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渡部 敏明  WATANABE Toshiaki

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 90254135
その他のID
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所属 (現在) 2025年度: 一橋大学, 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2023年度 – 2025年度: 一橋大学, 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科, 教授
2006年度 – 2022年度: 一橋大学, 経済研究所, 教授
2007年度: 一橋大, 経済研究所, 教授
2003年度 – 2004年度: 東京都立大学, 経済学部, 教授
1998年度 – 1999年度: 東京都立大学, 経済学部, 助教授
審査区分/研究分野
研究代表者
中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 経済政策 / 財政学・金融論 / 経済統計学
研究代表者以外
経済統計学 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 統計科学 / 経済統計 / 経済政策 / 理論経済学
キーワード
研究代表者
GARCH / ボラティリティ / マクロ経済 / Realized Volatility / 高頻度データ / 確率的ボラティリティ変動モデル / 金融・財政政策 / Multi-move sampler / 金融政策 / ベイズ推定 … もっと見る / DSGE / 非同時取引 / 資産収益率 / Realized Covariance / ARFIMA / オプション / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 取引高 / 気候変動 / 新型コロナウイルス / テキストデータ / 金融市場 / 自然災害 / 金融 / 不確実性 / 早期警戒指標 / 計量経済学 / マクロ経済学 / 資産価格の高頻度データ / VAR / 財政政策 / 経済予測 / マクロ計量分析 / Trading Volume / Option / Bayesian Estimation / Markov Chain Monte Carlo / Stochastic Volatility Model / Volatility / マルコフ連鎖モンテカルロ / 可変パラメータVAR / 地価 / バブル / 為替レート / マルコフスイッチングモデル / 時変VARモデル / 可変パラメータ VAR / リーマンショック / ゼロ金利 / MCMC / 長期記徳性 / ARFINA / Realized Vblatility / 構造変化 / マイクロストラクチャ・ノイズ / 非同期取引 / 長期記憶性 / 動学的2変量分布混合モデル / オプション価格 / 資産価格 / 非線形フィルター / 2変量分布混合モデル … もっと見る
研究代表者以外
マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 高頻度データ / 潜在変数 / 確率的ボラティリティ / ボラティリティ / 実現ボラティリティ / 確率的ボラティリティ変動モデル / ベイズ統計学 / ベイズ推定 / ベイジアン・アプローチ / Markov chain Monte Carlo / ポートフォリオ最適化 / リスク管理 / 計量経済学 / Realized Volatility / 金融リスク / 計量ファイナンス / 分位点 / 統計的学習 / 非線形計量経済モデル / 統計的リスク / 統計的リスク分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法統 / 高次元データ / 因子モデル / ランダム回答法 / 統計的リスク管理 / 倒産確率 / 時系列 / フラクショナル・ブラウン運動 / フラクショナル・ブラウン運動 / 統合リスク管理 / 統合的リスク管理(ERM) / 総合的リスク管理(ERM) / ビッグデータ / 構造変化 / コピュラ / 計量的リスク管理 / 統合的リスク管理 / 金融工学 / Ultra high frequency data / Realized Volatjlity / Endogenous switching model / Sample selection model / Latent variable / Stochastic volatility / Bayesian Statistics / カウントデータ / ボラティリティ変動モデル / マルコフ切替モデル / 確率的フロンティアモデル / サンプル・セレクションモデル / 内生的スイッチングモデル / サンプルセレクションモデル / Random effect / Bayesian approach / Dynamic Model / Stochastic volatility model / latent variable / 非線形モデル / 変量効果 / ダイナミックモデル / 確率的ボラティリティモデル / state space model / panel data analysis / model selection / Markov chain Monte Carlo Method / hierarchical model / Bayes estimation / spatio-temporal model / latent variable model / 隠れマルコフモデル / 多変量GARCHモデル / ダイナック・ファクター・モデル / マーケッティング・モデル / 状態空間モデル / パネルデータ分析 / モデル選択 / マルコフ連鎖モンテカルロ / 階層モデル / 時空間モデル / 潜在変数モデル / 長期記憶性 / マルコフスイッチング / 一般化双曲非対称t分布 / 日本経済論 / 経済政策 / 家計調査 / 企業の金融行動 / 家計の金融行動 / ISバランス / 石油価格 / ベクトル自己回帰モデル / 少子高齢化 / 貯蓄投資バランス / 為替レート / 経常収支 / 市場流動性 / 高頻度データ解析 / 極値 / 分位点回帰 / DSGEモデル / ペイズ統計学 / 信用リスク / Stochastic Volatility / ベイズ分析 / モンテカルロ法 / マルコフ連鎖 / ニュースインパクト曲線 / 近似ベイズ計算 / 水道需要関数 / 分位点回帰モデル / 為替変動 / 景気予測モデル / 景気の伝播 / 為替予測 / アメリカ・ヨーロッパ・東アジア / マクロ経済 / 景気循環モデル / リーマン・ショック / 景気の跛行性 / 景気の連動性 / 世界同時不況 / 世界金融危機 / 景気対策 / 景気指標 / 景気動向指数 / 経済制度 / 景気判断モデル / 景気予測 / 景気基準日付 / 景気伝播 / 景気循環 / マクロ経済学 隠す
  • 研究課題

    (20件)
  • 研究成果

    (421件)
  • 共同研究者

    (60人)
  •  統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2026
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京大学
  •  新たな不確実性指標の構築と金融市場およびマクロ経済に与える影響の理論・計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      一橋大学
  •  大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2020 – 2022
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2023
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京大学
  •  新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済政策
    • 研究機関
      一橋大学
  •  経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2014 – 2018
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      東京大学
  •  超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析

    • 研究代表者
      大屋 幸輔
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      大阪大学
  •  人口減少・高齢化の下での日本の経常収支のダイナミクス

    • 研究代表者
      祝迫 得夫
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2016
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済政策
    • 研究機関
      一橋大学
  •  金融工学からERMへ: 基礎理論と実証に関する研究

    • 研究代表者
      斯波 恒正
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明

    • 研究代表者
      大屋 幸輔
    • 研究期間 (年度)
      2010 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  金融危機下のマクロ経済政策の計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2010 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済政策
    • 研究機関
      一橋大学
  •  金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2009 – 2013
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  景気循環・経済成長の総合研究-景気判断モデルの構築と日本経済の実証分析

    • 研究代表者
      浅子 和美
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2010
    • 研究種目
      基盤研究(S)
    • 研究分野
      理論経済学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2008
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2008
    • 研究機関
      一橋大学
  •  セミパラメトリックモデルのベイズ計量分析

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京大学
  •  潜在変数モデルを用いた構造の統計的分析

    • 研究代表者
      和合 肇
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2006
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      名古屋大学
  •  非線形ダイナミックモデルのMCMCによる統計的推測

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      東京大学
  •  ボラティリティ変動モデルを用いた日本の株式市場の計量分析研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      2003 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  ボラティリティが確率的に変動する場合のオプション価格の評価研究代表者

    • 研究代表者
      渡部 敏明
    • 研究期間 (年度)
      1998 – 1999
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      東京都立大学

