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大森 裕浩  Omori Yasuhiro

ORCIDORCID連携する *注記
… 別表記

大森 祐浩  OMORI Yasuhiro

木森 裕浩  オオモリ ヤスヒロ

大森 裕宏  OMORI Yasuhiro

大森 裕治  オオモリ ヤスヒロ

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研究者番号 60251188
その他のID
外部サイト
所属 (現在) 2025年度: 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2016年度 – 2025年度: 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授
2015年度: 東京大学, 経済学研究科, 教授
2012年度 – 2015年度: 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授
2009年度 – 2011年度: 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授
2007年度 – 2008年度: 東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 … もっと見る
2007年度: 東京大学, 大学院・経済研究科, 准教授
2005年度 – 2006年度: 東京大学, 大学院経済学研究科, 助教授
2001年度 – 2006年度: 東京大学, 大学院・経済学研究科, 助教授
2005年度: 大学院, 経済学研究科, 助教授
2003年度: 東京大学, 経済学部, 助教授
2002年度: 東京大学, 大学院経済学研究科, 教授
1996年度 – 2001年度: 東京都立大学, 経済学部, 助教授
1994年度: 千葉大学, 法経学部, 助教授 隠す
審査区分/研究分野
研究代表者
経済統計学 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 経済統計学 / 統計科学 / 経済統計
研究代表者以外
経済統計 / 経済統計学 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 統計科学 / 統計科学 / 財政学・金融論 / 経済政策 / 経済統計学
キーワード
研究代表者
マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 潜在変数 / 確率的ボラティリティ / 高頻度データ / 確率的ボラティリティ変動モデル / ベイズ統計学 / 生存解析 / ベイジアン・アプローチ / ボラティリティ / 実現ボラティリティ … もっと見る / 変量効果 / Markov chain Monte Carlo / ベイズ推定 / ポートフォリオ最適化 / Realized Volatility / 分位点 / 統計的学習 / 非線形計量経済モデル / 統計的リスク / 統計的リスク分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法統 / 高次元データ / リスク管理 / 因子モデル / ランダム回答法 / 統計的リスク管理 / Ultra high frequency data / Realized Volatjlity / Endogenous switching model / Sample selection model / Latent variable / Stochastic volatility / Bayesian Statistics / カウントデータ / ボラティリティ変動モデル / マルコフ切替モデル / 確率的フロンティアモデル / サンプル・セレクションモデル / 内生的スイッチングモデル / サンプルセレクションモデル / Random effect / Bayesian approach / Dynamic Model / Stochastic volatility model / latent variable / 非線形モデル / ダイナミックモデル / 確率的ボラティリティモデル / 長期記憶性 / マルコフスイッチング / 一般化双曲非対称t分布 / 極値 / 分位点回帰 / DSGEモデル / 計量経済学 / ペイズ統計学 / 信用リスク / Stochastic Volatility / 金融リスク / ベイズ分析 / モンテカルロ法 / マルコフ連鎖 / ニュースインパクト曲線 / 近似ベイズ計算 / 水道需要関数 / 計量ファイナンス / 分位点回帰モデル / ランダム効果 / 検出力 / ランダムエフェクト / 一様最強力不偏検定 / 持続時間 … もっと見る
研究代表者以外
マルコフ連鎖モンテカルロ法 / GARCH / ボラティリティ / ベイズ推定 / Realized Volatility / 高頻度データ / ディリクレ分布 / 多項分布 / 母集団一意 / 超母集団モデル / 金融・財政政策 / マクロ経済 / Multi-move sampler / マルコフ連鎖モンテカルロ / Asymptotic Expansions / Small Sample Properties / Empirical Likelihood Method / Generalized Method of Moments / 経験尤度法 / Dirichlet distribution / 官庁統計 / 非同時取引 / 資産収益率 / Realized Covariance / ARFIMA / オプション / ミクロ計量経済分析 / 気候変動 / 新型コロナウイルス / テキストデータ / 金融市場 / 自然災害 / 金融 / 不確実性 / 早期警戒指標 / 計量経済学 / マクロ経済学 / 資産価格の高頻度データ / DSGE / VAR / 財政政策 / 金融政策 / 経済予測 / マクロ計量分析 / 国際情報交流 / 家計調査の改善と応用 / 標本調査票 / 人口予測 / 統計の秘匿 / 地域統計 / SNA / 匿名化 / パネル・データ / 小地域統計 / パネルデータ / 季節調整 / 人口統計 / データの匿名化 / 標本調査 / 政府統計 / 経済統計 / 再帰的現象 / 希な現象 / 統計的リスク管理 / 社会・経済リスク / リスク尺度 / 高頻度金融データの統計学 / 保険の統計学 / 稀な現象と再帰的現象 / 統計学 / 確率過程 / 再起的事象 / 希な事象 / 保険リスク / 金融リスク / 経済リスク / Limited to subregion / Confidentiality of individual information / Time-series cross section / Rotation Sampling / Accuracy Evaluation of Survey / Official Statistics / 調査の制度評価 / 小地域限定 / 個別情報の秘匿 / 時系列断層 / ローテーションサンプリング / 調査の精度評価 / Trading Volume / Option / Bayesian Estimation / Markov Chain Monte Carlo / Stochastic Volatility Model / Volatility / 取引高 / 確率的ボラティリティ変動モデル / Asymptotic Theory / Limited Information Maximum Likelihood Method / Micro-econometrics / 制限情報最尤法 / 小標本・大標本理論 / 制限情報尤法 / 一般化モーメント法 / セミ・パラメトリック法 / state space model / panel data analysis / model selection / Markov chain Monte Carlo Method / hierarchical model / Bayes estimation / spatio-temporal model / latent variable model / 隠れマルコフモデル / 多変量GARCHモデル / ダイナック・ファクター・モデル / マーケッティング・モデル / 状態空間モデル / パネルデータ分析 / モデル選択 / 階層モデル / 時空間モデル / 潜在変数モデル / local suppression / multinomial distribution / population unique / superpopulation model / デイリクレ分布 / 局所秘匿 / Semiparametric Econometrics / 生存時間解析 / 質的変量分析 / ノンパラメトリック分析 / セミパラメトリック分析 / 計量ファイナンス / 計量経済分析 / 漸新展開 / 計量経済モデル / ノンパラメトリック法 / 漸近展開 / 小標本分布 / GMM法 / セミパラメトリック法 / Multinomial distribution / Population unique / Superpopulation model / 統計数学 / 経済統計学 / ベイズ統計 / 高次元データ / ベイズ統計学 / 秘匿方法 / 表形式データ / 多重指標 / 統計法 / 分割表 / 秘匿措置 / 多重寸法指標 / 寸法指標 / リスク評価 / 個票データ / 長期記徳性 / ARFINA / Realized Vblatility / 構造変化 / マイクロストラクチャ・ノイズ / 非同期取引 / 長期記憶性 / パネル計量経済モデル / 公益産業 / 開発経済 / ミクロ金融市場 / 産業組織 / ノンパラメトリック実証分析 / プログラム政策評価 / ミクロ計量経済モデル / (5) パネル・データ分析 / (4) セミ・パラメトリック法 / (3) 政策プログラム評価問題 / (2) ミクロ・データ解析 / (1) ミクロ計量経済学 / Bootstrop / Microdata / Pisclosura Control 隠す
  • 研究課題

    (29件)
  • 研究成果

    (627件)
  • 共同研究者

    (78人)
  •  統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2026
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京大学
  •  新たな不確実性指標の構築と金融市場およびマクロ経済に与える影響の理論・計量分析

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      一橋大学
  •  大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2020 – 2022
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2023
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京大学
  •  新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済政策
    • 研究機関
      一橋大学
  •  経済統計・政府統計の理論と応用からの提言

    • 研究代表者
      山本 拓
    • 研究期間 (年度)
      2015 – 2018
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      一橋大学
      一般財団法人統計研究会
  •  経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2014 – 2018
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      東京大学
  •  高次元データのためのベイズ計量分析に関する研究

    • 研究代表者
      古澄 英男
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2017
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      関西学院大学
      神戸大学
  •  経済リスクの統計学の新展開:稀な事象と再起的事象

    • 研究代表者
      国友 直人
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2016
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      明治大学
      東京大学
  •  金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2009 – 2013
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  秘匿された個票データのリスク評価法の確立と官庁統計データの公開への応用

    • 研究代表者
      佐井 至道
    • 研究期間 (年度)
      2007 – 2009
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      岡山商科大学
  •  ミクロ計量経済学の新展開と実証分析

    • 研究代表者
      国友 直人
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2008
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2008
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2008
    • 研究機関
      一橋大学
  •  セミパラメトリックモデルのベイズ計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  官庁統計の収集・公開・利用のための理論的問題の検討

    • 研究代表者
      稲葉 由之, 加納 悟
    • 研究期間 (年度)
      2004 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  潜在変数モデルを用いた構造の統計的分析

    • 研究代表者
      和合 肇
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2006
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      名古屋大学
  •  非線形ダイナミックモデルのMCMCによる統計的推測研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      東京大学
  •  ミクロ計量経済分析の理論と応用

    • 研究代表者
      国友 直人
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  ボラティリティ変動モデルを用いた日本の株式市場の計量分析

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  個票データの秘匿措置と開示データの利用に関する研究

    • 研究代表者
      竹村 彰通
    • 研究期間 (年度)
      2002 – 2005
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      東京大学
  •  セミパラメトリック計量分析

    • 研究代表者
      国友 直人
    • 研究期間 (年度)
      2001 – 2002
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  離散持続時間の経済分析研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2000 – 2001
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  統計データの個票開示における局所秘匿方法の確立

