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深澤 正彰  Fukasawa Masaaki

研究者番号 70506451
その他のID
  • ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0848-5001
所属 (現在) 2025年度: 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2022年度 – 2025年度: 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 教授
2016年度 – 2021年度: 大阪大学, 基礎工学研究科, 教授
2017年度: 大阪大学, 学内共同利用施設等, その他
2015年度: 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 教授
2015年度: 大阪大学, 大学院理学研究科, 准教授 … もっと見る
2012年度 – 2015年度: 大阪大学, 理学(系)研究科(研究院), 准教授
2012年度: 大阪大学, 理学研究科, 准教授
2010年度: 大阪大学, その他
2009年度: 大阪大学, 金融・保険教育研究センター, 特任助教 隠す
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 数学一般(含確率論・統計数学) / 統計科学 / 解析学基礎
研究代表者以外
小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 数学一般(含確率論・統計数学) / 金融・ファイナンス / 経済統計 / 統計科学 / 経済統計学
キーワード
研究代表者
数理ファイナンス / 確率解析 / 確率積分 / 高頻度データ解析 / support recovery / sparsity / 制限強凸性 / Multivariate ARCH / factor models / 集中不等式 … もっと見る / 罰則付き推定 / オプション価格データ / 計量ファイナンス / 解析学 / 確率論 / 非線形確率積分 / 後退確率微分方程式 / 停止時刻 / オイラー丸山近似 / 凸リスク測度 / 離散ヘッジ / 強近似 / フランス:イギリス / 国際研究者交流 / ヘッジ戦略 / 国際研究者交流(フランス) / 同質化 / 最適ヘッジ戦略 / デルタヘッジ / ボラティリティ / 確率制御 / 取引費用 / 安定収束 / 中心極限定理 / 漸近展開 / インプライド・ボラティリティ / 確率的ボラティリティ / インプライドボラティリティ / 摂動展開 / 二次変動 / 離散ヘッジ戦略 / Euler-丸山法 … もっと見る
研究代表者以外
確率過程 / ボラティリティ / 機械学習 / 統計数学 / セミマルチンゲール / 疑似尤度解析 / 高頻度データ解析 / リスク予測 / 漸近正規性 / レヴィ過程 / 非同期観測モデル / 推定量の最適性 / ジャンプ型拡散過程 / 最尤型推定量 / 局所漸近正規性 / 拡散モデル / モデル選択 / 高頻度観測 / 統計推測 / マルチンゲール展開 / ファイナンス / 漸近理論 / 確率論 / 解析学 / 非同期共分散推定 / 擬似尤度解析 / 確率過程の統計学 / 極限定理 / Malliavin解析 / 漸近展開 / 金融工学 / 経済学 / 金融論 / 経済理論 / 曖昧さ / 流動性 / 均衡 / 取引費用 / 金融市場 / 数理ファイナンス / ミクロ経済学 / 市場流動性 / 高頻度データ / 確率積分 / 漸近分布論 / 実現ボラティリティ / 統計的漸近推測 / ジャンプ過程 / 縮小推定 / 疑似最尤法 / レヴィ過程駆動型モデル / 非整数ブラウン運動 / 高頻度不規則観測 / Levy過程駆動型SDE / 拡散過程 / 数理統計学 / リスク管理 / 金融リスク / 計量ファイナンス 隠す
  • 研究課題

    (12件)
  • 研究成果

    (97件)
  • 共同研究者

    (25人)
  •  分散型金融の数理研究代表者

    • 研究代表者
      深澤 正彰
    • 研究期間 (年度)
      2025 – 2029
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分12040:応用数学および統計数学関連
    • 研究機関
      大阪大学
  •  オプション市場高頻度データ解析理論研究代表者

    • 研究代表者
      深澤 正彰
    • 研究期間 (年度)
      2021 – 2024
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分12040:応用数学および統計数学関連
    • 研究機関
      大阪大学
  •  ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用