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すべて 雑誌論文 学会発表 図書

  • [図書] 日本の物価・資産価格 : 価格ダイナミクスの解明(第10章pp295-319)2023

    • 著者名/発表者名
      渡辺 努、清水 千弘、渡部 敏明
    • 総ページ数
      464
    • 出版者
      東京大学出版会
    • ISBN
      9784130403108
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2023

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 総ページ数
      113
    • 出版者
      Springer
    • ISBN
      9789819909346
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2023

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yasuhiro Omori、 Toshiaki Watanabe
    • 総ページ数
      113
    • 出版者
      Springer
    • ISBN
      9819909341
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [図書] 現代経済学の潮流20192019

    • 著者名/発表者名
      宇井貴志・加納隆・原千秋・渡部敏明
    • 総ページ数
      248
    • 出版者
      東洋経済新報社
    • ISBN
      9784492315170
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [図書] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models(published in: Current Trends in Bayesian Methodology with Applications, eds S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Deyand A. Loganathan)2015

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 出版者
      Chapman & Hall/CRC Press
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美・渡部敏明
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美・渡部敏明編著
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美, 渡部敏明
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美・渡部敏明(編著)
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美・渡部敏明
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美・渡部敏明
    • 総ページ数
      338
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [図書] 浅子和美・宮川努編『日本経済の構造変化と景気循環』第5章「景気循環の構造変化と景気転換点 複数の構造変化点を付加したマルコフ・スイッチング・モデルのベイズ推定」2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 出版者
      Springer
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [図書] マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇編(大森:第1, 2, 5章、渡部:第9章、大鋸:第11章)
    • 出版者
      東洋経済新報社(未定)(近刊)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [図書] マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇編(1, 2, 5章:大森, 9章:渡部, 11章:大鋸)
    • 出版者
      東洋経済新報社(仮題)
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Tail Risk Forecasting of Realized Volatility CAViaR Models2023

    • 著者名/発表者名
      Cathy W.S. Chen, Hsiao-Yun Hsu and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Finance Research Letters

      巻: 51 ページ: 103326-103326

    • DOI

      10.1016/j.frl.2022.103326

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [雑誌論文] Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Takahashi Makoto、Watanabe Toshiaki、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: ー ページ: 34-56

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2021.08.002

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073, KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management2021

    • 著者名/発表者名
      Chen Cathy W.S.、Watanabe Toshiaki、Lin Edward M.H.
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: ー ページ: 30-46

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2021.03.006

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [雑誌論文] Realized stochastic volatilityモデル-拡張と日本の株価指数への応用-2020

    • 著者名/発表者名
      高橋慎、渡部敏明、大森裕浩
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68 ページ: 65-85

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [雑誌論文] Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management2020

    • 著者名/発表者名
      Cathy W. S. Chen, Toshiaki Watanabe, Edward M. H. Lin
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: 印刷中

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] Heterogeneous Autoregressiveモデルーサーベイと日経225株価指数の 実現ボラティリティへの応用ー2020

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      広島経済大学経済研究論集

      巻: 42 ページ: 5-18

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への 応用ー2020

    • 著者名/発表者名
      高橋慎、渡部敏明、大森裕浩
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68 ページ: 65-85

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] eterogeneous Autoregressive モデル-サーベイと日経225 株価指数の実現ボラティリティへの応用-2020

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      広島経済大学経済研究論集

      巻: 42(3) ページ: 5-18

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] Bayesian Modeling and Forecasting of Value-at-Risk via Threshold Realized Volatility2019

    • 著者名/発表者名
      Cathy W.S.Chen and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Applied Stochastic Models in Business and Industry

      巻: 印刷中 号: 3 ページ: 747-765

    • DOI

      10.1002/asmb.2395

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985, KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [雑誌論文] 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析2017

    • 著者名/発表者名
      中島上智・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 68-3

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析2017

    • 著者名/発表者名
      中島上智、渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 68 ページ: 237-249

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [雑誌論文] 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析2017

    • 著者名/発表者名
      中島上智、渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 68 ページ: 237-249

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析2017

    • 著者名/発表者名
      中島上智・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 68(3)

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Bayesian Forecasting of Value-at-Risk Based on Variant Smooth Transition Heteroskedastic Models2017

    • 著者名/発表者名
      Cathy W. S. Chen, Monica M. C. Weng, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Statistics and Its Interface

      巻: 10 号: 3 ページ: 451-470

    • DOI

      10.4310/sii.2017.v10.n3.a9

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] The Intraday Market Liquidity of Japanese Government Bond Futures2016

    • 著者名/発表者名
      Naoshi Tsuchida, Toshiaki Watanabe, Toshinao Yoshiba
    • 雑誌名

      Monetary and Economic Studies

      巻: 34 ページ: 67-96

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] 日経225分散リスク・プレミアムの予測力2016

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート

      巻: 28 ページ: 1-8

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] The Intraday Market Liquidity of Japanese Government Bond Futures2016

    • 著者名/発表者名
      Naoshi Tsuchida, Toshiaki Watanabe, and Toshinao Yoshiba
    • 雑誌名

      Monetary and Economic Studies

      巻: 34 ページ: 67-96

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 経済指標・金融政策の公表が日本国債先物の日中流動性に与える影響2016

    • 著者名/発表者名
      土田直司・吉羽要直・渡部敏明
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート

      巻: 28 ページ: 1-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2016

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting

      巻: 32 号: 2 ページ: 437-457

    • DOI

      10.1016/j.ijforecast.2015.07.005

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 経済指標・金融政策の公表が日本国債先物の日中流動性に与える影響2016

    • 著者名/発表者名
      土田直司・吉羽要直・渡部敏明
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート

      巻: 28(9) ページ: 1-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] ルーカス批判とマクロ計量分析2016

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      『経済セミナー』増刊「進化する経済学の実証分析」

      巻: なし ページ: 37-41

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 日経225分散リスク・プレミアムの予測力2016

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート

      巻: 28(11) ページ: 1-8

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 66 ページ: 145-168

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [雑誌論文] 景気循環の計量分析:サーベイと日本の景気動向指数への応用2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 66 ページ: 145-158

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 景気循環の計量分析:サーベイと日本の景気動向指数への応用2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 66 ページ: 145-168

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24243031
  • [雑誌論文] 景気循環の計量分析―サーベイと日本の景気動向指数への応用―2015

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 66

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Evaluating the Performance of Futures Hedging Using Multivariate Realized Volatility2015

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

      巻: 38 ページ: 148-171

    • DOI

      10.1016/j.jjie.2015.07.001

    • NAID

      210000186635

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] 景気循環の計量分析-サーベイと日本の景気循環への応用-2015

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 66

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models2015

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Current Trends in Bayesian Methodology with Applications (eds S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Deyand A. Loganathan), Chapman & Hall/CRC Press. (図書所収論文)

      巻: -

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Stochastic volatility and realized stochastic volatility models2015

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Current Trends in Bayesian Methodology with Applications (eds S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Deyand A. Loganathan), Chapman & Hall/CRC Press

      巻: ― ページ: 435-456

    • DOI

      10.1201/b18502-22

    • ISBN
      9780429172373
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245035, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 65 ページ: 156-167