    • 研究代表者
      竹村 彰通
    • 研究期間 (年度)
      1999 – 2001
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      東京大学
  •  統計データの個票開示における開示制限の決定理論的評価

    • 研究代表者
      竹村 彰通
    • 研究期間 (年度)
      1997
    • 研究種目
      重点領域研究
    • 研究機関
      東京大学
  •  多次元生存時間・持続時間解析におけるランダム効果の影響研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      1997 – 1998
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  統計データの個票開示における開示制限の決定理論的評価

    • 研究代表者
      竹村 彰通
    • 研究期間 (年度)
      1996
    • 研究種目
      重点領域研究
    • 研究機関
      東京大学
  •  ランダム効果とマルコフ連鎖のモンテカルロ法研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      1996
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  生存時間・持続時間の統計的解析とその経済分析への応用研究代表者

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      1994
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      千葉大学

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すべて 雑誌論文 学会発表 図書

  • [図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2023

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 総ページ数
      113
    • 出版者
      Springer
    • ISBN
      9789819909346
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2023

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yasuhiro Omori、 Toshiaki Watanabe
    • 総ページ数
      113
    • 出版者
      Springer
    • ISBN
      9819909341
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [図書] 『経済リスクの統計学の新展開 :稀な事象と再起的事象2016』2017

    • 著者名/発表者名
      国友直人・大森裕浩共編
    • 総ページ数
      236
    • 出版者
      東京大学経済学研究科日本経済国際共同研究センター
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245033
  • [図書] コア・テキスト計量経済学2017

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 総ページ数
      362
    • 出版者
      新世社 : サイエンス社
    • ISBN
      4883842649
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [図書] コア・テキスト計量経済学2017

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 総ページ数
      362
    • 出版者
      新世社
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [図書] コア・テキスト計量経済学2017

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 総ページ数
      362
    • 出版者
      新世社 : サイエンス社
    • ISBN
      4883842649
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [図書] 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」竹村編『数理科学事典』第2版2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 出版者
      丸善(印刷中)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [図書] 数理科学事典第2版(5部門6章2節モンテカルロ法, 5部門6章2節マルコフ連鎖モンテカルロ法の項)2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩(発刊予定)
    • 出版者
      丸善
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [図書] 「モンテカルロ法」竹村編『数理科学事典』第2版2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 出版者
      丸善(印刷中)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [図書] 計算統計学の方法一ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則, 越智義道, 大森裕浩
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西 貞則・越智 義道・大森 裕浩
    • 総ページ数
      240
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [図書] MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用(第9章), 21世紀の統計科学I社会・経済と統計科学2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 渡部敏明
    • 出版者
      東京大学出版会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      240
    • 出版者
      朝倉書店
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則,越智義道,大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西 貞則, 越智 義道, 大森 裕浩(3月刊行予定)
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ, EMアルゴリズム, MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西 貞則, 越智 義道, 大森 裕浩
    • 出版者
      朝倉書店3月発行予定
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [図書] 計算統計学の方法ーブートストラップ、EM アルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [図書] 計量経済学ハンドブック2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [図書] 数学辞典第4版2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 出版者
      岩波書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [図書] 計算統計II--マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺--2005

    • 著者名/発表者名
      伊庭 幸人, 種村 正美, 大森 裕浩, 和合 肇, 佐藤 整尚, 高橋 明彦
    • 総ページ数
      358
    • 出版者
      岩波書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [図書] マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇編(大森:第1, 2, 5章、渡部:第9章、大鋸:第11章)
    • 出版者
      東洋経済新報社(未定)(近刊)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [図書] マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇編(1, 2, 5章:大森, 9章:渡部, 11章:大鋸)
    • 出版者
      東洋経済新報社(仮題)
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 42 号: 6 ページ: 513-539

    • DOI

      10.1080/07474938.2023.2209007

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K13376, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [雑誌論文] A Multivariate Randomized Response Model for Sensitive Binary Data2022

    • 著者名/発表者名
      Chu Amanda M.Y.、Omori Yasuhiro、So Hing-yu、So Mike K.P.
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: ー ページ: 16-35

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2022.01.003

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [雑誌論文] Particle rolling MCMC with double-block sampling2022

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Japanese Journal of Statistics and Data Science

      巻: ー 号: 1 ページ: 305-335

    • DOI

      10.1007/s42081-022-00170-2

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [雑誌論文] Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Takahashi Makoto、Watanabe Toshiaki、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: ー ページ: 34-56

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2021.08.002

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073, KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] Realized stochastic volatilityモデル-拡張と日本の株価指数への応用-2020

    • 著者名/発表者名
      高橋慎、渡部敏明、大森裕浩
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68 ページ: 65-85

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への 応用ー2020

    • 著者名/発表者名
      高橋慎、渡部敏明、大森裕浩
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68 ページ: 65-85

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2019

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 48(2) ページ: 177-198

    • NAID

      130007724449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2019

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      『日本統計学会誌』 シリーズJ

      巻: 48(2) ページ: 177-198

    • NAID

      130007724449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Multivariate stochastic volatility model with realized volatilities and pairwise realized correlations2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Journal of Business and Economic Statistics

      巻: 印刷中 号: 4 ページ: 839-855

    • DOI

      10.1080/07350015.2019.1602048

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17J04715, KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2019

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      『日本統計学会誌』 シリーズJ

      巻: 48(2) ページ: 177-198

    • NAID

      130007724449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [雑誌論文] Multiple-block dynamic equicorrelations with realized measures, leverage and endogeneity2019

    • 著者名/発表者名
      Kurose Yuta、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: 印刷中 ページ: 46-68

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2018.03.003

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943, KAKENHI-PROJECT-17H00985, KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [雑誌論文] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2019

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 48 ページ: 177-198

    • NAID

      130007724449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [雑誌論文] Cholesky Realized Stochastic Volatility Model2017

    • 著者名/発表者名
      Shirota Shinichiro、Omori Yasuhiro、F. Lopes Hedibert.、Piao Haixiang
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: 3 ページ: 34-59

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2016.08.003

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943, KAKENHI-PROJECT-17H00985, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: Evidence on fat-tailed error and leverage2017

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 68 号: 1 ページ: 63-94

    • DOI

      10.1111/jere.12114

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Bayesian Modeling of Dynamic Extreme Values: Extension of Generalized Extreme Value distributions with latent stochastic processes2017

    • 著者名/発表者名
      Nakajima Jouchi、Kunihama Tsuyoshi、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Journal of Applied Statistics

      巻: 44 ページ: 1248-1268

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [雑誌論文] Bayesian modeling of dynamic extreme values: Extension of generalized extreme value distributions with latent stochastic processes2017

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Journal of Applied Statistics

      巻: 印刷中 号: 7 ページ: 1248-1268

    • DOI

      10.1080/02664763.2016.1201796

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-17H00985, KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] An econometric analysis of insurance markets with separate identification for moral hazard and selection2017

    • 著者名/発表者名
      Shinya Sugawara and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Economics

      巻: 印刷中 号: 3 ページ: 473-502

    • DOI

      10.1007/s10614-016-9594-z

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-15K17070, KAKENHI-PROJECT-15H01943, KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] Discrete/Continuous choice model on the nonconvex budget set2016

    • 著者名/発表者名
      Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 号: 2 ページ: 89-113

    • DOI

      10.1080/07474938.2015.1032166

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [雑誌論文] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Kurose and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 印刷中 ページ: 795-813

    • DOI

      10.1016/j.csda.2015.01.013

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] "Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage,"2016

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori and Manabu Asai
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 2

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245033
  • [雑誌論文] Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2016

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting

      巻: 32 号: 2 ページ: 437-457

    • DOI

      10.1016/j.ijforecast.2015.07.005

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] "Dynamic equicorrelation stochastic volatility,"2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Kurose and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 3

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245033
  • [雑誌論文] "Bayesian estimation of entry games with multiple players and multiple equilibria,"2016

    • 著者名/発表者名
      Yuko Onishi and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 4 号: 4 ページ: 418-440

    • DOI

      10.1111/jere.12108

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245033, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] "Volatility and quantile forecasts by realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution, "2016

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting

      巻: 1

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245033
  • [雑誌論文] Stochastic volatility and realized stochastic volatility models2015

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Current Trends in Bayesian Methodology with Applications (eds S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Deyand A. Loganathan), Chapman & Hall/CRC Press

      巻: 印刷中

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] Discrete/Continuous choice model on the nonconvex budget set2015

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., and Hibiki, A.
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage2015

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori and Manabu Asai
    • 雑誌名

      Computational Statistics & Data Analysis

      巻: 印刷中 ページ: 331-350

    • DOI

      10.1016/j.csda.2014.10.012

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-26780134, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Dynamic equicorrelation stochastic volatility2015

    • 著者名/発表者名
      Kurose, Y. and Omori, Y.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 印刷中

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] Stochastic volatility and realized stochastic volatility models2015

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Current Trends in Bayesian Methodology with Applications (eds S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Deyand A. Loganathan), Chapman & Hall/CRC Press

      巻: ― ページ: 435-456

    • DOI

      10.1201/b18502-22

    • ISBN
      9780429172373
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Exact estimation of demand functions under block rate pricing2014

    • 著者名/発表者名
      Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 号: 3 ページ: 311-343

    • DOI

      10.1080/07474938.2013.806857

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-25380325, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2014

    • 著者名/発表者名
      Shinichiro Shirota, Takayuki Hizu and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 印刷中 ページ: 618-641

    • DOI

      10.1016/j.csda.2013.08.013

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] News  impact curve for stochastic volatility models2013

