山田昌弘 Yamada Masahiro

研究者番号	60732435
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 東京理科大学, 経営学部経営学科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2022年度 – 2023年度: 東京理科大学, 経営学部経営学科, 准教授 2019年度 – 2021年度: 大阪大学, 経済学研究科, 准教授 2018年度: 一橋大学, 経済研究所, 非常勤研究員 2017年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 2014年度 – 2015年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者以外中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 金融・ファイナンス / 経済統計学
キーワード	研究代表者以外高頻度データ / ファクターモデル / 株価指数関連取引 / 価格の情報反映度 / 価格の情報効率性 / 証券取引 / Tobin's Q / 実物投資 / 効率性 / Ａｓｋ … もっと見る / Ｂｉｄ / 市場効率性 / 指値 / 高速取引 / 外国為替市場 / 裁定条件 / 高頻度取引者 / マクロ統計 / マーケット・マイクロストラクチャー / プライス・ディスカバリー / 価格発見 / 流動性 / 取引実行リスク / 裁定取引 / 仲値 / マイクロストラクチャー / 高頻度取引 / 為替レート / 倒産確率 / 時系列 / ﾌﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾌﾞﾗｳﾝ運動 / フラクショナル・ブラウン運動 / 統合リスク管理 / 統合的リスク管理（ERM） / 総合的リスク管理(ERM) / ビッグデータ / 構造変化 / コピュラ / 計量的リスク管理 / 統合的リスク管理 / 計量経済学 / 金融工学隠す

証券取引と企業の実物投資の相互関連についての研究
- 研究代表者
  
  太田亘
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  大阪大学
外国為替市場の効率性と安定性に対する高速取引の影響：高頻度データによる分析
- 研究代表者
  
  伊藤隆敏
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2021
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  政策研究大学院大学
金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Price discovery and liquidity recovery: Forex market reactions to macro announcements2022
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  Journal of International Money and Finance
  
  巻: 120 ページ: 1-21
- DOI
  10.1016/j.jimonfin.2021.102502
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Price Discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcements2020
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada & Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  NBER working paper
  
  巻: 27036 ページ: 1-56
- DOI
  10.3386/w27036
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Execution Risk and Arbitrage Opportunities in the Foreign Exchange Markets2020
- 著者名/発表者名
  Takatoshi Ito; Kenta Yamada; Misako Takayasu; Hideki Takayasu
- 雑誌名
  
  NBER working papers
  
  巻: no 26760 ページ: 1-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Did the reform fix the London fix problem?2018
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of International Money and Finance
  
  巻: 80 ページ: 75-95
- DOI
  10.1016/j.jimonfin.2017.10.004
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Puzzles in the Tokyo fixing in the forex market: Order imbalances and Bank pricing2017
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of International Economics
  
  巻: 109 ページ: 214-234
- DOI
  10.1016/j.jinteco.2017.09.005
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Did the Reform Fix the London Fix Problem?2017
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 雑誌名
  
  NBER Working Papaer
  
  巻: 23327 ページ: 1-35
- DOI
  10.3386/w23327
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  CJEB working paper (Columbia Business School)
  
  巻: 344 ページ: 1-47
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 雑誌名
  
  NBER Working Paper
  
  巻: 21518 ページ: 1-47
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] 日本の株式市場における高頻度取引について2023
- 著者名/発表者名
  山田昌弘
- 学会等名
  株式市場と外国為替市場における高頻度データ分析コンファレンス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[学会発表] 高頻度データによる介入効果分析:介入手法とプライスインパクト2010-2022年2023
- 著者名/発表者名
  山田昌弘
- 学会等名
  株式市場と外国為替市場における高頻度データ分析コンファレンス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21H04399
[学会発表] Price Discovery and Liquidity at Macro Statistics Announcement Time2019
- 著者名/発表者名
  Takatoshi Ito and Masahiro Yamada
- 学会等名
  3rd Annual International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019
- 著者名/発表者名
  Takatoshi Ito, Masahiro Yamada
- 学会等名
  4th Annual International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019
- 著者名/発表者名
  伊藤隆敏、山田昌弘
- 学会等名
  日本金融学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Survey and research direction of econometric analyses with high-frequency (EBS) data2017
- 著者名/発表者名
  Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada
- 学会等名
  2nd International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H00995
[学会発表] Was the Forex Fixing Fixed?2016
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 学会等名
  Japan Economic Seminar
- 発表場所
  ニューヨーク（米国）
- 年月日
  2016-03-04
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Was Forex Fixing fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada
- 学会等名
  International Workshop on Finance Risk and Their Management
- 発表場所
  京都大学（京都府京都市）
- 年月日
  2015-03-10
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Was the Forex Fixing Fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 学会等名
  日本金融学会2015年秋季大会
- 発表場所
  東北大学(宮城県仙台市)
- 年月日
  2015-10-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] High-frequency, Algorithmic Spillovers between NASDAQ and Forex2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada and Takatoshi Ito
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第23回大会
- 発表場所
  東京大学(東京都文京区)
- 年月日
  2015-06-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Was Forex Fixing fixed?2015
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada
- 学会等名
  3rd Symposium on 'Financial Engineering and ERM'
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-03-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] The disposition effect, order imbalance, and market efficiency2014
- 著者名/発表者名
  Masahiro Yamada
- 学会等名
  Financial Management Association, Annual 2014
- 発表場所
  Gaylord Opryland Resort & Convention Center（Nashville, US）
- 年月日
  2014-10-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031

1. 斯波恒正 (90187386)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
2. 田中勝人 (40126595)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. 石村直之 (80212934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 本田敏雄 (30261754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 黒住英司 (00332643)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 山田俊皓 (50754701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 下津克己 (50547510)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 藤田岳彦 (50144316)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 伊藤隆敏 (30203144)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 10件
15. 太田亘 (20293681)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 大西匡光 (10160566)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 大屋幸輔 (20233281)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 笠原晃恭 (50811410)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

山田 昌弘 Yamada Masahiro

研究課題

研究成果

共同研究者

証券取引と企業の実物投資の相互関連についての研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

外国為替市場の効率性と安定性に対する高速取引の影響：高頻度データによる分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融工学からＥＲＭへ： 基礎理論と実証に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Price discovery and liquidity recovery: Forex market reactions to macro announcements2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Price Discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcements2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Execution Risk and Arbitrage Opportunities in the Foreign Exchange Markets2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Did the reform fix the London fix problem?2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Puzzles in the Tokyo fixing in the forex market: Order imbalances and Bank pricing2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Did the Reform Fix the London Fix Problem?2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Was the Forex Fixing Fixed?2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[学会発表] 日本の株式市場における高頻度取引について2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 高頻度データによる介入効果分析:介入手法とプライスインパクト2010-2022年2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Price Discovery and Liquidity at Macro Statistics Announcement Time2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Price discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcement2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Survey and research direction of econometric analyses with high-frequency (EBS) data2017

山田昌弘 Yamada Masahiro

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究