    • NAID

      120005750601

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Market variance risk premiums in Japan for asset predictability2014

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Empirical Economics

      巻: 印刷中 号: 1 ページ: 169-198

    • DOI

      10.1007/s00181-013-0741-2

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-25780154, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 65

    • NAID

      120005750601

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] アメリカにおける量的緩和の効果-実証分析のサーベイ2014

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 52 ページ: 28-34

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 65(2) ページ: 156-167

    • NAID

      120005750601

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] A state space approach to estimating the integrated variance under the existence of market microstructure noise2014

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Journal of Financial Econometrics

      巻: 印刷中 号: 1 ページ: 45-82

    • DOI

      10.1093/jjfinec/nbt015

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] アメリカにおける量的緩和の効果-実証分析のサーベイ-2014

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 52(4) ページ: 28-34

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] アメリカにおける量的緩和の効果-実証分析のサーベイ-2014

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 52 ページ: 28-34

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 65

    • NAID

      120005750601

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Pricing Nikkei 225 options using realized volatility2014

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 印刷中 号: 4 ページ: 431-467

    • DOI

      10.1111/jere.12024

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245037, KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [雑誌論文] News  impact curve for stochastic volatility models2013

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 120-1 号: 1 ページ: 130-134

    • DOI

      10.1016/j.econlet.2013.03.001

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22243021, KAKENHI-PROJECT-22243026, KAKENHI-PROJECT-25245035
  • [雑誌論文] The Great Intervention and Massive Money Injection: The Japanese Experience 2003-20042013

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe and Tomoyoshi Yabu
    • 雑誌名

      Journal of International Money and Finance

      巻: Vol.32 号: 2 ページ: 428-443

    • DOI

      10.5539/jfr.v1n2p32

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026, KAKENHI-PROJECT-23243038
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatility モデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析―2013

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 渡部敏明
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 42巻 ページ: 273-303

    • NAID

      110009594892

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析2013

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 42 ページ: 273-303

    • NAID

      110009594892

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] アメリカにおける量的緩和の効果-実証分析のサーベイ-2013

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 52 ページ: 28-34

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [雑誌論文] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University

      巻: 273 ページ: 1-46

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析-2013

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 雑誌名

      『日本統計学会誌』 シリーズJ

      巻: 42-2 ページ: 273-303

    • NAID

      110009594892

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] 時変ベクトル自己回帰モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用-2012

    • 著者名/発表者名
      中島上智・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 63 ページ: 193-208

    • NAID

      120005473160

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] MCMCのマクロ計量モデルへの応用2012

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      景気とサイクル

      巻: 第53号 ページ: 63-72

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] Discussion of 'Food Price Pass-Through in the Euro Area : Non-Linearities and the Role of the Common Agricultural Policy2012

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 雑誌名

      International Journal of Central Banking Monetary Policy Issues in Open Economies

      巻: March,2012 ページ: 219-225

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] 時変ベクトル自 己回帰モデル-サーベイと日本のマクロ データへの応用2012

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 63巻 ページ: 193-208

    • NAID

      120005473160

    • URL

      http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/20318

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] A New Method for Identifying the Effects of Central Bank Interventions2012

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe, C.Chen, T.Yabu
    • 雑誌名

      Journal of Money, Credit and Banking

      巻: (Forthcoming)(掲載決定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2012

    • 著者名/発表者名
      Watanabe,T
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: vol.63 ページ: 68-80

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] A New Method for Identifying the Effects of CentralBank Interventions2012

    • 著者名/発表者名
      Chih-Nan Chen, Tsutomu Watanabe and Tomoyoshi Yabu
    • 雑誌名

      Journal of Money, Credit and Banking

      巻: Vol.44 号: 1 ページ: 1507-1533

    • DOI

      10.1186/2191-1991-2-10

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026, KAKENHI-PROJECT-23243038
  • [雑誌論文] House Prices from Magazines, Realtors, and the Land Registry2012

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 雑誌名

      BIS Economic Papers

      巻: No.64 ページ: 29-38

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] 時変ベクトル自己回帰モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用-2012

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 63巻 ページ: 198-208

    • NAID

      120005473160

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 63 号: 1 ページ: 68-80

    • DOI

      10.1111/j.1468-5876.2011.00548.x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] 時変ベクトル自己回帰モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用-2012

    • 著者名/発表者名
      中島上智・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 63 ページ: 193-208

    • NAID

      120005473160

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Fiscal Policy Switching in Japan, the U. S., and the U. K2011

    • 著者名/発表者名
      A. Ito, T. Watanabe, T. Yabu
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

      巻: Vol.25 号: 4 ページ: 380-413

    • DOI

      10.1016/j.jjie.2011.09.001

    • NAID

      210000181083

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18GS0101, KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] 実現ボラティリティ -ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011

    • 著者名/発表者名
      生方雅人・渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 49巻 ページ: 16-26

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 62巻1号 ページ: 66-93

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデルーサーベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 第62巻第1号 ページ: 66-93

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] 実現ボラティリティ-ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 49巻8号 ページ: 16-26

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 62 ページ: 66-93

    • URL

      http://hdl.handle.net/10086/22309

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 62-1 ページ: 66-93

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用-2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 62 ページ: 66-93

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Munehisa Kasuya, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

      巻: 25 号: 3 ページ: 225-245

    • DOI

      10.1016/j.jjie.2011.07.004

    • NAID

      210000165319

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018, KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロ データへの応用-2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 62巻 ページ: 66-93

    • URL

      http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/222309

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk2010

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, T. and Watanabe, T
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: vol.10 ページ: 645-662

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Realized Volatilityのモデル化とオプション価格2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』

      巻: 22巻

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] 日経225のRealized Volatility-マイクロストラクチャ・ノイズと昼休み・夜間の調整2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券引取所『先物オプションレポート』 Vol.22, No.2

      ページ: 1-7

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk2010

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, T., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: 10-6 ページ: 645-662

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk2010

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, T., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: Vol.10, no.6 ページ: 645-662

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk2010

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, Keiichi, Takeshi Yamada, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Quantitative Finance (掲載確定)(印刷中)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Realized Volatilityのモデル化とオプション価格2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』

      巻: 22-11 ページ: 5-5

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究 Vol.60-3

      ページ: 253-265

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53-6

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: Vol.53-6 ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 長倉大輔
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 第39巻・シリーズJ・第1号(掲載予定)

    • NAID

      110007482354

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      一橋大学経済研究所『経済研究』 Vol.60, No.3

      ページ: 253-265

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 長倉大輔
    • 雑誌名

      日本統計学会誌シリーズJ 39(印刷中)

    • NAID

      110007482354

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      ESRI Discussion Paper Series No.225-J

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] State-space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component2009

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper(Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan) 2009-E-11

      ページ: 1-41

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Modeling and forecasting the volatility of the Nikkei 225 realized volatility using the ARFIMA-GARCH model2009

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 032, Hitotsubashi University

      ページ: 1-27

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Modeling and Forecasting the Volatil25 Realized Volatility Using the ARFty of thc Nikkei 2MA-GARCH Model2009

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper (Hitotsubashi University) Scries 032