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 120-1 号: 1 ページ: 130-134

    • DOI

      10.1016/j.econlet.2013.03.001

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22243021, KAKENHI-PROJECT-22243026, KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析-2013

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 雑誌名

      『日本統計学会誌』 シリーズJ

      巻: 42-2 ページ: 273-303

    • NAID

      110009594892

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Efficient estimation and particle filter for max-stable processes2012

    • 著者名/発表者名
      Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori and Zhengjun Zhang
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: Vol.33-1 号: 1 ページ: 61-80

    • DOI

      10.1111/j.1467-9892.2011.00740.x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22300097
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using GH skew Student's t-distribution2012

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 56-11 号: 11 ページ: 3690-3704

    • DOI

      10.1016/j.csda.2010.07.012

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22300097
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility Model2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Tsunehiro Ishihara
    • 雑誌名

      Handbook of Volatility Models and Their Applications (eds L. Bauwens, C. Hafner and S. Laurent), Wiley

      巻: なし ページ: 175-195

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form2012

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori and Sylvia Frühwirth-Schnatter
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 56-11 号: 11 ページ: 3241-3259

    • DOI

      10.1016/j.csda.2011.04.017

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22300097
  • [雑誌論文] Efficient estimation and particle filter for max-stable processes2012

    • 著者名/発表者名
      Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori, Zhengjun Zhang
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 33-1 ページ: 61-80

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors2012

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 56-11 号: 11 ページ: 3674-3689

    • DOI

      10.1016/j.csda.2010.07.015

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22300097
  • [雑誌論文] Duopoly in the Japanese airline market : Bayesian estimation for the entry game2012

    • 著者名/発表者名
      Shinya Sugawara, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: VOL 63 号: 3 ページ: 310-332

    • DOI

      10.1111/j.1468-5876.2011.00545.x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-11J09741, KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22300097
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of time-varying quantiles using a smoothing spline2012

    • 著者名/発表者名
      Yuta Kurose and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society

      巻: 42-1 ページ: 23-46

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] 一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 40-2 ページ: 61-88

    • NAID

      110008513464

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach2011

    • 著者名/発表者名
      Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: Vol.62 ページ: 365-386

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] 非対称性のある多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ分析:東証業種別株価指数への応用2011

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 41-1 ページ: 125-153

    • NAID

      110008790499

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach2011

    • 著者名/発表者名
      Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 62 ページ: 365-386

    • DOI

      10.1111/j.1468-5876.2010.00532.x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22300097, KAKENHI-PROJECT-22330069
  • [雑誌論文] Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing2010

    • 著者名/発表者名
      Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-712

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach2010

    • 著者名/発表者名
      Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-717

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Multivariate stochastic volatility model with cross leverage2010

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Proceedings in Computational Statistics 2010 (COMPSTAT'2010)

      ページ: 315-323

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds2010

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Koji Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 54-11 ページ: 2736-2752

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds2010

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Koji Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載確定)(印刷中)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文]2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      現代数理科学事典第2版(モンテカルロ法, マルコフ連鎖モンテカルロ法の項)(丸善)

      ページ: 634-639

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.53

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      Chib, S., Omori, Y., Asai, M.
    • 雑誌名

      Handbook of Financial Time Series

      ページ: 365-402

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53-6

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      M. Takahashi, Y. Omori andT. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.53No.6

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: Vol.53-6 ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Efficient semiparametric Bayesian estimation of multivariate discrete proportional hazards model with random effects2009

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R. A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 38

      ページ: 29-41

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      『第2版 現代数理科学事典』(広中平祐編)

      ページ: 636-638

    • NAID

      110000465821

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      Siddhartha Chib, Yasuhiro Omori, Manabu Asai
    • 雑誌名

      Handbook of Financial Time Series (eds T.G.Andersen, R.A.Davis, Jens-Peter Kreiss and T.Mikosch)

      ページ: 365-400

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53-6

      ページ: 2335-2353

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2335-2353

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Leverage, Heavy-tails and Correlated Jumps in Stochastic Volatility Models2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2335-2353

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Tobit model With covariate dependent thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and K. Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載決定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Multivariate stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      Siddhartha Chib, Yasuhiro Omori, Manabu Asai
    • 雑誌名

      Handbook of Financial Time Series (eds T. G. Andersen, R.A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch) (近刊)

      ページ: 365-400

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] モンテカルロ法2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      『第2版 現代数理科学事典』(広中平祐編)

      ページ: 634-635

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Efficient semiparametric Bayesian estimation of multivariate discrete proportional hazards model with random effects2009

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R.A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods Vol.38

      ページ: 29-41

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and K. Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載決定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Efficient Semiparametric Bayesian Estimation of Multivariate Discrete Proportional Hazards Model with Random Effects2009

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Richard A. Johnson
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 38

      ページ: 29-41

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      J. Nakajima and Y. Omori
    • 雑誌名

      J. Nakajima and Y. Omori Vol.53No.6

      ページ: 2335-2353

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using GH skew Student's t-distribution2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-701

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Volume 53, Issue 6

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors2009

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-700

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori, Svlvia Fruhwirth-Schnatter
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-689

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      S. Chib, Y. Omori and M. Asai
    • 雑誌名

      書籍:Handbook of Financial Time Series (eds T. G. Andersen, R. A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch) Springer-Verlag, New York (印刷中)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Efficient semiparametric Bayesian estimation of multivariate discrete proportional hazards model with random effects2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and R. A. Johnson
    • 雑誌名

      Communications in Statisteics-Theory and Methods Vol.38No.1

      ページ: 29-41

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Tobit Model with Covariate Dependent Thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Koji Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis (近刊)(in press)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.53

      ページ: 2335-2353

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 大森裕浩
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 2 4

      ページ: 75-100

    • NAID

      130007528300

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (採択済み)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 波部敏明
    • 雑誌名

      『社会・経済と統計科学』(『21 世紀の統計科学I』)第9章 I

      ページ: 223-266

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatilitymodels2008

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.52No.6

      ページ: 2892-2910

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.52

      ページ: 2892-2910

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J. and Y. Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (印刷中)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro, Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      『社会・経済と統計科学』(『21世紀の統計科学』)東京大学出版会 印刷中

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 75-100

    • NAID

      130007528300

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-2008

    • 著者名/発表者名
      石原康博, 大森裕浩
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 75-100

    • NAID

      130007528300

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52・6

      ページ: 2892-2910

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] Computational Statistics-bootstrap, EM algorithm and MCMC (in Japanese)2008

    • 著者名/発表者名
      Konishi, S., Ochi, Y., Omori, Y.
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラテイリテイ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩, 渡部 敏明
    • 雑誌名

      『社会・経済と統計科学』(『21世紀の統計科学』)東京大学出版会(書籍) (掲載確定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J. and Y. Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      Chib, S., Omori, Y., Asai, M.
    • 雑誌名

      Handbook of Financial Time Series (印刷中)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetricstochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Watanabe, T.(共著)
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Y. Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (in press)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics & Data Analysis 52・6

      ページ: 2892-2910

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochasticvolatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J. and Omori, Y
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載確定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 雑誌名

      書籍「21世紀の統計科学I社会・経済と統計科学」国友直人・山本拓編東大出版会 1

      ページ: 223-266

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52

      ページ: 2892-2910

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics & Data Analysis 52・6

      ページ: 2892-2910

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., T. watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済研究 一橋大学 58・4

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済研究 58巻

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Omori, Y.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-514, Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo 514

      ページ: 1-33

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] 非線形状態空間モデルのベイズ分析2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済学論集 72・3

      ページ: 21-68

    • NAID

      40015393539

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 非線形状態空間モデルのベイズ分析2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済学論集 72・3

      ページ: 21-68

    • NAID

      40015393539

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-42

      ページ: 1300-1311

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 699-723

    • NAID

      110000465821

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily-returns and realized volatility simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-515, Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo 515

      ページ: 1-28

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 699-723

    • NAID

      110000465821

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      蓑谷千凰彦・縄田和満・和合肇編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 699-723

    • NAID

      110000465821

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 掲載決定

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77・12

      ページ: 1300-1311

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] "Stochastic volatility model with leverage: fast likelihood inference"2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.(共著)
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (掲載決定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Duality-based analysis of residential gas demand underdecreasing block rate pricing2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K. and Omori, Y.(共著)
    • 雑誌名

      Discussion paper series F-506

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-12

      ページ: 1300-1311

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Duality-based analysis of residential gas demand under decreasing blockrate pricing2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-506, Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo 506

      ページ: 1-24

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] "Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model"2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters (掲載決定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77・12

      ページ: 1300-1311

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済研究 一橋大学経済研究所 58・4

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      CIRJ E Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo F-481 (forthcoming)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Multivariate factor stochastic volatility model. (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      The Economic Review (Keizai Kenkyu) 58-4

      ページ: 335-351

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      計量経済学ハンドブック(箕谷・縄田・和合編)(朝倉書店)

      ページ: 706-731

    • NAID

      110000465821

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage:fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood nference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 掲載決定

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      日本数学会編『数学辞典』第4版 岩波書店

      ページ: 1031-1032

    • NAID

      110000465821

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics

      ページ: 699-723

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77

      ページ: 1300-1311

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters Vol.77

      ページ: 1300-1311

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      経済研究 58

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Dictionary of Mathematics, 4th ed, Iwanami Shoten

      ページ: 1031-1032

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Block Sampler and posterior mode estimation for a nonlinear and non-Gaussian state-space model with correlated errors2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-508, Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo 508

      ページ: 1-34

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage: fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage: fast and efficient likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., et. al.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140

      ページ: 425-449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      CIRJE-Discussion paper series Faculty of Economics. University of Tokyo F-481(forthcoming)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper Series Faculty of Economics, University of Tokyo J-173