    • 研究代表者
      荻原 哲平
    • 研究期間 (年度)
      2021 – 2025
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分12040:応用数学および統計数学関連
    • 研究機関
      東京大学
  •  後退確率微分方程式と非線形確率積分研究代表者

    • 研究代表者
      深澤 正彰
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2020
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      解析学基礎
    • 研究機関
      大阪大学
  •  時系列モデリングにおける罰則付きM推定と動的疎性の統計理論研究代表者

    • 研究代表者
      深澤 正彰
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2019
    • 研究種目
      特別研究員奨励費
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析

    • 研究代表者
      大屋 幸輔
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      大阪大学
  •  取引費用が存在する金融市場の均衡分析

    • 研究代表者
      原 千秋
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2017
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      京都大学
  •  確率微分方程式モデルの統計推測法の開発と高頻度データ解析への応用

    • 研究代表者
      内田 雅之
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2017
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  数理ファイナンスにおける漸近分布論の展開研究代表者

    • 研究代表者
      深澤 正彰
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2016
    • 研究種目
      若手研究(A)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学
  •  確率過程の理論統計と極限定理の研究

    • 研究代表者
      吉田 朋広
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      東京大学
  •  金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明

    • 研究代表者
      大屋 幸輔
    • 研究期間 (年度)
      2010 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  確率ボラティリティモデルに対する統計的漸近理論とその応用研究代表者

    • 研究代表者
      深澤 正彰
    • 研究期間 (年度)
      2009 – 2011
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      数学一般(含確率論・統計数学)
    • 研究機関
      大阪大学

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すべて 雑誌論文 学会発表 図書

  • [図書] Rough Volatility2024

    • 著者名/発表者名
      Christian Bayer, Peter K. Friz, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral, Antoine Jacquier, Mathieu Rosenbaum (担当:共編者(共編著者))
    • 総ページ数
      261
    • 出版者
      Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.
    • ISBN
      1611977770
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [図書] Rough Volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Peter K. Friz (Author, Editor), Christian Bayer (Author, Editor), Masaaki Fukasawa (Author, Editor), Jim Gatheral (Author, Editor), Mathieu Rosenbaum (Author, Editor), Antoine Jacquier (Author, Editor)
    • 総ページ数
      291
    • 出版者
      SIAM
    • ISBN
      9781611977776
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [雑誌論文] A partial rough path space for rough volatility2024

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Takano Ryoji
    • 雑誌名

      Electronic Journal of Probability

      巻: 29 号: none ページ: 1-28

    • DOI

      10.1214/24-ejp1080

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369, KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [雑誌論文] Weighted variance swaps hedge against impermanent loss2023

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Maire Basile、Wunsch Marcus
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: 23 号: 6 ページ: 901-911

    • DOI

      10.1080/14697688.2023.2202708

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [雑誌論文] Malliavin Calculus Techniques for Local Asymptotic Mixed Normality and Their Application to Hypoelliptic Diffusions2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa; Teppei Ogihara
    • 雑誌名

      Bernoulli

      巻: -

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [雑誌論文] Wiener Spiral for Volatility Modeling2023

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa M.
    • 雑誌名

      Theory of Probability & Its Applications

      巻: 68 号: 3 ページ: 481-500

    • DOI

      10.1137/s0040585x97t991581

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [雑誌論文] Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel2023

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Ugai Takuto
    • 雑誌名

      The Annals of Applied Probability

      巻: 33 号: 6B ページ: 5071-5110

    • DOI

      10.1214/23-aap1941

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369, KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [雑誌論文] Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high‐frequency asymptotics2022

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Takabatake Tetsuya、Westphal Rebecca
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: 32 号: 4 ページ: 1086-1132

    • DOI

      10.1111/mafi.12354

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23224, KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [雑誌論文] On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility2022

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki
    • 雑誌名

      Frontiers of Mathematical Finance

      巻: 1 号: 4 ページ: 525-537

    • DOI

      10.3934/fmf.2022006

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [雑誌論文] A rough SABR formula2022