      ページ: 1-32

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 第60巻第3号 ページ: 253-265

    • URL

      http://hdl.handle.net/10086/19547

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・長倉大輔
    • 雑誌名

      日本統計学会誌・シリーズJ 第39巻・第1号

      ページ: 65-94

    • NAID

      110007482354

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] State-space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component2009

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper(Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan) 2009-E-11

      ページ: 1-41

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Realized Volatilityを用いた日経225オプション価格の導出2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 Vol.21, No.3

      ページ: 1-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models2009

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, Toshiaki, Masato Ubukata
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 66

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Y. Omori, and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: Vol.53(6) ページ: 2404-2426

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Volume 53, Issue 6

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Estimating stochastic vola-tility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y. and Watanabe, Toshiaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Volume 53, Issue 6

      ページ: 2404-2406

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Realized Volatilityを用いた日経225オプション価格の導出2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 21

      ページ: 1-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 長倉大輔
    • 雑誌名

      日本統計学会誌・シリーズJ (近刊)(印刷中)

    • NAID

      110007482354

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise2009

    • 著者名/発表者名
      Nagakura, Daisuke, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 115

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy2009

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, Jouchi, Munehisa Kasuya, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 72

    • NAID

      210000165319

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component2009

    • 著者名/発表者名
      Nagakura, Daisuke, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 55

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [雑誌論文] DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      ESRI Discussion Paper Series No.225-J

      ページ: 1-40

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy2009

    • 著者名/発表者名
      J.Nakajima, M.Kasuya, 渡部敏明
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series No.72

    • NAID

      210000165319

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics & Data Analysis

      巻: Vol.52(6) ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • URL

      http://hdl.handle.net/10086/14587

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場への応用-2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究一橋大学 58

      ページ: 352-373

    • NAID

      120003802889

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価格2008

    • 著者名/発表者名
      竹内明香, 渡部敏明
    • 雑誌名

      現代ファイナンス No. 24

      ページ: 45-74

    • NAID

      130007528292

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., T. watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models,2008

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      Computational Statistics & Data Analysis Vol.52Issue6

    • NAID

      120000816334

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori Yasuhiro and Watanabe Toshiaki
    • 雑誌名

      Computa-tional Statistics & Data Analysis Vol.52, Issue 6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] 日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価格2008

    • 著者名/発表者名
      竹内明香, 渡部敏明
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 45-74

    • NAID

      130007528292

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] Model-free implied volatility (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Osaka Securities Exchange Futures & Option Report 19-12

      ページ: 6-6

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート 大阪証券取引所 19・12

      ページ: 1-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] 景気循環の構造変化と景気転換点 複数の構造変化点を付加したマルコフ・スイッチング・モデルのベイズ推定2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・飯星博邦
    • 雑誌名

      浅子和美・宮川努編『日本経済の構造変化と景気循環』東京大学出版会

      ページ: 88-107

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サ-ベイと日本の株式市場への応用-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 352-373

    • NAID

      120003802889

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Realized Voltility-Survey and the application to Japanese stock market (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      The Economic Review (Keizai Kenkyu) 58-4

      ページ: 352-373

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Structural breaks in business cycles and business cycle turning points-Bayesian analysis of Markov switching model with multiple structural breaks (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Iiboshi, H.
    • 雑誌名

      Structural breaks in Japanese economy and business cycle (eds. Asako, K. and Miyagawa, T. )

      ページ: 88-107

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      大騨証券取引所『先物オプションレポート』 19-12

      ページ: 6-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 時系列分析(4)-ARCH-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田, 和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書無店

      ページ: 592-620

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート 19・12

      ページ: 1-6

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] モデル・フリ-・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 19-12

      ページ: 6-6

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Realized volatility and implied volatility of Nikkei225 (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Yamaguchi, K.
    • 雑誌名

      Osaka Securities Exchange Futures & Option Report 18-12

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 「Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場への応用-」2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      一橋大学経済研究所編『経済研究』 Vol.58,No.4

    • NAID

      120003802889

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] 時系列分析(4)-ARCH-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 592-620

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場への応用2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 第58巻第4号 ページ: 352-373

    • NAID

      120003802889

    • URL

      http://hdl.handle.net/10086/20318

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Realized Vblatility-サーベイと日本の株式市場への応用-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究 一橋大学 58

      ページ: 352-373

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] 景気循環の構造変化と景気転換点複数の構造変化点を付加したマルコフ・スイッチング・モデルのベイズ推定2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明・飯星 博邦
    • 雑誌名

      浅子和美・宮川努編『日本経済の構造変化と景気循環』東京大学出版会

      ページ: 88-107

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 時系列分析(4)-ARCH-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      『計量経済学ハンドブック』蓑谷千凰彦・縄田和満・和合肇編 朝倉書店

      ページ: 592-620

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [雑誌論文] Time series analysis (4) -ARCH- (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics

      ページ: 592-620

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場ぺの応用-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 352-373

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け : 確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      田中敬一, 山田健, 渡部敏明
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 第25巻別冊第2号

      ページ: 1-38

    • NAID

      40015151198

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      金融研究

      巻: 第25巻別冊第2号 ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] Efficient pricing of interest rate derivarives using approximation of probability density function (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, K., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Kinyu Kenkyu, Bank of Japan 25-2

      ページ: 1-38

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け:確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      田中敬一・山田健・渡部敏明
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 第25巻別冊第2号

      ページ: 1-38

    • NAID

      40015151198

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け : 確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 第25巻別冊 第2号

      ページ: 1-38

    • NAID

      40015151198

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート(大阪証券取引所) 18・12

      ページ: 2-5

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 佐々木浩二
    • 雑誌名

      金融研究 25・別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 山口圭子
    • 雑誌名

      先物オプションレポート(大阪証券取引所) 18・12

      ページ: 2-5

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュ-・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・佐々木浩二
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 第25巻別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 佐々木浩二
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 第25巻別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Volatility forecast and Var using ARCH model and realized volatility (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Sasaki, K.
    • 雑誌名

      Kinyu Kenkyu, Bank of Japan 25-2

      ページ: 39-74

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility2006

    • 著者名/発表者名
      T.Watanabe, K.Harada
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies 20-1

      ページ: 99-111

    • NAID

      120006933666

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け:確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      金融研究

      巻: 第25巻別冊第2号 ページ: 1-38

    • NAID

      40015151198

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート 18・12

      ページ: 25-25

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 第25巻別冊 第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・山口圭子
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 18・12

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 25・別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [雑誌論文] 確率的ボラティリティ変動モデル:分析法とモデルの発展2005

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      日本大学経済科学研究所紀要 35

      ページ: 111-133

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate2005

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Harada, K.
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies (近刊)(未定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Recent development of stochastic volatility models and their estimation methods2005

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Bulletin of the Research Institute of Economic Science, College of Economics, Ninon University, (in Japanese) 35

      ページ: 111-133

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 確率的ボラティリティ変動モデル:分析法とモデルの発展2005

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      日本大学経済学部経済科学研究所紀要 35

      ページ: 111-133

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2005

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用

      ページ: 259-294

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Recent Development of Stochastic Volatility Models and their Estimation Methods.2005

