斯波恒正 SHIBA Tsunemasa

… 別表記

斬波恒正シバツネマサ

研究者番号	90187386
その他のID
外部サイト
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2012年度 – 2015年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 特任教授 2007年度 – 2008年度: 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 2002年度 – 2004年度: 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 1996年度: 筑波大学, 社会工学系, 教授 1992年度 – 1993年度: 筑波大学, 社会工学系, 助教授 1990年度: 筑波大学, 社会工学系, 助教授 1987年度 – 1989年度: 富山大学, 経済学部, 助教授
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学 / 経済統計学研究代表者以外経済統計学 / 経済統計学 / 林学
キーワード	研究代表者計量経済学 / 倒産確率 / 時系列 / ﾌﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾌﾞﾗｳﾝ運動 / フラクショナル・ブラウン運動 / 統合リスク管理 / 統合的リスク管理（ERM） / 総合的リスク管理(ERM) / ビッグデータ / 構造変化 … もっと見る / 高頻度データ / コピュラ / 計量的リスク管理 / 統合的リスク管理 / 金融工学 / 収益率分散 / 事前情報 / 直交回帰説明変数 / 分散推定 / ベイズ計量経済学 / 分散構造未知 / ホワイトのHCCM / MCMC / 分散不均一性 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / ベイズ / 金利モデル / VARモデル / GARCHモデル / ARIMAモデル / HJMモデル … もっと見る研究代表者以外時系列分析 / 構造変化 / 計量経済モデル / 時系列モデル / 計量モデル / 金融時系列 / Time Series Analysis / Finance / Econometric Analysis / 非定常性 / ファイナンス / 日本経済 / 金融市場 / Expectation / Econometric Theory / Structural Change / Econometrics / 期待 / 計量経済学 / Simulation / Financial series / Wavelet / Structural change / Mathematical finance / Statistical theory / Time series analysis / ワルド検定 / 長期因果性 / 漸近展開 / 権利行使価格 / バリアー・オプション / 裁定価格理論 / Wald検定 / デリバティブ / バリュー・アット・リスク / 信用スプレッド / MCMC手法 / 非定常VARモデル / 共和分 / シミュレーション / ウェーブレット / 数理ファイナンス / 統計理論 / Econometric Model / Market Equilibrium Model / Tropical Forests / Japanese Market / Lumber Processing / Environmental Policy / Timber Trade / Forest Economics / 伐出費 / 造林費 / ユ-カリ / ラジアタパイン / 森林資源 / 市場均衡モデル / 熱帯林経営 / 日本市場 / 木材加工 / 環境政策 / 木材貿易 / 森林経済学 / Asset Prices / Swap Contracts / Financial Time Series / Unit Root Tests / Co-integration / Non-stationarity / オプション理論 / フィルター理論 / 長記憶時系列 / 拡散過程 / 資本市場 / 資産価格 / スワップ契約 / 単位根検定 / 共和分関係 / 計量経済分析 / Kalman Filter / Factor Models / Stock Returns / Japanese Economy / Financial Market / 非正規性 / 時系列 / 確率過程 / カルマン・フィルタ- / 因子モデル / 株式収益率 / 計量分析 / モンテカルロ積分 / カルマンフィルタ- / マルチファクタ-モデル / 単位根の検定 / 資本資産評価モデル(CAPM) / 現代投資理論隠す

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
構造をモデル化しない分散構造のベイズ推定研究代表者
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
数理ファイナンスのための統計理論と時系列分析による検証
- 研究代表者
  
  山本拓
- 研究期間 (年度)
  2002 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  一橋大学
HJMモデルなどによる金利の期間構造の推定研究代表者
- 研究代表者
  
  斯波恒正
- 研究期間 (年度)
  1996
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  筑波大学
日本・中南米・オセアニアにおける木材貿易構造、環境規制の変化に関する計量的研究
- 研究代表者
  
  行武潔
- 研究期間 (年度)
  1996 – 1998
- 研究種目
  
  国際学術研究
- 研究分野
  
  林学
- 研究機関
  宮崎大学
金融・資本市場分析の計量理論と日本の実証分析
- 研究代表者
  
  國友直人
- 研究期間 (年度)
  1992 – 1993
- 研究種目
  
  総合研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
株式・債券市場における計量経済学的分析
- 研究代表者
  
  和合肇
- 研究期間 (年度)
  1990
- 研究種目
  
  総合研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  富山大学
金融市場分析の計量理論と実証分析
- 研究代表者
  
  国友直人
- 研究期間 (年度)
  1989 – 1990
- 研究種目
  
  総合研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  東京大学
構造変化の計量理論と日本経済の分析
- 研究代表者
  
