前川功一 Maekawa Koichi

研究者番号	20033748
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所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2023年度: 広島経済大学, 未登録, 名誉教授 2020年度 – 2021年度: 広島経済大学, 未登録, 名誉教授 2019年度: 広島経済大学, 大学院経済学研究科, 名誉教授 2018年度: 広島経済大学, 経済学研究科(研究院), 教授 2012年度 – 2016年度: 広島経済大学, 経済学研究科(研究院), 教授 … もっと見る 2013年度: 広島経済大学, 経済学研究科, 教授 2011年度: 広島経済大学, 大学院・経済学研究科, 教授 2011年度: 広島経済大学, 経済学研究科, 学長 2010年度: 広島大学, 社会科学研究科, 教授 2008年度: 広島経済大学, 大学院経済学研究科, 教授 2007年度 – 2008年度: 広島経済大学, 大学院・経済学研究科, 教授 2006年度: 広島大学, 大学院社会科学研究科, 教授 2004年度: 広島大学, 大学院・社会科学研究科, 教授 1991年度 – 2003年度: 広島大学, 経済学部, 教授 1988年度 – 1989年度: 広島大学, 経済学部, 教授 1986年度: 広島大, 経済学部, 教授 1986年度: 広島大学, 経済学部, 教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計学 / 経済統計学 / 経済統計 / 教育学研究代表者以外経済統計学 / 経済統計学 / 数学一般(含確率論・統計数学)
キーワード	研究代表者非定常時系列 / 高頻度データ / 単位根 / 構造変化 / ジャンプ過程 / GARCHモデル / モンテカルロ実験 / Asymptotic Expansion / Time Series Analysis / ARCH … もっと見る / シミュレーション分析 / 株価時系列 / cointegration / unit root / 経済時系列 / マクロ経済時系列 / 共和分 / 自己回帰モデル / 非正規性 / 因果序列 / 独立成分分析 / 構造変化の検定 / 経済時系列分析 / CUSUM test / ジャンプ付き拡散過程 / ウェーブレット / 疑似最尤推定法 / 多国間経済波及効果 / 動学的パネルでエータ / 周期混合時系列データ / プログラムのパッケージ化 / 日本の経済時系列分析 / MIDAS法によるデータ処理 / 観察頻度の異なる複数時系列の処理法 / 経済ショックの波及経路 / 非ガウス性 / 株式取引需要関数 / 因果序列の探索 / 非正規攪乱項 / 共和分分析 / 実現ボラティリティ / 株式需要分析 / fastICAの動作解析 / 株価モデルへの応用 / 金融緩和政策の実証分析 / 疑似尤度最尤法 / 非ガウス型 / 異次元金融緩和政策モデル / 疑似最尤法 / 非ガウス型構造VARモデル / 金融緩和政策の効果分析 / セミパラメトリック統計学 / 疑似最尤推定量 / 非正規誤差項 / 構造VARモデル / ARMA process / Maximum Likelihood Estimator / Causality Test / ARMA Process / Marked point process / Wavelet analysis / High frequency date of stock price / Jump diffusion model / Unit root / Structural Change / VARモデル / ARIMAモデル / マーク付きジャンプ過程 / GH分布 / 株価収益率の分布 / ボラティリティの持続性 / Bipower test / ジャンプ拡散過程 / 日経225 / 株価収益率 / Generalized Hyperbolic / Normal Inverse Gaussian分布 / マーク付き点過程モデル / CUSU検定 / ウェーブレット分析 / 株価高頻度データ / ジャンプ付拡散過程 / nonlinear regression / simulation analysis / time series of stock data / macro economic time series / structural change / SUR model / SURモデル / 漸近分布 / 因果性 / 非線形回帰モデル / 非線形時回帰分析 / SUR回帰モデル / macroeconomic time series / Economic database / ARCH model / financial time series / bootstrap / periodically integration / 株価変動 / 共和分の検定 / ヨハンセンテスト / 和分・共和分分析 / 景気循環 / リサンプリング / 在庫投資モデル / 共和分のヨハンセン検定 / 単位根検定 / データベース / 金属時系列 / 経済データベース / ARCHモデル / 金融時系列 / ブ-ストラップ / 季節的周期性 / Investment function / Consumption function / Personnel