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Bulletin of Research Institute of Economic Science, College of Economics, Nihon University 35

      ページ: 111-133

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of stochastic volatility model using multi-move sampler2005

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Bayesian Econometrics (in Japanese) Chapter 9

      ページ: 259-294

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Harada, K.
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies. (forthcoming)

    • NAID

      120006933666

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2005

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた応用計量分析

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Structural change in Japanese business fluctuations and Nikkei 225 stock index futures transactions2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Uchiyama, H.
    • 雑誌名

      Financial Review, Ministry of Finance, Policy Research Institute (in Japanese) 73

      ページ: 153-164

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 日経225先物の価格および取引高の日中の変動パターン2004

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物・オプションレポート』 16-7

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A Multi-move Sampler for Estimating Non-Gaussian Time Series Models Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] 日本の景気変動の構造変化と日経225先物取引2004

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 内山博邦
    • 雑誌名

      財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュー』 73

      ページ: 153-164

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Hedge efficiency by using bivariate GARCH model2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Shibata, M.
    • 雑誌名

      Future Option Report, Osaka Securities Exchange (in Japanese) 16

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian time series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T, Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt(1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Realized Volatilityを用いた日経225先物価格のボラティリティの予測2004

    • 著者名/発表者名
      柴田舞, 渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物・オプションレポート』 16-12

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15200022
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91・1

      ページ: 246-248

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Prediction of Nikkei 225 future price volatility using realized volatility2004

    • 著者名/発表者名
      Shibata, M., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Future Option Report, Osaka Securities Exchange (in Japanese) 16-12

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Harada, K
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies.

    • NAID

      120006933666

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] A Multi-move Sampler for Estimating Non-Gaussian Time Series Models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Realized Volatilityを用いた日経225先物価格のボラティリティの予測2004

    • 著者名/発表者名
      柴田舞, 渡部敏明
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート 16・12

      ページ: 2-5

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Daily pattern of Nikkei 225 future price and transaction volume2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Future Option Report, Osaka Securities Exchange (in Japanese) 16-7

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 日経225先物の価格および取引高の日中の変動パターン2004

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート 16・7

      ページ: 2-5

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of a Markov Switching Stochastic Volatility Model2004

    • 著者名/発表者名
      Shibata, M., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      COE Discussion Paper, Faculty of Economics, Tokyo Metropolitan University 35

    • NAID

      110003495323

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] 2変量GARCHモデルによるヘッジの効率性2003

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 柴田舞
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物・オプションレポート』 15-6

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] The Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models : Reply to Liesenfeld and Richard Comments2003

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Journal of Business & Economic Statistics 21

      ページ: 577-580

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] The Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models : Reply to Liesenfeld and Richard Comments2003

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Journal of Business & Economic Statistics 21, 4

      ページ: 577-580

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] 日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証2003

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 22

      ページ: 1-34

    • NAID

      40006027632

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of GARCH option pricing models2003

    • 著者名/発表者名
      Mitsui, H., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society, Japanese Issue (in Japanese) 33-3

      ページ: 307-324

    • NAID

      110003160804

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of GARCH Option Pricing Models.2003

    • 著者名/発表者名
      Mitsui, H., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society (Japanese Issue) 33

      ページ: 307-324

    • NAID

      110003160804

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析2003

    • 著者名/発表者名
      三井秀俊, 渡部敏明
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 33

      ページ: 307-324

    • NAID

      110003160804

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析2003

    • 著者名/発表者名
      三井秀俊, 渡部敏明
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 33

      ページ: 307-324

    • NAID

      110003160804

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] The Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models, Reply to Liesenfeld and Richard Comments.2003

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 雑誌名

      Journal of Business & Economic Statistics, 21

      ページ: 577-580

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] The Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models : Reply to Liesenfeld and Richard Comments2003

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Journal of Business & Economic Statistics 21

      ページ: 577-580

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Verification of GARCH option pricing models using Nikkei 225 Option data2003

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Kinyu Kenkyu, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan (in Japanese) 22-1

      ページ: 1-34

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15500181
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Harada, K.
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

    • NAID

      120006933666

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] A Simple Model of Financial Returns and Trading Volume in a Limit Order Market

    • 著者名/発表者名
      Hamada, K., Sasaki, K., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Nikkei Econophysics III Proceedings

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility.

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Harada, K.
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies (forthcoming)

    • NAID

      120006933666

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [雑誌論文] A Simple Model of Financial Returns and Trading Volume in a Limit Order Market.

    • 著者名/発表者名
      Hamada, K., Sasaki, K., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Nikkei Econophysics III Proceedings (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15530221
  • [学会発表] Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with skew-t distributions2023

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yuta Yamauchi、Toshiaki Watanabe、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト「動学的パネルデータモデルによる多国間経済及びファイナンス波及分析」研究集会
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [学会発表] Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [学会発表] Tail risk forecasting of realized volatility CAViaR models2023

    • 著者名/発表者名
      Cathy W.S Chen, Hsiao-Yun Hsu and Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2023

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Tail risk forecasting of realized volatility CAViaR models2023

    • 著者名/発表者名
      Cathy W.S Chen、Hsiao-Yun Hsu、Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2023

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト「動学的パネルデータモデルによる多国間経済及びファイナンス波及分析」研究集会
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with skew-t distributions2022

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yuta Yamauchi、Toshiaki Watanabe、Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2022

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 11th Conference of the IASC-ARS The Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing (IASC-ARS 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2022

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 16th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] State-space method for the quadratic estimator of integrated variance in the presence of market microstructure noise2022

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura、Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      24th International Conference on Computational Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model with the generalized hyperbolic skew Student's t-distribution2022

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima、Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2022

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 11th Conference of the IASC-ARS The Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing (IASC-ARS 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model with the generalized hyperbolic skew Student's t-distribution2022

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima and Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2022

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 16th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] State-space method for the quadratic estimator of integrated variance in the presence of market microstructure noise2022

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura and Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2021

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe, Yuta Yamauchi
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Stochastic volatility models with time-varying leverage effect2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Stochastic volatility models with time-varying leverage effect2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2021

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi、Yasuhiro Omori、Toshiaki Watanabe、Yuta Yamauchi
    • 学会等名
      The 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      HSI2021-The 7th Hitotsubashi Summer Institute
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      HSI 2021-The 7th Hitotsubashi Summer Institute
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Stochastic volatility models with time-varying leverage effect2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      Insper Data Science and Decision Seminar Series
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2021

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      Applied Time Series Econometrics Workshop
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency stochastic volatility models2020

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      関西計量経済学研究会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency Realized Stochastic Volatility Model2020

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe, Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      HSI2020-6th Hitotsubashi Summer Institute
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency stochastic volatility models2020

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      2019年度関西計量経済学研究会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] High-frequency realized stochastic volatility model2020

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe、Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      The 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00073
  • [学会発表] High-frequency Realized Stochastic Volatility Model2020

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe, Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2019

    • 著者名/発表者名
      高橋慎 ・大森裕浩・ 渡部敏明
    • 学会等名
      ベイズ計量経済学研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] High-frequency Stochastic Volatility Models,2019