      ページ: 1-42

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-12

      ページ: 1300-1311

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters Vol.77No.12,1

      ページ: 1300-1311

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage: fast and efficient likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140・2

      ページ: 425-449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro, Omori
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-12

      ページ: 1300-1311

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      日本数学会編『数学辞典』第4版岩波書店

      ページ: 1031-1032

    • NAID

      110000465821

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage:fast and efficientlikelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.(共著)
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage: fast and efficient likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., et al.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics Vol.140

      ページ: 425-449

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 88

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R. A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35-2

      ページ: 1757-1764

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of nonlinear state space model (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      The Journal of Economics, University of Tokyo 72-3

      ページ: 21-68

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 非線形状態空間モデルのベイズ分析2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      東京大学『経済学論集』 72-3

      ページ: 21-68

    • NAID

      40015393539

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      日本バイオインフォマテイクス学会編『バイオインフォマティクス事典』共立出版

      ページ: 65-67

    • NAID

      110000465821

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Johnson, R. A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Johnson,R.A
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods Vol.35

      ページ: 1757-1764

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      dictionary of Bioinformatics, Kyoritsu Shuppan

      ページ: 65-67

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and Bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics-Theory and Methods. 35

      ページ: 1757-1764

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models"2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y, and Johnson, R.A.(共著)
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] "Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing"2006

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y. and Hibiki, A.(共著)
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-424

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R.A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and Bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R.A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和合肇
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用

      ページ: 39-99

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 計量経済分析へのベイズ統計学の応用2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇, 大森裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析東洋経済 第1章

      ページ: 1-37

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用

      ページ: 151-174

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Duration analysis of Diffusion Indexes of Business Conditions2005

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Bayesian Econometrics (in Japanese) Chapter 5

      ページ: 151-174

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和合肇
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 景気動向指数の接続時間分析2005

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量済分析(和田肇(編))(東洋経済新報社)

      ページ: 151-174

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析

      ページ: 151-174

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method and its applications2005

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Wago, H.
    • 雑誌名

      Bayesian Econometrics (in Japanese) Chapter 2

      ページ: 39-99

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 計量経済分析へのベイズ統計学の応用2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇, 大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析(和合肇, 大森裕浩) (近刊)

      ページ: 1-40

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析第5章,東洋経済.

      ページ: 151-174

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      統計科学のフロンティア13巻:計算統計II マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺(甘利・竹内・竹村・伊庭編) 岩波書店

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和田肇
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析(和田肇(編))(東洋経済新報社)

      ページ: 39-99

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和合肇
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析東洋経済 第2章

      ページ: 39-99

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of Econometrics2005

    • 著者名/発表者名
      Wago, H., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Bayesian Econometrics (in Japanese) Chapter 1

      ページ: 1-37

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 計量経済分析へのベイズ統計学の応用2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇, 大森裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用

      ページ: 1-37

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量今析(和合肇, 大森裕浩) (近刊)

      ページ: 153-176

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      T.Watanabe, Y.Omori
    • 雑誌名

      Biometrika Vol.91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14208023
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] A Multi-move Sampler for Estimating Non-Gaussian Time Series Models Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2004

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-297

      ページ: 1-24

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2004

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Naka j ima, J.
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo. CIRJE-F-297

      ページ: 1-24

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian time series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T, Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt(1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91・1

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A Multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shepherd and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika Vol.91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] A Multi-move Sampler for Estimating Non-Gaussian Time Series Models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage fast likelihood inference2004

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Club, S., Shepherd, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-297 (Faculty of Economics, University of Tokyo)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2004

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo. CIRJE-F-297

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt(1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Stochastic Volatility Model with Leverage : Fast Likelihood Inference2004

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-297

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effect2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 63

      ページ: 1-12

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Mikuro de-ta niokeru bosyudan ichiisei no jigo kakuritsu2003

    • 著者名/発表者名
      Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Toukei suuri Vol.51

      ページ: 223-239

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for a nonlinear and non-Gaussian state-space model with correlated errors2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y, Watanabe, T.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-221 (Faculty of Economics University of Tokyo)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Discrete duration model having autoregressive random effects with application to Japanese diffusion index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society 33

      ページ: 1-22

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Y.Omori
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters Vol.63

      ページ: 1-12

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14208023
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 63

      ページ: 1-12

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Posterior probability of population uniqueness in microdata2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics (in Japanese) 51-2

      ページ: 223-239

    • NAID

      120006019131

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] ミクロデータにおける母集団一意性の事後確率2003

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      統計数理 第51巻

      ページ: 223-239

    • NAID

      120006019131

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Discrete duration model having autoregressive random effects with application to Japanese diffusion index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society 33

      ページ: 1-22

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] ミクロデータにおける母集団一意性の事後確率2003

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      統計数理 51

      ページ: 223-239

    • NAID

      120006019131

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Discrete Duration Model Having Autoregressive Random Effects with Application to Japanese Diffusion Index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Forthcoming in Journal of Japan Statistical Society

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-13630026
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters Vol.63

      ページ: 1-12

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Discrete Duration Model Having Autoregressive Random Effects with Application to Japanese Diffusion Index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Journal of Japan Statistical Society (Forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-13630026
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters (Forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-13630026
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 63

      ページ: 1-12

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Forthcoming in Statistics and Probability Letters

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-13630026
  • [雑誌論文] Discrete duration model having autoregressive random effects with application to Japanese diffusion index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society Vol.33

      ページ: 1-22

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析(東洋経済) 第5章(近刊)

      ページ: 153-176

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] MCMCの基礎と統計科学への応用

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      計算統計 II-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺(岩波書店) (近刊)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] 計量経済分析へのベイズ統計学の応用

    • 著者名/発表者名
      和合肇, 大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析 第1章(東洋経済) (近刊)

      ページ: 1-40

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析 第5章(東洋経済) (近刊)

      ページ: 153-176

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法の計量経済分析への応用

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和合肇
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析(東洋経済) 第2章(近刊)

      ページ: 41-102

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Miyawaki, K.
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (未定)(採択済み)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [雑誌論文] MCMCの基礎と統計科学への応用

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      計算統計II-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺(岩波書店) (近刊)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] keiki doukou shisuu no keizoku jikan bunseki

    • 著者名/発表者名
      Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      marukohu rensa montemarurohou wo mochiita ouyoukeiryoubunseki (Touyoukeizaishinpousya) (kinkann)

      ページ: 153-176

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] 計量経済分析へのベイズ統計学の応用

    • 著者名/発表者名
      和合肇, 大森裕浩
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析(東洋経済) 第1章(近刊)

      ページ: 1-40

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] marukohu rensa montekaruro no keiryou keiza ibunseki heno ouyou

    • 著者名/発表者名
      Omori Yasuhiro, Wago Hajime
    • 雑誌名

      marukohu rensa montemarurohou wo mochiita ouyoukeiryoubunseki (Touyoukeizaishinpousya) (kinkann)

      ページ: 41-102

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] keiryou keizai bunseki heno beizu toukeigaku no ouyou

    • 著者名/発表者名
      Wago Hajime, Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      marukohu rensa montemarurohou wo mochiita ouyoukeiryoubunseki (Touyoukeizaishinpousya) (kinkann)

      ページ: 1-40

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法の計量経済分析べの応用

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和合肇
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析 第2章(東洋経済) (近刊)

      ページ: 41-102

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済研究一橋大学 58・4

    • NAID

      120005252927

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [雑誌論文] MCMC no kiso to toukei kagaku keno ouyou

    • 著者名/発表者名
      Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Keisan toukei II marukohu rensa montekarurohou to sono syuuhen (Iwanami)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530138
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling2023

    • 著者名/発表者名
      Naoki Awaya、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with skew-t distributions2023

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yuta Yamauchi、Toshiaki Watanabe、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2023

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling2023

    • 著者名/発表者名
      Naoki Awaya and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Multivariate randomized response for a mixed-type data2022

    • 著者名/発表者名
      Amanda M.Y. Chu、Yasuhiro Omori、Hing-yu So、Mike K.P. So
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with skew-t distributions2022

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yuta Yamauchi、Toshiaki Watanabe、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Multivariate randomized response for a mixed-type data2022

    • 著者名/発表者名
      Amanda Chu, Yasuhiro Omori and Mike So, Hing-yu So
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Multivariate randomized response for binary and ordinal data2022

    • 著者名/発表者名
      Amanda Chu, Yasuhiro Omori and Mike So, Hing-yu So
    • 学会等名
      The 11th Conference of the IASC-ARS (The Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing, IASC-ARS2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Stochastic volatility and realized stochastic volatility models2022

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Stochastic volatility and realized stochastic volatility models2022

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      24th International Conference on Computational Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Bayesian estimation of multivariate stochastic volatility models using dynamic factors2022

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2022

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Bayesian estimation of multivariate stochastic volatility models using dynamic factors2022

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2022

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      NBER-NSF Seminar Seminar on Bayesian Inference in Econometrics and Statistics (SBIES)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      NBER-NSF Seminar Seminar on Bayesian Inference in Econometrics and Statistics (SBIES)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2021

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe, Yuta Yamauchi
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Multivariate randomized response for binary and ordinal data2021

    • 著者名/発表者名
      Amanda Chu、Yasuhiro Omori、Mike So、Hing-yu So
    • 学会等名
      The 11th Conference of the IASC-ARS The Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing (IASC-ARS2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      2021年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      The 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2021

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yasuhiro Omori、Toshiaki Watanabe、Yuta Yamauchi
    • 学会等名
      The 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Multivariate randomized response for binary and ordinal data2021