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Gatheral Jim
    • 雑誌名

      Frontiers of Mathematical Finance

      巻: 1 号: 1 ページ: 81-81

    • DOI

      10.3934/fmf.2021003

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [雑誌論文] Short Communication: On the Weak Convergence Rate in the Discretization of Rough Volatility Models2022

    • 著者名/発表者名
      Bayer Christian, Fukasawa Masaaki, and Nakahara Shonosuke
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: 13 号: 2 ページ: SC66-SC73

    • DOI

      10.1137/22m1482871

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [雑誌論文] The asymptotic expansion of the regular discretization error of It? integrals2021

    • 著者名/発表者名
      Alos Elisa、Fukasawa Masaaki
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: 31 号: 1 ページ: 323-365

    • DOI

      10.1111/mafi.12292

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K05297
  • [雑誌論文] Efficient discretisation of stochastic differential equations2020

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Obloj Jan
    • 雑誌名

      Stochastics

      巻: 92 号: 6 ページ: 833-851

    • DOI

      10.1080/17442508.2019.1666131

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K05297
  • [雑誌論文] Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations2019

    • 著者名/発表者名
      M. Fukasawa and T. Takabatake
    • 雑誌名

      Bernoulli

      巻: Forthcoming ページ: 000-000

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Short-term at-the-money asymptotics under stochastic volatility models2019

    • 著者名/発表者名
      O. El Euch, M. Fukasawa, J. Gatheral and M. Rosenbaum
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: Forthcoming ページ: 000-000

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Perfect hedging under endogenous permanent market impacts2018

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa Masaaki、Stadje Mitja
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 22 号: 2 ページ: 417-442

    • DOI

      10.1007/s00780-017-0352-4

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K05297, KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Equilibrium returns with transaction costs2018

    • 著者名/発表者名
      Bruno Bouchard; Masaaki Fukasawa; Martin Hedegen; Johannes Muhle-Karbe
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 印刷中

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K05297
  • [雑誌論文] Equilibrium returns with transaction costs2018

    • 著者名/発表者名
      Bouchard Bruno、Fukasawa Masaaki、Herdegen Martin、Muhle-Karbe Johannes
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 22 号: 3 ページ: 569-601

    • DOI

      10.1007/s00780-018-0366-6

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K05297, KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility2018

    • 著者名/発表者名
      El Euch Omar、Fukasawa Masaaki、Rosenbaum Mathieu
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 22 号: 2 ページ: 241-280

    • DOI

      10.1007/s00780-018-0360-z

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations2018

    • 著者名/発表者名
      Brouste Alexandre、Fukasawa Masaaki
    • 雑誌名

      The Annals of Statistics

      巻: 46 号: 5 ページ: 2045-2061

    • DOI

      10.1214/17-aos1611

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility2017

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: 17 号: 2 ページ: 189-198

    • DOI

      10.1080/14697688.2016.1197410

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [雑誌論文] Optimal Discretization of Hedging Strategies with Directional Views2016

    • 著者名/発表者名
      Jiatu Cai; Masaaki Fukasawa; Mathieu Rosenbaum; Peter Tankov
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: 7 号: 1 ページ: 34-69

    • DOI

      10.1137/151004306

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [雑誌論文] Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs2016

    • 著者名/発表者名
      Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 20 号: 2 ページ: 381-431

    • DOI

      10.1007/s00780-016-0294-2

    • 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [雑誌論文] The yuima project: A computational framework for simulation and inference of stochastic differential equations2014

    • 著者名/発表者名
      Brouste, A., ,Fukasawa, M., Hino, H., Iacus, S., Kamatani, K., Koike, Y., Masuda, H., Nomura, R., Ogihara, T., Shimuzu, Y., Uchida M., and Yoshida, N.
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Software

      巻: 57

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24340015
  • [雑誌論文] Volatility derivatives and model-free implied leverage2014

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      International journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: 17 号: 01 ページ: 1450002-1450002