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      HSI2019-5th Hitotsubashi Summer Institute
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-Frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index2019

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      International Workshop on "One Belt & One Road"
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Intraday range-based stochastic volatility models with application to the Japanese stock index2019

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      4th Eastern Asia Chapter Meeting on Bayesian Statistics (EAC-ISBA 2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] ntraday range-based stochastic volatility models with application to the Japanese stock index2019

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] High-frequency Stochastic Volatility Models2019

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      HSI2019-5th Hitotsubashi Summer Institute
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Intraday range-based stochastic volatility models with application to the Japanese stock index2019

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      4th Eastern Asia Meeting on Bayesian Statistics (EAC-ISBA 2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Intraday Range-Based Stochastic Volatility Models with Application to the Japanese Stock Index2019

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2019

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      ベイズ計量経済学研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] High-frequency stochastic volatility models for the Japanese stock2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] High-frequency stochastic volatility models for the Japanese stock2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      International Workshop on "One Belt & One Road"
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk2018

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Workshop “Financial/Economic Analytics”
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] High-Frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk2018

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] High-frequency stochastic volatility models for the Japanese stock2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      ベイズ計量経済分析研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Time-Varying Heterogeneous Autoregressive Models2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      2018 International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Time-Varying Heterogeneous Autoregressive Models2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2018)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] High-Frequency Stochastic Volatility Models for the Japanese Stock Index2018

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Jouchi Nakajima
    • 学会等名
      ベイズ計量経済分析研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk2018

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻 度データを用いた資産価格の計量分析」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2018

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ計量経済分析研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk2018

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk2017

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析2017

    • 著者名/発表者名
      中島上智・渡部敏明
    • 学会等名
      『経済研究』コンファレンス「日本経済と経常収支」
    • 発表場所
      一橋講堂、東京
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Predictability of Excess Bond Premium and Variance Risk Premium for Business Cycles and Recession Risk2017

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H00985
  • [学会発表] The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2016

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Seminar at the Department of Statistics, Feng Chia University
    • 発表場所
      Feng Chia University(台湾、台中)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2016

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Seminar at the Department of Statistics, Feng Chia University
    • 発表場所
      Feng Chia University, Taipei, Taiwan
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Time-varying Price Impact in Financial Markets Using Intraday Data2016

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Society for Bayesian Analysis 2016 World Meeting
    • 発表場所
      Forte Village Resort Convention Center(イタリア、サルディーニャ)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2016

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Seminar at the Department of Statistics, Feng Chia University
    • 発表場所
      Feng Chia University, Taipei, Taiwan
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2016

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Seminar at the Department of Statistics, Feng Chia University
    • 発表場所
      Feng Chia University(台湾、台中)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Time-varying Price Impact in Financial Markets Using Intraday Data2016

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Society for Bayesian Analysis 2016 World Meeting
    • 発表場所
      Forte Village Resort Convention Center, Sardegna, Italy
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Stock return predictability of the market variance risk premium in Japan2015

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      CFE-CMStatistics 2015
    • 発表場所
      University of London(ロンドン、イギリス)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2015

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2015

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
    • 発表場所
      ロンドン(英国)
    • 年月日
      2015-12-13
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2015

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Masato Ubukata
    • 学会等名
      9th International conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      The Senate House, University of London (London, UK)
    • 年月日
      2015-12-12
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Stock Return Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2015

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe and Masato Ubukata
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop “Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学東キャンパス第三研究館3階会議室(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-08-04
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Stock Return Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2015

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop“Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都、国立市)
    • 年月日
      2015-08-05
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Stock Return Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan2015

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute Workshop“Frontiers in Financial Econometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • 年月日
      2015-08-05
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Pisa, イタリア
    • 年月日
      2014-12-06
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The China Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      Xiamen University, Xiamen, China
    • 年月日
      2014-06-25
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Modelling the dynamics of realized volatility: long memory or smooth transition?2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所, 東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe (共著者:Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori)
    • 学会等名
      Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Pisa, Pisa, Italy
    • 年月日
      2014-12-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The China Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      Xiamen University, Xiamen, China
    • 年月日
      2014-06-25
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26245028
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      8th International conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2014)
    • 発表場所
      University of Pisa, Italy
    • 年月日
      2014-12-06
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2014

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe (共著者:Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori)
    • 学会等名
      The China Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      Xiamen University, Xiamen, China
    • 年月日
      2014-06-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
    • 発表場所
      一橋大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility2013

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      ISBA Section on Economics, Finance and Business at Bayes 259 Workshop
    • 発表場所
      Duke University, Durham, NC, USA
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245034
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2013

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      ISBA Regional Meeting & International Workshop/Conference on Bayesian Theory and Applications (IWCBTA) (招待講演)
    • 発表場所
      The DST Centre for Interdisciplinary Mathematical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Business Cycles in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution2013

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Conference "Frontiers in Macroeconometrics"
    • 発表場所
      一橋大学,東京都
    • 年月日
      2013-03-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewed t distribution2013

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC
    • 発表場所
      Yonsei University, Seoul, Korea
    • 年月日
      2013-08-22
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Business Cycles in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution2013

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Conference “Frontiers in Macroeconometrics”
    • 発表場所
      一橋大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデルー日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      2012年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学高等教育推進機構
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデル -日次リターンと Realized Volatility の同時モデル化2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2012 年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • 年月日
      2012-09-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      11th WorldMeeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)[招待講演]
    • 発表場所
      京都テルサ,京都府
    • 年月日
      2012-06-28
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012)
    • 発表場所
      Ovideo, Spain
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      The 3rd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      広島経済大学(広島)
    • 年月日
      2012-11-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      The Third International Conference High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス(広島県)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Volatility and quantile forecasts of financial returns using realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The Joint Usage and Research Center Project Workshop "The Estimation of Financial Volatility Using High-Frequency Data with Applications to Financial Risk Management"
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス(広島県)
    • 年月日
      2012-03-17
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデル-日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2012年度 統計関連学会連合大会(日本統計学会研究業績賞受賞講演)(招待講演)
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012) (招待講演)
    • 発表場所
      京都テルサ(京都府)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      マクロ計量分析研究会
    • 発表場所
      一橋大学,東京都
    • 年月日
      2011-02-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] House Prices at Different Stages of the Buying/Selling Processes2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      Monetary Authority of Singapore-BIS joint research workshop on " Property Markets and Financial Stability"[招待 講 演 ]
    • 発表場所
      Monetary Authority of Singapore, Singapore
    • 年月日
      2011-09-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Stanford Institute for Theoretical Economics Summer 2011 Workshop
    • 発表場所
      Stanford University, Stanford, CA, USA
    • 年月日
      2011-06-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Recent Developments in Dynamic Analysis in Economics-30 Years after Macroeconomics and Reality
    • 発表場所
      Seoul National University, Seoul, Korea
    • 年月日
      2011-05-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Norges Bank, Oslo, Norway
    • 年月日
      2011-08-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] MCMCのマクロ計量モデルへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      景気循環学会[招待講演]
    • 発表場所
      東洋経済ビル,東京都
    • 年月日
      2011-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Value-at-Risk Using Realized GARCH Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本)(招待講演)
    • 年月日
      2011-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Estimating realized GARCH models with different volatility measures2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      2nd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター(大阪)
    • 年月日
      2011-10-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2011-12-19
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Estimating realized GARCH models with different volatility measures2011