management / Wage decision process / Management practice / British-based Japanese Companies / EC countries / SME policy / EC統合 / 英国商法 / 金融資産 / 個人消費 / 人材開発 / 経営革新 / 商法 / 会計法 / 英国とEC / 金融時系列の非定常性 / 技術革新 / 中小企業 / 投資関数 / 消費関数 / 人事管理 / 賃金決定過程 / 経営慣行 / 英国の日系企業 / EC諸国 / 中小企業政策 / Macro model / Monetary policy / Fiscal Policy / Non-linear regression / Asymptotic expansion / Non-stationary Time series / Co-integration / Unit root test / 政府支出乗数 / unitroot(単位根) / Coーintegration(共和分) / 政府支出 / マクロ計量モデル / error correction / unit root(単位根) / co-integration(共和分) / 非線型回帰 / マクロ経済モデル / IS-LMモデル / 成長曲線 / co-integration / マクロモデル / 金融政策 / 財政政策 / 非線型回帰モデル / 漸近展開 / Cointegration / 単位根の検定 / 変数間の因果序列 / 金融の量的緩和政策効果 / 緩やかな発散過程 / 株価のバブルモデル / Bootstrap法 / 構造変化点の信頼区間 / 金融緩和政策効果 / 為替変動 / 独立成分分析（ICA） / バブル / ボラティリティ / 最尤推定法 / 一般化最小2乗法 / ファイナンス時系列 / Jump過程 / Error Correction Model / 多変量GARCH Model / 時系列の構造変化 / 証券市場のバブル　「国際研究者交流」 / 一般化最小２乗法 / 誤差修正モデル「国際研究者交流」 / 長期記憶系列 / ブートストラップ法 / 誤差修正モデル / Long memory / Realized volatility / Bootstrap method / Structural change / High frequency data / Error correction model / GARCH error / Nonstandard time series / 株価時系列モデル / GRACHモデル / 為替レート変動モデル / ARFIMAモデル / Realized Volatility / フーリエ推定量 / 情報流入 / ARFIMAXモデル / 金融危機 / 長期記憶性 / 計量ファイナンス / 計量経済学 / 入試制度 / 選抜指標 / 入学者の確保 / インタビュー調査 / AO入試 / 入試方法 / 入試情報 / 追跡調査 / 意識調査 / 進路指導主事 / 入試委員長 … もっと見る研究代表者以外 Cointegration / Ancillary Statistic / Asymptotic Expansion / Power Function / Fractional ARIMA / FGN / Exchange Rate Model / Long-memory Time Series / ARMA / 検定 / 非線型最小2乗推定量 / Hurst係数 / 為替レート / 長期記憶時系列モデル / 非線形回帰モデル / 直物為替レ-ト / S-分析 / R / ペリオドグラム / 補助統計量 / 漸近展開 / cointegration / 検定力 / 分数階差ARIMA / 分数正規ノイズ(FGN) / 為替レ-トモデル / 長期記憶時系列 / Liquidity / Repeated Cross Section / Cohort / Panel / Pseudo / 日経金融行動調査 / 計量経済学 / ミクロデータ / コ-ホ-ト / 企業行動 / 企業財務 / パネル分析 / 企業投資 / 財務データ / 疑似パネルデータ / パネルデータ / 全国消費実態調査 / 企業データ / 疑似パネル / 共和分 / 単位根 / 最適階層選択 / データベース / 企業情報 / ミクロ統計 / 擬似パネル / パネル / コールレート / 名目GNP / マネーサプライ / RPC / 因果性検定 / 多変量時系列 / 相関変動モデル / 信用デリバティブ / 金利モデル / 社債モデル / 信用・市場リスク / 市場リスク / 個別国債価格の予測モデル / 無裁定価格理論の検証 / 個別国債価格モデル / 社債の信用リスク価格スプレッド / 倒産確率の期間構造 / 信用価格スプレッド / 市場格付け方法 / 市場価格スプレッド / 市場金利変動分析 / ディフォルト確率の期間構造 / 金利の期間構造 / 社債価格モデル / 国債価格モデル / 信用リスク / 金融リスクマネジメント / 医学統計 / 計算機統計学 / 大偏差原理 / 非母数解析 / 順位統計量 / 金融工学 / 経験尤度解析 / 計量ファイナンス / 統計的漸近理論 / 確率解析 / 統計解析 / 非対称分布 / 多変量解析 / 非母数統計解析 / 漸近最適性 / 金融時系列 / 統計推測隠す

