10.1007/s10690-019-09286-0
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01551, KAKENHI-PROJECT-18K01556, KAKENHI-PROJECT-17K01248
[雑誌論文] Taylor Effect in Bitcoin Time Series2018
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi
- 雑誌名
  
  Economics Letters
  
  巻: 172 ページ: 5-7
- DOI
  10.1016/j.econlet.2018.07.046
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K01248, KAKENHI-PROJECT-18K01556
[雑誌論文] Analysis of Realized Volatility for Nikkei Stock Average on the Tokyo Stock Exchange2016
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi and Toshiaki Watanabe
- 雑誌名
  
  Journal of Physics: Conference Series
  
  巻: 710 ページ: 012010-012010
- DOI
  10.1088/1742-6596/710/1/012010
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[雑誌論文] Realized Volatility Analysis in A Spin Model of Financial Markets2014
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi
- 雑誌名
  
  JPS Conference Proceedings
  
  巻: 1 ページ: 19007-19007
- DOI
  10.7566/jpscp.1.019007
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[雑誌論文] Bayesian estimation of realized stochastic volatility model by Hybrid Monte Carlo algorithm2014
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi
- 雑誌名
  
  Journal of Physics: Conference Series
  
  巻: 490 ページ: 12092-12092
- DOI
  10.1088/1742-6596/490/1/012092
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[雑誌論文] Empirical Analysis ofStochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm2013
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi
- 雑誌名
  
  Journal of Physics: conference series
  
  巻: 423 ページ: 12021-12021
- DOI
  10.1088/1742-6596/423/1/012021
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[雑誌論文] 分数誤差関数を利用したGA RCHモデルのベイズ推定2012
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 雑誌名
  
  金融時系列分析の応用(広島経済大学研究双書
  
  巻: 第39冊ページ: 111-121
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[雑誌論文] BayesianInference of the GARCH model withRational Errors.2012
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi and T.T.Chen
- 雑誌名
  
  International Proceedings of Economics Development and Research
  
  巻: Vol.29 ページ: 303-307
- URL
  http://www.ipedr.com/vol29/55-CEBMM2012-R00014.pdf
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[雑誌論文] Finite-Sample Effects on the Standardized Returns of the Tokyo Stock Exchange2012
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi
- 雑誌名
  
  Procedia - Social and Behavioral Sciences
  
  巻: 65 ページ: 968-973
- DOI
  10.1016/j.sbspro.2012.11.228
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[雑誌論文] Bayesian Inference of GARCH model with Rational Errors2012
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi
- 雑誌名
  
  International Proceedings of Economics Development and Research
  
  巻: 29 ページ: 303-307
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[雑誌論文] Analysis of Realized Volatility in Two Trading Sessions of the Japanese StockMarket2012
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi, T.T. Chen and Z.Zheng
- 雑誌名
  
  Progress of TheoreticalPhysics Suppl.
  
  巻: 194 ページ: 43-54
- DOI
  10.1143/ptps.194.43
- NAID
  110009456869
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[雑誌論文] Analysis of Spin Financial Market by GARCH Model
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi
- 雑誌名
  