    • 著者名/発表者名
      Amanda Chu, Yasuhiro Omori, Mike So, Hing-yu So
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      2021年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Multivariate randomized response for binary and ordinal data2021

    • 著者名/発表者名
      Amanda Chu、Yasuhiro Omori、Mike So、Hing-yu So
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] A multivariate randomized response model for sensitive binary data2020

    • 著者名/発表者名
      Amanda Chu, Yasuhiro Omori, Hing-yu So, Mike So
    • 学会等名
      14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2020
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2020
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2019

    • 著者名/発表者名
      高橋慎 ・大森裕浩・ 渡部敏明
    • 学会等名
      ベイズ計量経済学研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Multivariate stochastic volatility model with realized volatilities and pairwise realized correlations2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      HSI2019-5th Hitotsubashi Summer Institute
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Particle rolling MCMC2019

    • 著者名/発表者名
      Naoki Awaya and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      28th South Taiwan Statistics Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Particle learning for stochastic volatility with leverage2019

    • 著者名/発表者名
      Naoki Awaya and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      4th Eastern Asia Chapter Meeting on Bayesian Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Factor multivariate realized stochastic volatility model2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2019)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Factor multivariate realized stochastic volatility model2019

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2019)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility with Dynamic Pairwise Correlations2019

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      科学研究プロジェクト「経済統計・政府統計の理論と応用」研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility with Dynamic Pairwise Correlations2019

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・山内雄太
    • 学会等名
      科研プロジェクト「経済統計・政府統計の理論と応用からの提言」研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility Model with Realized Volatilities and Pairwise Realized Correlations2019

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      HSI2019-The 5th Hitotsubashi Summer Institute “Macro- and Financial Econometrics”
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Particle rolling MCMC2019

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      South Taiwan Statistics Conference (STSC2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Particle Learning for stochastic volatility with leverage2019

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      4th Eastern Asia Meeting on Bayesian Statistics (EAC-ISBA 2019)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2019

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      ベイズ計量経済学研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Filtering for stochastic volatility models with leverage by mixture approximation2018

    • 著者名/発表者名
      Kaoru Irie, Naoki Awaya and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      14th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2018)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太、大森 裕浩
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2018

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      2018年度 統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skewed t Distribution2018

    • 著者名/発表者名
      Takahashi Makoto、Omori Yasuhiro、Watanabe Toshiaki
    • 学会等名
      ベイズ計量経済分析研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2018

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      2018年度 統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] MCMCと状態空間モデル2018

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 学会等名
      統計サマーセミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle Rolling MCMC2018

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Nao Awaya
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      Takahashi Makoto、Omori Yasuhiro、Watanabe Toshiaki
    • 学会等名
      Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop “Financial/Economic Analytics”
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: Conditional SMC update approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋 直、大森 裕浩
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle Rolling MCMC with Double Block Sampling: Conditional SMC Update Approach2018

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Nao Awaya
    • 学会等名
      Bayesian Computation for High-Dimensional Statistical Models
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Particle rolling MCMC2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      釧路公立大学研究集会「ファイナンス・経済統計の諸問題」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太、大森 裕浩
    • 学会等名
      釧路公立大学研究集会「ファイナンス・経済統計の諸問題」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      14th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2018)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      Bayesian Computation for High-Dimensional Statistical Models
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] MCMCと状態空間モデル2018

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      統計サマーセミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2018

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      科研プロジェクト「経済統計・政府統計の理論と応用からの提言」研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集 会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: Conditional SMC update approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋 直、大森 裕浩
    • 学会等名
      釧路公立大学研究集会「ファイナンス・経済統計の諸問題」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      釧路公立大学研究集会「ファイナンス・経済統計の諸問題」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Comments on ‘Efficiently Combining Pseudo Marginal and Particle Gibbs Sampling’ by Kohn et al.2018

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      Computation and Econometrics Workshop
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle Rolling MCMC2018

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太、大森 裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第19回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle Rolling MCMC with Double Block Sampling: Conditional SMC Update Approach2018

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      Bayesian Computation for High-Dimensional Statistical Models
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate Factor Realized Stochastic Volatility Model2018

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      14th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2018)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2018

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会 「第19回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle Rolling MCMC with Double Block Sampling: Conditional SMC Update Approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋 直、大森 裕浩
    • 学会等名
      14th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2018)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skewed t Distribution2018

    • 著者名/発表者名
      Takahashi Makoto、Omori Yasuhiro、Watanabe Toshiaki
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate Factor Realized Stochastic Volatility Model2018

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2018

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集 会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Comments on ‘Efficiently Combining Pseudo Marginal and Particle Gibbs Sampling’ by Kohn et al.2018

    • 著者名/発表者名
      Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      Computation and Econometrics Workshop
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] 多変量ボラティリティモデルのベイズ推定2018

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ計量経済分析研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] MCMCと状態空間モデル2018

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      統計サマーセミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      大阪大学大学院経済学研究科経営研究会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skewed t Distribution2017

    • 著者名/発表者名
      Takahashi Makoto、Omori Yasuhiro、Watanabe Toshaki
    • 学会等名
      Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018, The Hong Kong Polytechnic University
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: Conditional SMC update approach2017

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility with Dynamic Pairwise Correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle rolling estimation with marginalized block sampling2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋 直、大森 裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility with Dynamic Pairwise Correlations2017

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometric Analysis
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] New sequential Monte Carlo methods and extension to rolling window estimation2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      第18回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶應大学(東京都港区)
    • 年月日
      2017-03-29
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      広島大学セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会
    • 発表場所
      東北学院大学(宮城県仙台市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Particle rolling estimation with marginalized block sampling2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate Factor Realized Stochastic Volatility Model2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: Conditional SMC update approach2017

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会
    • 発表場所
      東北学院大学(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2017-02-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] New sequential Monte Carlo methods and extension to rolling window estimation2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会
    • 発表場所
      東北学院大学(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2017-02-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle Rolling Estimation with Marginalized Block Sampling2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直、大森裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: conditional SMC update approach2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop on spatial and spatio-temporal data
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太、大森 裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle rolling MCMC with double block sampling: Conditional SMC update approach2017

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      Workshop on Spatial and Spatio-Temporal Data Analysis
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] “Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations”2017

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      大阪大学大学院経済学研究科経営研究会
    • 発表場所
      大阪大学
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245033
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太、大森 裕浩
    • 学会等名
      広島大学セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate Factor Realized Stochastic Volatility Model2017

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] New sequential Monte Carlo methods and extension to rolling window estimation2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第18回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶応大学(東京都港区)
    • 年月日
      2017-03-28
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太、大森 裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2017年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Particle Rolling MCMC with Double Block Sampling: Conditional SMC Update Approach2017

    • 著者名/発表者名
      Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15H01943
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      大阪大学大学院経済学研究科経営研究会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
    • 年月日
      2017-02-17
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] New sequential Monte Carlo methods and extension to rolling window estimation2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会
    • 発表場所
      東北学院大学(宮城県仙台市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate factor realized stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometric Analysis
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate stochastic volatility model with realized volatility and pairwise realized correlation2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会「高次元・高頻度データのベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      神戸大学(兵庫県神戸市)
    • 年月日
      2016-02-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2016

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H Lopes・朴海香
    • 学会等名
      応用統計計量ワークショップ
    • 発表場所
      東北大学(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2016-01-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility Model with Realized Volatility and Pairwise Realized Correlation2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第17回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶応大学(東京都港区)
    • 年月日
      2016-03-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      International Society for Bayesian Analysis 2016 World Meeting
    • 発表場所
      Forte Village Resort Convention Center(イタリア、サルディーニャ)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate stochastic volatility model with realized volatility and pairwise realized correlation2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第17回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶應大学(東京都港区)
    • 年月日
      2016-03-31
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2016)
    • 発表場所
      セビリア(スペイン)
    • 年月日
      2016-12-09
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2016)
    • 発表場所
      University of Seville (スペイン、セビリア)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Rolling Monte Carlo sampler2016

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      2016年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学(石川県金沢市)
    • 年月日
      2016-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility Model with Realized Volatility and Pairwise Realized Correlation2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会「高次元・高頻度データのベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      神戸大学(兵庫県神戸市)
    • 年月日
      2016-02-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Rolling Monte Carlo sampler2016

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      2016年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学(石川県金沢市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] ファクター多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2016年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学(石川県金沢市)
    • 年月日
      2016-09-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] ファクター多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2016年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学(石川県金沢市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2016

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H Lopes・朴海香
    • 学会等名
      応用統計計量ワークショップ
    • 発表場所
      東北大学(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2016-01-12
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      一橋大学 金融工学教育センター 第3回 研究集会「金融工学からERMへ」
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-03-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] ペアワイズ実現相関係数を用いた多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル2015

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2015年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県岡山市)
    • 年月日
      2015-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2015

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] 多変量実現確率的ボラティリティモデルとレバレッジ効果について2015

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      2015年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県岡山市)
    • 年月日
      2015-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
    • 発表場所
      慶応大学(東京都港区)
    • 年月日
      2015-02-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      一橋大学 金融工学教育センター 第3回 研究集会「金融工学からERMへ」
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-03-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2015

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Seminar at Department of Statistics and Applied Probability (Joint Seminar with Econometric Reading Group)
    • 発表場所
      National University of Singapore、シンガポール
    • 年月日
      2015-03-12
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Matrix exponential realized stochastic volatility model2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-08-05
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Dynamic block-equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage2015

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Matrix exponential realized stochastic volatility model2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-08-05
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] ペアワイズ実現相関係数を用いた多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル2015

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2015年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県岡山市)
    • 年月日
      2015-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2015