周期の異なる時系列データに基づく経済モデル推定の理論と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  広島経済大学
非ガウス型構造VARモデルの統計理論と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2021
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  広島経済大学
経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  広島経済大学
金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用
- 研究代表者
  
  刈屋武昭, 刈屋武昭
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  明治大学
ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
統計科学における数理的手法の理論と応用
- 研究代表者
  
  谷口正信
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2010
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  早稲田大学
高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
   広島大学
大学全入時代における入学者選抜方法に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2002 – 2003
- 研究種目
  
  萌芽研究
- 研究分野
  
  教育学
- 研究機関
  広島大学
構造変化を含む定常・非定常経済時系列分析に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2002 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学
非線形・非定常モデルによる経済時系列データの分析法とその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  1999 – 2001
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学
ネットワーク型パネルデータベースの構築と統計分析の研究
- 研究代表者
  
  伴金美
- 研究期間 (年度)
  1996 – 1998
- 研究種目
  
  重点領域研究
- 研究機関
  大阪大学
日英の経済及び経営パフォーマンスの比較研究1研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  1994 – 1996
- 研究種目
  
  国際学術研究
- 研究機関
  広島大学
経済時系列データの和文・共和分分析の理論的・応用的研究研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  1994 – 1996
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学
経済時系列モデルに関する統計的推測の理論と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  1991 – 1993
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学
長期記憶時系列モデルの経済学における応用と基礎
- 研究代表者
  
  岡本雅典
- 研究期間 (年度)
  1988 – 1989
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学
経済時系列における因果性検定の理論的基礎と応用
- 研究代表者
  
  岡本雅典
- 研究期間 (年度)
  1986
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学
時系列データ解析における理論的基礎と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  1985 – 1986
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島大学

[図書] 東アジアの経済成長の持続可能性について2016
- 著者名/発表者名
  福井信幸、前川功一、他5名
- 総ページ数
  247
- 出版者
  広島経済大学地域経済研究所
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[図書] 経済・経営系のためのよくわかる統計学2014
- 著者名/発表者名
  前川功一、得津義康、河合研一
- 総ページ数
  168
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[図書] 金融時系列分析の理論と応用2012
- 著者名/発表者名
  前川功一, 得津康義
- 総ページ数
  205
- 出版者
  広島経済大学地域経済研究所
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[図書] 金融時系列分析の理論と応用2012
- 著者名/発表者名
  前川功一・得津康義(編著)
- 総ページ数
  205
- 出版者
  広島経済大学地域経済研究所
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[図書] 経済時系列ハンドブック2012
- 著者名/発表者名
  刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・福地純一郎・川崎能典共編著書
- 総ページ数
  771
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[図書] Handbook of Applied Econometrics and Statistical Inference (edited by Aman Ullah, Alan T.K.Wan, and Anoop Chaturvedi)(22章 SUR Models with Integrated Regressors, pp469-490を執筆)2002
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 総ページ数
  718
- 出版者
  Marcel Dekker, Inc.
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14330005
[雑誌論文] 構造VARモデルの識別性と推定（Ⅱ）─非正規誤差項の場合─2021
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集
  
  巻: 44 号: 2 ページ: 21-32
- DOI
  10.18996/keizai2021440202
- NAID
  120007180150
- URL
  https://hue.repo.nii.ac.jp/records/416
- 年月日
  2021-11-30
- 言語
  日本語
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[雑誌論文] 非ガウス型構造 VAR モデルにおける尤度比及び Wald 検定について ─シミュレーション分析─2021
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集
  
