塩濱敬之 Shiohama Takayuki

… 別表記

研究者番号	40361844
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所属 (現在)	2019年度: 東京理科大学, 工学部情報工学科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2016年度 – 2018年度: 東京理科大学, 工学部情報工学科, 准教授 2015年度: 東京理科大学, 工学部, 准教授 2014年度: 東京理科大学, 工学部, 講師 2010年度: 東京理科大学, 工学部, 講師 2004年度 – 2005年度: 一橋大学, 経済研究所, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス / 経済統計学研究代表者以外数学一般(含確率論・統計数学)
キーワード	研究代表者資本資産価格モデル / 構造型アプローチ / parameter estimation / spectral density / sequential procedure / ファクターモデル / 混合分布モデル / 共和分分析 / ネットワークモデル / stopping rule … もっと見る研究代表者以外非母数解析 / 統計解析 / 統計推測 / 計量ファイナンス / 金融時系列 / 経験尤度解析 / 順位統計量 / 統計的漸近理論 / 非対称分布 / 多変量解析 / 医学統計 / 計算機統計学 / 非母数統計解析 / 漸近最適性 / 確率解析 / 大偏差原理 / 金融工学隠す

幾何情報を利用したネットワーク時系列モデルの統計的推測理論と金融市場分析研究代表者継続中
- 研究代表者
  
  塩濱敬之
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2021
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東京理科大学
離散時間確率金利モデルの漸近展開と金利派生商品の価格付け研究代表者
- 研究代表者
  
  塩濱敬之
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  東京理科大学
統計科学における数理的手法の理論と応用
- 研究代表者
  
  谷口正信
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2010
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  早稲田大学
時系列の構造変化点の推定とその漸近最適性研究代表者
- 研究代表者
  
  塩浜敬之
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2005
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学

すべて 2018 2017 2016 2015 2014 2010 2009 2006 2005 2004 その他

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] 理工系の基礎情報工学　６章「モンテカルロ法とデータサイエンス」2018
- 著者名/発表者名
  塩濱敬之・佐藤寛之
- 総ページ数
  292
- 出版者
  丸善出版
- ISBN
  9784621302859
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] 日本株式市場におけるファクター・リスクパリティ・ポートフォリオの実践2018
- 著者名/発表者名
  清水英彦・塩濱敬之
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル
  
  巻: 5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes.2017
- 著者名/発表者名
  Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T., and Taniai, H.
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes.
  
  巻: 印刷中ページ: 275-290
- DOI
  10.1007/s11203-016-9154-0
- 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である / 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401, KAKENHI-PROJECT-15K21433, KAKENHI-PROJECT-15K17593, KAKENHI-PROJECT-26870655
[雑誌論文] Bootstrap Estimation and Model Selection for Multivariate Normal Mixtures using Parallel Computing with Graphics Processing Units2017
- 著者名/発表者名
  Iida, M., Miata, Y., and Shiohama, T.
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics - Simulation and Computation
  
  巻: 印刷中
- DOI
  10.1080/03610918.2017.1311916
- 謝辞記載あり / 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Supervised-topic-model-based hybrid filtering for recommender systems2017
- 著者名/発表者名
  Kawai, Mimu., Shiohama, Takayuki, and Sato, Hiroyuki.
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2nd International Conference on Big Data, Cloud Computing, Data Science & Engineering
  
  巻: - ページ: 272-277
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Structural Credit Risks with Non-Gaussian and Serially Correlated Innovations2016
- 著者名/発表者名
  Kawada, A. and Shiohama, T.
- 雑誌名
  
  American Journal of Mathematical and Management Sciences
  
  巻: 35
- DOI
  10.1080/01966324.2015.1126208
- 謝辞記載あり / 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Financial News Classification based on Topographic Independent Component Analysis: Optimization on the Stiefel Manifold2016
- 著者名/発表者名
  Kitao, A., Shiohama, T., and Sato, H.
- 雑誌名
  
  Stochastic and Data Analysis Methods and Applications in Statistics and Demography
  
  巻: - ページ: 449-462
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Asymptotic expansion of one-factor Merton models with non-Gaussian and serially correlated innovations2016
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T.
- 雑誌名
  
  JSM Proceedings, Business and Economic Section.
  