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Dynamic block-equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage2015

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2015

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2015

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Seminar at Department of Statistics and Applied Probability (Joint Seminar with Econometric Reading Group)
    • 発表場所
      National University of Singapore、シンガポール
    • 年月日
      2015-03-12
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2015

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-08-05
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2015

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H Lopes・朴海香
    • 学会等名
      2015年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県岡山市)
    • 年月日
      2015-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2015

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2015

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H Lopes・朴海香
    • 学会等名
      2015年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県岡山市)
    • 年月日
      2015-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model: A matrix exponential specification2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
    • 発表場所
      慶応大学(東京都港区)
    • 年月日
      2015-02-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] 多変量実現確率的ボラティリティモデルとレバレッジ効果について2015

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      2015年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県岡山市)
    • 年月日
      2015-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2015

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-08-05
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2014)
    • 発表場所
      University of Pisa(ピサ・イタリア)
    • 年月日
      2014-12-06
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2014

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference “Econometrics for Macroeconomics and Finance”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2014-03-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewed t distribution2014

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2014-02-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2014

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
    • 年月日
      2014-03-13
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Dynamic equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage2014

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2014-02-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Second Bayesian Young Statisticians Meeting (BAYSM’14)
    • 発表場所
      WU Vienna University of Business and Economics(ウィーン・オーストリア)
    • 年月日
      2014-09-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Dynamic equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage2014

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
    • 年月日
      2014-03-13
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2014)
    • 発表場所
      University of Pisa, イタリア
    • 年月日
      2014-12-06
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting (IMS-APRM2014)
    • 発表場所
      Howard International House, 台北、台湾
    • 年月日
      2014-07-02
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] 多変量非対称実現確率的ボラティリティ変動モデルとその応用2014

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      2014年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      東京大学(東京都文京区)
    • 年月日
      2014-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage2014

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・S. Chib
    • 学会等名
      ISBA 2014 World Meeting
    • 発表場所
      Cancun center(カンクン・メキシコ)
    • 年月日
      2014-07-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky Realized Stochastic Volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Second Bayesian Young Statisticians Meeting (BAYSM’14)
    • 発表場所
      WU Vienna University of Business and Economics、ウィーン、オーストリア
    • 年月日
      2014-09-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: Evidence on fat-tailed error and leverage2014

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・Siddartha Chib
    • 学会等名
      研究集会「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶応大学(東京都港区)
    • 年月日
      2014-03-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2014-02-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] 多変量非対称実現確率的ボラティリティ変動モデルとその応用2014

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      2014年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      東京大学(東京都文京区)
    • 年月日
      2014-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility with leverage2014

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香
    • 学会等名
      The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting (IMS-APRM2014)
    • 発表場所
      Howard International House(台北・台湾)
    • 年月日
      2014-07-02
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] A dynamic factor stochastic volatility model with leverage effect and its application2013

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2013)
    • 発表場所
      Senate House, University of London( ロンドン・英国)
    • 年月日
      2013-12-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2013

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      ISBA Regional Meeting & International Workshop/Conference on Bayesian Theory and Applications (IWCBTA) (招待講演)
    • 発表場所
      The DST Centre for Interdisciplinary Mathematical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Matrix realized stochastic volatility with leverage2013

    • 著者名/発表者名
      黒瀬 雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶応大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage2013

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶応大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewed t distribution2013

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC
    • 発表場所
      Yonsei University, Seoul, Korea
    • 年月日
      2013-08-22
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model2013

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      神戸大学(兵庫県)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility model2013

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      神戸大学(兵庫県)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model2013

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所平成24 年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
    • 発表場所
      一橋大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage2013

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所平成24 年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
    • 発表場所
      一橋大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model2013

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      ISBA Regional Meeting & International Workshop/Conference on Bayesian Theory and Applications (IWCBTA) (招待講演)
    • 発表場所
      The DST Centre for Interdisciplinary Mathematical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility2012

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ(京都府)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2012

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ(京都府)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility2012

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      2012年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012)
    • 発表場所
      Ovideo, Spain
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012) (招待講演)
    • 発表場所
      Ovideo, Spain
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models and their applications using high frequency financial time series2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting (IMS-APRM2012)(招待講演)
    • 発表場所
      Tsukuba International Congress Center (茨城県)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      The Third International Conference High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス(広島県)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage2012

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      The Third International Conference High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス(広島県)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Matrix exponential stochastic volatility with leverage2012

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・浅井学
    • 学会等名
      第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶応大学(東京都)
    • 年月日
      2012-03-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 非対称性及び長期記憶性を考慮した実現確率的ボラティリティ変動モデル2012

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      2012年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage2012

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ(京都府)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility2012

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会2012年度春季大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] レバレッジのある多変量動学的因子確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定と予測ポートフォリオに基づくモデル比較2012

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      2012年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A class of multivariate stochastic volatility models with leverage2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012) (招待講演)
    • 発表場所
      京都テルサ(京都府)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデル-日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2012年度 統計関連学会連合大会(日本統計学会研究業績賞受賞講演)(招待講演)
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE12)
    • 発表場所
      Conference Center, Oviedo, Spain
    • 年月日
      2012-12-03
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage2012

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012)
    • 発表場所
      Ovideo, Spain
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Nonparametric stochastic volatility: mixture approach2012

    • 著者名/発表者名
      入江薫・大森裕浩
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ(京都府)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2011

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics : A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS
    • 発表場所
      Feng Chia University, Tai chung, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] レバレッジ効果のある行列指数確率的ボラティリティ変動モデル2011

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・浅井学
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      九州大学(福岡県)
    • 年月日
      2011-09-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Separated Inference for Moral Hazard and Selection Problems in Insurance Markets2011

    • 著者名/発表者名
      菅原慎矢・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Applied Bayesi an Statistics and Econometrics
    • 発表場所
      京都私学会館
    • 年月日
      2011-02-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 特別セッション・討論:『Bayesian analysis of moment restriction models using nonparametric priors』北村佑一・大津泰介2011

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本)
    • 年月日
      2011-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2011

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Separate inference for moral hazard and selection problems in insurance market2011

    • 著者名/発表者名
      菅原慎矢・大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度秋季大会
    • 発表場所
      筑波大学(茨城県)
    • 年月日
      2011-10-29
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2011

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      2011年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府)
    • 年月日
      2011-12-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Volatility and quantile forecasts of financial returns using realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2011

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府)
    • 年月日
      2011-10-28
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence usiner the AR and MA models in state space form2011

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
    • 学会等名
      第5回日本統計学会春季集会
    • 発表場所
      立教大学
    • 年月日
      2011-03-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Separate inference for moral hazard and selection problems in insurance markets : With application to US dental insurance market2011

    • 著者名/発表者名
      菅原慎矢・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      九州大学(福岡県)
    • 年月日
      2011-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Factor Multivariate Stochastic Volatility Models with Leverage Effects and Application to Portfolio Selection2011

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・Sid Chib
    • 学会等名
      科研費研究集会「ベイズ分析のための数値計算技法とその経済・ファイナンス分析への応用」
    • 発表場所
      下関市立大学唐戸サテライトキャンパス(山口県)
    • 年月日
      2011-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Nonparametric Stochastic Volatility : Mixture Approach2011

    • 著者名/発表者名
      入江薫・大森裕浩・Sid Chib
    • 学会等名
      科研費研究集会「ベイズ分析のための数値計算技法とその経済・ファイナンス分析への応用」
    • 発表場所
      下関市立大学唐戸サテライトキャンパス(山口県)
    • 年月日
      2011-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian estimation of matrix exponential stochastic volatilitv model with leverage effects2011

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Applied Bayesi an Statistics and Econometrics
    • 発表場所
      京都私学会館
    • 年月日
      2011-02-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2011

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府)
    • 年月日
      2011-10-28
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Matrix Exponential Stochastic Volatility Model with Leverage Effects2011

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・浅井学
    • 学会等名
      JEuBES 2011 (5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting)
    • 発表場所
      Norges Bank, Oslo, Norway
    • 年月日
      2011-08-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Exact Estimation of Demand Functions under Block-Rate Pricing2011

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, Koji, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
    • 学会等名
      International Water Resource Consortium 9^<th> Annual Meeting
    • 発表場所
      Banff, Canada
    • 年月日
      2011-06-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Equicorrelation and Stochastic Volatility2011

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩・Sid Chib
    • 学会等名
      科研費研究集会「ベイズ分析のための数値計算技法とその経済・ファイナンス分析への応用」
    • 発表場所
      下関市立大学唐戸サテライトキャンパス(山口県)
    • 年月日
      2011-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized extreme value distribvition with time-dependence using the AR and MA models in state space form2011

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
    • 学会等名
      International Workshop on Applied Bayesi an Statistics and Econometrics
    • 発表場所
      京都私学会館
    • 年月日
      2011-02-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Duopoly in the Japanese Airline Market : Bayesian Estimation for the Entry Game2011

    • 著者名/発表者名
      菅原慎矢・大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本)
    • 年月日
      2011-05-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Matrix Exponential Stochastic Volatility Model with Leverage Effects2011

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・浅井学
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本)
    • 年月日
      2011-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory2011

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
    • 学会等名
      5^<th> International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Senate House, University of London, UK
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand on the nonconvex budget set2010

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学,山上会館
    • 年月日
      2010-02-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Stochastic volatility model with asymmetric heavy-tailed error using GH skew Student's t distribution2010

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学,山上会館
    • 年月日
      2010-02-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian estimation of entry games with multiple players and multiple equilibria2010

    • 著者名/発表者名
      大西裕子・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2010-09-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form2010