    • DOI

      10.1142/s0219024914500022

    • NAID

      120006937137

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations2014

    • 著者名/発表者名
      A. Brouste, M. Fukasawa, H. Hino, S. Iacus, K. Kamatani, Y. Koike, H. Masuda, R. Nomura, T. Ogihara, Y. Shimuzu, M. Uchida and N. Yoshida
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Software

      巻: 57 ページ: 4-4

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [雑誌論文] The YUIMA project: A computational framework for simulation and inference of stochastic differential equations2014

    • 著者名/発表者名
      Brouste, A., Fukasawa, M., Hino, H., Iacus, S., Kamatani, K., Koike, Y., Masuda, H., Nomura, R., Ogihara, T., Shimuzu, Y., Uchida, M., and Yoshida, N.
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Software

      巻: 57 ページ: 1-51

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [雑誌論文] The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations2014

    • 著者名/発表者名
      A. Brouste, Msaaki Fukasawa, H. Hino, S. M. Iacus, K. Kamatani, Y. Koike, H. Masuda, R. Nomura, T. Ogihara, Y. Shimizu, M. Uchida, and N. Yoshida
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Software

      巻: 57 ページ: 1-51

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Efficient discretization of stochastic integrals2014

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      Finance and Stochastics

      巻: 18 号: 1 ページ: 175-208

    • DOI

      10.1007/s00780-013-0215-6

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] Limit theorems for random walks under irregular conductance2013

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      Proceedings of the Japan Academy, Ser. A, Mathematical Sciences

      巻: 89 号: 8 ページ: 87-91

    • DOI

      10.3792/pjaa.89.87

    • NAID

      40019906997

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [雑誌論文] Convex risk measure for good deal bounds2013

    • 著者名/発表者名
      T. Arai and M. Fukasawa
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: (to appear) 号: 3 ページ: 464-484

    • DOI

      10.1111/mafi.12020

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22540149, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [雑誌論文] The normalizing transformation of the implied volatility smile2012

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: 22 号: 4 ページ: 753-762

    • DOI

      10.1111/j.1467-9965.2011.00483.x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] he Normalizing Transformation of the Implied Volatility Smile2012

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: vol.22 ページ: 753-762

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] The Normalizing Transformation of the Implied Volatility Smile2011

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M.
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: (掲載確定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index2011

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukazawa, Isao Ishida, Nail Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: 14 号: 04 ページ: 433-463

    • DOI

      10.1142/s0219024911006681

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243019, KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Model-Free Implied Volatility: from Surface to Index2011

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M. and Yamazaki, K
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: vol.14 ページ: 433-463

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : from Surface to Index2011

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M., Yamazaki, K.
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: (掲載確定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] 離散ヘッジ戦略の漸近有効性2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 雑誌名

      金融工学研究所設立10周年記念懸賞論文集 1

      ページ: 81-92

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [雑誌論文] 実現ボラティリティの漸近分布について2009

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 雑誌名

      統計数理 57

      ページ: 3-16

    • NAID

      120006018976

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [学会発表] Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel2024

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Workshop on Stochastics, Memory and Roughness 2024 (Oslo)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel2024

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Workshop on Stochastics, Memory and Roughness 2024 (Oslo)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] ラフ・ボラティリティ研究の概要2024

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      東京ファイナンスフォーラム
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] ラフ・ボラティリティ研究の概要2024

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      東京ファイナンスフォーラム
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] Backward stochastic difference equations on lattices with application to market equilibrium analysis2024

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Winter Workshop in Finance (Otaru)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] A partial rough path space for rough volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Volatility is rough (Isle of Skye)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] When to efficiently rebalance a portfolio2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      The Bachelier seminar (Paris)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] フィルター付き確率空間におけるキュムラント再帰公式とその応用2023

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      確率解析とその周辺
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] On the term structure of the leverage effect2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Volatility conference 2023 (Singapore)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] When to efficiently rebalance a portfolio2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Berlin Probability Colloquium
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] On the term structure of the leverage effect2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Volatility conference 2023 (Singapore)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] Model-free Hedging of Impermanent Loss in Geometric Mean Market Makers2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Conference in honour of Martin Schweizer's 60th birthday (Zurich)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] A partial rough path space for rough volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Volatility is rough (Isle of Skye)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] When to efficiently rebalance a portfolio2023