  巻: 43 号: 3 ページ: 119-127
- DOI
  10.18996/keizai2021430308
- NAID
  120007018942
- URL
  https://hue.repo.nii.ac.jp/records/428
- 年月日
  2021-03-31
- 言語
  日本語
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[雑誌論文] 構造VARモデルの識別性と推定（Ⅰ）─正規性誤差項の場合─2020
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集
  
  巻: 43 号: 2 ページ: 23-40
- DOI
  10.18996/keizai2020430202
- NAID
  120006937451
- URL
  https://hue.repo.nii.ac.jp/records/430
- 年月日
  2020-11-30
- 言語
  日本語
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[雑誌論文] 非ガウス型構造VARモデルによる因果序列の探索 ―日本の量的金融緩和政策の分析を事例として―2017
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  広島経済大学創立50周年記念論文集
  
  巻: 印刷中
- NAID
  120006358970
- 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Change Point Analysis of Exchange Rates Using Bootstrapping Methods:2015
- 著者名/発表者名
  Amirullah Setya Hardi, Ken-ichi Kawai, Sangyeol Lee and Koichi Maekawa
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 22 ページ: 429-444
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1, 1) Process2015
- 著者名/発表者名
  Koichi MAEKAWA and Ken-ichi KAWAI
- 雑誌名
  
  The Journal Estadistica of the IASI
  
  巻: 未定
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] ICA分析による因果序列の検出ーインドネシア・ルピアの為替レート分析ー2015
- 著者名/発表者名
  前川功一、Amirullah Setya Hardi
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 44 ページ: 173-195
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] VARモデルによる日本の金融緩和政策効果の検証2015
- 著者名/発表者名
  前川功一、小村衆一、永田修一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集
  
  巻: 38 ページ: 1-20
- 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] GARCH誤差項を持つ多変量誤差修正モデルの推定2014
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  商学論究（関西学院大学）
  
  巻: 61 ページ: 23-48
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] GARCH誤差項を持つ多変量誤差修正モデルの推定2014
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  商学論究（関西学院大学商学研究会）
  
  巻: 61 ページ: 23-48
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[雑誌論文] GARCH誤差項を持つ多変量誤差修正モデルの推定2014
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 雑誌名
  
  商学論究(関西学院大学商学研究会)
  
  巻: 61巻3号ページ: 23-48
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Estimation of Vector Error correction Model with GARCH Errors-Simulation Study-2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Kusdhianto Setiawan
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39 ページ: 35-65
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[雑誌論文] Estimation of Vector Error Correction Model with GARCH Errors-Simulation study-2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Kusdhianto Setiawan
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39冊ページ: 35-65
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Two Tests for Jumps in High Freqency Financial Time Series: Simulation and Empirical Application2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 雑誌名
  
  HUE Journal of Economics and Business
  
  巻: 35巻1号ページ: 11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] ARFIMAモデルによる長期記憶過程の推定-シミュレーション比較と実証分析2012
- 著者名/発表者名
  得津康義, 前川功一, 永田修一
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39冊ページ: 1-34
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] ARFIMAモデルによる長期記憶性の推定-シミュレーション比較と実証分析2012
- 著者名/発表者名
  前川功一、得津康義、永田修一
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39冊ページ: 1-33
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Two tests for jump in high frequency financial time series : Simulation and empirical application, HUE Journal of Economics and Business2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Lu Xinhong
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集
  
  巻: 35(6月出版予定)(掲載確定)(未定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[雑誌論文] ARFIMAモデルによる長期記憶性の推定-シミュレーション比較と実証分析-2012
- 著者名/発表者名
  前川功一, 得津康義, 永田修一
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39 ページ: 1-33
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[雑誌論文] Two tests for Jumps in High Freqency Financial Time Series: Simultion asnd Empirical Application2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa and Xinhong Lu
- 雑誌名
  