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
    • 学会等名
      Seminar at Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan
    • 発表場所
      Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan
    • 年月日
      2010-08-03
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Stochastic volatility model with asymmetric heavy-tailed error using GH skew Student's t distribution2010

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      Seminar at Department of Statistics, Feng Chia University
    • 発表場所
      Feng Chia University, Taiwan
    • 年月日
      2010-08-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 討論:『Can disaggregated indicators identify governance reform priorities?2010

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会秋季大会
    • 発表場所
      関西学院大学
    • 年月日
      2010-09-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Players and Multiple Equilibria2010

    • 著者名/発表者名
      大西裕子・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学,山上会館
    • 年月日
      2010-02-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Refining the incoherency problem via compatibility with applications to entry game and discrete peer effect models2010

    • 著者名/発表者名
      菅原慎矢・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学,山上会館
    • 年月日
      2010-02-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 交差レバレッジのある多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2010

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2010-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Refining the Incoherency Problem via Compatibility2010

    • 著者名/発表者名
      菅原慎矢・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2010-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A Bayesian Analysis of the Residential Gas Demand on the Nonconvex Budget Set2010

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2010-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage2010

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学,山上会館
    • 年月日
      2010-02-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand on the nonconvex budget set2010

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      10^<th> World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis
    • 発表場所
      Benidorm, Spain
    • 年月日
      2010-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage2010

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      第12回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶応大学
    • 年月日
      2010-03-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of max-stable processes with application to high frequency stock returns2010

    • 著者名/発表者名
      国浜剛・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学,山上会館
    • 年月日
      2010-02-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Efficient "Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage2010

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      COMPSTAT2010 (19th International Conference on Computational Statistics)
    • 発表場所
      Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France
    • 年月日
      2010-08-25
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form2010

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
    • 学会等名
      4^<th> International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Senate House, University of London, UK
    • 年月日
      2010-12-12
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage2010

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      COMPSTAT2010 (19th International Conference on Computational Statistics)
    • 発表場所
      Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, France
    • 年月日
      2010-08-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution with Time-dependence using the Auto- regressive Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-14
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Estimating Inefficiency in Online Auctions2009

    • 著者名/発表者名
      廣瀬要輔・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of max-stable processes with application to high frequency stock returns2009

    • 著者名/発表者名
      Kunihama, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      International Conference on Econometrics and the World Economy
    • 発表場所
      Fukuoka University
    • 年月日
      2009-03-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2009

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      現代経済学研究会・応用統計計量ワークショップ
    • 発表場所
      東北大学
    • 年月日
      2009-06-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 討論:『Specification Testing in Dynamic Factor models』(千葉賢)2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-06-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Players and Multiple Equilibria2009

    • 著者名/発表者名
      大西裕子・大森裕浩
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] max-stable processのベイズ分析と高頻度株価収益率データへの応用2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛・大森裕浩
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      The Annual International Symposium on Forecasting
    • 発表場所
      Sheraton Hong Kong Hotel and Towers Kowloon, 香港
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 時変分位点のベイズ解析2009

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand function with nonlinear indirect utility2009

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 時変分位点のベイズ解析2009

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Estimating Inefficiency in Online Auctions2009

    • 著者名/発表者名
      廣瀬要輔・大森裕浩
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Max-stable processのベイズ分析と高頻度株価収益率データへの応用2009

    • 著者名/発表者名
      國濱剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学(京都府)
    • 年月日
      2009-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Freaucncy Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometries)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      Internalional Conference on Econometrics and the World Economy
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2009-03-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand function with nonlinear indirect utility2009

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 非対称行列指数確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2009

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Stochastic volatility model with asymmetric heavy-tailed error using GH skew Student's t distribution2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Limassol, Cyprus
    • 年月日
      2009-10-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Player and Multiple Equilibria2009

    • 著者名/発表者名
      大西裕子, 大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学(京都府)
    • 年月日
      2009-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2009

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      ARISH-UNPRI Economics Workshop
    • 発表場所
      日本大学人口研究所
    • 年月日
      2009-04-09
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Players and Multiple Equilibria2009

    • 著者名/発表者名
      大西裕子・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Tasuhiro Omori
    • 学会等名
      Invited Session at The Annual International Symposium on Forecast
    • 発表場所
      Sheraton Hong Kong Hotel and Towers Kowloon, Hong Kong,香港,中国
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩
    • 学会等名
      JEuBES 2009-4th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      University of Pompeu Fabre, Barcelona, Spain
    • 年月日
      2009-08-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 時変分位点のベイズ解析2009

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大, 大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学(京都府)
    • 年月日
      2009-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] 非対称行列指数確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2009

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility with Cross Leverage2009

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Tsunehiro Ishihara
    • 学会等名
      Invited Seminar at Department of Information Systems, Business Statistics and Operations Management School of Business and Management
    • 発表場所
      Hong Kong University of Science and Technology,香港,中国
    • 年月日
      2009-06-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Max-stable process のベイズ分析と高頻度株価収益率データへの応用2009

    • 著者名/発表者名
      國浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学(京都府)
    • 年月日
      2009-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility model with cross leverage2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      経和会記念財団H21年度助成プロジェクト「応用統計計量ワークショップ」
    • 発表場所
      東北大学
    • 年月日
      2009-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] max-stable processのベイズ分析と高頻度株価収益率データへの応用2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛・大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 討論:『Selection of two time scales for realized volatility with dependent microstructure effect』(大屋幸輔)2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-06-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility Models with Factors, Leverage Effects, and Student's t-distributions2009

    • 著者名/発表者名
      石原康博, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩
    • 学会等名
      共同研究集会「極値理論」
    • 発表場所
      統計数理研究所
    • 年月日
      2009-12-11
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Estimating Inefficiency in Online Auctions2009

    • 著者名/発表者名
      広瀬要輔, 大森裕浩
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      同志社大学(京都府)
    • 年月日
      2009-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2009-03-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian analysis of stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Invited seminar at Department of Statistics, Sookmyung Women's University
    • 発表場所
      Seoul, Korea
    • 年月日
      2009-12-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution with Time-dpendeence using the Autoregressive Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      「ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-14
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智・国浜剛・大森裕浩
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Gene-ralized Extreme Value Distribution with Time-dependence using the Auto- regressive Model in State Space Form2008

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Block sampler for univariate and multivariate asymmetric stcchastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 学会等名
      Econometrics Seminar at Center for Operations Research and Econometrics
    • 発表場所
      The Uhiversite Catholiquede Louvain, Belgium
    • 年月日
      2008-03-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] マイクロデータを用いた水道需要の分析2008

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治, 大森裕浩, 日引聡
    • 学会等名
      2008年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • 年月日
      2008-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] 多変量非対称確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 大森裕浩
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Tobit model with covariate dependent thresholds2008

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, Y., Omori, Y.
    • 学会等名
      JEuBES 2008
    • 発表場所
      University of Brescia, Italy
    • 年月日
      2008-08-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependency using the autoregressive model in state space form2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Kunihama, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      International Conference, High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      Hitotsubashi University
    • 年月日
      2008-10-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学
    • 年月日
      2008-03-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Duality-based Bayesian analysis of residential gas demand under decreasing block rate pricing (Poster session)2008

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, Y., Omori, Y.
    • 学会等名
      ISBA 2008
    • 発表場所
      Hamilton Island, Australia
    • 年月日
      2008-07-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution with Time-dependence using the Autoregressive Model in State Space Form2008

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] 多変量非対称確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 大森裕浩
    • 学会等名
      2008年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • 年月日
      2008-09-09
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学ザテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Tobit model with covariate dependent threshold2008

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, Y., Omori, Y.
    • 学会等名
      CFE 2008
    • 発表場所
      University of Neuchatel, Switzerland
    • 年月日
      2008-06-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Block Sampler for Univariale and Multivariate Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      Conference on Statistics-Theory and Practice
    • 発表場所
      Universily of Wisconsin-Madison
    • 年月日
      2008-05-31
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] マイクロデータを用いた水道需要の分析2008

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治, 大森裕浩, 日引聡
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      慶應義塾大学(神奈川県)
    • 年月日
      2008-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Block sampler for univariate and multivariate asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      Econometrics Seminar at Center for Operations Research and Econometrics
    • 発表場所
      The Universite Catholiquede Louvain, Belgium
    • 年月日
      2008-03-19
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ポラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森 裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第10回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」-ベイズ統計とモデル選択-
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス
    • 年月日
      2008-03-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Asymmetric Markov Switching Stochastic Volatility Model with Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 大森裕浩
    • 学会等名
      Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computing
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-12-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ボラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第10回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」-ベイズ統計とモデル選択-
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス
    • 年月日
      2008-03-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ボラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森 裕
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Modeling complex phenomena and developments in statistical theory
    • 発表場所
      Kanazawa University
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Block sampler for univariate and multivariate asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      Econometrics Semminar at Center for Operations Research and Econometrics
    • 発表場所
      The Universite Catholiquede Louvain, Belgium
    • 年月日
      2008-03-19
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Asymmetric Markov switching stochastic volatility model with realized volatility2008

    • 著者名/発表者名
      Ishihara, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      IASC 2008
    • 発表場所
      PACIFICO Yokohama
    • 年月日
      2008-12-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ボラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      「複雑現象のモデル化と統計運論的発展」
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      「複雑現象のモデル化と統計運論的発展」
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Markov switching asymmetric stochastic volatility model with application to TOPIX returns a permutation sampler approach2008

    • 著者名/発表者名
      Ishihara, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      Modeling complex phenomena and developments in statistical theory
    • 発表場所
      Kanazawa University
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Markov switching asymmetric stochastic volatility model with application to TOPIX retrns a permutation sampler approach2007