  Journal of Physics: conference series
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 高頻度データ領域におけるリスク指標2024
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  2023年度冬季JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01435
[学会発表] マルチフラクタル解析による日本株式市場効率性の時間変動の研究2022
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本物理学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] リスク指標におけるパリティ非対称性の時間変動2022
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本物理学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01435
[学会発表] 日本株式市場における効率性の長期時間変動2022
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコイン時系列におけるリスク指標の時間変動2022
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  2022年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01435
[学会発表] ビットコイン市場におけるリスク指標の時間変動2021
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本物理学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01435
[学会発表] ビットコインにおける反持続性ボラティリティ2020
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会　第52回JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコインボラティリティの実現確率的ボラティリティ変動モデルによるベイズ推定：ハミルトニアンモンテカルロ法によるアプローチ2020
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  情報処理学会第82回全国大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] 機械学習による金融時系列モデルのパラメータ推定2020
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  人工知能学会第24回金融情報学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコインボラティリティにおける非対称性2020
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  2020年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコイン収益率とボラティリティの相互相関におけるべき法則2020
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会、2020年度夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] 実現確率的ボラティリティ変動モデルにおけるバイアスの測定2020
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  2020FIT 第19回情報科学技術フォーラム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコイン価格の市場効率性と流動性2019
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥、足立　高徳
- 学会等名
  2018年度冬季JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコイン時系列におけるマルチフラクタル相互相関2019
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥、足立高徳
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会　第51回JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコインにおけるラフボラティリティとラフ取引高2019
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  第22回人工知能学会金融情報学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] 収益率とボラティリティ間の相互相関におけるべき乗則2019
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  2019年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコイン時系列におけるテイラー効果2018
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥、　足立　高徳
- 学会等名
  2018年度夏季JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] ビットコイン価格時系列の統計的性質2018
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  第21回人工知能学会金融情報学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01556
[学会発表] 実現確率的ボラティリティ変動モデルによる株価収益率変動の分析2016
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- 発表場所
  慶応義塾大学　三田キャンパス
- 年月日
  2016-01-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[学会発表] Accelerating the hybrid Monte Carlo algorithm by GPU computing for the realized stochastic volatility model2015
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi and Yubin Liu
- 学会等名
  GTC Japan 2015
- 発表場所
  虎ノ門ヒルズフォーラム
- 年月日
  2015-09-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[学会発表] An application of the hybrid Monte Carlo algorithm for realized stochastic volatility model2015
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi, Y.Liu and T.T. Chen
- 学会等名
  LATTICE 2015
- 発表場所
  Kobe International Conference Center
- 年月日
  2015-07-14
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[学会発表] GPGPU Computing in Financial Time Series2014
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  GTC Japan 2014
- 発表場所
  東京ミッドタウンホール＆カンファレンス、東京都港区
- 年月日
  2014-07-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[学会発表] 分数関数プロセスをもつGARCHモデルによる株価時系列解析2013
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  JAFEE 2012 冬季大会
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス文京校舎
- 年月日
  2013-01-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] ハイブリッドモンテカルロ法による実現確率的ボラティリティモデルのベイズ推定2013
- 著者名/発表者名
  高石　哲弥
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- 発表場所
  明治大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25330047
[学会発表] 分数誤差分布をもつGARC Hモデルによる金融時系列解析2012
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  北海道大学
- 年月日
  2012-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 実現ボラティリティによって標準化された株価収益率における有限サンプリング効果2012
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  JAFEE 2012 夏季大会
- 発表場所
  成城大学
- 年月日
  2012-08-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] Effects of Finite-Sample and Realized Kernels on Standardized Returns on the Tokyo Stock Exchange2012
- 著者名/発表者名
  T.Takaishi
- 学会等名
  The Third International Conference" High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  広島経済大学
- 年月日
  2012-11-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 東京証券取引所における株価実現ボラティリティの分析2011
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  JAFEE 2011 夏季大会
- 発表場所
  慶應義塾大学・三田キャンパス
- 年月日
  2011-10-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] Analysis of realized volatility in two trading sessions of the Tokyo Stock Exchange2011
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takaishi
- 学会等名
  The Second International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  大阪大学中之島センター
- 年月日
  2011-10-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 東京証券取引所における株価実現ボラティリティの分析2011
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- 発表場所
  慶応義塾大学三田キャンパス(東京)
- 年月日
  2011-10-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 日本市場の日中実現ボラティリティ分布の解析2010
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  日本物理学会
- 発表場所
  大阪府立大学中百舌鳥
- 年月日
  2010-09-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 分数誤差分布をもつＧＡＲＣＨモデルによる金融時系列解析
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  北海道大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267
[学会発表] 分数関数プロセスをもつＧＡＲＣＨモデルによる株価時系列解析
- 著者名/発表者名
  高石哲弥
- 学会等名
  JAFEE 2012 冬季大会
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス文京校舎
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22500267

1. 橋本貴明 (30228415)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 中村純 (30130876)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 酒井淳 (10015828)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 宮村修 (80029511)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 日置慎治 (70238252)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 金谷和至 (80214443)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 足立高徳

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 2件

高石 哲弥 Takaishi Tetsuya

研究課題

研究成果

共同研究者

暗号資産価格における時系列特性の時間変動の研究及びリスク計量化への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

仮想通貨価格の統計的性質及びマルチフラクタル解析による時系列特性の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

実現ボラティリティ分布に基づくボラティリティ変動モデルの構築とその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

有理関数を用いたGARCHモデルによる金融時系列解析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ハイブリッドモンテカルロ法によるフレーバー数3の格子QCD計算研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

有限温度相転移近傍での中間子質量変化率の格子QCD計算研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

有限温度ハドロン系の第一原理計算

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

繰り込み群によるQCDの改良された作用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Properties of VaR and CVaR Risk Measures in High-Frequency Domain: Long?Short Asymmetry and Significance of the Power-Law Tail2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Hurst exponent and Multifractal Properties in the Time Series of Bitcoin Trading Volume2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Time Evolution of Market Efficiency and Multifractality of the Japanese Stock Market2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Time-varying properties of asymmetric volatility and multifractality in Bitcoin2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Recent scaling properties of Bitcoin price returns2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Power-law return-volatility cross-correlations of Bitcoin2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

高石哲弥 Takaishi Tetsuya