  山本拓
- 研究期間 (年度)
  1987 – 1988
- 研究種目
  
  総合研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  筑波大学
   横浜国立大学

すべて 2016 2015 2014 2012 2009 2008 2007 2006

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] 『MBA・金融プロフェッショナルのためのファイナンスハンドブック』早稲田大学大学院ファイナンス研究科・早稲田大学ビジネススクール編2016
- 著者名/発表者名
  蟻川靖浩，池田昌幸，宇野淳，大村敬一，川口有一郎，川本裕子，岸田雅雄，斯波恒正，柴崎暁，清水信匡，鈴木一功，首藤惠，竹原均，中里大輔，森平爽一郎，四塚利樹，米澤康博，渡辺裕泰
- 総ページ数
  212
- 出版者
  中央経済社
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] DIRICHLET PRIOR FOR ESTIMATING UNKNOWN REGRESSION ERROR HETEROSKEDASTICITY2015
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Center for Financial Engineering Education Discussion Paper (Graduate School of Economics, Hitotsubashi University)
  
  巻: - ページ: 1-17
- NAID
  120006314390
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] ガウシアンコピュラの信用リスク管理への１応用について2014
- 著者名/発表者名
  斯波恒正
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル
  
  巻: 52 ページ: 10-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] Dirichlet Prior for Estimating Unknown Regression Error Heteroscedasticity2012
- 著者名/発表者名
  Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series
  
  巻: 248巻
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24243031
[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Hetero scedasticity2009
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira, Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  CFEE Discussion Paper Series #2008-2
  
  ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity2009
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Institute of Economic Research, Hitotsubashi University #51
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Hetero scedasticity2009
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira, Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series #051
  
  ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity2007
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Hi-Stat Discussion Paper #221
  
  ページ: 1-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity2007
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Institute of Economic Research, Hitotsubashi University No.221
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Heteroscedastic Variances2006
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
- 雑誌名
  
  Institute of Economic Research, Hitotsubashi University No.185
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] 構造を仮定しない不均一分散の推定(注 : 創刊号の巻頭論文)2006
- 著者名/発表者名
  千木良弘朗, 斯波恒正
- 雑誌名
  
  一橋経済学 1
  
  ページ: 1-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[雑誌論文] 構造を仮定しない不均一分散の推定2006
- 著者名/発表者名
  千木良弘, 朗斯波恒正
- 雑誌名
  
  一橋経済学第1巻,第1号
  
  ページ: 1-13
- NAID
  110007622480
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[学会発表] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity2008
- 著者名/発表者名
  Tsunemasa Shiba
- 学会等名
  Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2008-07-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178
[学会発表] Far Eastern Econometric Society Meeting2008
- 著者名/発表者名
  Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
- 学会等名
  Singapore Management University
- 発表場所
  Singapore
- 年月日
  2008-07-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530178

1. 山本拓 (50104716)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
2. 和合肇 (00091934)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
3. 国友直人 (10153313)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 佃良彦 (10091836)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
5. 森棟公夫 (20109078)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
6. 田中勝人 (40126595)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 黒住英司 (00332643)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
8. 高橋一 (70154838)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
9. 千木良弘朗 (30447122)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 9件
10. 石村直之 (80212934)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 本田敏雄 (30261754)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 山本庸平 (80633916)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 山田昌弘 (60732435)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 山田俊皓 (50754701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 下津克己 (50547510)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 藤田岳彦 (50144316)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 行武潔 (30174832)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 吉本敦 (10264350)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 寺岡行雄 (40264105)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
23. 尾崎統 (00000208)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 早川毅 (00000183)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 桑名陽一 (30272769)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
26. 小林正人 (60170354)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 加納悟 (50114971)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 米澤康博 (40175005)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
29. 伊藤哲 (00231150)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
30. 庄司功 (20282329)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
31. 加藤隆

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
32. HAVNES R.

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
33. HAYNES Richard

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
34. TORRES Juan

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
35. EVISON David

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
36. CERDA Arcadi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
37. PAREDES Gonz

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
38. BROOKS David

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
39. HAYNES Richa

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
40. 古井戸宏通

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

斯波 恒正 SHIBA Tsunemasa

斬波 恒正 シバ ツネマサ

研究課題

研究成果

共同研究者

金融工学からＥＲＭへ： 基礎理論と実証に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

構造をモデル化しない分散構造のベイズ推定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

数理ファイナンスのための統計理論と時系列分析による検証

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

HJMモデルなどによる金利の期間構造の推定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

日本・中南米・オセアニアにおける木材貿易構造、環境規制の変化に関する計量的研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融・資本市場分析の計量理論と日本の実証分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

株式・債券市場における計量経済学的分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融市場分析の計量理論と実証分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

構造変化の計量理論と日本経済の分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] 『MBA・金融プロフェッショナルのためのファイナンスハンドブック』早稲田大学大学院ファイナンス研究科・早稲田大学ビジネススクール編2016

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[雑誌論文] DIRICHLET PRIOR FOR ESTIMATING UNKNOWN REGRESSION ERROR HETEROSKEDASTICITY2015

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] ガウシアンコピュラの信用リスク管理への１応用について2014

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Dirichlet Prior for Estimating Unknown Regression Error Heteroscedasticity2012

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Hetero scedasticity2009

著者名/発表者名

雑誌名

斯波恒正 SHIBA Tsunemasa

斬波恒正シバツネマサ

金融工学からＥＲＭへ：　基礎理論と実証に関する研究研究代表者