沖本竜義 OKIMOTO Tatsuyoshi

研究者番号	70420304
その他のID	https://orcid.org/0000-0002-1196-4599
所属 (現在)	2024年度: 慶應義塾大学, 経済学部(三田), 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2016年度: 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 2013年度: 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 2012年度 – 2013年度: 一橋大学, 大学院国際企業戦略研究科, 准教授 2010年度 – 2012年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 2008年度: 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 准教授 2007年度 – 2008年度: 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 准教授 2006年度: 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 助教授
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学研究代表者以外金融・ファイナンス / 経済統計 / 財政学・金融論
キーワード	研究代表者高分位点 / 極値理論 / 金融政策 / 国際金融市場の従属構造 / MCMC / 平滑推移モデル / マルコフ転換モデル / コピュラ / ブートストラップ / セミパラメトリック法 … もっと見る研究代表者以外 … もっと見る商品先物 / 金融政策 / ボラティリティー / REIT / 量的緩和 / 資産選択理論 / 資産市場の連関 / 再帰的現象 / 希な現象 / 統計的リスク管理 / 社会・経済リスク / リスク尺度 / 高頻度金融データの統計学 / 保険の統計学 / 稀な現象と再帰的現象 / 統計学 / 確率過程 / 再起的事象 / 希な事象 / 保険リスク / 金融リスク / 経済リスク / コピュラ / 平滑推移モデル / 大域的最少分散ポートフォリオ / 通貨の取引費用 / 排出権価格 / 超過リターン / 共和分 / 相互依存性 / マルコフスイッチングモデル / 最小分散ポートフォリオ / 新興国通貨 / 平滑推移動的条件付き相関モデル / マルコフスイッチングVARモデル / 超過共変動 / パラメータ推定誤差 / 最適ポートフォリオ / 相関構造 / 金融市場 / ファイナンス隠す

経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  明治大学
   東京大学
金融市場・マクロ経済の構造変化分析と資産選択
- 研究代表者
  
  林文夫
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  政策研究大学院大学
   一橋大学
金融・資産市場の相互依存関係と、その資産運用・リスク管理への影響
- 研究代表者
  
  大橋和彦
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
極値理論を用いた高分位点の推定に関する理論と方法論の研究とその経済学への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  沖本竜義
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  横浜国立大学

すべて 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] “Modified Likelihood Ratio Test for Regime Switching2014
- 著者名/発表者名
  Kasahara, H., Okimoto, T., and Shimotsu, K.
- 雑誌名
  
  Japanese Economic Review
  
  巻: 65 ページ: 25-41
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[雑誌論文] Does the Price of Oil Interact with Clean Energy Prices in the Stock Market?2013
- 著者名/発表者名
  Shunsuke Managi, and Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Japan and the World Economy
  
  巻: Vol. 27 ページ: 1-9
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Does the Price of Oil Interact with Clean Energy Prices in the Stock Market?2013
- 著者名/発表者名
  Managi, Shunsuke, Okimoto, Tatsuyoshi, Matsuda, Akimi
- 雑誌名
  
  Japan and the World Economy
  
  巻: 27 ページ: 1-9
- DOI
  10.1016/j.japwor.2013.03.003
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Do Socially Responsible Investment Indexes Outperform Conventional Indexes?2012
- 著者名/発表者名
  Shunsuke Managi, Tatsuyoshi Okimoto, and Akimi Matsuda
- 雑誌名
  
  Applied Financial Economics
  
  巻: Vol.22 ページ: 1511-1527
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Do Socially Responsible Investment Indexes Outperform Conventional Indexes?2012
- 著者名/発表者名
  Managi, Shunsuke, Okimoto, Tatsuyoshi, Matsuda, Akimi
- 雑誌名
  
  Applied Financial Economics
  
  巻: 22 ページ: 1511-1527
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Dynamics of International Integration of Government Securities'Markets2011
- 著者名/発表者名
  Manmohan S.Kumar, Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance
  
  巻: 35 ページ: 142-154
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Japanese Government Debt and Sustainability of Fiscal and Monetary Policy2011
- 著者名/発表者名
  Doi, Takero, Hoshi, Takeo, Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Journal of the Japanese and International Economies
  
  巻: 25 号: 4 ページ: 414-433
- DOI
  10.1016/j.jjie.2011.09.006
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Japanese Government Debt and Sustainability of Fiscal and Monetary Policy2011
- 著者名/発表者名
  Takero Doi, Takeo Hoshi, and Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Journal of Japanese and International Economies
  
  巻: Vol.25 ページ: 414-433
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Dynamics of International Integration of Government Securities'Markets2011
- 著者名/発表者名
  Kumar Manmohan S. and Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance
  
  巻: Vol. 35 ページ: 142-154
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[雑誌論文] Were there structural breaks in the effects of Japanese monetary policy? Re-evaluating policy effects of the lost decade2008
- 著者名/発表者名
  INOUE, Tomoo and OKIMOTO, Tatsuyoshi
- 雑誌名
  
  Journal of the Japanese and International Economies 22(3)
  
  ページ: 320-342
- NAID
  210000187848
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[雑誌論文] New evidence of asymmetric dependence structures in international equity markets2008
- 著者名/発表者名
  OKIMOTO, Tatsuyoshi
- 雑誌名
  
  Journal of Financial and Quantitative Analysis 43(3)
  
  ページ: 787-816
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[雑誌論文] Were there structural breaks in the effects of Japanese monetary policy? Re-evaluating policy effects of the lost decade2008
- 著者名/発表者名
  Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Journal of the Japanese and International Economies 22(3)
  