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      The 2nd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中ノ島センター(大阪)
    • 年月日
      2011-10-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] マクロ動学一般均衡モデルーサーベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 学会等名
      内閣府経済社会総合研究所セミナー
    • 発表場所
      内閣府経済社会総合研究所
    • 年月日
      2011-03-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] MCMCのマクロ計量モデルへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      景気循環学会
    • 発表場所
      東洋経済ビル,東京(招待講演)
    • 年月日
      2011-11-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Discussion of "Food price pass-through in the euro area" by G.Ferrucci, R.Jimenex-Rodriguez, and L.Onorante2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      The Third Annual IJCB Fall Conference on "Monetary Policy Issues in Open Economies
    • 発表場所
      Bank of Canada, Ottawa, Canada(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics : A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS Conference
    • 発表場所
      Feng Chia University, Taichung, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Value-at-Risk Using Realized GARCH Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学,(熊本)(招待講演)
    • 年月日
      2011-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] BayesianAnalysis of Time-varying Parameter Vector Autoregressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Joint Meeting of the 2011 Taipei International Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Norges Bank, Oslo, Norway
    • 年月日
      2011-08-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Volatility and quantile forecasts of financial returns using realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution2011

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府)
    • 年月日
      2011-10-28
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Discussion of "Foreclosures, House Prices, and the Real Economy" by A.Mian, A.Sufi, and F.Trebbi2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      Bank of Japan Conference on "Real and Financial Linkage and Monetary Policy
    • 発表場所
      Bank of Japan, Tokyo(招待講演)
    • 年月日
      2011-06-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] House Prices at Different Stages of the Buying/Selling Process2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      Monetary Authority of Singapore-BIS joint research workshop on "Property Markets and Financial Stability
    • 発表場所
      Monetary Authority of Singapore, Singapore city, Republic of Singapore(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Recent Developments in Dynamic Analysis in Economics-30 Years after Macroeconomics and Reality
    • 発表場所
      Seoul National University, Seoul, Korea
    • 年月日
      2011-05-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Estimating realized GARCH models with different volatility measures2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター,(大阪府)
    • 年月日
      2011-10-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Autoregressive Model with theOrdering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Workshop on StatisticalComputing in Quantitative Finance and Biostatistics: A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS Conference
    • 発表場所
      Feng Chia University, Taichung, Taiwan
    • 年月日
      2011-12-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
    • 発表場所
      Academia Sinica, Taipei, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      マクロ計量分析研究会
    • 発表場所
      一橋大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] House Prices at Different Stages of the Buying/Selling Process2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      The 12th Ottawa Group Meeting, Statistics New Zealand, Wellington
    • 発表場所
      Statistics New Zealand, Wellington, New Zealand(招待講演)
    • 年月日
      2011-05-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Time-varying Parameter Vector Autoregressive Model with theOrdering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Norges Bank, Oslo, Norway
    • 年月日
      2011-08-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] House Prices at Different Stages of the Buying/Selling Processes2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      The 12th Ottawa Group Meeting[招待講演]
    • 発表場所
      Statistics New Zealand Wellington, New Zealand
    • 年月日
      2011-05-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Some Issues on House Price Indexes (Panel Discussion)2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      Symposium on Information, Institution and Governance in Real Estate Markets Organized by Institute of Real Estate Studies
    • 発表場所
      National University of Singapore, Singapore city, Republic of Singapore(招待講演)
    • 年月日
      2011-05-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Time-varying Parameter VectorAutoregressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Recent Developments in Dynamic Analysis in Economics-30 Years after Macroeconomics and Reality
    • 発表場所
      Seoul National University, Seoul, Korea
    • 年月日
      2011-05-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2011

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      Stanford Institute for Theoretical Economics Summer 2011 Workshop
    • 発表場所
      Stanford University, Stanford, CA (USA)
    • 年月日
      2011-06-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      日本大学経済学部セミナー
    • 発表場所
      日本大学経済学部
    • 年月日
      2011-01-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      マクロ計量分析研究会
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2011-02-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics : A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS Conference
    • 発表場所
      Feng Chia University, Taichung, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      マクロ計量分析研究会
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2011-02-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Discussion of "Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap" by G.Eggertsson and P.Krugman2011

    • 著者名/発表者名
      Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      NBER Japan Project Meeting, Asian Development Bank Institute
    • 発表場所
      Asian Development Bank Institute, Tokyo(招待講演)
    • 年月日
      2011-06-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] マクロ動学一般均衡モデルーサ-ベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 学会等名
      内閣府経済社会総合研究所セミナー
    • 発表場所
      内閣府経済社会総合研究所(東京)
    • 年月日
      2011-03-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2010

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics(CFE'10)
    • 発表場所
      University of London
    • 年月日
      2010-12-11
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Fiscal Policy Switching in Japan, the U.S.and the U.K.2010

    • 著者名/発表者名
      Arata Ito, Tsutomu Watanabe, Tomoyoshi Yabu
    • 学会等名
      The 23rd NBER-TCER-CEPR Conference on"Fiscal Policy and Crisis"
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2010-12-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2010

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)
    • 発表場所
      University of London, United Kingdom(Invited)
    • 年月日
      2010-12-12
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models2010

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      4^<th> CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, at University of London
    • 発表場所
      University of London, U. K.
    • 年月日
      2010-12-11
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2010年度春季大会
    • 発表場所
      千葉大学(千葉県)(招待講演)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243021
  • [学会発表] A New Method for the Eqaluation of Dynamic Stochastic General Eauilibrium Models2010

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      4^<th> CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)
    • 発表場所
      University of London, UK
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析2010

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2010年度春季大会
    • 発表場所
      千葉大学(招待講演)
    • 年月日
      2010-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析2010

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2010年度春季大会
    • 発表場所
      千葉大学
    • 年月日
      2010-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Fiscal Policy Switching in Japan, the U.S. and the U.K.2010

    • 著者名/発表者名
      Arata Ito, Tsutomu Watanabe and Tomoyoshi Yabu
    • 学会等名
      The 23rd NBER-TCER -CEPR Conference on "Fiscal Policy and Crisis"
    • 発表場所
      東京大学,東京都
    • 年月日
      2010-12-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic StochasticGeneral Equilibrium Models2010

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      4th CSDAInternational Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)[招待講演]
    • 発表場所
      University of London, UK
    • 年月日
      2010-12-11
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析2010

    • 著者名/発表者名
      藤原一平,渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会[招待講演]
    • 発表場所
      千葉大学,千葉県
    • 年月日
      2010-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析2010

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2010年度春季大会
    • 発表場所
      千葉大学(招待講演)
    • 年月日
      2010-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      計量経済学・計量ファイナンス研究集会
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス
    • 年月日
      2010-12-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] DSGEモデルとVARモデルの計量分析-MCMCのマクロ金融政策への応用2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2009年度統計関連学会連合学会チュートリアルセッション
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2009-09-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models2009

