石原庸博 ISHIHARA Tsunehiro

研究者番号	60609072
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 高崎経済大学, 経済学部, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2024年度: 高崎経済大学, 経済学部, 准教授 2018年度 – 2021年度: 大阪経済大学, 経営学部, 講師 2017年度: 大阪大学, 金融保険センター, 講師 2015年度: 大阪大学, 数理・データ科学教育研究センター, 特任講師(常勤) 2015年度: 大阪大学, 金融・保険教育研究センター, 講師 … もっと見る 2015年度: 大阪大学, 金融保険センター, 講師 2015年度: 大阪大学, データ科学教育研究センター, 特任講師 2013年度 – 2014年度: 一橋大学, 経済学研究科(研究院), 講師 2012年度 – 2014年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師隠す
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計研究代表者以外中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 経済統計 / 小区分07050:公共経済および労働経済関連 / 経済統計学
キーワード	研究代表者ボラティリティモデル / ベイズ統計分析 / ボラティリティ変動モデル / 実現ボラティリティ / 構造変化 / 確率的ボラティリティ変動モデル / ベイズデータ解析 / 計量ファイナンス研究代表者以外マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 確率的ボラティリティ … もっと見る / ベイズ統計学 / 高頻度データ / 潜在変数 / 確率的ボラティリティ変動モデル / ボラティリティ / ポートフォリオ最適化 / 実現ボラティリティ / ベイジアン・アプローチ / ベイズ推定 / 高次元データ / 統計的学習 / 非線形計量経済モデル / 介護保険制度 / 介護現場 / 介護サービスの供給 / 就業形態 / コロナ禍 / 効率性 / 介護施設 / 介護保険 / 介護サービスの供給構造 / 家庭内介護 / 公的介護保険 / 介護従事者 / 介護サービス / 統計的リスク / 統計的リスク分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法統 / リスク管理 / 因子モデル / ランダム回答法 / 統計的リスク管理 / 長期記憶性 / マルコフスイッチング / 一般化双曲非対称t分布 / 統計数学 / 経済統計学 / ベイズ統計 / 倒産確率 / 時系列 / ﾌﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾌﾞﾗｳﾝ運動 / フラクショナル・ブラウン運動 / 統合リスク管理 / 統合的リスク管理（ERM） / 総合的リスク管理(ERM) / ビッグデータ / 構造変化 / コピュラ / 計量的リスク管理 / 統合的リスク管理 / 計量経済学 / 金融工学隠す

統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  東京大学
介護保険制度下における介護サービスの供給構造に関する研究
- 研究代表者
  
  中村二朗
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2022
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 審査区分
  
  小区分07050:公共経済および労働経済関連
- 研究機関
  日本大学
高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  東京大学
経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  東京大学
高頻度データを用いたボラティリティと取引の構造変化の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  石原庸博
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2015
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  大阪大学
   一橋大学
高次元データのためのベイズ計量分析に関する研究
- 研究代表者
  
  古澄英男
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  関西学院大学
   神戸大学
金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] A panel vector autoregression analysis for the dynamics of medical and long‐term care expenditures2023
- 著者名/発表者名
  Sugawara Shinya、Ishihara Tsunehiro、Kunisawa Susumu、Goto Etsu、Imanaka Yuichi
- 雑誌名
  
  Health Economics
  
  巻: 33 号: 4 ページ: 748-763
- DOI
  10.1002/hec.4794
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01548, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-23H00448
[雑誌論文] 実現共分散を組み込んだ行列指数多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定: マーケット・サイズ・バリューファクターへの応用2021
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌
  
  巻: 51 号: 1 ページ: 1-39
- DOI
  10.11329/jjssj.51.1
- NAID
  130008088091
- ISSN
  0389-5602, 2189-1478
- 年月日
  2021-09-15
- 言語
  日本語
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: Evidence on fat-tailed error and leverage2017
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori
- 雑誌名
  
  Japanese Economic Review
  
  巻: 68 号: 1 ページ: 63-94
- DOI
  10.1111/jere.12114
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] 景気循環の計量分析：サーベイと日本の景気動向指数への応用2016
- 著者名/発表者名
  石原庸博, 渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 154-158
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[雑誌論文] 一般化したRealized Stochastic Volatility モデルの推定－Nikkei 225収益率・実現ボラティリティの暦効果への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 1-18
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[雑誌論文] 景気循環の計量分析：サーベイと日本の景気動向指数への応用2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博, 渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 145-168
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博　渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 1-27
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[雑誌論文] 一般化したRealized Stochastic Volatility モデルの推定－Nikkei 225収益率・実現ボラティリティの暦効果への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 1-18
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] 一般化したRealized Stochastic Volatility モデルの推定－Nikkei 225収益率・実現ボラティリティの暦効果への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 1-18
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博,　渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 145-168
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博, 渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 145-168
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[雑誌論文] Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori and Manabu Asai
- 雑誌名
  
