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山田 俊皓  Yamada Toshihiro

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 50754701
その他のID
所属 (現在) 2025年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2017年度 – 2020年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授
2015年度 – 2016年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 数学基礎・応用数学
研究代表者以外
経済統計学
キーワード
研究代表者
確率微分方程式の弱近似 / 確率微分方程式 / 放物型偏微分方程式 / 高次離散化 / 熱核 / ディープラーニング / 偏微分方程式 / 自動微分 / 自動微分法 / 高次離散化法 / 弱近似 / マリアバン解析 … もっと見る
研究代表者以外
… もっと見る 倒産確率 / 時系列 / フラクショナル・ブラウン運動 / フラクショナル・ブラウン運動 / 統合リスク管理 / 統合的リスク管理(ERM) / 総合的リスク管理(ERM) / ビッグデータ / 構造変化 / 高頻度データ / コピュラ / 計量的リスク管理 / 統合的リスク管理 / 計量経済学 / 金融工学 隠す
  • 研究課題

    (3件)
  • 研究成果

    (29件)
  • 共同研究者

    (13人)
  •  新しい自動微分と計算ファイナンスへの応用研究代表者

    • 研究代表者
      山田 俊皓
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2020
    • 研究種目
      若手研究
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      一橋大学
  •  マリアバン解析を用いた新しい高次離散化法研究代表者

    • 研究代表者
      山田 俊皓
    • 研究期間 (年度)
      2016 – 2018
    • 研究種目
      挑戦的萌芽研究
    • 研究分野
      数学基礎・応用数学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  金融工学からERMへ: 基礎理論と実証に関する研究

    • 研究代表者
      斯波 恒正
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      一橋大学

すべて 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Operator splitting around Euler-Maruyama scheme and high order discretization of heat kernels2021

    • 著者名/発表者名
      Yuga Iguchi, Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis

      巻: 55 ページ: 323-367

    • DOI

      10.1051/m2an/2020043

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [雑誌論文] High order weak approximation for irregular functionals of time-inhomogeneous SDEs2021

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      Monte Carlo Methods and Applications

      巻: - 号: 2 ページ: 117-136

    • DOI

      10.1515/mcma-2021-2085

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [雑誌論文] An acceleration scheme for deep learning-based BSDE solver using weak expansions2020

    • 著者名/発表者名
      Riu Naito, Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      International Journal of Financial Engineering

      巻: 7 (2) 号: 02 ページ: 2050012-2050012

    • DOI

      10.1142/s2424786320500127

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [雑誌論文] Acceleration of automatic differentiation of solutions to parabolic partial differential equations: a higher order discretization2020

    • 著者名/発表者名
      Kimiki Tokutome, Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      Numerical Algorithms

      巻: - 号: 2 ページ: 593-635

    • DOI

      10.1007/s11075-020-00902-z

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [雑誌論文] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis2019

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada, Kenta Yamamoto
    • 雑誌名

      SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification

      巻: 7 号: 1 ページ: 143-173

    • DOI

      10.1137/17m1142399

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [雑誌論文] A second-order discretization for forward-backward SDEs using local approximations with Malliavin calculus2019

    • 著者名/発表者名
      Riu Naito, Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      Monte Carlo Methods and Applications

      巻: 25 (4) 号: 4 ページ: 341-361

    • DOI

      10.1515/mcma-2019-2053

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [雑誌論文] An arbitrary high order weak approximation of SDE and Malliavin Monte Carlo: analysis of probability distribution functions2019

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Numerical Analysis

      巻: 57 号: 2 ページ: 563-591

    • DOI

      10.1137/17m114412x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [雑誌論文] A second order discretization with Malliavin weight and Quasi-Monte Carlo method for option pricing2018

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada, Kenta Yamamoto
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: Latest Articles 号: 11 ページ: 1825-1837

    • DOI

      10.1080/14697688.2018.1430371

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [雑誌論文] A second order weak approximation of SDEs using a Markov chain without Levy area simulation2018

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada, Kenta Yamamoto
    • 雑誌名

      Monte Carlo Methods and Applications

      巻: 24 号: 4 ページ: 289-308

    • DOI

      10.1515/mcma-2018-2024

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [雑誌論文] A weak approximation with Malliavin weights for local stochastic volatility model2017

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      International Journal of Financial Engineering

      巻: 04 号: 01 ページ: 17500021-17

    • DOI

      10.1142/s2424786317500025

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [雑誌論文] A higher order weak approximation scheme of multidimensional stochastic differential equations using Malliavin weights2017