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 渡部敏明
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Develop-ments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Recent Developments in the Studies on Financial Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      APFA7 & Tokyo Tech-Hitotsubashi Interdisciplinary Conference "New Approaches to the Analysis of Large-Scale Business and Economic Data"
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models2009

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 渡部敏明
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Recent Developments in the Studies on Financial Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      APF7 & Tokyo Tech-Hitotsubashi Interdisci-plinery Conference "New Approaches to the Analysis of Large-Scale Business and Economic Data
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会「MCMCの経済データへの応用」
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18103001
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学
    • 年月日
      2008-03-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Applicat ion to Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      International Conference "High-Frequency Data Analysisin Financial Markets
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学ザテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatilily2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computing
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-12-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Modeling complex phenomena and developments in statistical theory
    • 発表場所
      Kanazawa University
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computing
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-12-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      「複雑現象のモデル化と統計運論的発展」
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Time-varying Structure of the Effects of Japanese Monetary Policy : a Bayesian Analysis Using a Structural VAR Model2008

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 粕谷宗久, 渡部敏明
    • 学会等名
      3^<rd> Japanese-European Bayesian Econonmetrics and Statistical Meeting
    • 発表場所
      University of Brescia, Italy
    • 年月日
      2008-08-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Inter-national Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 学会等名
      Seminar on Econometrics
    • 発表場所
      Hitotsubashi, University
    • 年月日
      2007-03-09
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Econometric analysis of Nikkei 225 Option price using FIEGARCH model2007

    • 著者名/発表者名
      Takeuchi, A., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics,University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting,
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary
    • 年月日
      2007-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18303901
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      International Workshop on Computaional and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva, Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T. and Yamaguchi, K.
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] FIEGARCHモデルを用いた日経225オプション価格の計量分析2007

    • 著者名/発表者名
      竹内明香・渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Yamaguchi, K.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFMA Models with an Application to Realized Vblatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      JEuBES2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hulngary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T..
    • 学会等名
      計量経済学研究会
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所
    • 年月日
      2007-03-09
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2^<nd> Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary
    • 年月日
      2007-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meetine
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an APPIication to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva
    • 年月日
      2007-04-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18203901
  • [学会発表] MCMC-Based Bayesian Analysis of Cox-Ingersoll-Ross Models of the Term Structure of Interest Rates2006

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Yamada, T. and Tanaka, K.
    • 学会等名
      1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] MCMC method and its Application to Stochastic Volatility Models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-05-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-05-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18330039
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Business Cycles in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      International Conference “Frontiers in Macroeconometrics”
    • 発表場所
      一橋大学, 東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      ISBA Regional Meeting & International Workshop/Conference on Bayesian Theory and Applications (IWCBTA)
    • 発表場所
      Banaras Hindu University, Varanasi, India
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] DSGE-VARモデルについて

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      広島経済大学ファイナンス時系列研究会
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス, 広島県
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ, 京都府
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The Third International Conference“High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス, 広島県
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Modelling the dynamics of realized volatility: long memory or smooth transition?

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference “Econometrics for Macroeconomics and Finance
    • 発表場所
      一橋大学、東京都
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      2013 Annual Meeting of the Taiwan Mathematical Society
    • 発表場所
      National San Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      研究集会「マクロ計量経済分析の最新の展開」
    • 発表場所
      長崎県立大学佐世保校, 長崎県
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      2013 Annual Meeting of the Taiwan Mathematical Society
    • 発表場所
      National San Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      長崎県立大学、長崎県
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      ISBA Section on Economics, Finance and Business at Bayes 259 Workshop
    • 発表場所
      Duke University, Durham, NC, USA
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25245037
  • [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      Joint meeting of the IASC Satellite and the 8th IASC-ARS Conference
    • 発表場所
      Yonsei University, Seoul, Korea
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC
    • 発表場所
      Yonsei University, Seoul, Korea
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      ISBA Section on Economics, Finance and Business at Bayes 259 Workshop
    • 発表場所
      Duke University, Durham, NC, USA
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
    • 学会等名
      金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
    • 発表場所
      大阪大学、大阪府
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデル-日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2012年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学, 北海道
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE12)
    • 発表場所
      Conference Center, Oviedo, Spain
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22243026
  • [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      Workshop on Measuring and Modeling Financial Risk with High Frequency Data
    • 発表場所
      European University Institute, Florence, Italy
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21243018
  • 1.  大森 裕浩 (60251188)
    共同の研究課題数: 14件
    共同の研究成果数: 66件
  • 2.  大屋 幸輔 (20233281)
    共同の研究課題数: 5件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  塩路 悦朗 (50301180)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  石原 庸博 (60609072)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 4件
  • 5.  山本 庸平 (80633916)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  里吉 清隆 (10366510)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  小林 正人 (60170354)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  古澄 英男 (10261273)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  石田 功 (20361579)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  和合 肇 (00091934)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  黒瀬 雄大 (20713910)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  高橋 慎 (20723852)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 12件
  • 13.  國濱 剛 (40779716)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 14.  新谷 元嗣 (00252718)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 15.  加納 隆 (90456179)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 1件
  • 16.  浅子 和美 (60134194)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 3件
  • 17.  生方 雅人 (00467507)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 3件
  • 18.  深澤 正彰 (70506451)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 19.  大鋸 崇 (50326005)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 2件
  • 20.  入江 薫 (20789169)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 21.  陣内 了 (50765617)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 22.  山内 雄太 (00914160)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 5件
  • 23.  森田 裕史 (70732759)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 24.  中島 上智 (20962062)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 14件
  • 25.  伊藤 秀史 (80203165)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 26.  伊藤 隆敏 (30203144)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 27.  加納 悟 (50114971)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 28.  宮川 努 (30272777)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 29.  日引 聡 (30218739)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 30.  マグレビ ナビル (20283947)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 31.  谷川 寧彦 (60163622)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 32.  大西 匡光 (10160566)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 33.  渡辺 努 (90313444)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 33件
  • 34.  福重 元嗣 (10208936)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 35.  各務 和彦 (00456005)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 36.  太田 亘 (20293681)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 37.  高田 輝子 (30347504)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 38.  内田 雅之 (70280526)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 39.  木下 亮 (10732323)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 40.  祝迫 得夫 (90292523)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 41.  繁桝 算男 (90091701)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 42.  照井 伸彦 (50207495)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 43.  斯波 恒正 (90187386)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 44.  田中 勝人 (40126595)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 45.  石村 直之 (80212934)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 46.  本田 敏雄 (30261754)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 47.  黒住 英司 (00332643)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 48.  山田 昌弘 (60732435)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 49.  山田 俊皓 (50754701)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 50.  下津 克己 (50547510)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 51.  高橋 一 (70154838)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 52.  刈屋 武昭 (70092624)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 53.  藤田 岳彦 (50144316)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 54.  内田 善彦 (10403023)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 55.  宇南山 卓 (20348840)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 56.  菅原 慎矢 (30711379)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 57.  谷崎 久志 (60248101)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 58.  粟屋 直 (11005240)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 59.  中田 勇人
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 60.  阿部 修人
    共同の研究課題数: 0件
    共同の研究成果数: 1件

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