  HUE Journal of Economics and Business
  
  巻: 35(1) ページ: 11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[雑誌論文] Long memory in Realized Volatility of Return on Yen/doll$ Exchange rate during three Financial Crises2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Lu Xinhong
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集 31(4)
  
  ページ: 41-70
- URL
  http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/bitstream/harp/3942/1/keizai1978310403.pdf
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] 株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察2008
- 著者名/発表者名
  前川功一、河合研一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集 30(3・4)
  
  ページ: 53-69
- NAID
  120005378525
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] The CUSUM of squares test for the stability of regression models with non-stationary regressors2008
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu, K. Maekawa, Sangyeol Lee,
- 雑誌名
  
  economics letters 100
  
  ページ: 234-237
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] The CUSUM of squares test for the stability of regression models with non-stationary regre2008
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu, K. Maekawa, Sangyeol L
- 雑誌名
  
  economics letters 100
  
  ページ: 234-237
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Jump diffusion model with application to the Japanese stock market2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Sangyeol Lee, Takayuki Morimoto, Ken-ichi Kawai
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 78(2・3)
  
  ページ: 223-236
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] 株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察2008
- 著者名/発表者名
  前川功一、河合研一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集 30(3・4)
  
  ページ: 53-69
- NAID
  120005378525
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Jump Diffusion Model with Application to the Japanese Stock Market2007
- 著者名/発表者名
  K.Maekawa 他3名
- 雑誌名
  
  Mathematics and computers in simulation, (掲載決定)(forthcoming)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Test for Parameter Change in ARIMA Models2006
- 著者名/発表者名
  LEE Sangyeol, PARK Siyun, MAEKAWA Koichi, KAWAI Ken-Ichi
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics : Simulation and Computation 35・2
  
  ページ: 429-439
- NAID
  120000878141
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Jump diffusion models for Japanese stock market2005
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2005 International Conference on Simulation and Modeling
  
  ページ: 547-555
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14330005
[雑誌論文] The Cusum Test for Parameter change in Regression Models with ARCH Errors2004
- 著者名/発表者名
  前川功一, 得津康義, S.Lee
- 雑誌名
  
  Journal of Japan Statistical Society 34・2
  
  ページ: 173-188
- NAID
  110003161359
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14330005
[雑誌論文] Estinating break points in a time series with Structural changes2004
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 64
  
  ページ: 95-101
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14330005
[雑誌論文] Estimating break points in a time series regression with structural changes2004
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 64
  
  ページ: 95-101
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14330005
[雑誌論文] Estimating break points in a time series regression with structural changes2004
- 著者名/発表者名
  Tee Kianheng, 前川功一, 何宗路
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in simulation 64・1
  