  Computational Statistics & Data Analysis
  
  巻: 印刷中ページ: 331-350
- DOI
  10.1016/j.csda.2014.10.012
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031, KAKENHI-PROJECT-26780134, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] 一般化したRealized Stochastic Volatility モデルの推定－Nikkei 225収益率・実現ボラティリティの暦効果への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66(1) ページ: 1-18
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] 景気循環の計量分析：サーベイと日本の景気動向指数への応用2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 145-158
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] 景気循環の計量分析：サーベイと日本の景気動向指数への応用2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・渡部敏明
- 雑誌名
  
  経済研究
  
  巻: 66 ページ: 145-158
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[雑誌論文] Matrix Exponential Stochastic Volatility with Cross Leverage2013
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori, and Manabu Asai
- 雑誌名
  
  Discussion paper series, CIRJE-F-904, Faculty of Economics, University of Tokyo
  
  巻: -
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] A realized multi-factor regression model using multivariate realized stochastic volatility2023
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  17th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] A realized multi-factor regression using a multivariate realized stochastic volatility model2023
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  Webinar of Bayesian Econometrics 2023
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] A realized multi-factor regression using a multivariate realized stochastic volatility model2022
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] 実現共分散を組み込んだ行列指数多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定: マーケット・サイズ・バリューファクターへの応用2020
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  慶應義塾大学　経済研究所　計量経済学ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Realized Stochastic Volatility Model with Multiple Different Realized Measurements2019
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  科研費研究集会「ベイズ計量経済学研究集会」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] 内生変数のある確率的オフセット計数回帰モデル：入院総日数への応用2018
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  2018年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized Stochastic Volatility Model with Multiple Different Realized Measures2016
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  4th Symposium on 'Financial Engineering and ERM'/ CFEE
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2016-03-08
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] Realized stochastic volatility model with multiple different realized measures2016
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  4th Symposium on 'Financial Engineering and ERM'
- 発表場所
  一橋大学（東京都国立市）
- 年月日
  2016-03-08
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Realized Stochastic Volatility Model with Multiple Different Realized Measures2016
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  4th Symposium on 'Financial Engineering and ERM'/ CFEE
- 発表場所
  一橋大学（東京都国立市）
- 年月日
  2016-03-08
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized Stochastic Volatility Model with Multiple Different Realized Measures2016
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  4th Symposium on 'Financial Engineering and ERM'
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2016-03-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] A multivate realized stochastic volatility model: A matrix exponential specification2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
- 発表場所
  東京大学(東京都文京区)
- 年月日
  2015-02-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Realized stochastic volatility model with multiple different realized measures2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
- 発表場所
  ロンドン（英国）
- 年月日
  2015-12-13
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Matrix exponential realized stochastic volatility model2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
- 発表場所
  一橋大学（東京都国立市）
- 年月日
  2015-08-05
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Matrix Exponential Realized Stochastic Volatility Model2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  HSI Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-08-05
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Realized Stochastic Volatility Model with Multiple Realized Measures2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015)
- 発表場所
  ロンドン(イギリス)
- 年月日
  2015-12-13
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  一橋大学金融工学教育センター第3回研究集会「金融工学からERMへ」
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-03-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Matrix exponential realized stochastic volatility model2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
- 発表場所
  一橋大学（東京都国立市）
- 年月日
  2015-08-05
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Realized Stochastic Volatility Model with Multiple Different Realized Measures2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015)
- 発表場所
  ロンドン大学(イギリス)
- 年月日
  2015-12-13
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
- 発表場所
  慶応大学（東京都港区）
- 年月日
  2015-02-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Realized Stochastic Volatility モデルの多変量への拡張2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  大規模統計モデリングと計算統計II
- 発表場所
  東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区)
- 年月日
  2015-09-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] A multivariate realized stochastic volatility model: A matrix exponential specification2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
- 発表場所
  慶應義塾大学(東京都港区)
- 年月日
  2015-02-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model: A matrix exponential specification2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
- 発表場所
  慶応大学（東京都港区）
- 年月日
  2015-02-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] A multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  第3回研究集会「金融工学からERMへ」
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-03-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  一橋大学金融工学教育センター第3回研究集会「金融工学からERMへ」
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-03-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] A multivariate realized stochastic volatility model with leverage effects2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  3rd Symposium on 'Financial Engineering and ERM'
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-03-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] A multivariate realized stochastic volatility model: A matrix exponential specification2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  Recent Developments on Bayesian Econometric Methods and Applications
- 発表場所
  慶應義塾大学(東京都港区)
- 年月日
  2015-02-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Realized Stochastic Volatility モデルの多変量への拡張2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  大規模統計モデリングと計算統計II
- 発表場所
  東京大学(東京都目黒区)
- 年月日
  2015-09-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] Realized stochastic volatility モデルの多変量への拡張2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  研究集会「大規模統計モデリングと計算統計II」
- 発表場所
  東京大学駒場キャンパス（東京都目黒区）
- 年月日
  2015-09-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Realized Stochastic Volatility モデルの多変量への拡張2015
- 著者名/発表者名
  石原庸博，大森裕浩
- 学会等名
  大規模統計モデリングと計算統計II
- 発表場所
  東京大学(東京都目黒区)
- 年月日
  2015-09-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Matrix Exponential Realized Stochastic Volatility Model2015
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  HSI Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”(国際学会)
- 発表場所
  一橋大学(東京都国立市)
- 年月日
  2015-08-05
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] 一般化Realized Stochastic Volatility モデルの推定と応用2014
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  日本統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学(東京都文京区)
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] 一般化Realized Stochastic Volatility モデルの推定と応用,2014
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学(東京都文京区)
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage2014
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  ISBA2014 world meeting
- 発表場所
  Cancun Convention Center (Cancun, Mexico)
- 年月日
  2014-07-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Portfolio Optimization Using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage2014
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori, Siddhartha Chib
- 学会等名
  Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
- 発表場所
  一橋大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: Evidence on fat-tailed error and leverage2014
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩・Siddartha Chib
- 学会等名
  研究集会「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
- 発表場所
  慶応大学（東京都港区）
- 年月日
  2014-03-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] 一般化Realized Stochastic Volatility モデルの推定と応用2014
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学(東京都文京区)
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] 一般化Realized Stochastic Volatility モデルの推定と応用2014
- 著者名/発表者名
  石原庸博
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学（東京都文京区）
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Portfolio Optimization Using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage2014
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori, Siddhartha Chib
- 学会等名
  第14 回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
- 発表場所
  慶應義塾大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage2014
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩・S. Chib
- 学会等名
  ISBA 2014 World Meeting
- 発表場所
  Cancun center（カンクン・メキシコ）
- 年月日
  2014-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage2014
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara
- 学会等名
  ISBA2014 world meeting
- 発表場所
  Cancun Convention Center カンクン(メキシコ)
- 年月日
  2014-07-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780134
[学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility Model with Leverage2013
- 著者名/発表者名
  石原庸博, 大森裕浩
- 学会等名
  計量経済分析の最近の展開
- 発表場所
  長崎県立大学佐世保校
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility Model with Leverage2013
- 著者名/発表者名
  石原庸博, 大森裕浩
- 学会等名
  日本統計関連学会連合大会
- 発表場所
  大阪大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] A dynamic factor stochastic volatility model with leverage effect and its application2013
- 著者名/発表者名
  石原庸博・大森裕浩
- 学会等名
  7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2013)
- 発表場所
  Senate House, University of London（ロンドン・英国）
- 年月日
  2013-12-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] A dynamic factor stochastic volatility model with leverage effect and its application2013
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
- 学会等名
  The 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013)
- 発表場所
  London University, UK
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage
- 著者名/発表者名
  Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori, and, Siddhartha Chib
- 学会等名
  国際ベイズ分析学会世界大会（ISBA2014 world meeting）
- 発表場所
  Cancun center、カンクン、メキシコ
- 年月日
  2014-07-14 – 2014-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028

1. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 4件
2. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 11件
3. 黒瀬雄大 (20713910)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 高橋慎 (20723852)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
5. 國濱剛 (40779716)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
6. 入江薫 (20789169)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 菅原慎矢 (30711379)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 1件
8. 山内雄太 (00914160)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
9. 斯波恒正 (90187386)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 田中勝人 (40126595)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 石村直之 (80212934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 本田敏雄 (30261754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 黒住英司 (00332643)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 山田昌弘 (60732435)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 山田俊皓 (50754701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 下津克己 (50547510)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 藤田岳彦 (50144316)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 古澄英男 (10261273)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 中村二朗 (30127112)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
23. 照井伸彦 (50207495)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 各務和彦 (00456005)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 宮脇幸治 (40550249)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
26. 筒井孝子 (20300923)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 高橋雅生 (20864599)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 神林龍 (40326004)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

石原 庸博 ISHIHARA Tsunehiro

研究課題

研究成果

共同研究者

統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

介護保険制度下における介護サービスの供給構造に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データを用いたボラティリティと取引の構造変化の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高次元データのためのベイズ計量分析に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融工学からＥＲＭへ： 基礎理論と実証に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A panel vector autoregression analysis for the dynamics of medical and long‐term care expenditures2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 実現共分散を組み込んだ行列指数多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定: マーケット・サイズ・バリューファクターへの応用2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

ISSN

年月日

言語

データソース

[雑誌論文] Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: Evidence on fat-tailed error and leverage2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 景気循環の計量分析：サーベイと日本の景気動向指数への応用2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 一般化したRealized Stochastic Volatility モデルの推定－Nikkei 225収益率・実現ボラティリティの暦効果への応用―2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 景気循環の計量分析：サーベイと日本の景気動向指数への応用2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015

著者名/発表者名

雑誌名

石原庸博 ISHIHARA Tsunehiro

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究