  巻: - ページ: 2604-2615
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Expected Shortfall Estimation via Importance Sampling GARCH Predictive Distribution2016
- 著者名/発表者名
  Nakajima, K. and Shiohama, T.
- 雑誌名
  
  Stochastic and Data Analysis Methods and Applications in Statistics and Demography
  
  巻: - ページ: 165-176
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations2015
- 著者名/発表者名
  Takayuki Shiohama
- 雑誌名
  
  Proceedings of SMTDA
  
  巻: -
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations and Its Applications to the Japanese Government Bond Markets2014
- 著者名/発表者名
  Takayuki Shiohama
- 雑誌名
  
  JSM Proceedings, Business and Economic Statistics Section
  
  巻: - ページ: 2853-2861
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[雑誌論文] Dynamic portfolio optimization using generalized dynamic conditional heteroskedastic factor models2010
- 著者名/発表者名
  Shiohama T., Hallin M., Veredas D., Taniguchi M.
- 雑誌名
  
  J.Japan Statist.Soc. Vol.40
  
  ページ: 145-166
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[雑誌論文] Dynamic portfolio optimization using generalized dynamic conditional heteroskedastic factor models2010
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T., Hallin, M., Veredas, D., Taniguchi, M.
- 雑誌名
  
  J.Japan Statist.Soc.
  
  巻: 40 ページ: 145-166
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[雑誌論文] 日本の株式収益率に対する構造変化を伴うボラティリティ変動モデルによる分析2006
- 著者名/発表者名
  塩濱敬之
- 雑誌名
  
  経済研究 57巻・1号
  
  ページ: 58-71
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16730111
[雑誌論文] Asymptotically efficient estimation of the change point for semiparametric GARCH models2006
- 著者名/発表者名
  Takayuki Shiohama
- 雑誌名
  
  Institute of Economic Research Discussion Paper Series A-471
  
  ページ: 1-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16730111
[雑誌論文] Fixed size confidence regions for parameters of stationary processes based on a minimum contrast estimator2005
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T.
- 雑誌名
  
  PIE Discussion Paper Series 243
  
  ページ: 1-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16730111
[雑誌論文] Sequential estimation for time series regression models2004
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T., Taniguchi, M
- 雑誌名
  
  Journal of Statistical Planning and Inference 123
  
  ページ: 257-284
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16730111
[雑誌論文] Asymptotic efficient estimation of the change point in time series regression models2004
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T.
- 雑誌名
  
  PIE Discussion Paper Series 209
  
  ページ: 1-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16730111
[学会発表] Asymptotically optimal inference for two modal concentration of antipodally symmetric circular distributions2017
- 著者名/発表者名
  Abe, T., Ogata, H., T. Shiohama, and Taniai, H.
- 学会等名
  1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017)
- 国際共著/国際学会である / 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] Bayesian estimation of the default rate distributions with non-Gaussian single factor models2017
- 著者名/発表者名
  T. Shiohama
- 学会等名
  Joint Statistical Meeting 2017
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] Bayesian estimation for the inverse Batschelet distributions on the circle2017
- 著者名/発表者名
  Abe, T., Miyata, Y., and T. Shiohama
- 学会等名
  1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017)
- 国際共著/国際学会である / 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] Asymptotic expansion of one-factor Merton models with non-Gaussian and serially correlated innovations2016
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T.
- 学会等名
  Joint Statistical Meeting 2016
- 発表場所
  McCormick Place, Chicako, U.S.
- 年月日
  2016-07-29
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] Non-linear State-Space Modeling for Wind Speed and Direction2016
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T.
- 学会等名
  The 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics) 2016
- 発表場所
  University of Seville, Spain
- 年月日
  2016-12-09
- 国際共著/国際学会である / 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] Evaluating Interest Rate Derivatives with Discretely Observed non-Gaussian Hull-White Models2015
- 著者名/発表者名
  Shiohama, T.
- 学会等名
  Joint Statistical Meetings 2015
- 発表場所
  Seattle
- 年月日
  2015-08-09
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] 離散時間確率金利モデルの漸近展開と金利派生商品の価格付け2014
- 著者名/発表者名
  塩濱敬之
- 学会等名
  金融数理および年金数理研究セミナー
- 発表場所
  早稲田大学
- 年月日
  2014-05-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] 複数の閾値を持つ短期金利モデルのパラメータ推定方法とその漸近有効性2009
- 著者名/発表者名
  本田哲弘、塩浜敬之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  同志社大学
- 年月日
  2009-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[学会発表] Empirical likelihood ratio test of the change-point problem for stationary processes2009
- 著者名/発表者名
  庄司直史、小方浩明、玉置健一郎、塩浜敬之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  同志社大学
- 年月日
  2009-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[学会発表] 一般化パレート分布混合モデルのMCMCベイズ推定:バリュー・アット・リスク計算への応用2009
- 著者名/発表者名
  高山俊則・塩濱敬之・河村智之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  同志社大学
- 年月日
  2009-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[学会発表] コピュラを用いたポートフォリオの信用リスク評価2009
- 著者名/発表者名
  川田章広・塩濱敬之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  同志社大学
- 年月日
  2009-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[学会発表] 複数の闡値を持つ短期金利モデルのパラメータ推定方法とその漸近有効性2009
- 著者名/発表者名
  本田哲弘・塩濱敬之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  同志社大学
- 年月日
  2009-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[学会発表] Empirical LikelihoodRatio Test of the Change-Point Problem for Stationary Processes2009
- 著者名/発表者名
  庄司直史・小方浩明・玉置健一郎・塩濱敬之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  同志社大学
- 年月日
  2009-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19204009
[学会発表] Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations and Its Applications to the Japanese Government Bond Markets
- 著者名/発表者名
  Takayuki Shiohama
- 学会等名
  2014 Joint Statistical Meeting
- 発表場所
  Boston, MA, USA
- 年月日
  2014-08-02 – 2014-08-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401
[学会発表] “Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations
- 著者名/発表者名
  Takayuki Shiohama
- 学会等名
  3rd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis
- 発表場所
  Lisbon, Portugal
- 年月日
  2014-06-11 – 2014-06-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380401