  ページ: 320-342
- NAID
  210000187848
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[雑誌論文] New Evidence of Asymmetric Dependence Structures in International Equity Markets2008
- 著者名/発表者名
  Tatsuyoshi Okimoto
- 雑誌名
  
  Journal of Financial and Quantitative Analysis 43(3)
  
  ページ: 787-816
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] Decreasing trends in stock-bond correlations2014
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  International Conference on “Econometrics for Macroeconomics
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285097
[学会発表] Decreasing Trends in Stock-BondCorrelations2013
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  2013年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2013」
- 発表場所
  大阪大学中之島センター(大阪市)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245033
[学会発表] Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices2013
- 著者名/発表者名
  Tatsuyoshi Okimoto
- 学会等名
  International conference on Frontiers in Macroeconometrics
- 発表場所
  一橋大学、東京
- 年月日
  2013-03-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] A Goodness-of-fit Criterion for Identifying the Maximum Domain of Attraction2012
- 著者名/発表者名
  Tatsuyoshi Okimoto
- 学会等名
  2012 Joint Statistical Meeting、American Statistical Association
- 発表場所
  San Diego Convention Center、San Diego、CA、USA
- 年月日
  2012-08-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] Increasing Trends in the Excess Comovements of Commodity Prices2012
- 著者名/発表者名
  Tatsuyoshi Okimoto
- 学会等名
  International conference on High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
- 発表場所
  広島大学、広島
- 年月日
  2012-11-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] Introduction to copula with application to dependence structures in international equity markets2011
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  第10回現象数理若手シンポジウム
- 発表場所
  明治大学、東京
- 年月日
  2011-09-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] Dependence Evolution in International Equity Markets2010
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  2010 Joint Statistical Meetings
- 発表場所
  Vancouver? Canada
- 年月日
  2010-08-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] Long-Run Trends in Dependence in International Equity Markets2010
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  数理経済学会
- 発表場所
  神戸大学、神戸、兵庫
- 年月日
  2010-11-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] Long-Run IYends in Dependence in International Equity Markets2010
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  数理経済学会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2010-11-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] Dependence Evolution in International Equity Markets2010
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  2010 Joint Statistical Meeting
- 発表場所
  Vancouver Convention Center、Vancouver、 Canada
- 年月日
  2010-08-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094
[学会発表] The interest rate determination when economic variables are partially observable2008
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance
- 発表場所
  京都大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] Extreme quantile estimation using extreme value theory2007
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- 発表場所
  横浜シンポジア
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] New evidence of asymmetric dependence structures in international equity markets2007
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  The 2007 International Symposium on Econometric Theory and Applications
- 発表場所
  Hong Kong University of Sciences and Technology
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] New evidence of asymmetric dependence structures in international equity markets2007
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  大和ファイナンス研究会
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2007-03-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] Extreme quantile estimation using extreme value theory2007
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  極値理論共同研究集会
- 発表場所
  統計数理研究所
- 年月日
  2007-09-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] Time-varying dependence in international equity markets2006
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東北大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] New evidence of asymmetric dependence structures in international equity markets2006
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- 発表場所
  神戸大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] New evidence of asymmetric dependence structures in international equity markets2006
- 著者名/発表者名
  沖本竜義
- 学会等名
  横浜国立大学・南山大学合同ファイナンスワークショップ
- 発表場所
  横浜国立大学
- 年月日
  2006-02-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18730144
[学会発表] A Goodness-of-fit Criterion for Identifying the Maximum Domain of Attraction
- 著者名/発表者名
  Tatsuyoshi Okimoto
- 学会等名
  2012 Joint Statistical Meeting, American Statictical Association
- 発表場所
  San Diego Convention Center, San Diego, California, USA
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330094

1. 大橋和彦 (50261780)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 林文夫 (80159095)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 本多俊毅 (70303063)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 国友直人 (10153313)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 金子隆一 (30415814)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 川崎能典 (70249910)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 田中周二 (30451305)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 塚原英敦 (10282550)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 清水泰隆 (70423085)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 楠岡成雄

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 一場知之

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

沖本 竜義 OKIMOTO Tatsuyoshi

研究課題

研究成果

共同研究者

経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融市場・マクロ経済の構造変化分析と資産選択

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融・資産市場の相互依存関係と、その資産運用・リスク管理への影響

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

極値理論を用いた高分位点の推定に関する理論と方法論の研究とその経済学への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] “Modified Likelihood Ratio Test for Regime Switching2014

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Does the Price of Oil Interact with Clean Energy Prices in the Stock Market?2013

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Does the Price of Oil Interact with Clean Energy Prices in the Stock Market?2013

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Do Socially Responsible Investment Indexes Outperform Conventional Indexes?2012

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Do Socially Responsible Investment Indexes Outperform Conventional Indexes?2012

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Dynamics of International Integration of Government Securities'Markets2011

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Japanese Government Debt and Sustainability of Fiscal and Monetary Policy2011

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Japanese Government Debt and Sustainability of Fiscal and Monetary Policy2011

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Dynamics of International Integration of Government Securities'Markets2011

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Were there structural breaks in the effects of Japanese monetary policy? Re-evaluating policy effects of the lost decade2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] New evidence of asymmetric dependence structures in international equity markets2008

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Were there structural breaks in the effects of Japanese monetary policy? Re-evaluating policy effects of the lost decade2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

沖本竜義 OKIMOTO Tatsuyoshi