  ページ: 95-101
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14330005
[学会発表] Application of non-Gaussian SVAR model to the analysis of Japans quantitative easing monetary policy2021
- 著者名/発表者名
  T. Nakanishi, K Maekawa, Y. Senda
- 学会等名
  EcoSta2021
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] Application of non-GAussian SVAR model to the analysis of Japan's quantitative easing monetary policy2021
- 著者名/発表者名
  Tadashi Nakanishi, Koichi Maekawa, Takashi Senda
- 学会等名
  4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] Estimation of non-Gaussian structural VAR model under a flexible quasi-log-l2021
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Tadashi Nakanishi
- 学会等名
  4th InternationalConference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] Estimation of Non-Gaussian Structural VAR model -A flexible Quasi Likelihood function Approach-2021
- 著者名/発表者名
  k. Maekawa, T. Nakanishi
- 学会等名
  SMU Econometric Conferenc
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] Estimation of Non-Gaussian Structural VAR model -A flexible Quasi Likelihood function Approach-2021
- 著者名/発表者名
  K. Maekawa, T.Nakanishi
- 学会等名
  EcoSta2021
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] Statistical inference of non-Gaussian structural vector autoregressive (VAR) models2019
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa and Gigih Fitrianto
- 学会等名
  3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] 非正規型構造VARモデルに関する最近の研究動向2018
- 著者名/発表者名
  前川功一
- 学会等名
  大阪大学数理・データ科学教育研究センター主催　2018年度中之島ワークショップ
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01555
[学会発表] Causal Inference by Non-Gaussian SVAR Model: An Application to Japan’s Quantitative Easing policy2017
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 学会等名
  SMU-HUE-HU Tripartite Conference
- 発表場所
  Singapore Management University（シンガポール）
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Testing short-run restrictions in non-Gaussian SVAR model2016
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Shuichi Nagata
- 学会等名
  Tripartite Conference of Econometrics
- 発表場所
  Singapore
- 年月日
  2016-03-24
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Modeling Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1,1) Process and Its Apllication to the Japanese and U.S. Stock Markets2015
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 学会等名
  Econometric Society 2015 World Congress
- 発表場所
  Montreal, Canada
- 年月日
  2015-08-17
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Estimation of Vector Error Correction Model with GARCH error : Monte Carlo Simulation and Application2014
- 著者名/発表者名
  Kusdhianto Setiawan and Koichi Maekawa
- 学会等名
  International Conference on Economic Modeling 2014
- 発表場所
  Bali, Indonesia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Confidence Interval for a structural break point by bootstrap method2014
- 著者名/発表者名
  Setya H. Amirullah and Koichi Maekawa
- 学会等名
  International Conference on Fiance and Financial Econometrics & Engineering
- 発表場所
  明治大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Estimation of Vector Error Correction Model with Garch Errors: Monte Carlo Simulation and Applications2014
- 著者名/発表者名
  Kusdhianto Setiawan and Koichi Maekawa
- 学会等名
  EcoMod2014
- 発表場所
  Bali, Indonesia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Bootstrapping Confidence Interval of the Change-Point of Time Series with GARCH Errors2014
- 著者名/発表者名
  Amirullah Setya Hardi and Koichi Maekawa
- 学会等名
  Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
- 発表場所
  一橋大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[学会発表] Bootstrapping Confidence Interval of the Change-Point of Time Series with GARCH Errors2014
- 著者名/発表者名
  Amirullah Setya Hardi and Koichi Maekawa
- 学会等名
  SMU-NTU-HUE-HU International Conference on Economics and Econometrics
- 発表場所
  広島大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[学会発表] Bootstrapping Confidence Interval of Single Change Point in Time Series Regression Model with GARCH Error Process2014
- 著者名/発表者名
  Setya Hardi Amirullah, Ken-ichi, Kawai, Sangyeol Lee and Koichi, Maekawa
- 学会等名
  明治大学・京都大学共催　金融国際コンファランス
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[学会発表] Estimation of Vector Error Correction Model with Garch Errors: Monte Carlo Simulation and Applications2014
- 著者名/発表者名
  Kusdhianto Setiawan and Koichi Maekawa
- 学会等名
  EcoMod2014
- 発表場所
  Bali, Indonesia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[学会発表] GLS Approach for Vector Error Correction Model with GARCH Error and It’s Application to International Asset Pricing2013
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa and Kusdhianto Setiawan
- 学会等名