    • 著者名/発表者名
      Ishihara, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      The 10th Conference on Nonparametric Statistical Analysis and its Related Field-Bayesian Statistics and Model selection
    • 発表場所
      Keio University
    • 年月日
      2007-05-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian analysis for jumps, leverage and heavy-tails in stochastic volatility and EGARCH models2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y.
    • 学会等名
      2007 Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学(兵庫県)
    • 年月日
      2007-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Residential Gas Demand under Decreasing Block Rate Pricing2007

    • 著者名/発表者名
      宮脇 幸治, 大森 裕浩
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility model2007

    • 著者名/発表者名
      中島 上智・大森 裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics,University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva, Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y.
    • 学会等名
      2007 Japanese Economic Association Spring meeting
    • 発表場所
      Osaka Gakuin University
    • 年月日
      2007-06-03
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics,University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高 橋慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      2007年度統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [学会発表] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島 上智・大森 裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      宮脇 幸治・大森 裕浩
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-03
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      International Workshop on Computaional and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva, Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Discussion : "Posterior Analysis of Mergers between Cities, Towns and Villages in Japan" by Kakamu, K. and Kozumi, H.2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Leverage,hevy-tails and correlated jgmps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島(上智大学)・大森 裕浩(共著)
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva, Switzerland
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎, 大森 裕浩, 渡部 敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Appication of Bayesian Statistics and MCMC2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      Seminar at Japan Association of Risk, Insurance and Pension
    • 発表場所
      Tokyo Marine Nichido, Otenachi
    • 年月日
      2007-11-30
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      JEuBES2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hulngary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] 討論: "Posterior Analysis of Mergers between Cities, Towns and Villages in Japan" by Kakamu, K. and Kozumi, H.2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., Hibiki, A.
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meetine
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島( 上智大学)・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva, Switzerland
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203013
  • [学会発表] Bayesian analysis for jumps, 1everage and heavy-tails in stochastic volatility and EGARCH models2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩
    • 学会等名
      2007年度日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-03
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      JEuBES2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Budapest,Hungary
    • 年月日
      2007-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19300098
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      国際ワークショップ「International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics」
    • 発表場所
      東北大学大学院研究科
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Stochastic Vblatility with Leverage: Fast Likelihood Inference2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・Siddartha Chib-Neil Shephard・中島上智
    • 学会等名
      2006年度日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      福島大学
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] ブロック料金制を考慮した水道需要関数の推定2006

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      2006年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      東北大学川内キャンパス
    • 年月日
      2006-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., Hibiki, A.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2006-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Introduction to Bayesian Approach (MCMC) and its application to Statistical Science2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      Seminar at Japanese Real Estate Financial Engineering
    • 発表場所
      Mitsubishi Building
    • 年月日
      2006-08-17
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] 討論: Bayesian Seemingly Unrelated Regression in Spatial Regional Model: Economics of Agglomeration in Japan during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      2006年度秋季日本経済学会
    • 発表場所
      大阪市立大学
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian analysis for jumps, leverage and heavy-tails in stochastic volatility, GARCH and EGARCH models2006

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念国際研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Discussion : "Bayesian Seemingly Unrelated Regression in Spatial Regional Model : Economics of Agglomeration in Japan during 1991-2000."2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      2006 Japanese Economic Association Autumn meeting
    • 発表場所
      Osaka City University
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Stochastic Volatility with Leverage : Fast Likelihood Inference2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 学会等名
      2006 Japanese Economic Association Spring meeting
    • 発表場所
      Fukushima University
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Mode2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      lst Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] MCMC method and its Application to Stochastic Volatility Models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-05-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念国際研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., Hibiki, A.
    • 学会等名
      International Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] -ベイズ統計の応用とMCMC-2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本保険・年金リスク学会
    • 発表場所
      東京海上日動火災
    • 年月日
      2006-11-30
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] ベイズアプローチ(MCMC)の基礎と統計科学への応用2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本不動産金融工学会
    • 発表場所
      三菱ビル10Fコンファランススクエア
    • 年月日
      2006-08-17
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-05-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2006

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro, Omori
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2006

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics
    • 発表場所
      東北大学
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16203014
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      国際ワークショップ「International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics」
    • 発表場所
      東北大学大学院研究科
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian analysis for jumps, leverage and heavy-tails in stochastic volatility, GARCH and EGARCH models2006

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Omori, Y.
    • 学会等名
      International Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori, and, Siddhartha Chib
    • 学会等名
      国際ベイズ分析学会世界大会(ISBA2014 world meeting)
    • 発表場所
      Cancun center、 カンクン、メキシコ
    • 年月日
      2014-07-14 – 2014-07-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      長崎県立大学、長崎県
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・Siddhartha Chib
    • 学会等名
      第15回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶應大学、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Portfolio Optimization Using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩・Siddhartha Chib
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Equicorrelation, Realized Stochastic Volatility and Cross Leverage

    • 著者名/発表者名
      黒瀬雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
    • 発表場所
      大阪大学、大阪府
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference “Econometrics for Macroeconomics and Finance
    • 発表場所
      一橋大学、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A dynamic factor stochastic volatility model with leverage effect and its application

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      7th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Senate House, University of London, UK
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      2013年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      大阪大学、大阪府
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      長崎県立大学、長崎県
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      Joint meeting of the IASC Satellite and the 8th IASC-ARS Conference
    • 発表場所
      Yonsei University, Seoul, Korea
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage

    • 著者名/発表者名
      黒瀬 雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      2013年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      大阪大学、大阪府
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Dynamic Equicorrelation, Realized Stochastic Volatility and Cross Leverage

    • 著者名/発表者名
      黒瀬 雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
    • 発表場所
      大阪大学、大阪府
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage

    • 著者名/発表者名
      黒瀬 雄大・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      長崎県立大学、長崎県
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility model

    • 著者名/発表者名
      城田慎一郎・大森裕浩・Hedibert F. Lopes
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • 1.  渡部 敏明 (90254135)
    共同の研究課題数: 13件
    共同の研究成果数: 66件
  • 2.  大屋 幸輔 (20233281)
    共同の研究課題数: 6件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  国友 直人 (10153313)
    共同の研究課題数: 6件
    共同の研究成果数: 1件
  • 4.  和合 肇 (00091934)
    共同の研究課題数: 6件
    共同の研究成果数: 7件
  • 5.  佐井 至道 (30186910)
    共同の研究課題数: 5件
    共同の研究成果数: 2件
  • 6.  竹村 彰通 (10171670)
    共同の研究課題数: 5件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  小林 正人 (60170354)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  星野 伸明 (00313627)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  古澄 英男 (10261273)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  石原 庸博 (60609072)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 12件
  • 11.  打浪 清一 (00029240)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  里吉 清隆 (10366510)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 13.  黒瀬 雄大 (20713910)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 4件
  • 14.  高橋 慎 (20723852)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 12件
  • 15.  國濱 剛 (40779716)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 1件
  • 16.  新谷 元嗣 (00252718)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 17.  塩路 悦朗 (50301180)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 18.  山本 庸平 (80633916)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 19.  加納 隆 (90456179)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 20.  渋谷 政昭 (20146723)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 21.  大和 元 (90041227)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 22.  高橋 一 (70154838)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 1件
  • 23.  瀧 敦弘 (40216809)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 24.  稲葉 由之 (80312437)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 25.  照井 伸彦 (50207495)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 26.  山本 拓 (50104716)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 27.  大鋸 崇 (50326005)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 2件
  • 28.  中尾 有伸 (20275796)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 29.  入江 薫 (20789169)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 1件
  • 30.  金子 隆一 (30415814)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 31.  川崎 能典 (70249910)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 32.  陣内 了 (50765617)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 33.  山内 雄太 (00914160)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 13件
  • 34.  森田 裕史 (70732759)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 35.  中島 上智 (20962062)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 36.  市村 英彦 (50401196)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 37.  澤田 康幸 (40322078)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 38.  大橋 弘 (00361577)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 39.  田村 義保 (60150033)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 40.  山口 幸三 (10436751)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 41.  小林 良行 (80553643)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 42.  日引 聡 (30218739)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 13件
  • 43.  福重 元嗣 (10208936)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 44.  縄田 和満 (00218067)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 45.  矢島 美寛 (70134814)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 46.  繁桝 算男 (90091701)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 47.  倉田 博史 (50284237)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 48.  勝浦 正樹 (70224467)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 49.  石田 功 (20361579)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 50.  内田 善彦 (10403023)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 51.  各務 和彦 (00456005)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 52.  宮脇 幸治 (40550249)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 2件
  • 53.  菅原 慎矢 (30711379)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 54.  岩崎 学 (40255948)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 55.  垂水 共之 (50033915)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 56.  星野 伸明 (45322502)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 57.  谷崎 久志 (60248101)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 58.  加納 悟 (50114971)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 59.  馬場 康維 (90000215)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 60.  美添 泰人 (80062868)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 61.  西郷 浩 (00205626)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 62.  田中 周二 (30451305)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 63.  塚原 英敦 (10282550)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 64.  清水 泰隆 (70423085)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 65.  沖本 竜義 (70420304)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 66.  久保川 達也 (20195499)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 67.  川崎 茂 (40631304)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 68.  土屋 隆裕 (00270413)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 69.  宇南山 卓 (20348840)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 70.  千木良 弘朗 (30447122)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 71.  早川 和彦 (00508161)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 72.  生方 雅人 (00467507)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 73.  粟屋 直 (11005240)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 74.  楠岡 成雄
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 75.  一場 知之
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 76.  佐藤 整尚
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 77.  林 正義
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 78.  高岡 慎
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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