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      Journal of Computational and Applied Mathematics

      巻: 321 ページ: 427-447

    • DOI

      10.1016/j.cam.2017.03.001

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [雑誌論文] A weak approximation with asymptotic expansion and multidimensional Malliavin weights2016

    • 著者名/発表者名
      Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      The Annals of Applied Probability

      巻: 26 号: 2 ページ: 818-856

    • DOI

      10.1214/15-aap1105

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-25380389
  • [雑誌論文] A small noise asymptotic expansion for Young SDE driven by fractional Brownian motion: A sharp error estimate with Malliavin calculus2015

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      Stochastic Analysis and Applications

      巻: 33 号: 5 ページ: 882-902

    • DOI

      10.1080/07362994.2015.1051232

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [雑誌論文] An asymptotic expansion of forward-backward SDEs with a perturbed driver2015

    • 著者名/発表者名
      Akihiko Takahashi and Toshihiro Yamada
    • 雑誌名

      Journal of Financial Engineering

      巻: 2 号: 02 ページ: 1-29

    • DOI

      10.1142/s2424786315500206

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-25380389
  • [学会発表] Higher order weak approximation for SDEs and BSDEs of McKean-Vlasov type2020

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      Ritsumeikan Math-Fin Seminar
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [学会発表] Operator splitting around Euler-Maruyama scheme and high order discretization of heat kernels: application to finance2020

    • 著者名/発表者名
      山田俊皓
    • 学会等名
      一橋大学経済統計ワークショップ
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [学会発表] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula and applications2019

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      Stochastic Processes and Related Topics
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] 確率微分方程式の高次弱近似と自動微分, BSDEへの応用2019

    • 著者名/発表者名
      山田俊皓
    • 学会等名
      大阪大学中之島ワークショップ
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13736
  • [学会発表] Second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: application to sensitivity analysis2018

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      一橋大学 経済統計ワークショップ
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] Higher order discretizaion methods using Malliavin Monte Carlo and Brownian Markov chain without Levy area simulation2018

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      WORKSHOP ON "MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES"
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] Weak Milstein scheme without commutativity condition and its sharp asymptotic error bound2017

    • 著者名/発表者名
      山田俊皓
    • 学会等名
      一橋大学経済統計ワークショップ
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] A second order discretization method for the Delta2017

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] A general formula for weak approximation with multidimensional Malliavin weights: application to option pricing2016

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      一橋大学 経済統計ワークショップ
    • 発表場所
      一橋大学 経済学研究科(東京都国立市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] On higher order weak approximation with Malliavin weights2016

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      一橋大学 ICS FS ファカルティセミナー
    • 発表場所
      一橋大学 国際企業戦略科(東京都千代田区)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K13773
  • [学会発表] A weak approximation of SDEs: application to computational finance2016

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2016
    • 発表場所
      サホロリゾート(北海道上川郡)
    • 年月日
      2016-02-17
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [学会発表] A weak approximation of SDEs: application to computational finance2016

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      Joint International Research Open
    • 発表場所
      リバプール(イギリス)
    • 年月日
      2016-03-01
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [学会発表] A weak approximation scheme of SDEs and applications to finance2015

    • 著者名/発表者名
      Toshihiro Yamada
    • 学会等名
      Stochastic Methods in Finance, Insurance and Statistics
    • 発表場所
      ニューサウスウェールズ(オーストラリア)
    • 年月日
      2015-12-10
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [学会発表] Weak approximation with asymptotic expansion: application to computational finance2015

    • 著者名/発表者名
      山田俊皓
    • 学会等名
      近経研究会
    • 発表場所
      横浜国立大学(神奈川県横浜市)
    • 年月日
      2015-06-04
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [学会発表] 確率微分方程式のある新しい2次の弱近似法について2015

    • 著者名/発表者名
      山田俊皓
    • 学会等名
      計量経済学ワークショップ
    • 発表場所
      慶應義塾大学(東京都港区)
    • 年月日
      2015-06-23
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • 1.  斯波 恒正 (90187386)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  田中 勝人 (40126595)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  石村 直之 (80212934)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  本田 敏雄 (30261754)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  黒住 英司 (00332643)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  山本 庸平 (80633916)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  石原 庸博 (60609072)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  山田 昌弘 (60732435)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  下津 克己 (50547510)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  高橋 一 (70154838)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 2件
  • 11.  渡部 敏明 (90254135)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  刈屋 武昭 (70092624)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 13.  藤田 岳彦 (50144316)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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