  明治大学科学研究費基盤研究（A）金融リスクコンファランス（II）『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用―信用リスクと金利リスクー』
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[学会発表] Estimation of Vector Error correction Model with GARCH Errors2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Kusdhianto Setiawan
- 学会等名
  HU-HUE-SKBI Tripartite Conference
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2012-03-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23243040
[学会発表] Estimation of Vector Error Correction Model with GARCH Errors-Simulation study-2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Kusdhianto Setiawan
- 学会等名
  HU-HUE-SKBI Conference on Economics Development and the Asian Financial Market
- 発表場所
  Singapore Management University, Singapore
- 年月日
  2012-03-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Eatimation of vector error correction model with GARCH errors2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa and Kusdhianto Setiawan
- 学会等名
  SMU-ESSEC Symposium on Empirical Finance & Econometrics
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2012-07-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] RVの長期記憶性に関するWavelet分析2008
- 著者名/発表者名
  前川功一、得津康義、永田修一
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- 発表場所
  大阪大学中之島センター
- 年月日
  2008-02-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] A Comparison of Estimators for Long-Memory Process - Simulation and Emprical Study -2008
- 著者名/発表者名
  Yasuyoshi Tokutsu, Shuichi Nagata and Koichi Maekawa
- 学会等名
  The 2008 Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2008-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] A Comparison of Estimators for Long-Memory Process -Simulation and Emprical Study-2008
- 著者名/発表者名
  Yasuyoshi Tokutsu, Shuichi Nagata, Koichi Maekawa
- 学会等名
  The 2008 Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2008-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] RVの長期記憶性に関するWavelet分析2007
- 著者名/発表者名
  前川功一、得津康義、永田修一
- 学会等名
  JAFEE
- 発表場所
  中央大学
- 年月日
  2007-12-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Testing stability of a regression model with a nonstationary regressor by a CUSUM test2006
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu、前川功一、Sangyeol Lee
- 学会等名
  日本経済学会
- 発表場所
  大阪市立大学
- 年月日
  2006-10-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data : the Case of Revaluation of Chinese Yuan in July 20052006
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu, Koichi Maekawa and Ken-ichi Kawai
- 学会等名
  Far Eastern Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Tsinghua, University, Beijing, China
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data2006
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu、前川功一、河合研一
- 学会等名
  日本統計学会
- 発表場所
  東北大学
- 年月日
  2006-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Estimation of Vector Error Correction Model with Garch Errors:
- 著者名/発表者名
  Kusdhianto SETIAWAN, Koichi MAEKAWA
- 学会等名
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC MODELING, 2014
- 発表場所
  Bali, Indonesia
- 年月日
  2014-07-16 – 2014-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Estimation of　Vector Error Correction Model with GARCH Errors: A Simulation Study
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa
- 学会等名
  SMU-ESSEC Symposium on Empirical Finance & Financial Econometrics
- 発表場所
  Singapore Management University, Singapore
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Confidence interval for a structural break point by bootstrap method
- 著者名/発表者名
  Setya H.Amirullah　and Koichi Maekawa
- 学会等名
  International Conference on Finance and Financial Econometrics & Engineering
- 発表場所
  明治大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Modeling Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1, 1) Process and Its Application to the Japanese and U.S. Stock Markets
- 著者名/発表者名
  Koichi MAEKAWA and Ken-ichi KAWAI
- 学会等名
  World Congress of Econometric Society
- 発表場所
  Montreal, Canada
- 年月日
  2015-08-17 – 2015-08-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Change Point Analysis on Exchange Rate Based on Bootstrap Method The Case of Indonesian Currency 2000-2008
- 著者名/発表者名
  Hardi, Amirullah Setya　and Koichi Maekawa
- 学会等名
  Annual Conference on Social Studies, Communication and Education
- 発表場所
  Kuala Lumpur, Malaysia
- 年月日
  2014-11-07 – 2014-11-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Bootstrapping Confidence Interval of Single Change Point in Time Series Regression Model(2)
- 著者名/発表者名
  Amirullah Setya Hardi　and Koichi Maekawa
- 学会等名
  SMU-NTU-HUE-HU International Conference on Economics and Econometrics
- 発表場所
  広島大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075