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Conference in honour of Michael Dempster's 85th birthday (Cambridge)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] フィルター付き確率空間におけるキュムラント再帰公式とその応用2023

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      確率解析とその周辺
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility2022

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      The 11th World Congress of the Bachelier Finance Society
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] A limit theorem for quadratic variations of stable processes with index tending to 22022

    • 著者名/発表者名
      M. FUKASAWA
    • 学会等名
      Intrinsic Time in Finance (Konstanz, Germany)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel2022

    • 著者名/発表者名
      M. FUKASAWA
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Control and Quantitative Finance (Jerusalem, Israel)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility2022

    • 著者名/発表者名
      M. FUKASAWA
    • 学会等名
      The 11th World Congress of the Bachelier Finance Society (Hong Kong, online)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] A partial rough path space for rough volatility2022

    • 著者名/発表者名
      M. FUKASAWA
    • 学会等名
      DataSig Seminar (online)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility2022

    • 著者名/発表者名
      M. FUKASAWA
    • 学会等名
      LMU Spring Workshop in Stochastics and Finance (Munich, Germany)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K20809
  • [学会発表] A rough SABR formula2021

    • 著者名/発表者名
      MASAAKI FUKASAWA
    • 学会等名
      New Challenges in Quantitative Finance
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] A rough SABR formula2021

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      第8回 統計数理研究所リスク解析戦略研究センター金融シンポジウム
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K03369
  • [学会発表] Equilibrium returns with transaction costs2019

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      Workshop on Financial Risks and Their Management
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] The volatility skew, the skewness of return, and the model-free implied leverage2019

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      VXJ 10周年記念ワークショップ
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] The asymptotic expansion of the regular discretization error of Ito integrals2019

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Related Topics
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] Short-term at-the-money asymptotics under stochastic volatility models2018

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      9th International Workshop on Applied Probability
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] Hedging and calibration for log-normal rough volatility models2018

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      10th World Congress of Bachelier Finance Society
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] The asymptotic expansion of the regular discretization error of Ito integrals2018

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      Advanced Methods in Mathematical Finance
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] Hedging under small transaction costs2018

    • 著者名/発表者名
      深澤 正彰
    • 学会等名
      Innovative Research in Mathematical Finance
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] Perfect hedging under endogenous permanent market impacts2017

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Advances in Stochastic Analysis for Risk Modeling
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K05297
  • [学会発表] At-the-money short-term asymptotics under stochastic volatility models2017

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Advances in Financial Mathematics
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [学会発表] At-the-money short-term asymptotics under stochastic volatility models2017

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Advances in Financial Mathematics
    • 発表場所
      パリ第5大学(フランス,パリ)
    • 年月日
      2017-01-10
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [学会発表] Volatility derivatives and model-free implied leverage2016

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      International conference on Monte Carlo techniques
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [学会発表] Perfect hedging under endogenous permanent market impact2016

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa and Mitja Stadje
    • 学会等名
      The fourth Asian quantitative finance conference
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター(大阪府大阪市北区)
    • 年月日
      2016-02-21
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Perfect hedging under endogenous permanent market impact2016

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      The 4th Asian Quantitative Finance Conference
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター(大阪府・大阪市)
    • 年月日
      2016-02-21
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] Hedging under endogenous permanent market impacts2016

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      At the Frontiers of Quantitative Finance
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [学会発表] Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs2016

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016
    • 発表場所
      サホロリゾート(北海道上川郡)
    • 年月日
      2016-02-17
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [学会発表] Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs2016

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016
    • 発表場所
      十勝サホロリゾート(北海道・上川郡新得町)
    • 年月日
      2016-02-17
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245046
  • [学会発表] Homogenization in hedging under transaction costs2015

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      RIMS合宿型セミナー「確率解析の新展開」
    • 発表場所
      国際高等研究所(京都府木津川市)
    • 年月日
      2015-07-10
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [学会発表] Phase transitions in a control problem2015