1. 赤平昌文 (70017424)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 竹村彰通 (10171670)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 小西貞則 (40090550)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 谷口正信 (00116625)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
5. 吉田朋広 (90210707)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 越智義道 (60185618)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 姚峰 (90284348)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 若木宏文 (90210856)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 柿沢佳秀 (30281778)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 神保雅一 (50103049)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 前園宣彦 (30173701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 狩野裕 (20201436)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 蛭川潤一 (10386617)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 清水邦夫 (60110946)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 近藤正男 (70117505)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 宇野力 (20282155)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 宮田庸一 (10514250)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 高田佳和 (70114098)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 野間口謙太郎 (60124806)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 栗木進二 (00167389)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 加藤剛 (40267399)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 高橋大輔 (50188025)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
23. 前川功一 (20033748)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 鈴木武 (60047347)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 西井龍映 (40127684)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
26. 笹渕祥一 (20128028)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 安芸重雄 (90132696)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 栗木哲 (90195545)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
29. 青島誠 (90246679)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
30. 玉置健一郎 (80409664)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
31. 白石博 (90454024)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
32. 白旗慎吾 (10037294)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
33. 阿部俊弘

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件
34. 小方浩明

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

塩濱 敬之 Shiohama Takayuki

塩浜 孝之 SHIOHAMA Takayuki

塩浜 敬之 シオハマ タカユキ

研究課題

研究成果

共同研究者

幾何情報を利用したネットワーク時系列モデルの統計的推測理論と金融市場分析研究代表者継続中

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

離散時間確率金利モデルの漸近展開と金利派生商品の価格付け研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

統計科学における数理的手法の理論と応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

時系列の構造変化点の推定とその漸近最適性研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] 理工系の基礎 情報工学 ６章「モンテカルロ法とデータサイエンス」2018

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[雑誌論文] 日本株式市場におけるファクター・リスクパリティ・ポートフォリオの実践2018

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes.2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Bootstrap Estimation and Model Selection for Multivariate Normal Mixtures using Parallel Computing with Graphics Processing Units2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Supervised-topic-model-based hybrid filtering for recommender systems2017

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Structural Credit Risks with Non-Gaussian and Serially Correlated Innovations2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Financial News Classification based on Topographic Independent Component Analysis: Optimization on the Stiefel Manifold2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Asymptotic expansion of one-factor Merton models with non-Gaussian and serially correlated innovations2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Expected Shortfall Estimation via Importance Sampling GARCH Predictive Distribution2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations and Its Applications to the Japanese Government Bond Markets2014

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Dynamic portfolio optimization using generalized dynamic conditional heteroskedastic factor models2010

塩濱敬之 Shiohama Takayuki

塩浜孝之 SHIOHAMA Takayuki

塩浜敬之シオハマタカユキ

[図書] 理工系の基礎情報工学　６章「モンテカルロ法とデータサイエンス」2018