1. 北岡孝義 (60116572)

共同の研究課題数: 6件

共同の研究成果数: 0件
2. 森本孝之 (80402543)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 1件
3. 谷口正信 (00116625)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
4. 久松博之 (90228726)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
5. 藤越康祝 (40033849)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
6. 小滝光博 (00194564)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 0件
7. 得津康義 (30412282)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 9件
8. 河合研一 (50425831)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 10件
9. ティーキャンヘーン (70325140)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 1件
10. 岡本雅典 (20034530)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
11. 高林喜久生 (10226912)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
12. 宜名眞勇 (30127758)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
13. 赤平昌文 (70017424)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
14. 竹村彰通 (10171670)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
15. 小西貞則 (40090550)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
16. 片山直也 (80452720)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
17. 永田修一 (50546893)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 4件
18. 吉田朋広 (90210707)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 越智義道 (60185618)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 姚峰 (90284348)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 若木宏文 (90210856)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 柿沢佳秀 (30281778)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
23. 神保雅一 (50103049)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 前園宣彦 (30173701)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 狩野裕 (20201436)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
26. 蛭川潤一 (10386617)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 清水邦夫 (60110946)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 近藤正男 (70117505)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
29. 宇野力 (20282155)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
30. 宮田庸一 (10514250)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
31. 高田佳和 (70114098)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
32. 野間口謙太郎 (60124806)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
33. 栗木進二 (00167389)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
34. 加藤剛 (40267399)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
35. 高橋大輔 (50188025)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
36. 鈴木武 (60047347)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
37. 西井龍映 (40127684)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
38. 笹渕祥一 (20128028)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
39. 安芸重雄 (90132696)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
40. 栗木哲 (90195545)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
41. 青島誠 (90246679)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
42. 玉置健一郎 (80409664)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
43. 白石博 (90454024)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
44. 白旗慎吾 (10037294)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
45. 塩浜孝之 (40361844)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
46. 刈屋武昭 (70092624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
47. 佃良彦 (10091836)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
48. 山村能郎 (60284353)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
49. 乾孝治 (60359825)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
50. 田野倉葉子 (60425832)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
51. 神薗健次 (70336147)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
52. 井上詔三 (70016517)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
53. BENSON John (40264923)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
54. 西亀正之 (70034014)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
55. 竹内常善 (90093773)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
56. 金原達夫 (20099097)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
57. 松原正至 (10252892)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
58. 片木晴彦 (70177393)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
59. 相澤吉晴 (60150900)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
60. 西谷元 (80208181)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
61. 山下丈 (30033749)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
62. 長尾伸一 (30207980)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
63. 吹春俊隆 (40136031)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
64. 矢野順治 (40210306)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
65. 椿康和 (70144805)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
66. 伴金美 (30027578)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
67. 吉田あつし (60240272)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
68. 鈴木和之 (40226501)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
69. ピント・ドスサントス (20274045)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
70. 倉田博史 (50284237)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
71. 山田宏 (90292078)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
72. 木村滋 (80067454)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
73. 岩田光晴 (90346536)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
74. 長澤武 (30335690)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
75. 大膳司 (60188464)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
76. 刈屋武昭 (70062924)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
77. 小川一夫 (90160746)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
78. 福地純一郎 (00274043)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
79. 早川和彦 (00508161)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
80. 中西正 (30967203)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
81. 塩路悦朗 (50301180)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
82. 森田裕史 (70732759)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
83. STEWART Gery

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
84. HENDERSON Ro

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
85. CAMPBELL Mik

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
86. SUTHERLAND J

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
87. HAMILTON Les

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
88. DEVINES Devi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
89. LEE Sangyeol

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
90. Kusdhianto Setiawan

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
91. Amirullah Setya Hardi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
92. Alessio Moneta

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
93. DEVINES Davi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
94. JOHNSON Stev

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
95. SOUTHERLAMD ジョン

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
96. STEWART Gerr

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
97. CAMBELL Mike

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
98. LES Hamilton

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
99. TIM Bandwhis

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
100. ELAIN Monkho

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
101. ROGER Hender

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
102. GERRY Stewar

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
103. STEVE Johnso

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
104. JOHN Sutherl

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
105. MIKE Campbel

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

前川 功一 Maekawa Koichi

研究課題

研究成果

共同研究者

周期の異なる時系列データに基づく経済モデル推定の理論と応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

非ガウス型構造VARモデルの統計理論と応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

統計科学における数理的手法の理論と応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

大学全入時代における入学者選抜方法に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

構造変化を含む定常・非定常経済時系列分析に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

非線形・非定常モデルによる経済時系列データの分析法とその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ネットワーク型パネルデータベースの構築と統計分析の研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究機関

日英の経済及び経営パフォーマンスの比較研究1研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究機関

経済時系列データの和文・共和分分析の理論的・応用的研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

前川功一 Maekawa Koichi