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      確率解析シンポジウム
    • 発表場所
      大阪大学基礎工学部
    • 年月日
      2015-10-21
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [学会発表] 高頻度データに対する Whittle 尤度2014

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      学習院大学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [学会発表] Effective Discretization of Stochastic Differential Equations2013

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M
    • 学会等名
      Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques IX
    • 発表場所
      Universite du Maine, Le Mans, France
    • 年月日
      2013-03-13
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Linear regression of drift in continuous semimartingale models2013

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      The 59th ISI World Statistics Congress
    • 発表場所
      Hong Kong
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [学会発表] Effectice discretization of stochastic differential equations2013

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques IX
    • 発表場所
      Universite du Maine, Le Mans, France
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] JGB volatility index の算出に関して2013

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰,黒瀬雄大,大屋幸輔
    • 学会等名
      Summer Workshop on Economic Theory
    • 発表場所
      釧路公立大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Linear regression of drift in continuous semimartingale models2013

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      The 59th World Statistics Congress (WSC)
    • 発表場所
      Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] 確率積分の離散データによる近似について2012

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学
    • 年月日
      2012-09-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24300107
  • [学会発表] Efficient discretization of stochastic integrals2012

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      8_<th> World Congress in Probability and Statistics
    • 発表場所
      Grand Cevahir Hotel イスタンブール(トルコ)(招待講演)
    • 年月日
      2012-07-12
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • [学会発表] Efficient discretization of stochastic integrals2012

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      8th world congress in probability and statistics
    • 発表場所
      Grand Cevahir Hotel and Convention Center, Istanbul, Turkey
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Asymptotically Efficient Discrete Hedging2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      Bachelier Colloquium
    • 発表場所
      Metabief (France)
    • 年月日
      2010-01-29
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [学会発表] Realized Volatility with Stochastic Sampling2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Analysis and Statistical Inference V
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2010-02-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [学会発表] 二次変分の非正則な漸近挙動について2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      名古屋大学(愛知県)
    • 年月日
      2010-09-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] 二次変分の非正則な漸近挙動について2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      名古屋大学(名古屋)
    • 年月日
      2010-09-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Discretization Error of Stochastic Integrals2009

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      Computational Finance
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-08-11
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [学会発表] Discretization Error of Stochastic Integrals2009

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2009-09-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [学会発表] On the validity of a singular perturbation of European option prices2009

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      Workshop on Stochastic Analysis & Finance
    • 発表場所
      香港城市大学(中国)
    • 年月日
      2009-06-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21740074
  • [学会発表] 高頻度データに対する Whittle 尤度

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      学習院大学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24684006
  • 1.  内田 雅之 (70280526)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 2件
  • 2.  大屋 幸輔 (20233281)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 4件
  • 3.  渡部 敏明 (90254135)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  石田 功 (20361579)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 2件
  • 5.  吉田 朋広 (90210707)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 2件
  • 6.  増田 弘毅 (10380669)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 2件
  • 7.  清水 泰隆 (70423085)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  マグレビ ナビル (20283947)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 2件
  • 9.  谷川 寧彦 (60163622)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  大西 匡光 (10160566)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  生方 雅人 (00467507)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 2件
  • 12.  太田 亘 (20293681)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 13.  高田 輝子 (30347504)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 14.  木下 亮 (10732323)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 15.  原 千秋 (90314468)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 16.  村田 昇 (60242038)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 17.  鎌谷 研吾 (00569767)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 18.  木島 正明 (00186222)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 3件
  • 19.  田 園 (10609895)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 20.  西出 勝正 (40410683)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 21.  荻原 哲平 (40746426)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 22.  上原 悠槙 (00822545)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 23.  POIGNARD BENJAMIN
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 24.  高畠 哲也
    共同の研究課題数: 0件
    共同の研究成果数: 1件
  • 25.  新井 拓児
    共同の研究課題数: 0件
    共同の研究成果数: 1件

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